Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 08 июня 2016 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortraders.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

Во вторник, 07 июня 2016 года, нефть WTI – CLx (июль16) завершили торги со следующими параметрами:

Самая высокая цена за торговый день (H) = 50.53 (+0,63*)
Самая низкая цена за торговый день (L) = 49.44 (+0,73*)
Цена закрытия дня (С)= 50,36 (+0,67*)
Официальная цена закрытия CL (июнь16) = 47,75 (+2.61*)

(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).

Прошедшая сессия по июльскому фьючерсному контракту на нефть марки WTI показывала достаточно сильную внутридневную волатильность.

На ход торговой сессии оказывало влияние ожидание данных о коммерческих запасов сырой нефти и нефтепродуктов в США от API.

Данные были опубликованы после закрытия регулярной торговой сессии в США.

API коммерческие запасы сырой нефти и нефтепродуктов в США за прошедшую неделю (фактическое / ожидания):

API Weekly Crude Oil Stock: -3.500M vs -3.500M
API Weekly Distillates Stocks: 0.270M
API Weekly Gasoline Stock: 0.760M

По данным API коммерческие запасы в терминале хранения и распределения Cushing снизились на 1,300М баррелей против снижения на 1,030М неделей ранее.

В целом, полученные данные по сырой нефти совпали с ожиданиями. Данные вышли нейтральными в части ожиданий и показали резкое сокращение против неделей ранее +2,350М баррелей. Дистилляторы вышли хуже против снижения неделей ранее на 1,150М. Бензин также вышел хуже данных прошлой недели. Данные показали рост против сокращений на 1,480М неделей ранее.

Поддержку позитивным настроениям оказывали данные компании Baker Hughes. Согласно данных число буровых установок по добыче нефти и газа по всему миру за месяц сократилось на 19 единиц до общего числа 1,405 штук.

Косвенную и дополнительную поддержку продолжало оказывать выступление главы FOMC. Ее тон и смысловое наполнение оказало давление на доллар США, учитывая, что валюта котирования биржевых контрактов на сырую нефть — доллар США, это весомый фактор поддержки ценам.

Добыча сырой нефти в Канаде возвращается не такими быстрыми темпами как ожидалось, тем не менее, это ослабило беспокойства в части выпадения страны из общего баланса.

Нигерия остается «горячей» точкой. Суточные показатели добычи падают, нефтепереработка остановлена, логистика находится под постоянными атаками.

На фоне непредвиденного сокращения показателей добычи сырой нефти, участники рынка начинают обращать внимание на перспективы спроса. Текущие показатели показывают что ожидания роста достаточно слабые. Основными точками роста спроса остаются Китай и Индия. Подтверждение этих ожиданий могут дать ожидаемые данные по Китаю и Индии.

На фоне такого противоречивого новостного фона биржевые цены на нефть показали значения на уровне июля 2015 года.

Новостной фон, влияющий на цены на нефть 08 июня 2016 года

Новостной фон в течении дня для рынка нефти — EIA публикует данные по инвентарным запасам сырой нефти и нефтепродуктов в США за прошедшую неделю, остальные поступающие в течении дня данные будут оцениваться с точки зрения влияния на конечный спрос. Эксперты fortraders.org обращают ваше внимание: публикуется индекс потребительских цен Швейцарии, данные о промышленном производстве в Великобритании, предварительные данные по ВВП Великобритании, данные по рынку недвижимости Канады – показатель новых домов, разрешения на строительство, данные по рынку недвижимости США – данные и индексы ипотечного кредитования, данные по рынку труда США – показатель открытых вакансий.

Заседание Резервного банка Новой Зеландии – решение по учетной ставке. Поздно вечером выходят данные из Японии – данные по заказам в машиностроении, данные по операциям на денежном рынке. Данные из Китая – индекс CPI потребительских цен, индекс PPI цен производителей. В течении дня выступают официальные представители Резервного Банка Новой Зеландии.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 08 июня 2016 года

Уровни сопротивления (Июль_16):

R3 = 51,90
R2 = 51,20
R1 = 50,82

Срединная линия:

PP = 50,13

Уровни поддержки:

S1 = 49,74
S2 = 49,05
S3 = 48,66

Итоги по открытым позициям 07 июня 2016 года

В течение рабочего времени позиции на продажу и покупку нефти не открывались.

Торговый план по нефти WTI на 08 июня 2016 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

Учитываем фактор ожидания и получение прямых и косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
Учитываем показатели волатильности прошедшей торговой сессии, это привело к смешанным показателям расчетных уровней.
Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены относительно расчетных уровней.
Новости, слухи, поступающие из региона Ближнего Востока, несут риск роста волатильности.
Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран, не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
Учитываем косвенное влияние динамики доллара США и действия финансовых регуляторов а так же, их возможные заявления.

Состояние цены:

Недельное — текущее состояние — консолидация на значениях зоны перекупленности, экстремальные значения.
Дневное состояние цены — текущее состояние — рост на значениях зоны перекупленности.
Внутридневное — текущее состояние смешанное — риски встречных коррекционных движений.

Диапазонный уровень 50,00 — 50,15 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота, рассматриваем как один из уровней поддержки при возвратном движении цены.

Позиции на покупку:

В работе учитываем, что уровень «50» продолжает нести значимую психологическую нагрузку. Тест и закрытие выше него несет риск ускорение движения ценового значения, тест и закрытия ниже него несет риск отказа от роста и возможное ускорение снижения на ликвидации ставок на рост.
Тест и закрытие цены на нефть выше 50,25 — 50,35 на временном интервале М30 даст подтверждение развитию рисков коррекционного роста цены и ослабление движения цены вниз.
Цели движения — возврат цены к уровню 50,45 — 50,55, продолжение движения к уровням 50,75 – 50,85.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 50,20 — 50,25, а также уровнях 50,35 – 50,45 и 50,85 – 50,95.
Тест и закрытие цены на нефть выше 51,05 — 51,15 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 51,20 — 51,25.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 50,95 — 51,05 и уровне 51,15 – 51,25.
Тест и закрытие цены на нефть выше 51,30 — 51,40 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 51,55 — 51,65, продолжение движения к уровню 51,85 – 51,95.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 51,25 — 51,35, а также уровнях 51,55 –51,65 и 51,95 – 52,05.
При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 51,50 – 51,75, при ускорении движения — на уровнях 52,25 — 52,76.

Позиции на продажу:

Тест и закрытие ниже уровня 49,95 — 49,85 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз от уровня с возможным ускорением движения.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к 49,85 — 49,75, продолжение движения к уровням 49,55 – 49,65.
Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 49,85 — 49,75 и 49,65 – 49,55.
Тест и закрытие ниже уровня 49,50 — 49,40 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 49,25 — 49,30, продолжение движения к уровням 49,05 – 49,10.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 49,25 — 49,35 и 49,05 – 49,10.
Тест и закрытие ниже уровня 49,00 – 48,90 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровню 48,65 – 48,55.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 48,95 – 49,05 и уровнях 48,65 – 48,55 и 48,25 – 48,35.
При движении цены вниз, дневной минимум будет формироваться на уровне 49,48 – 49,23 при ускорении движения цены вниз на отметке 48,72 — 48,22.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.