Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 07 декабря 2015 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала FORTRADER предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В пятницу, 04 декабря, нефть WTI – CLx (январь 16) завершила торги со следующими параметрами:

Самая высокая цена за торговый день (H) = 42,00 (+0,22*)
Самая низкая цена за торговый день (L) = 40,07 (-0,47*)
Цена закрытия дня (С)= 39,97 (-1,11*)
Официальная цена закрытия CL (декабрь15) = 40,39 (-0,42*)

(* — к предшествующему дню, долларов за баррель).

Прошедшая сессия по январскому 2016 фьючерсному контракту на нефть марки WTI, показывала достаточно сильную внутридневную волатильность.

В пятницу в Вене проходило 168 очередное заседание министров стран ОПЕК. Данное событие было значимым для участников рынка нефти и всех финансовых рынков. От саммита ожидали действий, решений на затягивающуюся полосу низких цен на сырую нефть. Заседанию предшествовали заявления и «утечки» возможных вариантов итогового решения картеля. Однако, итог поставил участников рынка в ситуацию «чрезвычайной неопределенности». Решение о значении 31,5М баррелей в сутки нефтяной рынок принял как «расширение действующей квоты».

Однако, в дальнейшем официальные лица опровергли это предположение. Было указано, что картель не принимал решение по лимитированию квоты. Показатели суточной добычи были приведены к фактическому уровню добычи ОПЕК. Рост до 31,5М обусловлен возвратом в картель Индонезии. В итоговом заявлении было указано, что возврат Ирана на рынок экспорта сырой нефти окажет существенное влияние, как оно будет воспринято и где будет стабилизация баланса спроса и предложения — в данный моменте не прогнозируемо. Для принятия более адекватной политики картель принял решение рассмотреть рыночную ситуацию на следующем своем заседании. В итоге, ОПЕК, впервые за долгие годы, не рассматривал вопрос квотирования добычи. Можно говорить, что картель оставил основным приоритетом, несмотря на то, что цена на нефть находится вблизи минимальных с 2009 года значений, сохранение рыночных долей добывающих стран. Косвенно можно констатировать два момента. Первый — своим решением ОПЕК переложило решение вопроса «сокращения избытка предложения» на страны, не входящие в ОПЕК. Второй — становится более отчетливым противостояние на рынке основных участников Ирана и Саудовской Аравии.

Данные компании Baker Hughes показали общее недельное сокращение активных буровых установок на 7 единиц до 737 штук. В годовом выражении снижение на 1183 установки. Количество нефтяных буровых установок сократилось на 10 единиц до 545. Число газодобывающих увеличилось на 3 единицы до 192 установок.

Число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США выросло на 211К.

Ноябрьский уровень безработицы в США составил 5,0%.

Данные по рынку труда США показали достаточно сильные показатели. Отметим, что в принятии FOMC решения в вопросе учетных ставок, занятость — один из приоритетных показателей.

Развитие напряженности в отношениях Турции и России набирают обороты. Руководство России вводит экономические санкции в отношении Турции. Страны обмениваются достаточно резкими заявлениями о развитии конфликта.

Руководство России продолжает реализовывать ограничительные меры в отношении Турции. Турция в свою очередь начинает искать альтернативные источники поставок газа, рассматривает и вводит меры для поддержания собственной экономики.

Страны обмениваются достаточно жесткими и противоречивыми обвинениями и заявлениями. Напомним, Турция входит в НАТО, страны альянса приняли программу поддержки в текущих условиях. В частности, принято решение усилить систему ПВО Турции, направление дополнительного военного контингента стран альянса и усиление систем разведки и раннего предупреждения.

В выходные Иран и Турция обменялись достаточно резкими заявлениями и упреками. Суть их в размещенной на территории Ирана военной базы Турции и плановая ротация военных Турции.

Напомним, что Турция контролирует судоходство через пролив Босфор и выступает одним из основных узлов транспортировки сырой нефти и нефтепродуктов.

ВМС Турции проводят масштабные учения в зоне пролива. В выходные произошел инцидент с военным кораблем России. Турция достаточно резко высказала опасения повторения возможного случая с самолетом, но уже с кораблями России.

Новостной фон, влияющий на цены на нефть 07 декабря 2015 года

Новостной фон в течении дня для рынка нефти — достаточно нейтрален. Поступающие в течении дня данные и новости будут рассматриваться в контексте текущего состояния и оценок перспектив конечного спроса. Эксперты FORTRADER обращают ваше внимание на публикацию достаточно ограниченного блока данных из США, ЕС, Великобритании. Публикуются данные по торговому балансу Китая и большой блок данных из Японии. В течении дня выступают официальные лица Еврогруппы, Банка Англии и FOMC.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня 07 декабря 2015 года

Уровни сопротивления (Январь 16):

R3 = 43,93
R2 = 42,96
R1 = 41,55

Срединная линия:

PP = 40,57

Уровни поддержки:

S1 = 39,15
S2 = 38,18
S3 = 36,77

Итоги по открытым позициям 04 декабря 2015 года

В течение рабочего времени позиции на покупку и продажу нефти не открывались.

Торговый план по нефти WTI на 07 декабря 2015 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле фьючерсами на нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

Учитываем достаточно сильную внутридневную динамику и волатильность цены предшествующего дня, это привело к смешанным данным расчетных показателей уровней поддержек и сопротивлений, несет риски как сильных проходов цены так и ограничения движения, риски развития сильного коррекционного движения цены внутри дня.
Развитие ситуации в Сирии и регионе в целом. Поступление новостей, слухов может вызвать рост волатильности в рынках.
Развитие кризисной ситуации между Турцией и Россией. Динамика, заявления, события несут риск роста волатильности цены.
Учитываем косвенное влияние на динамику цены состояния индекса доллара США. Учитываем фактор предстоящего заседания FOMC — риски косвенного влияния на рынок сырой нефти.

Состояние цены:

Недельное — в зоне перепроданности, текущее состояние — риск ограничения продолжения движения и ограничения импульсов снижения.
Дневное состояние цены — в зоне продаж , риски ограниченного продолжения движения вверх.
Внутридневное — текущее состояние смешанное — риски снятия экстремальных значений коррекционным движениями.

Диапазонный уровень 40,55 — 40,80 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота движения цены и первое сопротивление.

Позиции на покупку:

Тест и закрытие цены на нефть выше 40,70 — 40,80, на временном интервале М30 даст подтверждение сигнала развития рисков роста цены и остановки движения цены вниз.
Целями движения является возврат цены на уровни 41,15 — 41,25, продолжение к уровням 41,45 — 41,55
Тест и закрытие цены на нефть выше 41,60 — 41,65 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх .
Целевым уровнями движения будут возврат к уровням 42,90 — 43,00.
Учитываем риски формирования локального сопротивления на уровнях 41,95 — 42,05 и 42,65 — 42,75.
Тест и закрытие цены на нефть выше 43,05 — 43,15 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх.
Целевыми уровнями движения будут 43,80 — 43,90.
Учитываем возможность формирования на уровне 43,25— 43,35 локального сопротивления, данный уровень выступает сопротивлением текущему коррекционному UP-тренду и сформировал признаки разворотного уровня, тест и закрытие выше него несет риск ускорения движения цены.
При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 43,95 — 44,05. Учитываем что данный диапазонный уровень рассматривается как сильное сопротивление текущему движению цены на нефть, тест и закрытие выше него несет риски ускорения движения рыночной цены.

Позиции на продажу:

В работе учитываем, что диапазон 39,90 — 40,10 выступал уровнем поддержки текущему коррекционному UP-тренду, зоной «психологической поддержки и минимальных цен», тест и закрытие ниже него несет риски как ускорения движения цены вниз, текущая динамика цены локально изменила «смысловое наполнение» данного уровня на уровень сопротивления.
Тест и закрытие ниже уровня 40,40 — 40,50 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и остановкой коррекционного движения цены вверх.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к 39,65 — 39,55, продолжение движения к уровню 39,05 — 39,15.
Учитываем риски формирования локальных уровней поддержки на 39,35 — 39,45.
Тест и закрытие ниже уровня 39,00 — 38,95 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к 39,55 — 39,45.
Учитываем риски формирования локальных уровней поддержки на 39,25 — 39,30.
Тест и закрытие ниже уровня 39,00 — 38,90 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз.
Целевым уровнем движения цены будет 38,15 — 38,25
Учитываем риски формирования локальных уровней поддержки на 38,75 — 38,65.
Тест и закрытие ниже уровня 38,05 — 37,95 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз.
Целевым уровнем движения цены будет 37,15 — 37,25
Учитываем риски формирования локальных уровней поддержки на 37,75 — 37,65.
При ускорении движения вниз, дневной минимум будет формироваться на отметке 36,65 — 36,95.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.