В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortraders.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.
Итоги предыдущего торгового дня
Во вторник, 08 марта 2016 года, нефть WTI – CLx (апрель16) завершила торги со следующими параметрами:
- Самая высокая цена за торговый день (H) = 38,39 (+0,28*)
- Самая низкая цена за торговый день (L) = 36,12 (+0,03*)
- Цена закрытия дня (С)= 37,90 (-1,40*)
- Официальная цена закрытия CL (март16) = 31,48 (+5,02*)
(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).
Прошедшая сессия по мартовскому фьючерсному контракту на нефть марки WTI показывала сильную внутридневную волатильность. Торги прошли под знаком смешанных ожиданий. Участники рынка ожидали публикацию первого блока учетных данных по сырой нефти в США.
API опубликовало данные по коммерческим запасам сырой нефти и нефтепродуктов в США за прошедшую неделю (фактическое / ожидания):
- API Weekly Crude Oil Stock: 4,400M vs 3,000M
- API Weekly Distillates Stock: -0,128M
- API Weekly Gasoline Stock: 2,124M vs -1,500M
По данным API, запасы в терминале хранения и распределения Cushing показали рост на 0,692М баррелей против роста 1,800М баррелей неделей ранее.
В целом, полученные учетные данные достаточно негативны. Запасы сырой нефти показали продолжение роста и вышли выше ожиданий, однако рост оказался ниже неделей ранее 9,900М. Дистилляторы показали сокращение против 2,700М баррелей неделей ранее. Бензин вышел хуже, как ожиданий, так и данных неделей ранее -2,200М баррелей.
Во вторник EIA выпустила свой краткосрочный прогноз, в нем управление понизило свой прогноз в части оценки средних показателей суточной добычи сырой нефти в США. Прогнозируется, что средняя добыча сырой нефти в США составит 8,67М баррелей в сутки в 2016 году и 8,19М баррелей в сутки на 2017 год. Средние цены на нефть марки WTI в 2016 году снижены на уровень 34,04 против 37,59 оценок ранее. На 2017 год ожидаемые цены снижены до 40,09 против 50,00 в предыдущем прогнозе.
Из, уже традиционного, рынок поддерживали новости и слухи из ОПЕК. В частности поступили новости о запланированном на 11 марта 2016 года встрече стран Латинской Америки и Карибского бассейна. На встрече планируют обсудить ситуацию и возможные действия на ситуацию в нефтяном рынке. Отметим, что наибольшую негативную нагрузку принимают эти страны. Государственные бюджеты сильно, а иногда почти полностью зависят от экспорта сырой нефти. Низкие цены на нефть привели к практически пред дефолтному состоянию.
Кувейт выступил с заявлением, что страна не будет придерживаться планов «заморозки», если все страны ОПЕК и участники «нефтяной сделки» не будут добросовестно исполнять взятые обязательства. Это в очередной раз поднимает вопрос о «живучести» данных договоренностей. Иран, как известно, только вербально поддерживает идею «заморозки показателей добычи», но в безусловном порядке оставляет за собой право наращивать собственную добычу.
Все эти планы о регулировании показателей добычи не находят подтверждения в показателях и ожиданиях показателей конечного спроса. Текущие данные и прогнозы роста глобального спроса достаточно скромные. Это происходит на фоне рекордных запасов, как суверенных, так и коммерческих, как сырой нефти, так и нефтепродуктов. В комплексе, это не дает твердых ожиданий и ясных перспектив для рынка сырой нефти, что и находит отражение в появлении формулировки «трудности с точной оценкой перспектив» в экономических обзорах инвестиционных банков и регуляторов.
Новостной фон, влияющий на цены на нефть 09 марта 2016 года
Новостной фон в течении дня для рынка нефти — EIA публикует данные по запасам сырой нефти и нефтепродуктов в США за прошедшую неделю. Эксперты fortraders.org обращают ваше внимание на публикацию данных о промышленном и обрабатывающем производстве в Великобритании. Публикуются предварительные оценки ВВП Великобритании от NISER. Банк Канады принимает решение по учетной ставке.
Поздно вечером выходят данные по Китаю — индекс цен производителей, потребителей. Заседание Резервного банка Новой Зеландии по учетной ставке.
Сегодня проводится аукцион по размещению 10-ти леток США.
Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 09 марта 2016 года
Уровни сопротивления (Март 16):
- R3 = 39,99
- R2 = 39,19
- R1 = 37,75
Срединная линия:
- PP = 36,95
Уровни поддержки:
- S1 = 35,51
- S2 = 34,70
- S3 = 33,27
Итоги по открытым позициям 08 марта 2016 года
В течение рабочего времени позиции на покупку и продажу нефти не открывались.
Торговый план по нефти WTI на 09 марта 2016 года
Стратегия на сегодняшний день
В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:
- Учитываем фактор получения прямых и косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом, и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
- Учитываем волатильность прошедшей торговой сессии, это привело к смешанным показателям расчетных уровней.
- Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены.
- Развитие ситуации на границе Турции. Новости, слухи поступающие о развитии ситуации в отношениях России и Турции.
- Развитие ситуации в Сирии. Новости, слухи поступающие из региона несут риск роста волатильности.
- Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц как ОПЕК так и из стран не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
- Есть риск косвенного влияния на рыночные настроения динамика курса доллара США.
Состояние цены:
- Недельное — резкий рост — текущее состояние — вход в значения зоны покупок.
- Дневное состояние цены — текущее состояние — снижение в зоне перепроданности — отход от экстремальных значений.
- Внутридневное — текущее состояние смешанное — риски — встречные коррекционные движения.
Диапазонный уровень 36,95 — 37,05 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота.
Позиции на покупку:
- Учитываем что уровни «35» и «40»продолжают нести психологическую нагрузку, нахождение цены выше уровня дает основания к развития движений цены вверх, тест и закрытие ниже него даст локальную отмену движения вверх и возможное ускорение движения.
- Тест и закрытие цены на нефть выше 37,10 — 37,20 на временном интервале М30 даст подтверждение сигнала развития рисков коррекционного роста цены.
- Цели движения — возврат цены к уровню 37,45 — 37,55, продолжение движения к уровню 37,65 — 37,75.
- Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне уровне 37,55 — 37,65.
- Тест и закрытие цены на нефть выше 37,95— 38,05 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
- Целевыми уровнями движения будут возврат к уровням 38,85 — 38,95.
- Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 38,25 — 38,35 и уровне 38,65 — 38,75.
- Тест и закрытие цены на нефть выше 39,15 — 39,25 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и возможное ускорение движения.
- Целевыми уровнями движения будут возврат к уровням 39,75 — 39,85.
- Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 39,35 — 39,45 и уровне 39,95 — 40,05.
- При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 38,65 — 38,95.
Позиции на продажу:
- Тест и закрытие ниже уровня 36,90 — 36,80 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и остановки коррекционного движения цены вверх.
- Целевым уровнем движения цены будет возврат к 36,50 — 36,60, продолжение движения к уровню 35,55 — 35,65.
- Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 36,05 — 36,15 и уровне 35,65 — 35,75.
- Тест и закрытие ниже уровня 35,45 — 35,35 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
- Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 34,85 — 34,95.
- Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 35,05 — 35,10 и уровне 34,85 — 34,75.
- Тест и закрытие ниже уровня 34,60 — 34,50 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения.
- Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 33,65 — 33,75 продолжение движение у уровню 33,25 — 33,35.
- Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 33,75 — 33,85.
- Учитываем что уровень «35» продолжает нести психологическую нагрузку, нахождение цены выше уровня дает основания к развития движений цены вверх, тест и закрытие ниже него даст локальную отмену движения вверх и возможное ускорение движения.
- При ускорении движения вниз, дневной минимум будет формироваться на отметке 33,25 — 33,65.
Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.
Страны, входящие в организацию экспортеров нефти (ОПЕК), и не входящие в картель, могут встретиться 20 марта в Москве, сообщила государственная газета Ирака Al-Sabah со ссылкой на заместителя министра нефтяной промышленности страны Фаяд аль-Нему (Fayadh al-Nema).
«Встреча в Москве крупнейших стран-производителей нефти ОПЕК и стран, не входящих в картель, как ожидается, пройдет 20 марта. Будет обсуждаться заморозка уровня добычи», — цитирует чиновника Al-Sabah.
По словам аль-Немы, Ирак готов к кооперации в обсуждении заморозки уровня добычи с наиболее крупными мировыми производителями нефти и готов гарантировать, что Россия и Саудовская Аравия, крупнейшие производители и экспортеры нефти, сядут за стол переговоров.