Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 04 октября 2016 года

Прогноз цен на нефть и стратегия торговли нефтью на сегодня предлагают торговые сигналы от уровня 48,50 — 48,40.

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortrader.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В понедельник, 03 октября 2016 года, нефть WTI – CLx (ноябрь16) завершили торги со следующими параметрами:

  • Самая высокая цена за торговый день (H) = 49.02 (+0,72*)
  • Самая низкая цена за торговый день (L) = 47,78 (+0,74*)
  • Цена закрытия дня (С) =48,81 (+0,57*)
  • Официальная цена закрытия CL (октябрь16) = 43,44 (+5.37*)

(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).

Прошедшая сессия по ноябрьскому фьючерсному контракту (CLX6) на сырую нефть марки WTI показывала достаточно нервную волатильность.

Участники биржевого рынка сырой нефти продолжали оценивать возможное влияние договоренности, достигнутой в Алжире. На это накладывалось то, что прошедший понедельник был первым рабочим днем в новом месяце и квартале.

Основную поддержку позитивным настроениям оказывало то, что лидеры Венесуэлы и Ирана провели телефонные переговоры. По их итогам были сделаны заявления — в частности, президент Ирана Рухани подтвердил готовность поддержать достигнутые решения. Было отмечено, что Иран готов принять решения направленные на повышения цен на сырую нефть и стабилизацию мирового рынка нефти.

Официальные представители руководства России в своих интервью также отметили, что готовы обсуждать условия ограничения добычи.

В целом, фундаментальные условия на рынке сырой нефти стабильны. Мировые запасы стабильно высокие, возникающее локальное сокращение не несет долговременного характера. Показатели суточной добычи основных экспортеров как ОПЕК, так и не входящих в картель, находятся близким к историческим максимумам.

В частности, данные по экспорту и добыче в Иране показывают, что страна практически достигла целевых параметров. Добыча и экспорт Саудовской Аравии также находится в процессе роста. Однако, среднесуточный экспорт из страны превышает суточную добычу. Это дает косвенный признак того, что есть возможности не снижать добычу. Россия также показывает рост, как добычи, так и экспорта. Отметим, что готовность России поддержать условия ограничения и готовность сократить суточную добычу совпадает с сезоном естественного падения добычи. Снижение температуры воздуха в основных регионах добычи сырой нефти снижает выход продукции.

В целом состояния мировых цен и биржевых индикаторов устраивает экспортеров. Цены находятся в нижнем диапазоне зоны комфорта. Выталкивание в середину или к верхнему пределу будет нести риск снижения мировых цен. Коридор цен «55» — «65» расценивается как зона комфорта для «затратных нефтедобывающих проектов». В основном это канадские и американские сланцевые пески. Отметим, что зона окупаемости для большинства нефтедобывающих компаний на сланце снизилась на уровень 40 долларов за баррель.

Учитывая это, можно рассчитывать на то, что вербальная поддержка будет включаться на полную мощность при снижении цен в зону «40» и ниже и ослабляться при росте выше 55 долларов за баррель.

Вероятность того, что на очередной встрече ОПЕК в Вене будет принято снижение квоты, достаточно высока. Однако, насколько картель будет придерживаться ее, какие механизмы будут запущены дополнительно – остается под вопросом.

Дополнительным фактором поддержки цен в прошедший понедельник были выходные дни в Китае и Германии. Это снизило ликвидность в биржевом рынке. Отметим, что Китай «ушел» на выходные дни на неделю.

Новостной фон, влияющий на цену сырой нефти 04 октября 2016 года

Новостной фон в течение дня для рынка нефти — API публикует прогнозные данные о коммерческих запасах сырой нефти и нефтепродуктов в США, за прошедшую рабочую неделю. Остальные поступающие в течение дня данные будут оцениваться с точки зрения влияния на конечный спрос. Эксперты fortrader.org обращают ваше внимание:

  • публикуются данные по Испании – изменение уровня безработицы;
  • данные по Великобритании – индекс PMI в строительстве, индекс BRC розничных цен;
  • сводные данные по Еврозоне – индекс PPI цен производителей;
  • данные по США – показатель продаж в крупнейших розничных сетях;
  • поздно вечером выходят данные по Новой Зеландии – индекс цен на сырье;
  • данные по Австралии – индекс AIG в секторе услуг, показатель розничных продаж;
  • данные по Китаю – индекс PMI в промышленности;
  • в течении дня выступают официальные представители FOMC;
  • сегодня выходной день в Китае – «Национальный День».

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 04 октября 2016 года

Уровни сопротивления (Ноябрь_16):

  • R3 = 39
  • R2 = 49,70
  • R1 = 417

Срединная линия:

  • PP = 48.48

Уровни поддержки:

  • S1 = 47,95
  • S2 = 426
  • S3 = 46,75

Итоги по открытым позициям 03 октября 2016 года

В течение рабочего времени позиции на покупку и продажу нефти не открывались.

Торговый план по нефти WTI на 04 октября 2016 года

Торговый план по нефти WTI на 04 октября 2016 года
Торговый план по нефти WTI на 04 октября 2016 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

  • Учитываем фактор ожидания и получение прямых и косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
  • Учитываем показатели волатильности прошедшей торговой сессии, это привело к смешанным показателям расчетных уровней.
  • Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены относительно расчетных уровней.
  • Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран, не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
  • Учитываем косвенное влияние динамики доллара США и действия финансовых регуляторов, а также их возможные заявления.
  • Учитываем эскалацию напряженности в регионе Ближнего Востока.

Состояние цены:

  • Недельное — текущее состояние — рост показателя на значениях близких к зоне перекупленности.
  • Дневное состояние цены — текущее состояние — консолидация показателя на значениях зоны перекупленности – экстремальные значения.
  • Внутридневное — текущее состояние смешанное — риски встречных коррекционных движений.

Диапазонный уровень 48,50 — 48,40 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота, учитываем его как один из уровней поддержки.

В работе учитываем, что уровни «50» и «45» и несут значимую психологическую нагрузку. На текущий момент, оба уровня выступают целевыми сопротивлениями.

Уровни «40» и «39» несут как психологическую нагрузку, так и целевых поддержек локального торгового диапазона. Тест и закрытие выше — несет риск ускорение движения ценового значения, тест и закрытия ниже — несет риск отказа от роста и возможное ускорение снижения на ликвидации ставок, как на рост, так и на снижение.

Позиции на покупку:

  • Тест и закрытие цены на нефть выше 48,45 — 48,55 на временном интервале М30 даст подтверждение остановки снижения цены и развитию рисков коррекционного роста цены.
  • Цели движения — возврат цены к уровню 48,75 – 48,85, продолжение движения к уровням 49,00 – 49,10, 49,25 – 49,35.
  • Учитываем риск формирования локальных сопротивлений на уровнях 48,65 — 48,75, а также уровнях 48,95 – 49,05, 49,20 – 49,30.
  • Тест и закрытие цены на нефть выше 49,35 — 49,45 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
  • Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 49,55 – 49,65, продолжение движения к уровням 49,70 – 49,80.
  • Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 49,55 – 49,65 и уровнях 49,75 – 49,85.
  • Тест и закрытие цены на нефть выше 49,75 — 49,85 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
  • Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 50,05 — 50,15, продолжение движения к уровням 50,25 – 50,35, 50,65 – 50,75.
  • Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 49,85 — 49,95, а также уровнях 50,10 – 50,20, 50,65 – 50,75.
  • При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 49,62 – 49,87, при ускорении движения на уровнях 50,35 — 50,84.

Позиции на продажу:

  • Тест и закрытие ниже уровня 48,45 — 48,35 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз от уровня с возможным ускорением движения.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат к 48,20 — 48,10, продолжение движения к уровням 47,95 – 47,85.
  • Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 48,25 — 48,15 и уровнях 48,05 – 47,95.
  • Тест и закрытие ниже уровня 47,80 — 47,70 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 47,40 – 47,30, продолжение движения к уровням 47,20 – 47,10.
  • Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 47,65 — 47,55 и уровнях 47,35 – 47,25.
  • Тест и закрытие ниже уровня 47,10 – 47,00 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможное ускорение движение цены.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровню 46,75 – 46,55, продолжение движения к уровням 46,35 – 46,25.
  • Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 47,05 – 46,95 и уровнях 46,65 – 46,55, 46,35 – 46,25.
  • При движении цены вниз, дневной минимум будет формироваться на уровне 47,68 – 47,43, при ускорении движения цены вниз на отметке 46,95 — 46,45.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.

Обсуждение торговли и прогнозов цены на нефть

Форекс прогнозы, аналитика и биржевые новости

Fortrader contentUrl Suite 11, Second Floor, Sound & Vision House, Francis Rachel Str. Victoria Victoria, Mahe, Seychelles +7 10 248 2640568

1 комментарий

  1. спасибо за аналитику. странно что несмотря ни на что участники рынка игнорируют отрицательные моменты и работают на едва положительные. кстати жду закрытия гэпа 43,30 примерно который. когда туда дойдет? просадка сейчас недетская у меня…. надо было экспирационный гэп не трогать

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Ещё из этой категории


Сегодня


Последние образовательные статьи


Редактор рекомендует


Загружаем...