В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortraders.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.
Итоги предыдущего торгового дня
В четверг, 10 ноября 2016 года, биржевые фьючерсы на нефть WTI – CLx (декабрь16) завершили торги со следующими параметрами:
- Самая высокая цена за торговый день (H) = 45.64 (-0.31*)
- Самая низкая цена за торговый день (L) = 44.25 (+1.18*)
- Цена закрытия дня (С) = 44,66 (-0.61*)
- Официальная цена закрытия CL (ноябрь16) = 50,43 (-5.77*)
(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).
Прошедшая сессия по декабрьскому фьючерсному контракту (CLZ6) на сырую нефть марки WTI показывала достаточно ограниченную внутридневную волатильность. Прошедшая торговая сессия очень контрастировала по накалу эмоций с днем получения результатов выборов президента США. Напомним, что в среду рынок получал данные о состоянии запасов EIA.
Отметим, что первоначальный шок от итогов, сменился облегчением от того факта, что выборы состоялись и участники гонки признали их итоги. Фиксация массированных ставок на победу Трампа, а по факту они были на снижение цен на активы, позволило финансовым рынкам не только вернуться к ценам вторника, но и выйти в ощутимый рост. Однако, нефть попала под давление своих фундаментальных данных. Напомним, EIA сообщила о росте запасов сырой нефти. Данные пришли на фоне роста внутренней добычи и росте загрузки НПЗ. Вместе с тем, импорт показал существенное сокращение. Сокращение запасов в бензине и дистилляторах оказало недолгую поддержку биржевым ценам на нефть.
[info_block align=»right» linkText=»Прогноз цен на нефть» linkUrl=»https://fortraders.org/fundamental/cena-neft-prognoz/xotite-deficit-nefti-zhdet-vas-v-2017-godu.html» imageUrl=»http://files.fortraders.org/uploads/2016/07/cena-na-neft-9-730×485.jpg»]Хотите дефицит нефти? Он ждет вас в 2017 году[/info_block]
IEA в четверг опубликовало свой ежемесячный обзор по мировым рынкам энергоносителей. В частности было отмечено, что ОПЕК в октябре нарастила совокупную добычу сырой нефти на 230К баррелей в сутки против месяца ранее – до рекордного значения 33,83М баррелей в сутки. Основой рост дало восстановление добычи в Нигерии и Ливии и рекордно высокая добыча в Ираке. Данные год к году показывают более внушительный рост, почти на 1,3М баррелей в сутки.
В докладе отмечено, что добыча в Ираке добавила в среднем 10К против сентября, и составила в средне 4,59М баррелей в сутки. Нигерия подняла среднесуточную добычу до 1,57М баррелей в сутки. Ливия вышла на показатели 0,51М баррелей в сутки. Иран добывал в октябре 3,72М против 3,68М сентябрьской добычи.
Добыча в Саудовской Аравии снизилась до 10,55М против 10,61М баррелей месяцем ранее.
Добыча в России за октябрь поднялась на 440К баррелей в сутки до средних 5,6М. Прогноз для России на 2017 год также направлен в сторону роста. Прогнозируется рост средней добычи на уровне 11,48М баррелей против 11,29М в текущем году.
IEA прогнозирует итоговый уровень спроса на сырую нефть в районе 96,3М баррелей в сутки на 2016 год и оставила неизменным на 2017 год, на уровне 97,5М баррелей в стуки.
IEA отметило, что в странах ОЭСР запасы сырой нефти снизились на 17,1М баррелей до 3,068 миллиарда баррелей. Запасы нефти в Китае в сентябре поднялись на 29,7М. В докладе отмечается, что запасы в США и Японии показывают признаки накопления.
Полученный доклад не добавил оптимизма в настроения участников биржевых торгов фьючерсами на сырую нефть. Данные ограничили коррекционный рост цен и усилили давление. Сообщения о новых атаках в Нигерии не оказали существенной поддержки ценам.
Более оптимистичная реакция финансовых рынков на итоги выборов в США позволила фондовым индексам и активам вернуть потери и в ряде случаев переписать исторические максимумы. Однако, нефть оказалась под давлением фундаментальных факторов и укрепления индекса доллара. Итоги выборов для мирового рынка нефти даю противоречивые сигналы. С одной стороны, есть риск сворачивания «потепления» в отношениях Иранской ядерной программы. Это несет риски усиления санкций или же введение новых ограничений на экспорт и действия в стране нефтяных компаний. Это может снизить профицит предложения. С другой стороны, новый президент настроен существенной ослабить регуляцию нефтяной индустрии в США. Это может снизить налоговую и операционные затраты добывающим компаниям, что приведет к росту внутренней добычи в США. Из рисков остается ожидания того, что новая политика и действия Трампа направленные на «протекционизм» может привести к снижению мировой торговли и как следствие – снижение потребления сырой нефти. Пока это идеи и ожидания, мировые рынки сырой нефти ждут реальных шагов новой команды.
Новостной фон, влияющий на цену сырой нефти 11 ноября 2016 года
Новостной фон в течение дня для рынка нефти — Baker Hughes публикует данные о количестве буровых установок в США. ОПЕК публикует обзор за прошедший месяц и прогноз.
Остальные, поступающие в течение дня данные будут оцениваться с точки зрения влияния на конечный спрос. Эксперты fortraders.org обращают ваше внимание:
- публикуются данные по Германии – индексы CPI потребительских цен, индексы WPI оптовых запасов;
- данные по США – индексы штата Мичиган, опережающие индикаторы;
- в течение дня выступают официальные представители FOMC, Банка Канады.
Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 11 ноября 2016 года
Уровни сопротивления (Декабрь_16):
- R3 = 46,56
- R2 = 46,08
- R1 = 45,18
Срединная линия:
- PP = 44,72
Уровни поддержки:
- S1 = 43,82
- S2 = 43,35
- S3 = 42,45
Торговый план по нефти WTI на 11 ноября 2016 года
Стратегия на сегодняшний день
В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:
- Учитываем фактор ожидания и получение прямых и косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
- Учитываем показатели волатильности прошедшей торговой сессии.
- Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены относительно расчетных уровней и их текущее значение.
- Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран, не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
- Учитываем косвенное влияние динамики доллара США и действия финансовых регуляторов, а также их возможные заявления.
- Учитываем эскалацию напряженности в регионе Ближнего Востока.
- Учитываем развитие президентской компании в США, получаемые предварительные итоги голосования.
Состояние цены:
- Недельное — текущее состояние — развитие снижения показателя на значениях зоны перекупленности, снижающиеся значения выше уровня «50».
- Дневное состояние цены — текущее состояние — рост и консолидация показателя на значениях зоны перепроданности, экстремальные значения.
- Внутридневное — текущее состояние смешанное с преобладанием перекупленности — риски встречных коррекционных движений.
Диапазонный уровень 44,70 – 44,80 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота, учитываем его как один из ближайших уровней поддержки.
В работе учитываем, что уровни «50 — 49» несут значимую психологическую нагрузку. На текущий момент, оба уровня рассматриваются как локальные сопротивления.
Тест и закрытие выше — несет риск ускорение движения ценового значения, тест и закрытия ниже — несет риск отказа от роста и возможное ускорение снижения на ликвидации ставок, как на рост, так и на снижение.
Уровни «45 — 44» как уровни консолидации и поддержки. Тест и закрытие ниже несет риски ускорения снижения на ликвидации ставок на рост.
Тесты и закрытия выше нижней границы несут вероятность продолжения консолидации внутри диапазона.
Позиции на покупку:
- Тест и закрытие цены на нефть выше 44,75 — 44,85 на временном интервале М30 даст подтверждение остановки снижения цены и развитию рисков коррекционного роста цены.
- Цели движения — возврат цены к уровню 45,00 – 45,10, продолжение движения к уровням 46,25 – 43,35.
- Учитываем риск формирования локальных сопротивлений на уровнях 44,85 — 44,95, а также уровнях 45,05 – 45,15, 45,25 – 45,35.
- Тест и закрытие цены на нефть выше 45,35 — 45,45 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
- Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 45,65 – 45,75, продолжение движения к уровням 45,95 – 46,05.
- Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 45,55 – 45,65 и уровнях 45,85 – 45,95, 46,00 – 46,10.
- Тест и закрытие цены на нефть выше 46,05 — 46,15 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
- Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 46,25 — 46,35, продолжение движения к уровням 46,65 – 46,75.
- Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 46,10 — 46,20, а также уровнях 46,35 – 46,45, 46,75 – 46,85.
- При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 45,24 – 45,46 при ускорении движения на уровнях 45,90 — 46,35.
Позиции на продажу:
- Тест и закрытие ниже уровня 44,75 — 44,65 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз от уровня с возможным ускорением движения.
- Целевым уровнем движения цены будет возврат к 44,45 — 44,35, продолжение движения к уровням 44,10 – 44,00, 43,75 – 43,65.
- Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 44,50 — 44,40 и уровнях 44,35 – 44,25, 44,05 – 43,95, 43,75 – 43,65.
- Тест и закрытие ниже уровня 43,60 — 43,50 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
- Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 43,40 – 43.
- Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 43,45 — 43,35 и уровнях 43,20 – 43,10.
- Тест и закрытие ниже уровня 43,30 – 43,20 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможное ускорение движение цены.
- Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровню 43,05 – 42,95, продолжение движения к уровням 42,60 – 42,40, 42,10 – 42,10.
- Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 43,25 – 43,15 и уровнях 43,00 – 42,90, 42,65 – 42,55, 42,25 – 42,15.
- При движении цены вниз, дневной минимум будет формироваться на уровне 43,46 – 43,24, при ускорении движения цены вниз на отметке 42,80 — 42,36.
Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.
Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) в октябре увеличила добычу нефти почти на 240 тысяч баррелей в день по сравнению с сентябрем — до 33,64 миллиона баррелей в день, говорится в ноябрьском докладе организации со ссылкой на данные вторичных источников.
Таким образом, ОПЕК продолжила превышать собственную квоту на добычу, которая формально составляет 30 миллионов баррелей в день. Это последние официальные и публичные данные ОПЕК о добыче перед встречей организации в Вене, где планируется достигнуть окончательных договоренностей по мерам стабилизации нефтяного рынка.
В конце сентября ОПЕК на неформальной встрече в Алжире согласовала ограничение добычи в диапазоне 32,5-33 миллиона баррелей нефти в сутки, однако по конкретным лимитам для каждой из стран организации пока договоренностей нет. Окончательное решение должно быть принято на официальной встрече ОПЕК, которая пройдет 30 ноября в Вене.
«Добыча нефти больше всего увеличилась в Нигерии, Ливии и Ираке, в то время как добыча в Анголе продемонстрировала самое сильное снижение», — говорится в докладе. Ирак, по данным вторичных источников, увеличил добычу на 88,3 тысячи баррелей в день — до 4,561 миллиона баррелей в день. Добыча Нигерии выросла на 170,2 тысячи баррелей — до 1,628 миллиона баррелей в день, Ливии – на 167,5 тысячи баррелей, до 528 тысяч баррелей в день. Ангола сократила добычу на 165 тысяч баррелей — до 1,586 миллиона баррелей в день.
Иран, по данным вторичных источников, нарастил добычу до 3,69 миллиона баррелей в день, а по первичным – до 3,9 миллиона баррелей. При этом добыча Саудовской Аравии, по данным вторичных источников, в прошлом месяце сократилась на 51,7 тысячи баррелей — до 10,532 миллиона баррелей в день. Согласно данным первичных источников, добыча в стране в октябре составила 10,625 миллиона баррелей в день (снижение на 25 тысяч баррелей).
По предварительным данным, общий объем добычи нефти в мире в октябре вырос по сравнению с сентябрем на 0,97 миллиона баррелей в день — до 96,32 миллиона баррелей. Доля ОПЕК в мировой добыче в октябре составила 34,9%.
ОПЕК незначительно ухудшила прогноз по мировому спросу на нефть в 2017 году — на 0,01 миллиона баррелей в сутки по сравнению с октябрьским прогнозом, до 95,55 миллиона баррелей в день; прогноз на 2016 год остался неизменным – в среднем на уровне 94,4 миллиона баррелей в день, следует из ноябрьского доклада организации.
В то же время ОПЕК понизила прогноз-2016 по поставкам нефти из стран, не входящих в организацию, на 0,1 миллиона баррелей в день по сравнению с октябрьской оценкой — до 56,2 миллиона баррелей в сутки. Таким образом, показатель по итогам года снизится на 0,78 миллиона баррелей в день с уровня 2015 года.
«Пересмотр связан с более сильным, чем ожидалось, снижением предложения в третьем квартале 2016 года со стороны США, Мексики, Норвегии, Великобритании, Малайзии, Казахстана и Китая», — поясняет организация.
ОПЕК также ожидает, что объем производства нефти в странах вне картеля во второй половине текущего года будет ниже уровня первого полугодия, несмотря на рост числа буровых установок в США, завершение периода сезонного техобслуживания производственных объектов, а также запуск ряда новых проектов.
Прогноз по поставкам на 2017 год также пересмотрен в сторону понижения по сравнению с октябрьским оценкой — на 0,11 миллиона баррелей в сутки, до 56,43 миллиона баррелей в день.
Спрос на нефть ОПЕК, по прогнозам организации, в 2016 году вырастет по сравнению с 2015 годом на 1,9 миллиона баррелей – до 31,9 миллиона баррелей в день, в 2017 году — на 0,8 миллиона баррелей в день, до 32,7 миллиона баррелей в день. Оба прогноза улучшены на 0,1 миллиона баррелей в день по сравнению с октябрьской оценкой.