Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 10 января 2017 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortraders.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В понедельник, 10 января 2017 года, биржевые фьючерсы на нефть WTI – CLx (февраль17) завершили торги со следующими параметрами:

Самая высокая цена за торговый день (H) = 53,83 (-0,49*)
Самая низкая цена за торговый день (L) = 51,76 (-1,56*)
Цена закрытия дня (С) = 51,96 (-2,03*)
Официальная цена закрытия CL (январь17) = 52,23 (-0,27*)

(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).

Прошедшая сессия по февральскому фьючерсному контракту (CLG7) на сырую нефть марки WTI показывала сильную внутридневную волатильность.

Первый торговый день недели прошел под знаком «sell-off», как результат, биржевые цены фьючерсов на сырую нефть показали снижение к минимумам за три недели. Снижение биржевых цен на нефть составляло около 4,0%.

Формальных поводов для сокращения ставок на продолжение роста цен было достаточно. Однако отметим, что в текущей ситуации, когда признаков фундаментального сдвига на мировом рынке сырой нефти нет, подтверждающих данных о ходе исполнения картельной сделки также еще нет, участники биржевого рынка сырой нефти переключили свое внимание с ожиданий на текущие данные о количестве буровых установок и фактических данных о насыщении рынка сырой нефтью.

Напомним, что в пятницу компания Baker Hughes сообщила о дальнейшем росте числа буровых установок в США и Канаде. В понедельник компания выпустила данные о числе буровых установок в мире. Глобальные данные также показали рост. Эти данные подтверждают озвученные ранее планы нефтяных компаний о активизации инвестиций в разведку, модернизацию и расширение производства. Отметим, что рост показателя приходится не только на США и Канаду.

[info_block align=»right» linkText=»Прогноз цены на нефть» linkUrl=»https://fortraders.org/fundamental/cena-neft-prognoz/pochemu-upala-cena-na-neft-iran-i-baker-hughes.html» imageUrl=»http://files.fortraders.org/uploads/2016/07/cena-na-neft-10-730×584.jpg»]Почему упала цена на нефть? Иран и Baker Hughes[/info_block]

Дополнительным фактором, усиливавшим негативное давление, были данные из Ирака. Второй по величине производитель в ОПЕК, нарастил экспортные отгрузки из южных портовых терминалов в Басре. Экспортные отгрузки достигли рекордных показателей, до средних значений около 3,51М баррелей в сутки. Отметим, что это официальные данные. В сообщении министерства нефти Ирака было отмечено, что рост отгрузок из Басры не повлияет на исполнение взятых страной обязательств в рамках соглашения ОПЕК+.

Данные из Ирака пришли на фоне сообщений о том, что Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт уже достигли параметров сокращения в рамках соглашения.

Данные из России показывают, что снижение суточной добычи в первые недели 2017 года составляет около 100К баррелей в сутки.

Однако, несмотря на достаточно смешанные данные из стран-участников картельной сделки, есть признаки ослабления позитивных ожиданий от сделки.

Ливия, также, как и Ирак, становится «точкой неопределенности» в мировом балансе сырой нефти. Напомним, что текущее достижение политического компромисса в стране, позволило разблокировать основные магистральные трубопроводы и портовые терминалы. Это дало возможность стране осуществлять экспортные поставки и возобновить работы по добыче. Текущие параметры суточной добычи намного ниже стандартных, однако, они находятся в процессе роста.

Отметим один момент — решение о продаже сырой нефти из стратегических резервов США было принято еще в середине 2016 года, однако участники рынка обратили на это внимание только сейчас. Дополнительно фокус внимание на это событие было от публикации Департаментом энергетики США в понедельник сообщения о том, что до 17 января 2017 года на продажу выставляется 8,0М баррелей легкой сырой нефти.

В целом, ситуативно — это негативный фактор, так как этот объем добавляется к текущей суточной добыче.

Из позитивных моментов отметим данные о рекордном росте продаж автомобилей в Китае. Причиной такого роста послужило то, что заканчивается период налоговых льгот и льготных цен.

Отметим косвенные факторы, влияющие на общее настроения участников биржевых торгов, а именно, приближение официального вступления в должность нового президента США. Процесс передачи полномочий протекает на фоне достаточно противоречивых заявлений нового главы Белого Дома. Неопределенность в отношения между США и Китаем, взаимоотношение новой администрации с крупнейшими компаниями. Дальнейшее развитие ситуации может как подстегнуть аппетит к риску, так и охладить его. А действия FOMC будут косвенным фактором влияния на рынок сырой нефти.

В таком новостном фоне участники рынка сырой нефти ожидают получения новой статистики о текущих запасах сырой нефти и нефтепродуктов в США от API и EIA.

Напомним также, что на текущий месяц запланированы встречи стран ОПЕК как на конференциях, так и в Вене.

Новостной фон, влияющий на цену сырой нефти 10 января 2017 года

Новостной фон в течение дня для рынка нефти — API публикует прогноз о состоянии запасов сырой нефти и нефтепродуктов в США. В течение дня вероятны выступления представителей ОПЕК и стран-экспортеров, не входящих в картель. Остальные, поступающие в течение дня данные будут оцениваться с точки зрения влияния на конечный спрос. Эксперты fortraders.org обращают ваше внимание:

публикуются данные по Швейцарии – данные по безработице;
данные по Франции – показатели промышленного производства;
данные по Канаде – данные по рынку недвижимости – разрешения на строительства, новые закладки домов;
данные по США – данные о продажах в крупнейших розничных сетях, данные о уровне оптовых запасов, данные JOLTs о открытых вакансиях на рынке труда;
поздно вечером выходят данные по Японии – статистика ЦБ — состояние валютных резервов.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 10 января 2017 года

Уровни сопротивления (февраль17):

R3 = 55,21
R2 = 54,51
R1 = 53,15

Срединная линия:

PP = 52,46

Уровни поддержки:

S1 = 51,09
S2 = 50,41
S3 = 49,03

Торговый план по нефти WTI на 10 января 2017 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

Учитываем фактор ожидания и получение прямых и косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
Учитываем показатели волатильности прошедшей торговой сессии.
Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены относительно расчетных уровней и их текущее значение.
Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран, не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
Учитываем косвенное влияние динамики доллара США и действия финансовых регуляторов, а также их возможные заявления.
Учитываем эскалацию напряженности в регионе Ближнего Востока.
Учитываем фактор «вхождения в должность и новые назначения» избранного президента США – риски рост волатильности.
Учитываем влияние праздничных дней – риски снижения ликвидности и рост волатильности.

Состояние цены:

Недельное — текущее состояние — консолидация показателя на значениях зоны перекупленности – экстремальные значения.
Дневное состояние цены — резкое снижение ниже уровня «50» и вход в зону перепроданности.
Внутридневное — текущее состояние смешанное — риски встречных коррекционных движений.
Диапазонный уровень 52,40 – 52,50 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота, учитываем его как локальное сопротивление.
Уровни 56 — 57 на текущий момент рассматриваются как локальные сопротивления.
Тест и закрытие выше — несет риск ускорение движения ценового значения, тест и закрытия ниже — несет риск отказа от роста и возможное ускорение снижения на ликвидации ставок, как на рост, так и на снижение.
Уровни 50 — 49 рассматриваем как уровни консолидации и поддержки. Тест и закрытие ниже несет риски ускорения снижения на ликвидации ставок на рост.
Тесты и закрытия выше нижней границы несут вероятность продолжения консолидации внутри диапазона.

Позиции на покупку:

Тест и закрытие цены на нефть выше 52,45 — 52,55 на временном интервале М30 даст подтверждение остановки снижения цены и развитию рисков коррекционного роста цены.
Цели движения — возврат цены к уровню 52,75 – 52,85, продолжение движения к уровням 53,00 – 53,10, 53,20 – 53,30.
Учитываем риск формирования локальных сопротивлений на уровнях 52,55 — 52,65, а также уровнях 52,85 – 52,95, 53,10 – 53,20.
Тест и закрытие цены на нефть выше 53,25 — 53,35 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 53,75 – 53,85, продолжение движения к уровням 54,05 – 54,15, 54,45 – 54,55.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 53,65 – 53,75, 54,00 – 54,10, 54,35 – 54,45.
Тест и закрытие цены на нефть выше 54,55 — 54,65 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 54,85 — 54,95, продолжение движения к уровням 55,25 – 55,35.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 54,50 — 54,60 а так же уровнях 54,75 – 54,85, 55,00 – 55,10, 55,35 – 55,45.
При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 52,87 – 53,13 при ускорении движения на уровнях 53,64 — 54,16.

Позиции на продажу:

Тест и закрытие ниже уровня 52,45 — 52,35 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз от уровня с возможным ускорением движения.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к 52,20 — 52,10, продолжение движения к уровням 51,95 – 51,85, 51,45 – 51,35, 51,05 – 50,95.
Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 52,15 — 52,05 и уровнях 51,85 – 51,75, 51,45 – 51,35, 51,15 – 51,05.
Тест и закрытие ниже уровня 51,05 — 50,95 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 50,65 – 50,55, продолжение движения к уровням 50,35 – 50,25.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 51,00 — 50,90 и уровнях 50,35 – 50,25.
Тест и закрытие ниже уровня 50,30 – 50,20 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможное ускорение движение цены.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровню 50,05 – 49,95, продолжение движения к уровням 49,70 – 49,60, 49,25 – 49,15, 49,05 – 48,95.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 50,25 – 50,15 и уровнях 50,00 – 49,90, 49,65 – 49,55, 49,25 – 49,15, 48,90 – 48,80.
При движении цены вниз, дневной минимум будет формироваться на уровне 50,79 – 50,53, при ускорении движения цены вниз на отметке 50,02 — 49,50.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.