Содержание
- Просадка на Форекс — это…
- Виды торговых просадок
- Чем важна просадка для трейдера
- Какая просадка нормальная
- Как уменьшить просадку
Что такое просадка на Форекс?
В трейдинге на валютном рынке существуют как этапы роста депозита на торговом счете, так и снижения доступных средств для инвестирования. Когда минусовых сделок становится так много, что это заметно на торговом счете и в статистике, то говорят про просадку.
Надо сказать, что это совершенно нормальное явление, которого не стоит бояться или стараться избежать. Трейдинг — это риск, риск потерять деньги полностью, поэтому умеренный минус в 15-20%, если он контролируется и соответствует стратегии, вполне допустим и является обычным делом.
Просадка (DrawDown, DD, дродаун) на валютном рынке – это временное уменьшение средств на торговом счету в результате открытия убыточной сделки. Простыми словами, просадка — это плавающий либо реальный убыток трейдера.
Виды просадок на форекс
На валютном рынке Форекс принято классифицировать следующие виды просадки:
- Текущая просадка. Текущая просадка на форекс — это временная, рабочая просадка, которая образовалась в результате открытых сделок, находящихся сейчас в минусе. В этом случае размер первоначального депозита не изменяется, а вот размер средств (эквити) будет колебаться в зависимости от направления рынка. Никто не знает, как будет закрыта эта просадка — с плюсом или минусом, возможно, она даже исчезнет, если рынок развернется, поэтому ее начинают принимать во внимание, когда минус уже очень значителен. В этом случае нужно задумать о правилах Money Management своей стратегии.
- Зафиксированная просадка. Зафиксированная просадка – это закрытая сделка, которая находилась в убыточном состоянии в момент принятия решения о закрытии позиции. Зафиксированная или, как ее еще называют, фактическая просадка негативно влияет на размер депозита, уменьшая его на тот процент, который был получен в результате закрытия сделки.
- Максимальная просадка. Максимальная просадка демонстрирует уровень максимальных потерь депозита в результате закрытия убыточных сделок за весь период торговли. Расчет ее ведется каждый раз от предыдущего максимального размера депозита, и выбирается наибольшее значение. Например, по счету было три больших минуса: 300$ при депозите 1000$, 450$ при депозите 2000$ и 200$ при депозите 2500$. Максимальной тут будет просадка в 450$.
- Относительная просадка. Относительная просадка демонстрирует максимальное понижение средств относительно первоначального депозита, выраженная в процентах. Этот показатель часто учитывается в анализе торговой стратегии, так как показывает, какие потери нужно заложить трейдеру, который ее использует. Например, если относительная просадка равна 20%, то при начальном депозите в 1000$ спекулянт будет понимать, что закрывать сделки и модифицировать тактику нужно, когда текущая просадка достигнет 200$.
- Абсолютная просадка показывает, на сколько уменьшился баланс относительно первоначального значения. Эти данные аналогичны относительной просадке, но выражены в валюте депозита.
Зачем нужено анализировать дродаун?
Дродаун – важная составляющая торговой стратегии. Процент просадки, заложенной в нее, показывает, насколько рискованные действия готовы предпринимать трейдеры или управляющие.
Чем меньше показатель максимальной просадки, тем консервативнее считается торговая система.
Инвестиционные компании, принимающие в управление средства клиентов, оговаривают в среднем 15-20% просадки. Частные трейдеры, торгующие на собственные средства, могут увеличивать этот процент и, соответственно, финансовые риски.
Оптимальный размер просадки
На самом деле трудно сказать, какой размер просадки считать оптимальным. Тут в рассчет берется много разных моментов: тип торговой стратегии, торговый депозит, психотип трейдера, таймфрейм, волатильность актива и проч. Но в целом выделяют три ориентировочных критерия:
- Просадка 15-20% — рабочая и вполне нормальная. Ее возможно восстановить и она не вносит сильных корректив в торговую стратегию.
- Просадка 21-35% — опасный уровень потерь, который потребует сокращения объема торговой сделки и восстановление может быть непростым. Ближе к отметке 30% важно задуматься о модификации торговой стратегии и рассмотрения ее на предмет ошибок в системе управления риском.
- Просадка 36-55% — фактический предвестник потери депозита. Ордера лучше закрыть и подумать, что привело к такой просадке, которая не была закрыта принудительно ранее.
Как уменьшить просадку на форекс?
Основными действиями по минимизации просадок являются:
- Выставление стоп-лосс – причем его размер не должен превышать 5% от общей суммы на счету трейдера. Ордер выставляется одновременно с открытием новой позиции, но ни в коем случае не позже.
- Оптимальное кредитное плечо – использование большого размера кредитного плеча может привести не только к просадкам, но и к сливу депозита трейдера практически до нуля.
- Воздержание от торговли на нестабильном рынке – очень часто трейдер соблюдая даже два первых условия все ровно умудряется потерять чуть ли не половину собственных средств в течении одной сессии. Поэтому если вы совершили подряд несколько неудачных сделок, то лучше на сегодня отказаться от трейдинга и заняться другим делом.
- Правильная оценка вероятной прибыли – не следует жадничать, выставляя тейк-профит, его размер должен всегда соответствовать динамике рынка.
