Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 10 февраля 2017 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortraders.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В четверг, 09 февраля 2017 года, биржевые фьючерсы на нефть WTI – CLx (март_17) завершили торги со следующими параметрами:

Самая высокая цена за торговый день (H) = 53,21 (+0,54*)
Самая низкая цена за торговый день (L) = 52,37 (+1,15*)
Цена закрытия дня (С) = 53,00 (+0,66*)
Официальная цена закрытия CL (февраль17) = 52,42 (+0.58*)

(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).

Прошедшая сессия по мартовскому фьючерсному контракту (CLH7) на сырую нефть марки WTI показывала достаточно высокую внутридневную волатильность.

Прошедшая торговая сессия была ярким примером того, что участники биржевого рынка сырой нефти могут найти повод защитить рекордные ставки на продолжение роста цен.

Отметим, что полученные ранее инвентарные данные EIA показали снижение учетных запасов в бензине, запасы дистилляторов незначительно поднялись. Данные вышли заметно лучше прогноза API и средних ожиданий аналитиков.

Это дало повод к закрытию спекулянтами текущих ставок на возможное коррекционное движение вниз. Подкрепляли уверенность к движению вниз, данные о существенном росте запасов сырой нефти. Напомним, данные показали недельный рост более 13,0М баррелей, данные API прогнозировали рост выше 14,0М баррелей.

[info_block align=»right» linkText=»Прогноз цены на нефть» linkUrl=»https://fortraders.org/fundamental/cena-neft-prognoz/kogda-vse-stabilno-o-cene-na-neft-v-fevrale.html» imageUrl=»http://files.fortraders.org/uploads/2017/02/oil-730×344.jpg»]Когда все стабильно… О цене на нефть в феврале [/info_block]

Запасы в терминале хранения и распределения Cushing также показывали рост.

В целом, в данный календарный период, рост запасов сырой нефти не является сюрпризом, однако, в этот период поддержку оказывало снижение в дистилляторах. На данный момент, все учетные компоненты находятся у своих верхних пределах для данного периода года. К этому добавим то, что внутренняя добыча сырой нефти показывает рост. Рост ниже психологического значения в 100К баррелей в сутки, однако, учитывая данные о росте числа буровых установок, можно уверенно прогнозировать, что внутренняя добыча в США стабилизировалась на текущих уровня. Есть существенный риск того, что добыча перейдет прогноз в 9,0М баррелей в сутки. К «точке контроля», а именно сланцевой добыче, добавим то, что добыча на шельфе Мексиканского залива показывает максимальные значения. Суммируя это, можно говорить о том, что нефтяные компании США нашли решение, как работать в периоды низких цен, высоких запасов.

К трудностям для нефтяных компаний США добавлялись существенные ограничения и требования экологического характера. Текущие шаги новой администрации США направлены, если не на отмену, то на существенное их ослабление. Примером может служить шаги по разблокированию строительства новых трубопроводов. Это заметно снизит затраты компаний. Отметим, что ввод новых маршрутов даст возможность снизить затраты в среднем от 9,0 до 15,00 долларов на баррель, упростит и ускорит транспортировку сырой нефти к терминалам распределения и экспорта. А возможные изменения в налоговом и таможенном законодательстве дадут стимулы к снижению экспорта и более агрессивному выходу на внешние рынки, как компаний США, так и канадских.

Отметим, что на данный момент, основным фактором, подпитывающим оптимизм участников рынка нефти, остается ход выполнения картельной сделки ОПЕК+. По разным оценкам, на данный момент уже выполнено до 83% заявленных сокращений. Официальные лица стран-участниц Венского соглашения подтверждают приверженность добросовестному выполнению обязательств. Однако отметим, что в картельной сделки есть «тонкие» места, а именно — это Иран, Ирак и освобожденные участники ОПЕК – Ливия и Нигерия.

Если добыча в Нигерии стабилизировалась, и нет предпосылок к тому, что добыча вернется к 2,0М баррелей в сутки, то добыча в Ливии находится на подъеме. Помешать этому процессу может только повторная дестабилизация политической ситуации. Текущие договоренности сторон позволили нарастить суточную добычу к 900К баррелей в сутки. Устойчивая работа трубопроводов и экспортных терминалов способствует тому, что заявленные планы выйти к добыче 1,1М баррелей в сутки вполне осуществимы.

Такая, достаточно не полная, фундаментальная картина мирового рынка сырой нефти, наводит на мысли о том, что эффект от сделки ОПЕК+ может быть не долгосрочным. Такие рассуждения, вероятно, уже были внутри ряда членов ОПЕК. Как результат, министры энергетики Катара и Ирана уже озвучили такие предположения. Они отметили, что вероятно есть целесообразность продлить сделку до конца 2017 года. Ранее, министр энергетики Саудовской Аравии отметил, что доволен ходом выполнения соглашения. Если стороны будут придерживаться ответственного подхода, то нет целесообразности продлевать сроки сделки. Одно, он отметил, что на плановом заседании исполкома ОПЕК будет рассмотрен это вопрос и принято решение.

Дополнительными факторами поддержки стали политические неопределенности.

Введение первого пакета санкций США против Ирана дало повод к беспокойству по поводу срывов поставок. Отметим, что приняты меры США не несут прямой угрозы к экспорту сырой нефти из Ирана.

Ход предвыборных компаний во Франции и Германии внес рост неопределенности в Еврозоне, а ситуация с долговым кризисом в Греции усилила непринятие рисков.

Отметим, что опасения в развитии кризиса между Китаем и США немного ослабли. Новая администрация США сделала ряд шагов к началу диалога.

К факторам поддержки, хотя и косвенным, можно отнести продолжение спада добычи в Венесуэле. Правительство страны не смогло найти внешних инвестиций в срочную модернизацию нефтяной отрасли. Это несет угрозу того, что страна может перейти из экспортеров в импортеры. Спад в нефтепереработке страны находит отражение в росте импорта нефтепродуктов из США. Данные показатели находятся на исторически максимальных значениях и показывают рост долей рынка в Латинской Америке.

Последние январские данные из Китая показывают рост экспорта на 15,9% в годовом выражении. Рост импорта составил 25,2% в годовом исчислении и поднялся на 10,8% против декабря. Положительное сальдо торгового баланса превысило ожидания роста в 50,00 млрд. долларов США.

Новостной фон, влияющий на цену сырой нефти 10 февраля 2017 года

Новостной фон в течение дня для рынка нефти — компания Baker Hughes публикует данные о количестве буровых установок в США и Канаде. Ежемесячный доклад IEA о состоянии мирового рынка энергоносителей и прогноз. В течение дня вероятны выступления представителей ОПЕК и стран-экспортеров, не входящих в картель. Остальные, поступающие в течение дня данные будут оцениваться с точки зрения влияния на конечный спрос. Эксперты fortraders.org обращают ваше внимание:

публикуются данные по Франции – показатель промышленного производства, занятость в несельскохозяйственном секторе;
данные по Италии – показатели промышленного производства;
данные по Великобритании – показатели строительного сектора, данные по промышленности, показатели торгового баланса;
данные по Канаде – показатели рынка труда – уровень безработицы, данные о занятости;
данные по США – индекс потребительского доверия Мичигана, изменение цен экспорта и импорта, данные по балансу федерального бюджета, опережающие индикаторы;
в течении дня выступают официальные представители Банка Германии.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 10 февраля 2017 года

Уровни сопротивления (март17):

R3 = 54,28
R2 = 53,75
R1 = 53,91

Срединная линия:

PP = 52,91

Уровни поддержки:

S1 = 52,60
S2 = 52,07
S3 = 51,76

Торговый план по нефти WTI на 10 февраля 2017 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

Учитываем фактор ожидания и получение прямых и косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
Учитываем показатели волатильности прошедшей торговой сессии.
Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены относительно расчетных уровней и их текущее значение.
Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран, не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
Учитываем косвенное влияние динамики доллара США и действия финансовых регуляторов, а также их возможные заявления.

Состояние цены:

Недельное — текущее состояние — рост и консолидация показателя на значениях зоны перекупленности.
Дневное состояние цены — рост показателя на значениях зоны перепроданности, ниже уровня – «50».
Внутридневное — текущее состояние смешанное — риски встречных коррекционных движений.
Диапазонный уровень 52,90 – 53,00 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота.
Уровни 56 — 57 на текущий момент рассматриваются как локальные сопротивления.
Тест и закрытие выше — несет риск ускорение движения ценового значения, тест и закрытия ниже — несет риск отказа от роста и возможное ускорение снижения на ликвидации ставок, как на рост, так и на снижение.
Уровни 50 — 49 рассматриваем как уровни консолидации и поддержки. Тест и закрытие ниже несет риски ускорения снижения на ликвидации ставок на рост.
Тесты и закрытия выше нижней границы несут вероятность продолжения консолидации внутри диапазона.

Позиции на покупку:

Тест и закрытие цены на нефть выше 52,95 — 53,05 на временном интервале М30 даст подтверждение остановки снижения цены и развитию рисков коррекционного роста цены.
Цели движения — возврат цены к уровню 53,15 – 53,32, продолжение движения к уровням 53,45 – 53,55.
Учитываем риск формирования локальных сопротивлений на уровнях 53,05 — 53,15, а также уровнях 53,25 – 53,35, 53,55 – 53,65.
Тест и закрытие цены на нефть выше 53,55 — 53,65 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 53,75 – 53,85.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 53,55 – 53,65, 53,70 – 53,80.
Тест и закрытие цены на нефть выше 53,75 — 53,85 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 53,95 — 54,05, продолжение движения к уровням 54,20 – 54,30, 54,45 – 54,55.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 53,90 — 54,00, а также уровнях 54,05 – 54,15, 54,25 – 54,35.
При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 54,21 – 54,48, при ускорении движения на уровнях 55,01 — 55,54.

Позиции на продажу:

Тест и закрытие ниже уровня 52,95 — 52,85 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз от уровня с возможным ускорением движения.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к 52,65 — 52,55, продолжение движения к уровням 52,45 – 52,35.
Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 52,90 — 52,80 и уровнях 52,75 – 52,65, 52,45 – 52,35.
Тест и закрытие ниже уровня 52,40 — 52,30 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 52,25 – 52,15, продолжение движения к уровням 52,05 – 51,95.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 52,30 — 52,20 и уровнях 52,15 – 52,05.
Тест и закрытие ниже уровня 52,90 – 51,90 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможное ускорение движение цены.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровню 51,75 – 51,65, продолжение движения к уровням 51,35 – 51,25, 51,05 – 50,90.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 51,95 – 51,85 и уровнях 51,45 – 51,35, 51,05 – 50,95.
При движении цены вниз, дневной минимум будет формироваться на уровне 52,09 – 51,82, при ускорении движения цены вниз на отметке 51,29 – 50,76.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.