В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortrader.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.
Итоги предыдущего торгового дня
В среду? 04 января 2017 года, биржевые фьючерсы на нефть WTI – CLx (февраль17) завершили торги со следующими параметрами:
- Самая высокая цена за торговый день (H) = 53,43 (-1,81*)
- Самая низкая цена за торговый день (L) = 52,15 (+0,04*)
- Цена закрытия дня (С) = 53,26 (+0,93*)
- Официальная цена закрытия CL (январь17) = 52,23 (+1,03*)
(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).
Прошедшая сессия по февральскому фьючерсному контракту (CLG7) на сырую нефть марки WTI показывала достаточно сильную внутридневную волатильность.
Прошедшая сессия несла отпечаток после аномальной ценовой волатильности в ходе первого торгового дня нового года.
Напомним, первую половину дня биржевые цены фьючерсов на сырую нефть поднялись к 18-ти месячным максимумам. В дальнейшем, по мере подключения к торгам большего числа участников, биржевые цены на нефть оказались под давлением. Итогом такой волатильности стало снижение биржевых цен на сырую нефть к отметкам, близким к закрытию торгов 2016 года.
Основной причиной такой волатильности были уже привычные факторы, а именно, встречные ожидания от развития ситуации по исполнению нефтяной сделки.
Новостной фон, поступающий в последнее время, достаточно противоречив. С одной стороны, Кувейт, ОАЭ, Саудовская Аравия уверенно декларируют желание, чтобы договоренности были исполнены. С другой стороны, данные о добыче в России, показали близкие к максимальным параметрам. В комментариях указывается, что принятые обязательства в рамках картельного сговора, предполагают поэтапное снижение суточной добычи нефтяными компаниями страны.
Ирак оказался в негативном фокусе, по причине взаимоотношений с Курдистаном. Причина кроется в политических разногласиях, которые находят отражения и экономической сфере. Добыча, транспортировка и раздел доходов от экспорта, лежат в основе политических разногласий. Официальный Ирак обвинил руководство Курдской провинции в недостоверности данных о добыче, что вносит недостоверность в данные о показателях общей добычи.
Ливия, на данный момент, наращивает оба показателя. Вследствие разблокировки обоих крупнейших действующих месторождений, средняя суточная добыча уже достигла 780К баррелей в сутки. Выход на штатные режимы работы магистральных трубопроводов к морским терминалам позволил нарастить экспортные показатели.
[info_block align=»right» linkText=»Прогноз цен на нефть» linkUrl=»https://fortrader.org/fundamental/cena-neft-prognoz/pochemu-vyrosla-cena-na-neft-opek-obvalila-kotirovki-opek-ix-i-vosstanavlivat.html» imageUrl=»http://files.fortrader.org/uploads/2016/11/cena-na-neft-22-730×484.jpg»]Почему выросла цена на нефть? ОПЕК обвалила котировки, ОПЕК их и восстанавливать[/info_block]
Нигерия пока не является фактором давления. Текущие данные показывают незначительное снижение суточной добычи. Причина лежит в плановых остановках для обслуживания логистики и переработки.
Напомним, обе страны по условиям соглашения ОПЕК+ освобождены от обязательств по сокращению добычи.
Отметим, что в сумме общий новостной фон не получил кардинальных перемен. Основная интрига в данных будет поступать уже ближе к завершению календарного месяца и прогнозов дальнейшего развития ситуации, как с добычей, так и с конечным спросом.
В такой ситуации участники как биржевого рынка сырой нефти, так и физического рынка, обращают более пристальное внимание к публикации данных о состоянии запасов сырой нефти и нефтепродуктов в США. Прошедшие выходные дни сдвинули даты выхода прогнозных показателей API и официальной статистики EIA.
В среду, после закрытия регулярной торговой сессии в США, промышленная группа API опубликовала опросные данные о запасай сырой нефти и нефтепродуктов в США.
По данным API ожидается снижение запасов сырой нефти на 7,4М баррелей, запасы бензина поднялись на 4,3М баррелей, запасы в дистилляторах поднялись на 5,2М баррелей. API ожидает рост запасов, в терминале хранения и распределения Cushing на 482К баррелей.
Напомним, что официальные данные EIA выйдут сегодня на открытии регулярной торговой сессии в США, а учитывая, что данные часто расходятся, есть вероятность того, что основная реакция участников рынка будет по факту получения данных.
К факторам поддержки позитивных настроений можно отнести данные о продажах автотранспорта в США и позитивные данные по экономике Китая.
Отметим, что приближается дата официального вступления в должность нового президента США. Текущие неофициальные заявления нового главы Белого дома, уже вносят рост волатильности на мировые финансовые рынки. Последние заявления в адрес автопроизводителей США привели к обвальному снижению валюты Мексики. Учитывая, что состояние экономики Мексики напрямую влияет на экспорт нефтепродуктов из США, это несет риски к снижению объемов и росту внутренних запасов в США.
Косвенно, это было в «Минутках FOMC», в протоколах это было указанно как «рост неопределенности в оценке и прогнозирования экономической ситуации от решений, действий новой администрации».
Новостной фон, влияющий на цену сырой нефти 05 января 2017 года
Новостной фон в течение дня для рынка нефти — EIA публикует инвентарные данные о состоянии запасов сырой нефти и нефтепродуктов в США. EIA публикует данные о рабочих запасах природного газа в США. В течение дня вероятны выступления представителей ОПЕК и стран-экспортеров, не входящих в картель.
Остальные, поступающие в течение дня данные будут оцениваться с точки зрения влияния на конечный спрос. Эксперты fortrader.org обращают ваше внимание:
- публикуются данные по Швейцарии – индексы CPI потребительских цен;
- данные по Италии – бюджетные показатели;
- сводные данные по Еврозоне – индекс PMI в секторе услуг, индексы PPI цен в производстве;
- данные по Канаде – индексы IPPI и RMPI в промышленности;
- данные по США – показатели рынка труда – данные ADP в несельскохозяйственном секторе, данные о заявках по безработице, индексы PMI в секторе услуг, индексы ISM в несельскохозяйственном секторе, индекс потребительского доверия;
- поздно вечером выходят данные по Японии – данные о уровне оплаты и личных доходах, данные по операциям с облигациями на вторичном рынке;
- данные по Австралии – показатели экспорта, импорта, торгового баланса.
Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 05 января 2017 года
Уровни сопротивления (февраль17):
- R3 = 55,07
- R2 = 54,23
- R1 = 53,77
Срединная линия:
- PP = 52,97
Уровни поддержки:
- S1 = 52,53
- S2 = 51,71
- S3 = 51,27
Торговый план по нефти WTI на 00 января 2017 года
Стратегия на сегодняшний день
В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:
- Учитываем фактор ожидания и получение прямых и косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
- Учитываем показатели волатильности прошедшей торговой сессии.
- Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены относительно расчетных уровней и их текущее значение.
- Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран, не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
- Учитываем косвенное влияние динамики доллара США и действия финансовых регуляторов, а также их возможные заявления.
- Учитываем эскалацию напряженности в регионе Ближнего Востока.
- Учитываем фактор «вхождения в должность и новые назначения» избранного президента США – риски рост волатильности.
- Учитываем влияние праздничных дней – риски снижение ликвидности и рост волатильности.
Состояние цены:
- Недельное — текущее состояние —рост и консолидация показателя на значениях зоны перекупленности.
- Дневное состояние цены — рост показателя на значениях зоны перекупленности.
- Внутридневное — текущее состояние смешанное — риски встречных коррекционных движений.
- Диапазонный уровень 52,90 – 53,10 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота.
- Уровни «56 — 57» на текущий момент рассматриваются как локальные сопротивления.
- Тест и закрытие выше — несет риск ускорение движения ценового значения, тест и закрытия ниже — несет риск отказа от роста и возможное ускорение снижения на ликвидации ставок, как на рост, так и на снижение.
- Уровни «50 — 49» рассматриваем как уровни консолидации и поддержки. Тест и закрытие ниже несет риски ускорения снижения на ликвидации ставок на рост.
- Тесты и закрытия выше нижней границы несут вероятность продолжения консолидации внутри диапазона.
Позиции на покупку:
- Тест и закрытие цены на нефть выше 52,95 — 53,05 на временном интервале М30 даст подтверждение остановки снижения цены и развитию рисков коррекционного роста цены.
- Цели движения — возврат цены к уровню 53,25 – 53,35, продолжение движения к уровням 53,85 – 53,95.
- Учитываем риск формирования локальных сопротивлений на уровнях 53,25 — 53,35, а также уровнях 53,55 – 53,65, 53,75 – 53,85.
- Тест и закрытие цены на нефть выше 53,95 — 54,05 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
- Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 54,25 – 54,35.
- Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 53,95 – 54,05, 54,15 – 54,25.
- Тест и закрытие цены на нефть выше 54,30 — 54,40 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
- Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 54,75 — 54,85, продолжение движения к уровням 55,05 – 55,15, 55,25 – 55,35.
- Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 54,55 — 54,65, а также уровнях 54,95 – 55,05, 55,20 – 55,30, 55,45 – 55,55.
- При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 54,46 – 54,72, при ускорении движения на уровнях 55,26 — 55,79.
Позиции на продажу:
- Тест и закрытие ниже уровня 52,95 — 52,85 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз от уровня с возможным ускорением движения.
- Целевым уровнем движения цены будет возврат к 52,65 — 52,55, продолжение движения к уровням 52,40 – 52,30.
- Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 52,90 — 52,80 и уровнях 52,60 – 52,50, 52,45 – 52,35.
- Тест и закрытие ниже уровня 52,30 — 52,20 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
- Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 52,05 – 51,95, продолжение движения к уровням 51,75 – 51,65
- Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 52,15 — 52,05 и уровнях 52,00 – 51,90, 51,65 – 51,55.
- Тест и закрытие ниже уровня 51,50 – 51,40 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможное ускорение движение цены.
- Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровню 51,25 – 51,15, продолжение движения к уровням 51,05 – 50,95.
- Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 51,45 – 51,35 и уровнях 51,25 – 51,15, 51,00 – 50,90.
- При движении цены вниз, дневной минимум будет формироваться на уровне 52,32 – 52,06, при ускорении движения цены вниз на отметке 51,52 — 50,99.
Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.