Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 08 июля 2016 года

Прогноз цен на нефть и стратегия торговли нефтью на сегодня предлагают торговые сигналы от уровня 46,05 — 46,15, учитывая сегодняшнюю публикацию Nonfarm Payrolls.

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortrader.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В четверг07 июля 2016 года, нефть WTI – CLx (август16) завершили торги со следующими параметрами:

  • Самая высокая цена за торговый день (H) = 48,25 (+0,30*)
  • Самая низкая цена за торговый день (L) = 44,87 (-1,05*)
  • Цена закрытия дня (С)= 45,14 (-2,29*)
  • Официальная цена закрытия CL (июль16) = 48,85 (-3,66*)

(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).

Прошедшая сессия по августовскому фьючерсному контракту на сырую нефть марки WTI показывала аномальную внутридневную волатильность.

Торговая сессия проходила под влиянием оценки полученных данных от API и ожидания статистики по запасам от EIA.

Участники биржевых торгов сырой нефтью получили поддержку ставкам на рост от API. Напомним, данные института показали, что коммерческие запасы сырой нефти снизились на 6,7М баррелей. Средние ожидания находились на уровне 2,5М баррелей.

Данные EIA выходили традиционно на открытии регулярной торговой сессии в США.

Статистика EIA по запасам сырой нефти и нефтепродуктов в США за прошедшую неделю (фактическое / ожидания):

  • EIA Weekly Crude Oil Inventories: -2.223M vs -2.250M
  • EIA Weekly Distillates Stocks: -1.574M vs 0.031M
  • EIA Weekly Gasoline Inventories: -0.122M vs -0.353M
  • Стратегические резервы сырой нефти в США снизились на 0,002М баррелей до значения 695,102М баррелей.
  • Добыча сырой нефти в США за неделю с 25 июня по 01 июля снизилась на 194К баррелей в сутки до среднесуточного значения 8,428М против 8,622М неделей ранее.
  • Импорт сырой нефти в США поднялся на 0,808М баррелей в сутки до среднего значения 8,363М баррелей в сутки.
  • По данным EIA запасы сырой нефти в терминале хранения и распределения Cushing снизились на 0,082М баррелей до общего значения 64,148М баррелей.
  • Загруженность нефтепереработки в США: 92,5% против 93,0% неделей ранее.

Полученные данные EIA вышли в разрез статистики от API. Снижения запасов оказалось намного меньше прогнозов API и ниже средних рыночных ожиданий. Участники рынка крайне негативно оценили статистику. Результатом ликвидации ставок на рост стало дневное снижение цены на нефть до двух месячного минимума. Закрытие торгового дня зафиксировало снижение на 4,8%. Внутридневная волатильность достигала значения 3,11 доллара за баррель.

Такая негативная реакция прошла на фоне того, что запасы снижаются восьмую неделю подряд. Собственная добыча также показывает устойчивое снижение.

Поддержку цене не оказала напряженная ситуация в Нигерии, Иране. Эти страны остаются основными «выпадающими» объемами на глобальном рынке нефти.

Дополнительное давление оказали не столь существенное снижение в бензине. Рыночные ожидания, оценки текущего потребления бензина в США указывали на рекордно высокое потребление. Отметим, что потребление бензина в США находится на уровне +2,5% к рекордному по спросу 2015 году. Такая негативно нейтральная оценка обусловлена высокой загрузкой НПЗ и началом сезона профилактических работ. Учитывая, что учетный пик сезона потребления бензина в США пройден и НПЗ будут выходить на профилактики, есть риск роста запасов сырой нефти.

Дополнительно оценивалась общая статистика. Она показывает, что глобальные экономики находятся в стадии замедления. Говорить о снижениях, рецессиях пока рано. Но и о росте, что отразится на потреблении сырой нефти, также рано.

Отметим, что одной из основных причин снижения добычи в США является сокращение банковского участия в отрасли. Компании находятся в достаточно трудных условиях по доступу к рынкам капитала. Это отражается в производственных планах.

Новостной фон, влияющий на цены на нефть 08 июля 2016 года

Новостной фон в течении дня для рынка нефти — U.S. Baker Hughes публикует данные по буровым установкам за прошедшую неделю, остальные поступающие в течении дня данные будут оцениваться с точки зрения влияния на конечный спрос. Эксперты fortrader.org обращают ваше внимание: публикуются данные по уровню занятости в Швейцарии. Данные по торговому балансу Германии, Великобритании. Данные по рынку труда Канады – уровень безработицы, показатели занятости. Данные по рынку труда США – средняя почасовая заработная плата, занятость в несельскохозяйственном секторе, показатели занятости, уровень безработицы.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 08 июля 2016 года

Уровни сопротивления (Август_16):

  • R3 = 50,68
  • R2 = 49,46
  • R1 = 47,32

Срединная линия:

  • PP = 46,10

Уровни поддержки:

  • S1 = 43,96
  • S2 = 42,73
  • S3 = 40,60

Итоги по открытым позициям 07 июля 2016 года

В течение рабочего времени позиции на покупку и продажу нефти не открывались.

Торговый план по нефти WTI на 08 июля 2016 года

Торговый план по нефти WTI на 08 июля 2016 года
Торговый план по нефти WTI на 08 июля 2016 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

  • Учитываем фактор ожидания и получение прямых и косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
  • Учитываем показатели волатильности прошедшей торговой сессии, это привело к смешанным показателям расчетных уровней.
  • Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены относительно расчетных уровней.
  • Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран, не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
  • Учитываем косвенное влияние динамики доллара США и действия финансовых регуляторов, а также их возможные заявления.
  • Учитываем дальнейшую оценку итогов референдума в Великобритании, ход развития ситуации и возможные официальные заявления официальных лиц – риски рост волатильности на частичной потери ликвидности.

Состояние цены:

  • Недельное — текущее состояние — консолидация и снижение в зоне перекупленности.
  • Дневное состояние цены — текущее состояние — резкое снижение к значениям зоны перепроданности.
  • Внутридневное — текущее состояние смешанное — риски встречных коррекционных движений.

Диапазонный уровень 46,05 — 46,15 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота, рассматриваем как один из уровней сопротивления.

В работе учитываем, что уровни «50» и «46» и несут значимую психологическую нагрузку. Тест и закрытие выше — несет риск ускорение движения ценового значения, тест и закрытия ниже — несет риск отказа от роста и возможное ускорение снижения на ликвидации ставок на рост. 

Позиции на покупку:

  • Тест и закрытие цены на нефть выше 46,20 — 46,30 на временном интервале М30 даст подтверждение развитию рисков коррекционного роста цены.
  • Цели движения — возврат цены к уровню 46,45 — 46,50, продолжение движения к уровням 46,85 – 46,75 и 47,05 – 47,15.
  • Учитываем риск формирования локальных сопротивлений на уровнях 46,25 — 46,35, а также уровнях 46,65 – 46,75, 47,00 – 47,10, 47,20 – 47,30.
  • Тест и закрытие цены на нефть выше 47,35 — 47,45 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
  • Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 47,85 – 47,95, продолжение движения к уровням 48,20 – 48,25, 48,45 – 48,55, 48,95 – 49,05.
  • Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 47,65 — 47,75 и уровнях 48,05 – 48,15, 48,35 – 48,55, 49,05 – 49,15.
  • Тест и закрытие цены на нефть выше 49,35 — 49,45 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
  • Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 49,85 — 49,95, продолжение движения к уровням 50,00 – 50,10 и 50,45 – 50,55.
  • Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 49,65 — 49,75, а также уровнях 49,95 – 50,05 и 50,25 – 50,35.
  • При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 46,10 – 46,32, при ускорении движения на уровнях 46,77 — 47,22.

Позиции на продажу:

  • Тест и закрытие ниже уровня 46,00 — 45,90 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз от уровня с возможным ускорением движения.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат к 45,75 — 45,65, продолжение движения к уровням 45,25 – 45,15, 44,85 – 44,75, 44,25 – 44,15, 44,00 – 43,90.
  • Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 45,85 — 45,75 и уровнях 45,35 – 45,25, 44,75 — 44,65, 44,10 – 44,20 и 43,95 – 44,05.
  • Тест и закрытие ниже уровня 43,80 — 43,70 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 43,35 — 43,25, продолжение движения к уровням 43,00 – 42,95 и 42,55 – 42,65.
  • Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 43,65 — 43,55 и 43,20 – 43,30, 43,05 – 42,95 и 42,65 – 42,55.
  • Тест и закрытие ниже уровня 42,45 – 42,35 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможно ускорение движение цены.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровню 42,05 – 41,95, продолжение движения к уровням 41,65 – 41,55, 41,20 – 41,30 и 40,90 – 40,80.
  • Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 43,35 – 43,25 и уровнях 42,10 – 42,00, 41,65 – 41,75, 41,25 – 41,35, 40,95 – 40,85.
  • При движении цены вниз, дневной минимум будет формироваться на уровне 44,29 – 44,06, при ускорении движения цены вниз на отметке 43,61 — 43,16.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.

Онлайн обсуждение торговли нефтью

Форекс прогнозы, аналитика и биржевые новости

Fortrader contentUrl Suite 11, Second Floor, Sound & Vision House, Francis Rachel Str. Victoria Victoria, Mahe, Seychelles +7 10 248 2640568

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Ещё из этой категории


Сегодня


Последние образовательные статьи


Редактор рекомендует


Загружаем...