В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortraders.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.
Итоги предыдущего торгового дня
В четверг 04 августа 2016 года, нефть WTI – CLx (сентябрь16) завершили торги со следующими параметрами:
- Самая высокая цена за торговый день (H) = 42,08 (+1,88*)
- Самая низкая цена за торговый день (L) = 40,43 (+1,24*)
- Цена закрытия дня (С)= 41,93 (+1,10*)
- Официальная цена закрытия CL (август16) = 44,94 (-3,01*)
(* — к предшествующему дню / контракту, доллара за баррель).
Прошедшая сессия по сентябрьскому фьючерсному контракту на сырую нефть марки WTI показывала сильную внутридневную волатильность. Отметим, что волатильность цены биржевого контракта на сырую нефть достигала более 4,5%.
Основным драйвером оставалось беспокойство по поводу роста запасов нефтепродуктов.
Основным драйвером коррекционного роста биржевой цены на нефть, традиционно выступала идея беспокойства за уровень запасов. Полученные ранее данные EIA показали, достаточно смешанную картину. Однако, один из сильных негативных моментов, а именно запасы в бензине показали резкое сокращение против ожидаемого умеренного снижения. Снижение произошло на фоне роста загрузки НПЗ. Снижение внутренней добычи сырой нефти в США оказалось не в фокусе внимания. Средний уровень суточной добычи снизился ниже психологических 8,5М баррелей в сутки. Снижение показателей добычи происходит на фоне полученных ранее данных о росте активных буровых установок. Продолжение улучшения данного показателя даст подтверждение, что черная полоса для нефтяных компаний, в части, добычи подходит к завершению. Компании успешно проводят оптимизацию затрат, логистики и эффективности производства.
Рост в дистилляторах отражает перепрофилирование НПЗ на выпуск зимнего топлива. Сезон спроса на него стартует с сентября месяца.
Напомним, что на показатели внутренней добычи начнет оказывать влияние приближающаяся полоса штормов. Это несет риск для платформ находящихся в Мексиканском заливе.
Поддержку ценам на прошедшей торговой сессии оказало начало забастовки на платформах компании Shell. Сроки и влияние пока трудно оценить.
Текущие данные из Китая указывают на то, что есть риски снижения импорта сырой нефти в страну. Показатели коммерческих запасов и экспорта нефтепродуктов из страны, не дают оптимизма по поводу цены и росту спроса.
Прошедшее заседание Банка Англии вернуло в рынок негативные ожидания по влиянию результатов референдума. Регулятор впервые за долгие годы снизил учетную ставку. Программа QE была расширена. Это прямо указывает на то, что регулятор готовится к негативным процессам на финансовых рынках. Косвенно, для рынка сырой нефти это дает сигнал к тому, что ожидания роста спроса будут ошибочны.
Новостной фон, влияющий на цены на нефть 05 августа 2016 года
Новостной фон в течение дня для рынка нефти — U.S. Baker Hughes публикует данные о количестве активных буровых устновок, остальные поступающие в течении дня данные будут оцениваться с точки зрения влияния на конечный спрос. Эксперты fortraders.org обращают ваше внимание: публикуются данные по Германии – данные по фабричным заказам. Данные по Франции – торговый баланс, данные по экспорту и импорту. Данные по Испании – промышленное производство. Данные по Великобритании – данные по рынку недвижимости. Данные по Италии – промышленное производство. Данные по рынку труда США – показатели занятости в не сельскохозяйственном секторе, занятость в государственном и частных секторах, уровень безработице. Данные по торговому балансу США. Данные по Канаде – уровень безработицы, показатели занятости. Данные по торговому балансу Канады. Индекс PMI Канады.
Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 05 августа 2016 года
Уровни сопротивления (Сентябрь_16):
- R3 = 43,92
- R2 = 42,95
- R1 = 42,37
Срединная линия:
- PP = 41,40
Уровни поддержки:
- S1 = 40,82
- S2 = 39,85
- S3 = 39,27
Итоги по открытым позициям 04 августа 2016 года
В течение рабочего времени позиции на покупку и продажу нефти не открывались.
Торговый план по нефти WTI на 05 августа 2016 года
Стратегия на сегодняшний день
В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:
- Учитываем фактор ожидания и получение прямых и косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
- Учитываем показатели волатильности прошедшей торговой сессии, это привело к смешанным показателям расчетных уровней.
- Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены относительно расчетных уровней.
- Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран, не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
- Учитываем динамику развития ситуации в Турции и в регионе в целом. Риски роста волатильности на поступлении слухов, новостей, заявлений и действий официальных властей.
- Учитываем косвенное влияние динамики доллара США и действия финансовых регуляторов, а так же, их возможные заявления.
Состояние цены:
- Недельное — текущее состояние — снижение в зоне перепроданности.
- Дневное состояние цены — текущее состояние — рост показателя на значениях зоны перепроданности.
- Внутридневное — текущее состояние смешанное — риски встречных коррекционных движений.
Диапазонный уровень 41,50 — 41,60 рассматриваем, как сигнальный уровень локального разворота, рассматриваем, как один из уровней поддержки.
В работе учитываем что уровни «50» и «46» и несут значимую психологическую нагрузку. На текущий момент, оба уровня выступают целевыми сопротивлениями.
Уровни «40» и «39» несут как психологическую нагрузку, так и целевых поддержек локального торгового диапазона. Тест и закрытие выше — несет риск ускорение движения ценового значения, тест и закрытия ниже — несет риск отказа от роста и возможное ускорение снижения на ликвидации ставок, как на рост, так и на снижение.
Позиции на покупку:
- Тест и закрытие цены на нефть выше 41,45 — 41,55 на временном интервале М30 даст подтверждение остановки снижения цены и развитию рисков коррекционного роста цены.
- Цели движения — возврат цены к уровню 41,75 – 41,80, продолжение движения к уровням 42,00 – 42,10, 42,30 – 42,40.
- Учитываем риск формирования локальных сопротивлений на уровнях 41,65 — 41,75, а также уровнях 41,95 – 42,05, 42,25 – 42,35.
- Тест и закрытие цены на нефть выше 42,50 — 42,60 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
- Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 42,85 – 42,95, продолжение движения к уровням 43,05 – 43,10.
- Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 42,55 — 42,65 и уровнях 42,85 – 42,95, 43,05 – 43,10.
- Тест и закрытие цены на нефть выше 43,10 — 43,20 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
- Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 43,45 — 43,55, продолжение движения к уровням 43,75 – 43,85, 43,95 – 44,05.
- Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 43,00 — 43,10, а также уровнях 43,25 – 43,35, 43,65 – 43,75.
- При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 42,68 – 42,89, при ускорении движения на уровнях 43,30 — 43,72.
Позиции на продажу:
- Тест и закрытие ниже уровня 41,40 — 41,30 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз от уровня с возможным ускорением движения.
- Целевым уровнем движения цены будет возврат к 41,15 — 41,05, продолжение движения к уровням 40,75 – 40,65.
- Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 41,35 — 41,25 и уровнях 40,85 – 40,75.
- Тест и закрытие ниже уровня 40,65 — 40,55 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
- Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 40,45 — 40,35, продолжение движения к уровням 40,15 – 40,05, 39,95 – 39,85.
- Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 40,35 — 40,25 и 40,05 – 39,95, 39,75 – 39,65.
- Тест и закрытие ниже уровня 39,55 – 39,45 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможно ускорение движение цены.
- Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровню 39,25 – 39,15, продолжение движения к уровням 38,95 – 38,85.
- Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 39,35 – 39,25 и уровнях 39,10 – 39,00, 38,90 – 38,80.
- При движении цены вниз, дневной минимум будет формироваться на уровне 41,00 – 40,79, при ускорении движения цены вниз на отметке 40,38 — 39,96.
Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.
Переговоры ОПЕК будут проходить на Международном энергетическом форуме в Алжире — источники
Представители ОПЕК видят рост добычи нефти в Иране как позитивный сигнал для переговоров о заморозке.
Представители России утверждают, что не были приглашены на переговоры ОПЕК.
Саудовская Аравия поддержит переговоры ОПЕК по заморозке добычи нефти.
Венесуэла вновь предлагает провести совещание нефтедобывающих стран, как входящих в ОПЕК, так и не являющихся членами организации, во главе с Россией, пытаясь повысить мировые цены на нефть, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на президента латиноамериканской страны Николаса Мадуро.
«Сегодня министр нефти Венесуэлы Эулохио дель Пино разговаривал с генсекретарем ОПЕК Мохаммедом Баркиндо. Мы прилагаем все усилия, чтобы в ближайшее время организовать встречу с производителями и экспортерами — членами ОПЕК и не входящими в ОПЕК, во главе с Россией», — сказал Мадуро в телеобращении. Среди целей такой встречи он назвал «стабилизацию в направлении 40 долларов за баррель и выше – 50, 60 долларов».
Нефтедобывающим странам по итогам встречи в Дохе 17 апреля не удалось договориться о заморозке уровня добычи, в частности из-за разногласий внутри ОПЕК. На очередной встрече в Вене 2 июня страны ОПЕК не пришли к соглашению по изменению политики картеля в области нефтедобычи и не смогли установить новую квоту на добычу нефти.
Члены ОПЕК в сентябре вновь встретятся в Алжире в неофициальном порядке.