Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 03 марта 2016 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortraders.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В среду? 02 марта 2016 года, нефть WTI – CLx (апрель16) завершила торги со следующими параметрами:

• Самая высокая цена за торговый день (H) = 35,15 (+0,39*)
• Самая низкая цена за торговый день (L) = 33,55 (+0,18*)
• Цена закрытия дня (С)= 34,66 (+0,26*)
• Официальная цена закрытия CL (март16) = 31,48 (+3,18*)

(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).

Прошедшая сессия, по мартовскому 2016 г., фьючерсному контракту на нефть марки WTI, показывала сильную внутридневную волатильность.

EIA опубликовало данные по коммерческим запасам сырой нефти и нефтепродуктов в США за прошедшую неделю (фактическое / ожидания):

• EIA Weekly Crude Oil Inventories: 10,374M vs 3,604M
• EIA Weekly Distillates Stock: 2,882M vs -1,199M
• EIA Weekly Gasoline Inventories: -1,468M vs -1,083M
• Данные по сырой нефти вышли заметно хуже как ожиданий, так и неделей ранее 3,502М. Учетные данные по дистилляторам показали рост как против ожиданий, так и против неделей ранее -1,660M. Данные по бензину показали сокращение, данные лучше ожиданий но замедлили сокращение против неделей ранее -2,236М.
• Добыча сырой нефти в США на неделе 20 — 26 февраля 2016 года 9,077М баррелей в сутки, против неделей ранее 9,102М баррелей в сутки и против 9,324М баррелей в сутки год назад.
• Стратегические резервы не изменились и составили 695,115М баррелей, это исторически максимальные значения.
• Импорт сырой нефти в США +0,490М баррелей в сутки до 8,292М баррелей в сутки.
• Учетные данные в терминале хранения Cushing +1,190M баррелей до 66,256М баррелей.
• Загруженность нефтепереработки в США 88,3% против 87,3% неделей ранее.

В целом, данные вышли достаточно смешанные. Рост запасов сырой нефти происходит на фоне сокращения собственной добычи в США и наметившийся загрузки НПЗ. Рост в дистилляторах отражает «перекос» в продуктовой линейке НПЗ. Данные EIA показывают рост производственных показателей в них и снижение в бензинах.

Поступившие данные вызвали резкий рост волатильности в биржевой цене на нефть. В моменте цены опускались на 2,0%, однако на локальных минимумах внутри дня цена получила поддержку, что позволило протестировать значения выше психологического уровня «35».

Такая реакция на достаточно негативные данные указывает на то, что участники рынка «устали» от снижения цен. Основную поддержку оказывают ожидания мартовской встречи участников «нефтяной сделки». Сама сделка планируется на конец марта месяца. Ожидается, что мировые производители на долю которых приходится почти 73% добычи придут компромиссным решениям в снятии избытка предложения. Избыток оценивается от 0,500М баррелей до 2,0М баррелей в сутки, спрос же остается практически на том же уровне. Напомним, что идея «нефтяной сделки» — заморозка параметров суточной добычи на уровне января 2016 года, добровольное же сокращение не обсуждалось. Последнее указывает на проблему внутреннего доверия меду участниками переговоров. Хотя все добывающие страны поддерживают идею, не все готовы добровольно снижать добычу. Текущее сокращение достаточно неустойчивое, не несет признаков системности и возможностей регулирования «нефтяного баланса».

Прогнозы спроса встречают сопротивление от поступающих и прогнозных данных состояния как основных потребителей, так и глобальной экономики в целом. Даже если нефтяной баланс будет приведен к росту спроса, текущие запасы позволят потребителям не «платить дорого».

Дополнительную поддержку, хотя не явно, оказывает финансовое состояние бюджетов стран экспортеров и частных нефтедобывающих компаний. Индекс Oil & Gas Liquidity Stress Index агентства Moody’s показал высокое значение на 27,2%. Это указывает на критически растущие риски в долговом секторе «энергетических» облигаций. Риск возможного возврата цены к «30» и ниже переведет в «мусорный» рейтинг большое количество долговых обязательств, а рост CDS усилит этот процесс. Это увеличить риски банкротств в нефтяном секторе. Саудовская Аравия сделала предварительный запрос о возможности размещения на долговом рынке облигационного займа в размере около 10,0 миллиардов долларов США. В целом, эти риски могут и будут косвенной поддержкой рыночных цен и настроений.

Новостной фон, влияющий на цены на нефть 03 марта 2016 года

Новостной фон в течении дня для рынка нефти — относительно нейтрален, поступающие данные будут оцениваться с точки зрения перспектив спроса. Эксперты fortraders.org обращают ваше внимание на публикацию индекса цен на недвижимость Великобритании. Выходит индекс PMI в сфере услуг Франции, Германии, Великобритании, Еврозоне, данные по розничным продажам в Еврозоне, данные по рынку труда в США — заявки на пособие по безработице, затраты на рабочую силу, данные по заказам в промышленности США. Публикуется индекс ISM в непроизводственной сфере США.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 03 марта 2016 года

Уровни сопротивления (Март 16):

• R3 = 36,97
• R2 = 36,06
• R1 = 35,38

Срединная линия:

• PP = 34,47

Уровни поддержки:

• S1 = 33,79
• S2 = 32,88
• S3 = 32,18

Итоги по открытым позициям 02 марта 2016 года

В течение рабочего времени позиции на покупку и продажу нефти не открывались.

Торговый план по нефти WTI на 03 марта 2016 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

• Учитываем фактор получения косвенных статистических данных — несет риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
• Учитываем волатильность прошедшей торговой сессии, это привело к смешанным показателям расчетных уровней.
• Развитие ситуации на границе Турции. Новости, слухи поступающие о развитии ситуации в отношениях России и Турции.
• Развитие ситуации в Сирии. Новости, слухи поступающие из региона несут риск роста волатильности.
• Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены.
• Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран, не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
• Есть риск косвенного влияния на рыночные настроения динамика курса доллара США.

Состояние цены:

• Недельное — резкий рост значений в зоне «продаж».
• Дневное состояние цены — текущее состояние — консолидация в зоне перепроданности — экстремальные значения.
• Внутридневное — текущее состояние смешанное — риски — встречные коррекционные движения.

Диапазонный уровень 34,40— 34,50 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота.

Позиции на покупку:

• Тест и закрытие цены на нефть выше 34,45 — 34,55 на временном интервале М30 даст подтверждение сигнала развития рисков коррекционного роста цены.
• Цели движения — возврат цены к уровню 34,65 — 34,75, продолжение движения к уровню 35,25 — 35,35.
• Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне уровне 35,05 — 35,55 и уровне 35,35 — 35,45. Учитываем что уровень «35» несет психологическую нагрузку, тест и закрытие выше него несет риски ускорения движения цены, тест и закрытие ниже него даст локальную отмену движения вверх.
• Тест и закрытие цены на нефть выше 35,55 — 35,65 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх.
• Целевыми уровнями движения будут возврат к уровням 35,95 — 36,05.
• Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 35,75 — 35,85 и уровне 36,05 — 36,15.
• Тест и закрытие цены на нефть выше 36,20 — 36,30 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и возможное ускорение движения.
• Целевыми уровнями движения будут возврат к уровням 36,85 — 36,95.
• Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 36,25 — 36,35 и уровне 36,95 — 37,05.
• При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 37,15 — 36,95.

Позиции на продажу:

• Тест и закрытие ниже уровня 34,40 — 34,30 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз.
• Целевым уровнем движения цены будет возврат к 34,15 — 34,20, продолжение движения к уровню 33,65 — 33,75.
• Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 34,00 — 34,10 и уровне 33,65 — 33,75.
• Тест и закрытие ниже уровня 33,60 — 33,50 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
• Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 32,95 — 33,05.
• Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 33,15 — 33,25 и уровне 32,85 — 32,95.
• Тест и закрытие ниже уровня 32,80 — 32,70 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения.
• Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 32,25 — 32,35.
• Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 32,15 — 32,25.
• При ускорении движения вниз, дневной минимум будет формироваться на отметке 32,05 — 32,25.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.

Онлайн торговля и прогнозы цены на нефть

• Нефть — прогнозы и торговля

Форекс прогнозы, аналитика и биржевые новости

• Официальный курс доллара США к рублю на 4 марта 2016 года вырос на 19,86 копейки
• Еще одна причина, почему выгодны продажи в паре EUR/USD
• Экономика России продолжает восстанавливаться: когда закончится кризис?
• Курс доллара попытаются уронить 3 марта: вторая попытка
• 73% нефтедобычи в мире будет заморожено