Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 12 декабря 2016 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortraders.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В пятницу, 09 декабря 2016 года, биржевые фьючерсы на нефть WTI – CLx (январь17) завершили торги со следующими параметрами:

Самая высокая цена за торговый день (H) = 51,66 (+0,68*)
Самая низкая цена за торговый день (L) = 50,86 (+1,25*)
Цена закрытия дня (С) = 51,50 (+0,66*)
Официальная цена закрытия CL (декабрь16) = 47,49 (+4,01*)

(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).

Прошедшая сессия по январскому фьючерсному контракту (CLF7) на сырую нефть марки WTI показывала достаточно нервную внутридневную волатильность.

Отметим, что «нервозность» в основном создавалась противоречиями в текущих фундаментальных показателях мирового рынка сырой нефти и ожиданиями итогов встречи в Вене. Напомним, в субботу была запланирована встреча стран ОПЕК и приглашенных экспортеров сырой нефти, не входящих в картель. Отметим, что такая похожая встреча проходила в 2001 году. Однако тогда она была формальностью, прошедшая же встреча несла сильный эмоциональный посыл рынкам. Заключенная ранее странами ОПЕК нефтяная сделка без участия других экспортеров теряла всякий смысл. По итогам заседания исполкома ОПЕК было принято предложение о том, что страны вне картеля берут на себя обязательства суммарного снижения суточной добычи на 600К баррелей в сутки. На Россию приходилось 300К баррелей в сутки. Отметим, что основную нагрузку в этой сделке берут две страны. В картеле это Саудовская Аравия, вне картеля — Россия.

[info_block align=»right» linkText=»Что на самом деле произошло на встрече ОПЕК+» linkUrl=»https://fortraders.org/fundamental/cena-neft-prognoz/pochemu-cena-na-neft-vyrosla-na-45-o-chem-dogovorilas-opek-i-ne-opek.html» imageUrl=»http://files.fortraders.org/uploads/2016/11/cena-na-neft-24-730×484.jpg»]Почему цена на нефть выросла на 4,5%? О чем договорилась ОПЕК и не-ОПЕК?[/info_block]

Встреча ожидалась на фоне достаточно трудного новостного и статистического фона. Текущие ожидания решений финансовых регуляторов подпитывают спекулятивную волатильность на валютном рынке. Индекс доллара находится выше психологического уровня «100». Предстоящие заседание FOMC поддерживает укрепление доллара США. Этому, также способствуют ожидания действий новой администрации США.

В пятницу компания Baker Hughes сообщила о существенном росте активных буровых установок. Данные показали, что компании США добавили 27 штук до общего числа 624 единицы. Отметим, что компании Канады также добавили 30 штук по данным на 9 декабря 2016 года. При этом нефтедобывющих было добавлено 23 штуки, а газодобывающих 4 единицы.

Однако, данные выходили на закрытии регулярной торговой сессии в США, значительного влияния они не оказали. Отметим, что прямого влияния на биржевые цены на нефть эти данные не оказывают, однако они дают направления ожиданий о запасах и уровне внутренней добычи в США.

Основное внимание все же было приковано к итогам субботнего саммита.

Напомним, что саммит прошел успешно, историческая сделка состоялась. Страны ОПЕК и страны, не входящие в картель, приняли на себя обязательства о добровольном снижении суточной добычи. Однако, в итоговом документе отражена цифра не 600К, а снижение на 558К баррелей в сутки. Было принято решение о создании мониторинговой миссии из стран ОПЕК и ОПЕК+, цели которой — осуществление мониторингового контроля о ходе исполнения сделки. Сроки вступления ограничения указаны — 1 января 2017 года, срок действия — первое полугодие 2017 года, однако отмечено, что действие может быть пролонгировано.

Несмотря на весь позитив от исхода обоих встреч, отметим, что Россия подтвердила снижение на 200К баррелей в сутки к марту месяцу, о снижении еще 100К не указывается. Снижение остальных участников сделки также достаточно символичны. Последние данные о суточных добычах в Саудовской Аравии и России показывают исторические максимумы.

Основным итогом этих встреч можно считать то, что ОПЕК вернул себе возможность держать в тонусе мировой рынок нефти. Россия также стала неформальным членом картеля и получила рычаги вербального влияния на настроения. Это несет риск того, что желание не соблюдать принятые решения растет. Основанием для таких шагов может стать стагнация спроса на фоне текущего предложения и высоких запасов сырой нефти.

К положительным итогам можно отнести то, что картель и стране вне картеля поняли неэффективность борьбы с сланцевой добычей, что попытки в «ручном режиме» вывести цены выше «60» дадут взрывной рост добычи в песках. Рост собственной добычи и продажа по любой цене — также негатив. Текущий ценовой диапазон в «45 — 60» комфортен как для ОПЕК, так и потребителей. В целом, решение ОПЕК и ОПЕК+ дает основание полагать, что волатильность будет ограничиваться этим диапазоном цен. Физический рынок сырой нефти получает возможность прогнозируемо хеджировать свои операции. В текущий условиях, когда суперконтанго схлопнулось, такие операции начинают нести дополнительный риск.

В целом, можно отметить, что один из факторов неопределенности ушел. Встречи прошли, итоги получены. Участники мирового рынка будут переключать внимание на привычные прямые данные, статистику по экономикам. Однако, отметим, что два фактора неопределенности еще будут действовать ближайший месяц. Первый — это оценка перспектив новой администрации США. Избранный президент США планирует снизить ограничительные барьеры для нефтяных компаний США. Второй фактор — это действия картеля и ОПЕК+. Насколько они будут придерживаться и какую стратегию будут выполнять. Развитие политических разногласий также будет оцениваться как фактор риска.

Напомним, что полоса заседаний финансовых регуляторов в разгаре. Это подпитывает волатильность индекса доллара США, но пока биржевой рынок сырой нефти это игнорирует.

Новостной фон, влияющий на цену сырой нефти 12 декабря 2016 года

Новостной фон в течение дня для рынка нефти — Относительно нейтральный В течение дня вероятны выступления представителей ОПЕК по итогам прошедшей в субботу встрече в Вене ОПЕК и ОПЕК+. Остальные, поступающие в течение дня данные будут оцениваться с точки зрения влияния на конечный спрос. Эксперты fortraders.org обращают ваше внимание:

публикуются данные по Китаю – показатели прямых инвестиций, денежные агрегаты, данные о кредитовании;
данные по Великобритании – опережающие индикаторы CВ;
данные по США – показатели бюджетного дефицита;
поздно вечером выходят данные по Новой Зеландии – показатели изменения цена экспорта, импорта, продаж в промышленности и динамики торгового баланса;
данные по Австралии – показатели рынка недвижимости;
данные по Китаю – данные о розничных продажах, промышленное производство, показатели инвестиций.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 12 декабря 2016 года

Уровни сопротивления (Январь_17):

R3 = 52,56
R2 = 52,11
R1 = 51,79

Срединная линия:

PP = 51,32

Уровни поддержки:

S1 = 51,00
S2 = 50,53
S3 = 50,21

Торговый план по нефти WTI на 12 декабря 2016 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

Учитываем фактор ожидания и получение прямых и косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
Учитываем показатели волатильности прошедшей торговой сессии.
Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены относительно расчетных уровней и их текущее значение.
Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран, не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
Учитываем косвенное влияние динамики доллара США и действия финансовых регуляторов, а также их возможные заявления.
Учитываем эскалацию напряженности в регионе Ближнего Востока.
Учитываем фактор «вхождения в должность и новые назначения» избранного президента США – риски рост волатильности.

Состояние цены:

Недельное — текущее состояние — агрессивный рост показателя на значениях зоны перекупленности.
Дневное состояние цены — текущее состояние — рост показателя на значениях зоны перекупленности, экстремальные значения.
Внутридневное — текущее состояние преобладание «перекупленности» — риски встречных коррекционных движений.
Диапазонный уровень 52,70 – 52,50 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота, рассматриваем его один из уровней локальной поддержки.
В работе учитываем риск «перестановки» на новые рыночные уровни.
Уровни «56 — 57» на текущий момент рассматриваются как локальные сопротивления.
Тест и закрытие выше — несет риск ускорение движения ценового значения, тест и закрытия ниже — несет риск отказа от роста и возможное ускорение снижения на ликвидации ставок, как на рост, так и на снижение.
Уровни «50 — 49» рассматриваем как уровни консолидации и поддержки. Тест и закрытие ниже несет риски ускорения снижения на ликвидации ставок на рост.
Тесты и закрытия выше нижней границы несут вероятность продолжения консолидации внутри диапазона.

Позиции на покупку:

Тест и закрытие цены на нефть выше 52,65 — 52,75 на временном интервале М30 даст подтверждение остановки снижения цены и развитию рисков коррекционного роста цены.
Цели движения — возврат цены к уровню 53,00 – 53,10, продолжение движения к уровням 53,25 – 53,35.
Учитываем риск формирования локальных сопротивлений на уровнях 52,75 — 52,85, а также уровнях 53,05 – 53,15, 53,25 – 53,35.
Тест и закрытие цены на нефть выше 53,40 — 53,50 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 53,65 – 53,75, продолжение движения к уровням 53,95 – 54,05.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 53,70 – 53,80, а также уровнях 53,95 – 54,00, 54,05 – 54,15 – учитываем, что данный уровень показывает дневной рост около 5,0%.
Тест и закрытие цены на нефть выше 54,05 — 54,15 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 54,25 — 54,35, продолжение движения к уровням 54,55 – 54,65, 54,90 – 55,00, 55,15 – 55,25.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 54,15 — 54,25, а также уровнях 54,55 – 54,65, 54,95 – 55,05, 55,15 – 55,25.
При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 53,63 – 53,89, при ускорении движения на уровнях 54,42 — 54,95.

Позиции на продажу:

Тест и закрытие ниже уровня 52,70 — 52,60 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз от уровня с возможным ускорением движения.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к 52,25 — 52,15.
Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 52,65 — 52,55 и уровнях 52,30 – 52,20.
Тест и закрытие ниже уровня 52,20 — 52,10 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 52,05 – 51,95, продолжение движения к уровню 51,75 – 51,65.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 52,05 — 51,95 и уровнях 51,70 – 51,60.
Тест и закрытие ниже уровня 51,50 – 51,40 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможное ускорение движение цены.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровню 51,25 – 51,15, продолжение движения к уровням 50,95 – 50,85, 50,65 – 50,55.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 51,35 – 51,25 и уровнях 51,05 – 50,95, 50,70 – 50,60, 50,30 – 50,20.
При движении цены вниз, дневной минимум будет формироваться на уровне 51,79 – 51,53, при ускорении движения цены вниз на отметке 50,74 — 50,21.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.