Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 07 июля 2016 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortraders.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В среду, 06 июля 2016 года, нефть WTI – CLx (август16) завершили торги со следующими параметрами:

• Самая высокая цена за торговый день (H) = 47,95 (-0,80*)
• Самая низкая цена за торговый день (L) = 45,92 (-0,41*)
• Цена закрытия дня (С)= 47,43 (+0,83*)
• Официальная цена закрытия CL (июль16) = 48,85 (-1,12*)

(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).

Прошедшая сессия по августовскому фьючерсному контракту на сырую нефть марки WTI показывала сильную внутридневную волатильность.

Торговая сессия проходила под влиянием противоречивых сигналов, поступающих в информационное поле.

Участники биржевых торгов по сырой нефти ожидали и закладывали ожидания в цену контракта ожидания данных от API. Напомним, календарь публикации был сдвинут из-за выходного дня в США.

API выпускало статистику после закрытия регулярной торговой сессии в США. Данные института показали, что коммерческие запасы сырой нефти снизились на 6,7М баррелей. Средние ожидания находились на уровне 2,5М баррелей.

В течение торгового дня на настроения и динамику биржевой цены на нефть оказывало влияние продолжение роста волатильности на валютных рынках. Британский фунт продолжал обновлять исторические минимумы. Значения опускались в зону котировок 1985 года. Продолжение поисков исполнения итогов референдума не дают финансовым рынкам ясных и понятных путей и решений. В рынки пока поступают прогнозы, размышления и откровенные спекуляции на эту тему. Отчасти, на данный момент есть ясное понимание, что финансовые регуляторы настроены решительно и оперативно «генерировать ликвидность» и в очередной раз «заливать пожар бензином».

Поддержку ценам оказывали новости из Колумбии. Была совершена атака на магистральный трубопровод, что привело к утечке сырой нефти в водоем. Значительных разрушений при взрыве не обнаружено, но ремонтные работы на несколько дней снизят пропускную способность.

Ситуация в Нигерии остается достаточно напряженной, но статистика показывает нормализацию суточной добычи и экспорта.

Бразилия озвучила планы по продаже на аукционе в 2017 году четырех шельфовых участков. Предварительные работы по оценки запасов указывают, что активность на аукционе будет высокая.

Негативное давление на настроения оказывает оценка запасов нефтепродуктов в Азии. Текущие данные показывают продолжение роста избыточного предложения.

Оценка текущего спроса на бензин в США также требует достаточно критического взгляда. Текущий спрос на бензин находится на исторических максимумах. Однако, высокая загрузка НПЗ, рост временного интервала между профилактиками на НПЗ, привели к избытку запасов, как бензина, так и дистилляторов и компонентов. Рост запасов происходит на фоне роста экспорта бензина и дистилляторов в страны Южной Америке. Импорт бензина в США также показывает рост. Это несет отложенный риск негативной оценки запасов.

Нефтяные компании Канады возвращаются к своим показателям добычи. Частные компании и правительство Канады активизировало работы по урегулированию вопросов по расширению логистики в экспорте сырой нефти.

Отметим, что «полоса низкой нефти» привела к негативному давлению на финансовые показатели нефтяных компаний. Однако, процесс снижения балансовых оценок уже пройден и текущий ценовой диапазон, а также стабилизация биржевых цен позволяет компаниям «размораживать» финансовый ресурс на расширение, разведку. Снижение «маржи переработки» также стимулирует этот процесс. Косвенно это подтверждается тем, что не смотря на высокий спрос на бензин, цены на этот продукт в США находятся на минимальных уровнях.

Новостной фон, влияющий на цены на нефть 07 июля 2016 года

Новостной фон в течении дня для рынка нефти — EIA публикует данные по коммерческим запасам сырой нефти, природного газа и нефтепродуктов в США за прошедшую неделю, остальные поступающие в течении дня данные будут оцениваться с точки зрения влияния на конечный спрос. Эксперты fortraders.org обращают ваше внимание: публикуются данные по промышленному производству Германии. Данные по Франции – торговый баланс, экспорт, импорт, текущий счет. Индекс CPI потребительских цен Швейцарии. Данные по Великобритании – промышленной производство, индекс Halifax цен на недвижимость, первичные расчеты по ВВП. Данные по Канаде – разрешения на строительство, индекс PMI Ivey. Данные по рынку труда США – индикатор планируемых сокращений, ADP – занятость в несельскохозяйственном секторе, данные по обращениям по безработице. Поздно вечером данные по Японии – данные ЦБ Японии. Публикуются протоколы заседания ЕЦБ.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 07 июля 2016 года

Уровни сопротивления (Август_16):

• R3 = 50,57
• R2 = 49,25
• R1 = 48,56

Срединная линия:

• PP = 47,24

Уровни поддержки:

• S1 = 46,55
• S2 = 45,23
• S3 = 44,54

Итоги по открытым позициям 06 июля 2016 года

В течение рабочего времени позиции на покупку и продажу нефти не открывались.

Торговый план по нефти WTI на 07 июля 2016 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

• Учитываем фактор ожидания и получение прямых и косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
• Учитываем показатели волатильности прошедшей торговой сессии, это привело к смешанным показателям расчетных уровней.
• Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены относительно расчетных уровней.
• Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран, не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
• Учитываем косвенное влияние динамики доллара США и действия финансовых регуляторов, а также их возможные заявления.
• Учитываем дальнейшую оценку итогов референдума в Великобритании, ход развития ситуации и возможные официальные заявления официальных лиц – риски рост волатильности на частичной потери ликвидности.

Состояние цены:

• Недельное — текущее состояние — снижение в зоне перекупленности.
• Дневное состояние цены — текущее состояние — снижение в зоне значений продаж.
• Внутридневное — текущее состояние смешанное — риски встречных коррекционных движений.

Диапазонный уровень 47,25 — 47,35 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота, рассматриваем как один из уровней сопротивления.

В работе учитываем, что уровни «50» и «46» и несут значимую психологическую нагрузку. Тест и закрытие выше — несет риск ускорение движения ценового значения, тест и закрытия ниже — несет риск отказа от роста и возможное ускорение снижения на ликвидации ставок на рост. 

Позиции на покупку:

• Тест и закрытие цены на нефть выше 47,30 — 47,40 на временном интервале М30 даст подтверждение развитию рисков коррекционного роста цены.
• Цели движения — возврат цены к уровню 47,55 — 47,65, продолжение движения к уровням 47,85 – 47,95 и 48,15 – 48,25, 48,45 – 48,55.
• Учитываем риск формирования локальных сопротивлений на уровнях 47,50 — 47,60, а также уровнях 47,95 – 48,05, 48,15 – 48,25, 48,35 – 48,45.
• Тест и закрытие цены на нефть выше 48,65 — 48,75 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
• Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 48,95 – 49,05, продолжение движения к уровням 49,20 – 49,30.
• Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 48,55 — 48,65 и уровнях 48,90 – 49,00, 49,15 – 49,25.
• Тест и закрытие цены на нефть выше 49,25 — 49,35 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
• Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 49,75 — 49,85, продолжение движения к уровням 50,00 – 50,10 и 50,35 – 50,45.
• Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 49,65 — 49,75, а также уровнях 49,95 – 50,05 и 50,25 – 50,35.
• При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 48,84 – 49,08, при ускорении движения на уровнях 49,56 — 50,04.

Позиции на продажу:

• Тест и закрытие ниже уровня 47,30 — 47,20 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз от уровня с возможным ускорением движения.
• Целевым уровнем движения цены будет возврат к 47,05 — 46,95, продолжение движения к уровням 46,65 – 46,55.
• Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 46,95 — 47,05 и уровнях 46,65 – 46,55.
• Тест и закрытие ниже уровня 46,40 — 46,30 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
• Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровню 46,05 — 45,95, продолжение движения к уровням 45,65 – 45,55 и 45,25 – 45,35.
• Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 46,05 — 46,15 и 45,65 – 45,75, 45,15 – 45,25.
• Тест и закрытие ниже уровня 45,15 – 45,05 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможно ускорение движение цены.
• Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровню 44,95 – 44,85, продолжение движения к уровням 44,65 – 44,55.
• Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 44,95 – 44,85 и уровнях 44,65 – 44,55, 44,25 – 44,35.
• При движении цены вниз, дневной минимум будет формироваться на уровне 46,92 – 46,68 при ускорении движения цены вниз на отметке 46,20 — 45,73.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.

Обсуждение торговли нефтью с трейдерами

• Нефть — прогнозы и торговля

Форекс прогнозы, биржевые новости и аналитика

• Официальный курс доллара США к рублю на 8 июля 2016 года упал на 58,04 копейки
• Будет ли паритет курса фунта и доллара?
• Что помогло ценам на нефть восстановиться 6 июля? Запасы нефти в США рекордно упали
• Доллар США победит остальные валюты на Forex в 3 квартале 2016 года
• Протокол ФРС 6 июля не удивил: курс EUR/USD пошел вверх