Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 09 декабря 2016 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortraders.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В среду, 07 декабря 2016 года, биржевые фьючерсы на нефть WTI – CLx (январь17) завершили торги со следующими параметрами:

Самая высокая цена за торговый день (H) = 50.98 (-0,22*)
Самая низкая цена за торговый день (L) = 49,51 (-0,11*)
Цена закрытия дня (С) = 50,84 (+1,07*)
Официальная цена закрытия CL (декабрь16) = 47,49 (+3.35*)

(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).

Прошедшая сессия по январскому фьючерсному контракту (CLF7) на сырую нефть марки WTI показывала достаточно нервную внутридневную волатильность.

Отметим, что «нервность» в основном досталась настроениям и ожиданиям, что ОПЕК и ОПЕК+, приняв на себя обязательства о снижении квоты, не будут придерживаться его исполнения. На таких ожиданиях участники биржевого рынка сырой нефти активно фиксировали спекулятивную прибыль от роста цен на итогах Венского заседания.

Дополнительного негатива добавляли инвентарные данные EIA. Отметим, что в среду основной фокус в статистике пришелся на рост запасов в нефтепродуктах и запасах в терминале хранение и распределения Cushing. Эти показатели вышли крайне негативными. Однако отметим, что данные о внутренней добыче показали легкое снижение на фоне роста импорта сырой нефти в США и роста суточного потребления, а так же снизились инвентарные данные запасы сырой нефти.

Такие данные можно было рассматривать как нейтральные. Рост запасов бензина неравномерен по штатам, и рост может быть локализованным. Рост в дистилляторах отражает загрузку НПЗ. Напомним, что в них учитывается печное топливо. Период холодной погоды еще не показывает признаки ужесточения температуры и, как следствие, рост потребления. Однако, этот фактор можно отнести к предстоящим точкам поддержки.

[info_block align=»right» linkText=»О чем говорил Марио Драги?» linkUrl=»https://fortraders.org/fundamental/kurs-euro-prognoz/ecb-narushaet-spokojstvie-v-pare-eurusd.html» imageUrl=»http://files.fortraders.org/uploads/2014/07/money-1858488_640.jpg»]ЕЦБ нарушает спокойствие в паре EUR/USD[/info_block]

Основное же внимание и спекуляции участников биржевых торгов фьючерсами на сырую нефть сфокусировали на предстоящей в субботу встрече ОПЕК с странами-экспортерами, не входящими в картель. Цель и повестка дня — согласовать и принять совместную программу действий по сокращению. Отметим, что основная интрига — это распределение квот на снижение и параметры максимальной суточной добычи на период действия соглашения. В итоговом решении ОПЕК было принято предложение ОПЕК+ сократить добычу на 600К баррелей в сутки. На Россию выделяется квота на снижение в 300К баррелей в сутки.

Перед встречей уже были сообщения о том, что встреча может быть перенесена из-за согласования технических вопросов. Однако, в дальнейшем, представители России подтвердили, что они будут на встрече в субботу. Ряд представителей также подтвердил свое участие, отметив, что они везут свои варианты квот и вариантов исполнения. Это дает основание полагать, что переговоры не будут «пустой формальностью».

Президент Ирана в своем интервью отметил, что нефтяная сделка должна быть принята и исполнена. Снижение добычи будет эффективным при совместном выполнении, а рост цен позволит стабилизировать мировой рынок нефти.

В целом, настроения достаточно скептические. Особенности мирового рынка сырой нефти таковы, что в ситуации, когда цены показывают признаки роста и стабилизации, на первый план выходят внутренние проблемы стран-экспортеров. В основном, бюджеты напрямую зависят от уровня поступления экспортных доходов. Любое снижение физических объемов экспорта вносит риски роста бюджетных дефицитов. На примере Венесуэлы видно, что это несет риски гражданских волнений и катастрофических проявлений в экономике. К этому добавляются существующие политические, религиозные противоречия стран участниц картеля. Все это вместе и не дает повода к оптимизму в части строго исполнения договоренностей. К этому надо еще отнести манипуляцию с показателями внутренней добычи ряда участников переговоров. Этот вопрос может вызывать как внутреннее недоверие, так и недоверие к оценкам со стороны участников мирового и биржевого рынка сырой нефти.

Идея о том, что решение ОПЕК и ОПЕК+ «вернет к жизни» основных конкурентов – сланцевых добытчиков в США и Канаде получает подтверждения из корпоративного сектора Канады. Две крупнейшие и старейшие компании Канады в своих бюджетных плана расширили финансирование затратных проектов. Увеличиваются затраты на разведку, модернизацию и расконсервацию остановленных проектов. Также подняты были прогнозные планы по суточной добыче в обеих компаниях. Отметим, что суммарных рост затрат составляет около 5,0 млрд. долларов США. Ранее EIA сообщала о том, что инвестиции в США во втором полугодии на разведку, модернизацию и расширение добычи подошли к 20,00 млрд. долларов США. Это было основанием к тому, что аналитики Министерства энергетики США указали на признаки стабилизации и возможного роста внутренней добычи в стране.

К негативу в ожиданиях балансировки мирового рынка можно добавить ожидания, что потребление в США и Китае останется близким к текущему. Отмечены риски снижения потребления в Еврозоне. Основными точками роста спроса на энергоносители остаются страны Ближнего Востока. Индия показывает признаки роста, однако в виду экономической ситуации в стране он неустойчив.

Данные из Китая указывают на то, что импорт сырой нефти в страну остаются устойчивым, квоты для частных компаний были оставлены на прежнем уровне. С одной стороны, это дает позитивные ожидания для сырой нефти, с другой стороны в регионе избыток нефтепродуктов. Это несет риски снижения маржи нефтепереработке в регионе.

В четверг прошло заседание ЕЦБ, итогом стало решение оставить учетные ставки на текущем уровне, программу QE неизменной. Это привело к росту волатильности на валютном рынке и укреплению индекса доллара США.

Отметим, что Япония ратифицировала торговое соглашение. Это положительный знак для нефтедобывающих компаний США. На фоне снятия ограничений экспорта из США, ратификация соглашения упрощает доступ и дает преференции поставкам из США.

Новостной фон, влияющий на цену сырой нефти 09 декабря 2016 года

Новостной фон в течение дня для рынка нефти — Baker Hughes публикует данные о количестве буровых установок в США и Канаде. В течение дня вероятны выступления представителей ОПЕК о предстоящей в субботу встрече в Вене. Остальные, поступающие в течение дня данные будут оцениваться с точки зрения влияния на конечный спрос. Эксперты fortraders.org обращают ваше внимание:

публикуются данные по Швейцарии – данные по рынку труда;
данные по Германии – показатели торгового баланса, состояние экспорта и импорта;
данные по Франции – показатели состояния бюджета страны;
данные по Великобритании – показатели торгового баланса, данные по рынку строительства;
данные по США – компоненты индекса Мичигана, опережающие индикаторы, данные о товарно-материальных запасах.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 09 декабря 2016 года

Уровни сопротивления (Январь_17):

R3 = 52,77
R2 = 51,85
R1 = 51,45

Срединная линия:

PP = 50,51

Уровни поддержки:

S1 = 50,05
S2 = 49,15
S3 = 48,69

Торговый план по нефти WTI на 09 декабря 2016 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

Учитываем фактор ожидания и получение прямых и косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
Учитываем показатели волатильности прошедшей торговой сессии.
Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены относительно расчетных уровней и их текущее значение.
Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран, не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
Учитываем косвенное влияние динамики доллара США и действия финансовых регуляторов, а также их возможные заявления.
Учитываем эскалацию напряженности в регионе Ближнего Востока.
Учитываем фактор «вхождения в должность и новые назначения» избранного президента США – риски рост волатильности.

Состояние цены:

Недельное — текущее состояние — рост показателя на значениях выше уровня «50».
Дневное состояние цены — текущее состояние — консолидация показателя на значениях зоны перекупленности.
Внутридневное — текущее состояние смешанное — риски встречных коррекционных движений.
Диапазонный уровень 50,55 – 50,45, рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота, рассматриваем его один из уровней локальной поддержки.
В работе учитываем риск «перестановки» на новые рыночные уровни.
Уровни «56 — 57» на текущий момент рассматриваются как локальные сопротивления.
Тест и закрытие выше — несет риск ускорение движения ценового значения, тест и закрытия ниже — несет риск отказа от роста и возможное ускорение снижения на ликвидации ставок, как на рост, так и на снижение.
Уровни «50 — 49» рассматриваем как уровни консолидации и поддержки. Тест и закрытие ниже несет риски ускорения снижения на ликвидации ставок на рост.
Тесты и закрытия выше нижней границы несут вероятность продолжения консолидации внутри диапазона.

Позиции на покупку:

Тест и закрытие цены на нефть выше 50,50 — 50,60 на временном интервале М30 даст подтверждение остановки снижения цены и развитию рисков коррекционного роста цены.
Цели движения — возврат цены к уровню 50,80 – 50,90, продолжение движения к уровням 51,25 – 51,35, 51,45 – 51,55.
Учитываем риск формирования локальных сопротивлений на уровнях 50,75 — 50,85, а также уровнях 51,05 – 51,15, 51,25 – 51,35, 51,55 – 51,65.
Тест и закрытие цены на нефть выше 51,55 — 51,65 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 51,90 – 52,00.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 51,95 – 52,05.
Тест и закрытие цены на нефть выше 52,00 — 52,10 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 52,20 — 52,30, продолжение движения к уровням 52,45 – 52,55, 52,90 – 53,00.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 52,15 — 52,25, а также уровнях 52,55 – 52,65, 52,95 – 53,05, 53,15 – 53,25.
При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 51.94 – 52,19, при ускорении движения на уровнях 52.70 — 53.21.

Позиции на продажу:

Тест и закрытие ниже уровня 50,50 — 50,40 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз от уровня с возможным ускорением движения.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к 50,25 — 50,15, продолжение движения к уровням 50,00 – 49,90.
Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 50,35 — 50,25 и уровнях 50,05 – 49,95.
Тест и закрытие ниже уровня 49,95 — 49,85 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 49,55 – 49,45, продолжение движения к уровню 49,20 – 49,10.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 49,85 — 49,75 и уровнях 49,35 – 49,25, 49,10 – 49,00.
Тест и закрытие ниже уровня 49,05 – 48,95 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможное ускорение движение цены.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровню 48,65 – 48,55, продолжение движения к уровням 48,35 – 48,25.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 48,85 – 48,75 и уровнях 48,65 – 48,55, 48,30 – 48,20.
При движении цены вниз, дневной минимум будет формироваться на уровне 49.90 – 49,65, при ускорении движения цены вниз на отметке 49,14 — 48.63.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.