Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 03 ноября 2016 года

Прогноз цены на нефть и стратегия торговли нефтью на сегодня предлагают торговые сигналы от уровня 45.60 – 45.70, с учетом итогов заседания FOMC и данных по запасам нефти в США.

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortrader.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В среду, 02 ноября 2016 года, биржевые фьючерсы на нефть WTI – CLx (декабрь16) завершили торги со следующими параметрами:

  • Самая высокая цена за торговый день (H) = 46.47 (-0.88*)
  • Самая низкая цена за торговый день (L) = 44.96 (-1.24*)
  • Цена закрытия дня (С) = 45.34 (-1.33*)
  • Официальная цена закрытия CL (ноябрь16) = 50,43 (-5.09*) 

(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).

Прошедшая сессия по декабрьскому фьючерсному контракту (CLZ6) на сырую нефть марки WTI показывала достаточно сильную внутридневную волатильность.

Ход торговой сессии отражал данные полученные от API. Согласно данным API, полученным на основании добровольного опроса операторов рынка, запасы сырой нефти за прошедшую рабочую неделю поднялись на 9,3М баррелей. Оценка запасов бензина показывает сокращение на 3,6М баррелей, дистилляторов, так же снижение на 3,1М баррелей.

Участники биржевых торгов отреагировали на прогнозы API достаточно нервно, биржевые котировки оказались под давлением, растратив поддержку от новостей ОПЕК. Однако отметим, что вероятность того, что учетные данные между API и EIA часто расходятся, активных действий в рынке не было. Цена сползала в «красной зоне» под «собственным весом» и под данными о снижении продаж и регистраций автомобилей, как Европе, так и США. В течение дня поддержка от слабеющего индекса доллара не приходила. Участники рынка сырой нефти игнорировали факт ослабления американской валюты. Нарастающее напряжение между Турцией и Ираком также не отражалось в настроениях.

Интрига разрешилась на открытии регулярной торговой сессии в США.

EIA — данные о запасах сырой нефти и нефтепродуктов в США (фактическое/ожидания):

  • EIA Weekly Crude Oil Inventories: 14.420M vs 1.013M
  • EIA Weekly Distillates Stocks: -1.828M vs -1.896M
  • EIA Weekly Gasoline Inventories: -2.207M vs -1.124M
  • По данным EIA, стратегические нефтяные резервы США снизились на 0,001М до общего значения 695,088М баррелей.
  • Внутренняя добыча сырой нефти, за рабочую неделю с 22 по 28 октября поднялась на 18К баррелей в сутки, до среднего значения 8,522М против 8,504М неделей ранее и против 9,160М годом ранее.
  • Импорт сырой нефти в США поднялся на 1,979М до среднего значения 8,995М баррелей в сутки.
  • По данным EIA, учетные запасы в терминале хранения и распределения Cushing поднялись на 89К баррелей до общего значения 58,578М баррелей.
  • Учетное потребление сырой нефти в США снизилось на 104К баррелей в сутки до среднего значения 15,448М баррелей в сутки.
  • Загруженность нефтепереработки в США составила 85,2% против 85,6% неделей ранее.

Данные вышли крайне негативные. Если данные API превзошли прогнозы в почти в девять раз, то данные EIA почти в четырнадцать и зафиксировали новый максимальный рост запасов за учетную неделю, переписав недельный рекорд, отмеченный в 2012 году. Отметим также, что рост показали два учетных компонента, а именно, внутренняя добыча и импорт. Если рост внутренней добычи незначителен, то импорт ощутимо добавил. Показатели импорта сырой нефти в США также вышли на исторические максимумы.

Дополнительным негативом в оценке полученных данных стало то, что текущий баланс рынка нефти в США вышел в профицит более 2,0М баррелей в сутки.

[info_block align=»right» linkText=»Прогноз цены на нефть» linkUrl=»https://fortrader.org/fundamental/cena-neft-prognoz/pochemu-snova-upala-cena-na-neft-neft-teryaet-pozicii-na-dannyx-po-zapasam.html» imageUrl=»http://files.fortrader.org/uploads/2016/07/cena-na-neft-9-730×485.jpg»]Почему снова упала цена на нефть? Нефть теряет позиции на данных по запасам[/info_block]

На этом фоне ожидается, что добыча в ОПЕК тоже зафиксирует новый рекорд. Оценочные показатели добычи странами ОПЕК в октябре находятся в районе 33,82М баррелей в сутки против 33,69М баррелей в сутки в сентябре. Расчеты подтверждают данные о том, что показатель суточной добычи в Нигерии восстановился до 2,1М баррелей в сутки и сообщения от компании Shell о том, что Trans Niger Pipeline возобновила экспортные прокачки сырой нефти марки Bonny Light. Ливийская National Oil Corp., сообщила о том, что суточная добыча подошла к 590К баррелей в сутки, тем самым удвоив показатель.

Данные из России также показывают продолжение роста показателя суточной добычи. Напомним, что в стране вводят в промышленную разработку новые месторождения. Казахстан недавно ввел эксплуатацию новое нефтяное месторождение.

Суммируя получаемые данные из США с текущей ситуацией в ОПЕК и экспортерах, не входящих в картель, видно, что за «стол переговоров» в Вене стороны садятся с исторически максимальными показателями производства. Это явно указывает на то, что ход переговоров будет достаточно труден. Для того, чтобы реально привести мировой баланс сырой нефти, к состоянию дефицита, сторонам необходимо принимать кардинальные меры по снижению добычи и экспорта, что в текущих мировых ценах и уровне потребления видится крайне не реальным.

Отметим, что биржевые цены на нефть вернулись к уровням перед Алжирской встречей. Ее подготовка и варианты решений позволили вывести цены к уровням 50+. Однако, противоречия внутри картеля, несогласованность действий, добавление политический вопросов и общее мировое состояние экономики не дали ценам перейти и закрепиться в «зоне комфорта». Такая динамика мировых цен подтвердила высказывания официальных лиц Саудовской Аравии о том, что искусственное влияние мировой рынок нефти неэффективно, несет обратный эффект.

Поддержкой биржевым ценам, не позволившей негативным настроениям развиться в «sell-off», стало решение двухдневного заседания FOMC. Итогом стало решение оставить учетные ставки неизменными, однако было отмечено, что текущие ставки могут быть достаточно продолжительное время. Основанием для таких действий было указано – «контроль состояния и динамика экономической ситуации в стране». Такое решение было ожидаемо. Традиционно, перед финалом президентской компании, регулятор воздерживается от действий, оставляя это либо на следующие заседание, либо новому составу FOMC. Однако, отметим, что ход президентской компании дает основание думать, что комитет готовит финансовые рынки к возможным итогам голосования. Опасения за исход выборов уже привели к неприятию рисков, что вылилось в ослабление фондовых индикаторов, теперь пришла очередь американской валюты.

Текущую поддержку ценам оказывают новости из Нигерии. После сообщений о том, что ситуация в стране стабилизировалась и показатели добычи и экспорта подходят к стандартным, поступили сообщения о том, что была атака на нефтяные терминалы на юге реки Нигер. Данные сооружения находятся в эксплуатации государственной нефтяной компании.

Данные из Китая показали рост индекса в секторе услуг. Это дает основания к тому, что экономика Китая достаточно эластична и находится в стадии устойчивости.

Новостной фон, влияющий на цену сырой нефти 03 ноября 2016 года

Новостной фон в течение дня для рынка нефти — EIA публикует данные о запасах природного газа в США за прошедшую рабочую неделю.

Остальные, поступающие в течение дня данные будут оцениваться с точки зрения влияния на конечный спрос. Эксперты fortrader.org обращают ваше внимание:

  • публикуются данные по Швейцарии – индекс SECO оценки доверия потребителей;
  • данные по Испании – данные о занятости;
  • данные по Италии – показатели безработицы;
  • сводные данные по Еврозоне – уровень безработицы;
  • данные по США – показатели рынка труда – показатели ожидаемых сокращений, данные о заявках по безработице, показатель изменения затрат на оплату труда Q3, показатели производительности труда в не аграрном секторе, показатели производственных заказов, индексы PMI, индексы ISM в не производственной сфере;
  • поздно вечером выходят данные по Японии – показатели операций с ценными бумагами ЦБ Японии;
  • данные по Австралии – данные о розничных продажах, публикуются протоколы заседания РБ Австралии;
  • заседание банка Англии – обсуждение кредитно-денежной политики, решение по учетным ставкам и программе QE. Публикация отчета и прогноз по инфляции;
  • в течение дня выступают официальные представители Банка Англии, Банка Канады.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 03 ноября 2016 года

Уровни сопротивления (Декабрь_16):

  • R3 = 47,80
  • R2 = 47,14
  • R1 = 46,31

Срединная линия:

  • PP = 45.64

Уровни поддержки:

  • S1 = 44,61
  • S2 = 44,14
  • S3 = 43,31

Торговый план по нефти WTI на 03 ноября 2016 года

Торговый план по нефти WTI на 03 ноября 2016 года
Торговый план по нефти WTI на 03 ноября 2016 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

  • Учитываем фактор ожидания и получение прямых и косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
  • Учитываем показатели волатильности прошедшей торговой сессии.
  • Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены относительно расчетных уровней и их текущее значение.
  • Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран, не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
  • Учитываем косвенное влияние динамики доллара США и действия финансовых регуляторов, а также их возможные заявления.
  • Учитываем эскалацию напряженности в регионе Ближнего Востока.
  • Учитываем косвенное влияние итогов заседаний регуляторов по вопросам кредитно-денежной политики, а также развитие президентской компании в США.

Состояние цены:

  • Недельное — текущее состояние — консолидация и развитие снижения показателя на значениях зоны перекупленности.
  • Дневное состояние цены — текущее состояние — консолидация показателя на значениях зоны перепроданности, экстремальные значения.
  • Внутридневное — текущее состояние смешанное — риски встречных коррекционных движений.

Диапазонный уровень 45.60 – 45.70 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота, учитываем его как один из ближайших уровней сопротивления.

В работе учитываем, что уровни «50 — 49» несут значимую психологическую нагрузку. На текущий момент, оба уровня рассматриваются как локальные сопротивления.

Тест и закрытие выше — несет риск ускорение движения ценового значения, тест и закрытия ниже — несет риск отказа от роста и возможное ускорение снижения на ликвидации ставок, как на рост, так и на снижение.

Уровни «45 — 46» рассматриваем как уровни консолидации и поддержки. Тест и закрытие ниже несет риски ускорения снижения на ликвидации ставок на рост.

Тесты и закрытия выше нижней границы несут вероятность продолжения консолидации внутри диапазона.

Позиции на покупку:

  • Тест и закрытие цены на нефть выше 45.65 — 45.75 на временном интервале М30 даст подтверждение остановки снижения цены и развитию рисков коррекционного роста цены.
  • Цели движения — возврат цены к уровню 45.95 – 46,05, продолжение движения к уровням 46,35 – 46,45.
  • Учитываем риск формирования локальных сопротивлений на уровнях 45.90 — 46.00, а также уровнях 46.10 – 46.20, 46,35 – 46.45.
  • Тест и закрытие цены на нефть выше 46.50 — 46.60 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
  • Целевым уровнями движения будет возврат к уровню 46.75 – 46.85, продолжение к уровням 47,05 – 47,15.
  • Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 46.65 – 46.75 и уровнях 46.95 – 47,05.
  • Тест и закрытие цены на нефть выше 47,15 — 47.25 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
  • Целевым уровнями движения будет возврат к уровню 47.45 — 47.55, продолжение движения к уровням 47.85 – 47.95, 48.05 – 48.15.
  • Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 47,20 — 47.30, а также уровнях 47.45 – 47.55, 47.90 – 48.00, 48.20 – 48.30.
  • При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 46.39 – 46.62, при ускорении движения на уровнях 47.07 — 47.53.

Позиции на продажу:

  • Тест и закрытие ниже уровня 45.65 — 45.55 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз от уровня с возможным ускорением движения.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат к 45.35 — 45.25, продолжение движения к уровням 45.05 – 44.95, 44.75 – 44.65.
  • Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 45.45 — 45.35 и уровнях 45.15 – 45.05, 44.90 – 44.80, 44.65 – 44.55.
  • Тест и закрытие ниже уровня 44.60 — 44.50 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 44.45 – 44.35, продолжение движения к уровням 44.30 – 44.20
  • Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 44.65 — 44.55 и уровнях 44,45 – 44,35, 44.35 – 44.25.
  • Тест и закрытие ниже уровня 44.20 – 44.10 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможное ускорение движение цены.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровню 44.00 – 43.90, продолжение движения к уровням 43.65 – 43.55, 43.25 – 43.15.
  • Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 44,25 – 44,15 и уровнях 44,00– 43,90, 43,65 – 43,55, 43,30 – 43,20.
  • При движении цены вниз, дневной минимум будет формироваться на уровне 44.57 – 44.34, при ускорении движения цены вниз на отметке 43.89 — 43.43.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.

Обсудить торговлю нефтью на форекс форуме

Форекс прогнозы, аналитика и биржевые новости

Fortrader contentUrl Suite 11, Second Floor, Sound & Vision House, Francis Rachel Str. Victoria Victoria, Mahe, Seychelles +7 10 248 2640568

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Ещё из этой категории


Сегодня


Последние образовательные статьи


Редактор рекомендует


Загружаем...