В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortrader.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.
Итоги предыдущего торгового дня
В пятницу 03 февраля 2017 года, биржевые фьючерсы на нефть WTI – CLx (март_17) завершили торги со следующими параметрами:
- Самая высокая цена за торговый день (H) = 54,22 (-0,12*)
- Самая низкая цена за торговый день (L) = 53,40 (+0,05*)
- Цена закрытия дня (С) = 53,83 (+0,29*)
- Официальная цена закрытия CL (февраль17) = 52,42 (+1,41*)
(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).
Прошедшая сессия по мартовскому фьючерсному контракту (CLH7) на сырую нефть марки WTI показывала достаточно высокую и нервную внутридневную волатильность.
Участники биржевых торгов сырой нефтью, и в целом, мировой рынок энергоносителей получил поддержку, о которой уже стали забывать, а именно, администрации США, в лице Казначейства США, которое ввело санкции в отношении ряда физических и юридических лиц. Санкции ограничивают доступ к финансовой системе США и операциям с резидентами США. Отметим, что санкции имеют и вторичное действие. Эта мера несет риск попасть под санкции для всех компаний и лиц, не резидентов США. Такие меры были вызваны проведением испытаний баллистических ракет в Иране. На данный момент, прямого ограничения для экспортных операций Тегерана с сырой нефтью введенные санкции не несут. Однако, дальнейшее развитие событий указывает на то, что процесс можете ускориться и привести к более масштабным мерам. В заявлении было указано, что принятые меры не отменяют действие «ядерной сделки» и направлены на ограничение и сворачивание работ по средствам доставки ЯО. Последовавшие заявления со стороны Тегерана были достаточно жесткими. Их тон и содержание указывали на то, что есть желание и воля довести до логического завершения разработку, испытания и производство. Повторные испытания были проведены в прошедшие выходные. А президент США, в своей привычной манере, через Twitter, заявил, «что Иран играет с огнем, это первый шаг по принуждению к сворачиванию ракетной программы».
[info_block align=»right» linkText=»Торговые сигналы на февраль» linkUrl=»https://fortrader.org/fundamental/analysis-stock/samye-populyarnye-mezhtovarnye-sdelki-fevralya-pokupaem-zoloto.html» imageUrl=»http://files.fortrader.org/uploads/2017/02/ZSK7-ZMK7-now.png»]Самые популярные межтоварные сделки февраля – покупаем золото[/info_block]
В целом, принятые меры, на данный момент, находятся в области превентивных мер. Если так можно сказать, то это проверка реакции и обозначение своих позиций. Рисков к резкому обострению ситуации в регионе нет. Введенные меры не ограничивают Иран в таком объеме, как «ядерные санкции». Однако, новый президент указывал на то, что он хочет разорвать принятую сделку. Отметим, что Израиль выступил с одобрением реакции США на ракетные испытания в Иране.
Иран — член ОПЕК, его суточная добыча находится в пределах 3,7М баррелей в сутки. Снятие санкций позволило вернуться ему как экспортеру, поставки приближаются к 2,2М баррелей в сутки. В стране работают крупнейшие мировые нефтедобывающие компании (за исключением США), наращивается логистический потенциал по экспорту газа и сырой нефти со странами региона. Это позволило возродить экспортные поступления в бюджет страны. Отметим, что по условиям картельной сделки, Иран не обязан сокращать суточную добычу. Тегерана ограничен добычей на уровне 3,7М баррелей в сутки. Однако, по утверждению главы национальной нефтяной компании NIOC, он ожидает, что суточная добыча превысит 4,0М баррелей в сутки весной текущего года. Он также сообщил, что в Иране обнаружено новое нефтяное месторождение, запасы которого, по предварительным оценкам, составляют 15 млрд. баррелей нефти. Он пояснил, что месторождение содержит и 66 трлн. кубометров газа, из которых 37 трлн. можно извлечь. Отметим, что геологические запасы в стране достигли в 2016 году порядка 175 млрд. баррелей. На этом фоне, возврат нефтесервисной компании Schlumberger вполне логичен. Компания заключила предварительное соглашение с NIOC об оценке возможностей разработки нефтяного месторождения.
В целом, сообщения о введении ограничений и текущее состояние нефтяной промышленности Ирана — достаточно противоречивые факты. Это ведет к тому, что растет неопределенность.
Отметим, что основную поддержку позитивным ожиданиям и биржевым ценам на нефть оказывали сообщения о том, что картельная сделка ОПЕК+ исполняется достаточно ответственно. Оценки исполнения находятся в пределах 83%. Однако отметим, что заявленные меры по снижению экспортного предложения со стороны стран Персидского Залива, не касаются их крупнейших потребителей в Азии. ОПЕК сокращает поставки в Европу и Северную Америку. Основная причина в медленном росте спроса и доминировании других поставщиков сырой нефти. Это и является основной причиной достаточно широкого спреда индикативных цен между WTI и Brent. Такая позиция основана на ожиданиях замедления импорта сырой нефти в Китай. Одной из основных причин замедления, является вывод больших мощностей НПЗ на плановое обслуживание. В среднем, ожидается вывод потребления около 900К баррелей в сутки, а это около 6,0% нефтепереработки. В более отдаленной перспективе на уровень импорта может повлиять сокращение квот для частных компаний. Такие разговоры уже циркулировали, однако пока это только разговоры.
Из факторов риска можно указать и то, что новая администрация прилагает усилия к отмене положений финансового контроля, а именно, закона Додда-Франка, что позволит нефтяным компаниям США не раскрывать свои финансовые показатели в странах, где они работают. Отметим, что это один из шагов нового президента США в области реформирования налоговой и таможенной сферы страны.
Полученные в пятницу данные компании Baker Hughes не внесли усиления оптимизма. Согласно отчету компании, по итогам рабочей недели завершившейся 3 февраля, число буровых установок в США выросло на 17 штук, до общего числа 729 единиц. Отметим, что рост учетного показателя произошел только за счет нефтедобывающих установок. Показатель показывает рост 13 недель из 14 учетных, и это третья подряд неделя, когда прирост идет двухзначными числами. Учитывая, что показатель числа буровых установок — достаточно волатильный показатель, его можно учитывать как подтверждение того, что инвестиции в нефтяную отрасль США возвращаются, текущие оценки собственной добычи в США подкрепляются этим. Также можно учитывать, что ожидания средней добычи в США на уровне 9,0М баррелей в сутки реальны. Это происходит на фоне полученных ранее данных о росте запасов сырой нефти и нефтепродуктов в США. Вывод НПЗ на профилактические работы несет риск роста запасов, однако запасы нефтепродуктов могут снизиться, что нивелирует негативные настроения.
К негативным фактором можно отнести и желание пересмотра или отмены договора NAFTA. Это уже приводит к тому, что экспорт из США и Канады начинает активизироваться. Ускорение данных процессов несет риски к обострению конкуренции в Азии.
Новостной фон, влияющий на цену сырой нефти 06 февраля 2017 года
Новостной фон в течение дня для рынка нефти — относительно нейтральный. В течение дня вероятны выступления представителей ОПЕК и стран-экспортеров, не входящих в картель. Остальные, поступающие в течение дня данные будут оцениваться с точки зрения влияния на конечный спрос. Эксперты fortrader.org обращают ваше внимание:
- публикуются данные по Германии – новые заказы в промышленности;
- сводные данные по Еврозоне – индекс PMI в рознице, индекс уверенности инвесторов;
- данные по Великобритании – индекс BRC в розничном секторе;
- данные по США – индекс занятости СВ, индекс FOMC оценка рынка труда;
- поздно вечером выходят данные по Австралии – индекс AIG в строительстве;
- данные по Новой Зеландии – показатель инфляционных ожиданий;
- данные по Китаю – показатель валютных резервов;
- заседание Банка Австралии – решение по кредитно-денежной политике, учетные ставки. Прогноз по экономической ситуации и итоги заседания;
- выступление президента ЕЦБ Марио Драги;
- в течение дня выступают официальные представители FOMC.
Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 06 февраля 2017 года
Уровни сопротивления (март17):
- R3 = 55,05
- R2 = 54,63
- R1 = 54,24
Срединная линия:
- PP = 53,82
Уровни поддержки:
- S1 = 53,43
- S2 = 53,01
- S3 = 52,63
Торговый план по нефти WTI на 06 февраля 2017 года
Стратегия на сегодняшний день
В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:
- Учитываем фактор ожидания и получение прямых и косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
- Учитываем показатели волатильности прошедшей торговой сессии.
- Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены относительно расчетных уровней и их текущее значение.
- Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран, не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
- Учитываем косвенное влияние динамики доллара США и действия финансовых регуляторов, а также их возможные заявления.
Состояние цены:
- Недельное — текущее состояние — рост и консолидация показателя на значениях зоны перекупленности.
- Дневное состояние цены — рост показателя на значениях зоны перекупленности.
- Внутридневное — текущее состояние смешанное — риски встречных коррекционных движений.
- Диапазонный уровень 53,85 – 53,75 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота.
- Уровни 56 — 57 на текущий момент рассматриваются как локальные сопротивления.
- Тест и закрытие выше — несет риск ускорение движения ценового значения, тест и закрытия ниже — несет риск отказа от роста и возможное ускорение снижения на ликвидации ставок, как на рост, так и на снижение.
- Уровни 50 — 49 рассматриваем как уровни консолидации и поддержки. Тест и закрытие ниже несет риски ускорения снижения на ликвидации ставок на рост.
- Тесты и закрытия выше нижней границы несут вероятность продолжения консолидации внутри диапазона.
Позиции на покупку:
- Тест и закрытие цены на нефть выше 53,85 — 53,95 на временном интервале М30 даст подтверждение остановки снижения цены и развитию рисков коррекционного роста цены.
- Цели движения — возврат цены к уровню 54,05 – 54,15, продолжение движения к уровням 54,30 – 54,40.
- Учитываем риск формирования локальных сопротивлений на уровнях 53,85 — 53,95, а также уровнях 54,05 – 54,15, 54,25 – 54,35.
- Тест и закрытие цены на нефть выше 54,30 — 54,40 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
- Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 54,60 – 54,70.
- Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 54,35 – 54,45, 54,65 – 54,75.
- Тест и закрытие цены на нефть выше 54,75 — 54,85 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
- Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 54,95 — 55,05, продолжение движения к уровням 55,15 – 55,25, 55,35 – 55,45.
- Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 54,90 — 55,00, а также уровнях 55,10 – 55,20, 55,55 – 55,65.
- При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 54,89 – 55,16 при ускорении движения на уровнях 55,69 — 56,23.
Позиции на продажу:
- Тест и закрытие ниже уровня 53,80 — 53,70 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз от уровня с возможным ускорением движения.
- Целевым уровнем движения цены будет возврат к 53,55 — 53,45, продолжение движения к уровням 53,35 – 53,25.
- Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 53,85 — 53,75 и уровнях 53,60 – 53,50, 53,35 – 53,25.
- Тест и закрытие ниже уровня 53,30 — 53,20 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
- Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 53,05 – 52,95.
- Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 53,15 — 53,05 и уровнях 53,00 – 52,90.
- Тест и закрытие ниже уровня 52,95 – 52,85 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможное ускорение движение цены.
- Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровню 52,65 – 52,55, продолжение движения к уровням 52,35 – 52,25.
- Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 52,85 – 52,75 и уровнях 52,65 – 52,55, 52,30 – 52,20.
- При движении цены вниз, дневной минимум будет формироваться на уровне 52,73 – 52,46, при ускорении движения цены вниз на отметке 51,93 – 51,39.
Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.