Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 10 октября 2016 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortraders.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В пятницу, 07 октября 2016 года, нефть WTI – CLx (ноябрь16) завершили торги со следующими параметрами:

Самая высокая цена за торговый день (H) = 50.74 (+0,11*)
Самая низкая цена за торговый день (L) = 49.40 (+0,07*)
Цена закрытия дня (С) =49,81 (-63*)
Официальная цена закрытия CL (октябрь16) = 43,44 (+6.37*)

(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).

Прошедшая сессия по ноябрьскому фьючерсному контракту (CLX6) на сырую нефть марки WTI показывала достаточно сильную внутридневную волатильность.

Ход торговой сессии был достаточно напряженный. Биржевые цены на нефть вплотную подошли к психологическому уровню «50». Однако, фактор окончания рабочей недели, существующая неопределенность давала повод к фиксации торговых ставок. Такая биржевая торговля увела цены на сырую нефть в красную зону, снижение составило более 1,0%. Однако недельный рост биржевых цен составил почти 3,3%.

В прошедшую пятницу, компания Baker Hughes U.S. публиковала данные о состоянии активных буровых установок в США. По данным компании, за рабочую неделю, завершившуюся 7 октября, число нефтяных буровых установок выросло на 3 единицы до общего числа 428 штук. Число газодобывающих установок сократилось на 2 единицы до 94 штук. Таким образом, общий рост буровых установок, с учетом Канады, показал рост в 2 единицы. Отметим, что данные компании показывают, что нефтяные компании активно осуществляют работы по вводу новых установок, проводят работы по разведке. Косвенно, это подтверждает относительную стабилизацию в отрасли. Данные по рынку труда Канады также показали рост занятости в нефтегазовой отрасли.

Отметим отраслевой доклад по США. Согласно нему, заполнение терминалов хранения на территории США близки в максимальным мощностям. Особенно трудная ситуация в южных штатах.

Основную поддержку настроениям и ожиданиям участникам биржевых торгов сырой нефтью продолжает оказывать ожидание действий ОПЕК и не входящих в картель экспортеров.

В Стамбуле стартовал Всемирный энергетический конгресс. Как ожидается, в ходе его проведения будут проходить отдельные встречи и переговоры основных участников мирового рынка нефти. Целью таких встреч и переговоров будет согласование и поиск решений для Алжирской декларации о сокращении добычи сырой нефти.

Однако, министры энергетики Ирана и Ирака не примут участия в неформальных встречах представителей стран ОПЕК и не входящих в картель. Представители Объединенных Арабских Эмиратов, Алжира, Венесуэлы и Катара подтвердили свое участие. Представители России также подтвердили свое участие в кулуарных переговорах.

В прошедшие выходные Иран подписал ряд договоров с мировыми нефтедобывающими компаниями. Министр энергетики страны обратился с призывом к компаниям наращивать суточную добычу сырой нефти и газа. Основной причиной такого шага является острая необходимость пополнения бюджета страны.

Отметим, что ранее рост биржевых цен сдерживало укрепление доллара США. Причиной били и сильные внутренние данные по США, и ослабление британской валюты до исторических минимумов. Однако, слабый отчет по рынку труда ослабил курс доллара США, участники биржевых торгов проигнорировали данный факт.

Напомним, что к прямым факторам добавляются президентские выборы в США.

Новостной фон, влияющий на цену сырой нефти 10 октября 2016 года

Новостной фон в течение дня для рынка нефти — В Стамбуле стартует неформальная встреча ОПЕК и не входящих в картель экспортеров. Остальные поступающие в течение дня данные будут оцениваться с точки зрения влияния на конечный спрос. Эксперты fortraders.org обращают ваше внимание:

публикуются данные по Германии – показатели торгового баланса, данные по экспорту и импорту;
данные по Швейцарии – показатели занятости;
данные по Италии – показатели промышленного производства;
сводные данные по Еврозоне – индекс Sentix – доверие инвесторов;
данные по Великобритании – индекс BRC розничных продаж;
данные по США – опережающий индикатор СВ занятости;
поздно вечером выходят данные по Австралии – показатели частного кредитования;
в течение дня выступают официальные представители FOMC;
публикуется экономический прогноз Еврогруппы.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 10 октября 2016 года

Уровни сопротивления (Ноябрь_16):

R3 = 51,74
R2 = 51,24
R1 = 50,40

Срединная линия:

PP = 49,90

Уровни поддержки:

S1 = 49,06
S2 = 48,56
S3 = 47,72

Итоги по открытым позициям 07 октября 2016 года

В течение рабочего времени позиции на покупку и продажу нефти не открывались.

Торговый план по нефти WTI на 10 октября 2016 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

Учитываем фактор ожидания и получение прямых и косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
Учитываем показатели волатильности прошедшей торговой сессии, это привело к смешанным показателям расчетных уровней.
Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены относительно расчетных уровней.
Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран, не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
Учитываем косвенное влияние динамики доллара США и действия финансовых регуляторов, а также их возможные заявления.
Учитываем эскалацию напряженности в регионе Ближнего Востока.

Состояние цены:

Недельное — текущее состояние — рост показателя на значениях зоны перекупленности.
Дневное состояние цены — текущее состояние — консолидация и снижения показателя на значениях зоны перекупленности.
Внутридневное — текущее состояние смешанное — риски встречных коррекционных движений.

Диапазонный уровень 49,90 – 49,80 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота, учитываем его как один из уровней сопротивления.

В работе учитываем, что уровни «50» и «45» и несут значимую психологическую нагрузку. На текущий момент, оба уровня выступают целевыми сопротивлениями.

Уровни «40» и «39» несут как психологическую нагрузку, так и функцию целевых поддержек локального торгового диапазона. Тест и закрытие выше — несет риск ускорение движения ценового значения, тест и закрытия ниже — несет риск отказа от роста и возможное ускорение снижения на ликвидации ставок, как на рост, так и на снижение.

Позиции на покупку:

Тест и закрытие цены на нефть выше 49,95 — 49,85 на временном интервале М30 даст подтверждение остановки снижения цены и развитию рисков коррекционного роста цены.
Цели движения — возврат цены к уровню 50,10 – 50,20, продолжение движения к уровням 50,45 – 50,55.
Учитываем риск формирования локальных сопротивлений на уровнях 49,95 — 50,05, а также уровнях 50,15 – 50,25, 50,40 – 50,50.
Тест и закрытие цены на нефть выше 50,55 — 50,65 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 50,80 – 50,90, продолжение движения к уровням 51,05 – 51,15.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 50,65 – 50,75 и уровнях 51,00 – 51,10, 51,25 – 51,30.
Тест и закрытие цены на нефть выше 51,25 — 51,35 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 51,65 — 51,75.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 51,30 — 51,40, а также уровнях 51,65 – 51,75, 52,05 – 52,15.
При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 50,56 – 50,81, при ускорении движения на уровнях 51,30 — 51,80.

Позиции на продажу:

Тест и закрытие ниже уровня 49,85 — 49,75 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз от уровня с возможным ускорением движения.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к 49,55 — 49,45, продолжение движения к уровням 49,10 – 49,00.
Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 49,55 — 49,45 и уровнях 49,25 – 49,15, 49,00 – 48,90.
Тест и закрытие ниже уровня 48,95 — 48,85 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 48,55 – 48,45,
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 48,80 — 48,70 и уровнях 48,50 – 48,40.
Тест и закрытие ниже уровня 48,45 – 48,35 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможное ускорение движение цены.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровню 48,15 – 48,05, продолжение движения к уровням 47,70 – 47,60.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 48,35 – 48,25 и уровнях 48,05 – 47,95, 47,65 – 47,55.
При движении цены вниз, дневной минимум будет формироваться на уровне 48,58 – 48,33, при ускорении движения цены вниз на отметке 47,84 — 47,34.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.