Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 09 июня 2016 года

Прогноз цен на нефть и стратегия торговли нефтью на сегодня предлагают торговые сигналы от уровня 51,15 — 51,25, учитывая достижение ценой максимумов года.

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortrader.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В среду, 08 июня 2016 года, нефть WTI – CLx (июль16) завершили торги со следующими параметрами:

  • Самая высокая цена за торговый день (H) = 51.62 (+1,09*)
  • Самая низкая цена за торговый день (L) = 50.32 (+0,88*)
  • Цена закрытия дня (С)= 23 (+0,87*)
  • Официальная цена закрытия CL (июнь16) = 47,75 (+3.48*)

(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).

Прошедшая сессия по июльскому фьючерсному контракту на нефть марки WTI показывала достаточно сильную внутридневную волатильность.

На ход торговой сессии оказывало влияние оценка полученных от API и ожидание инвентарных данных о запасах сырой нефти и нефтепродуктов в США от EIA.

Данные были опубликованы на открытии регулярной торговой сессии в США.

EIA инвентарные запасы сырой нефти и нефтепродуктов в США за прошедшую неделю ( фактическое / ожидания ):

  • EIA Weekly Crude Oil Inventories: -3.226M vs -2.740M
  • EIA Weekly Distillates Stocks: 1.754M vs -0.125M
  • EIA Weekly Gasoline Inventories: 1.010M vs -0.674M
  • По данным EIA стратегические резервы сырой нефти в США снизились на 0,002М баррелей до 695,104М
  • Добыча сырой нефти за прошедшую неделю: +10К баррелей в сутки до 8,745М баррелей в сутки против 8,735М баррелей в сутки неделей ранее и 9,610М год назад.
  • Импорт сырой нефти в США: -0,134М баррелей в сутки до 7,705М баррелей в сутки.
  • По данным EIA запасы в терминале хранения и распределения Cushing снизились на 1,363М баррелей до 65,557М баррелей.
  • Загруженность нефтепереработки в США: 90,9% против 89,8% неделей ранее.

В целом, полученные данные по сырой нефти совпали с ожиданиями. Данные вышли нейтрально в части ожиданий и показали резкое сокращение против неделей ранее +2,350М баррелей. Дистилляторы вышли хуже против снижения неделей ранее на 1,150М. Бензин также вышел хуже данных прошлой недели. Данные показали рост против сокращений на 1,480М неделей ранее.

Данные вышли достаточно смешанными. Основной позитив, и почти единственный — снижение инвентарных запасов сырой нефти и падение в терминале хранения и распределения Cushing. Частично, это можно отнести на рост загрузки НПЗ, но основное влияние оказывает медленное возвращение добычи в Канаде.

Настороженность внесли остальные данные, а именно резкий рост запасов в нефтепродуктах. Рост происходит на достаточно слабом росте «выхода» нефтепродуктов с НПЗ. Еще большее внимание привлекли данные о росте суточной добычи в США. На риск этого указывали данные по буровым установкам.

Отметим, что на фоне непредвиденных сокращений и росте волатильности на валютном рынке биржевые цены на нефть вернулись на уровни 2015 года. Контанго биржевых цен к ценам физических поставок позволяют, как хеджировать ценовые риски, так и стимулировать «размораживание» проектов. Отметим, что на данный момент, это достаточно слабый сигнал.

Неопределенность в настроения участников рынка вносили данные и оценки перспектив конечного спроса. Несмотря на процесс балансировки глобального баланса сырой нефти, риски возврата избытка находятся в области снижения именно спроса.

Отметим также рост нервозности и неопределенности на валютных рынках. Предстоящие заседание FOMC и его решение безусловно повлияют на все финансовые рынки.

Новостной фон, влияющий на цены на нефть 09 июня 2016 года

Новостной фон в течении дня для рынка нефти — EIA публикует данные о запасах природного газа, остальные поступающие в течении дня данные будут оцениваться с точки зрения влияния на конечный спрос. Эксперты fortrader.org обращают ваше внимание: публикуются данные по торговому балансу, экспорту, импорту Германии, данные по рынку труда Швейцарии, данные по торговому балансу Великобритании, данные по рынку труда США – показатели заявок по безработице, данные по рынку недвижимости Канады – индекс цен. Поздно вечером публикуется индекс PPI производителей Японии. В Китае выходной день. В течении дня выступают официальные представители ЕЦБ, Банка Канады.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 09 июня 2016 года

Уровни сопротивления (Июль_16):

  • R3 = 53,26
  • R2 = 52,44
  • R1 = 51,97

Срединная линия:

  • PP = 51,15

Уровни поддержки:

  • S1 = 50,68
  • S2 = 49,86
  • S3 = 49,39

Итоги по открытым позициям 08 июня 2016 года

В течение рабочего времени отрабатывались подтверждаемые сигналы.

Позиции на покупку:

  • открытие: 50,40, закрытие: 50,65
  • открытие: 50,35, закрытие: 50,46
  • открытие: 50,64, закрытие: 51,03

Итог: три операции = +75 пунктов.

Все позиции были закрыты, мониторинг, анализ рынка производился в режиме наблюдения (см. график).

Торговый план по нефти WTI на 09 июня 2016 года

Торговый план по нефти WTI на 09 июня 2016 года
Торговый план по нефти WTI на 09 июня 2016 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

  • Учитываем фактор ожидания и получение прямых и косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
  • Учитываем показатели волатильности прошедшей торговой сессии, это привело к смешанным показателям расчетных уровней.
  • Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены относительно расчетных уровней.
  • Новости, слухи, поступающие из региона Ближнего Востока, несут риск роста волатильности.
  • Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран, не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
  • Учитываем косвенное влияние динамики доллара США и действия финансовых регуляторов а также, их возможные заявления.

Состояние цены:

  • Недельное — текущее состояние — консолидация на значениях зоны перекупленности, экстремальные значения.
  • Дневное состояние цены — текущее состояние — рост на значениях зоны перекупленности.
  • Внутридневное — текущее состояние смешанное — риски встречных коррекционных движений.

Диапазонный уровень 51,15 — 51,25 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота, рассматриваем, как один из уровней поддержки при возвратном движении цены.

Позиции на покупку:

  • В работе учитываем, что уровень «50» продолжает нести значимую психологическую нагрузку. Тест и закрытие выше него несет риск ускорение движения ценового значения, тест и закрытия ниже него несет риск отказа от роста и возможное ускорение снижения на ликвидации ставок на рост.
  • Тест и закрытие цены на нефть выше 51,20 — 51,30 на временном интервале М30 даст подтверждение развитию рисков коррекционного роста цены и ослабление движения цены вниз.
  • Цели движения — возврат цены к уровню 51,45 — 51,55, продолжение движения к уровням 51,95 – 52,05.
  • Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 51,25 — 51,35, а также уровнях 51,35 – 51,45 и 51,95 – 52,05.
  • Тест и закрытие цены на нефть выше 52,10 — 52,20 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
  • Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 52,35 — 52,45.
  • Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 52,05 — 52,15 и уровне 52,15 – 52,25 и 52,45 – 52,55.
  • Тест и закрытие цены на нефть выше 52,55 — 55,65 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
  • Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 52,95 — 53,05, продолжение движения к уровню 53,25 – 53,35.
  • Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 52,85 — 52,95, а также уровнях 53,05 –53,15 и 53,30 – 53,40.
  • При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 52,48 – 52,74, при ускорении движения на уровнях 53,25 — 53,77.

Позиции на продажу:

  • Тест и закрытие ниже уровня 51,10 — 51,00 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз от уровня с возможным ускорением движения.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат к 50,90 — 50,80, продолжение движения к уровням 50,65 – 50,55.
  • Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 50,05 — 50,15 и 50,65 – 50,75.
  • Тест и закрытие ниже уровня 50,50 — 50,40 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 50,30 — 50,20, продолжение движения к уровням 50,10 – 50,00.
  • Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 50,35 — 50,25 и 50,05 – 50,15.
  • Тест и закрытие ниже уровня 49,95 – 49,85 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровню 49,25 – 49,35.
  • Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 49,90 – 49,80 и уровнях 49,65 – 49,55 и 49,25 – 49,35.
  • При движении цены вниз, дневной минимум будет формироваться на уровне 50,42 – 50,16, при ускорении движения цены вниз на отметке 49,65 — 49,14.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.

Обсудить торговлю нефтью онлайн

Форекс прогнозы, аналитика и биржевые новости

Fortrader contentUrl Suite 11, Second Floor, Sound & Vision House, Francis Rachel Str. Victoria Victoria, Mahe, Seychelles +7 10 248 2640568

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Ещё из этой категории


Сегодня


Последние образовательные статьи


Редактор рекомендует


Загружаем...