Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 12 января 2016 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortraders.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В понедельник, 11 января 2016 года, нефть WTI – CLx (февраль 16) завершила торги со следующими параметрами:

Самая высокая цена за торговый день (H) = 33,20 (-1,04*)
Самая низкая цена за торговый день (L) = 30,88 (-1,77*)
Цена закрытия дня (С)= 31,41 (-1,75*)
Официальная цена закрытия CL (январь 16) = 34,66 (-3,25*)

(* — к предшествующему дню, долларов за баррель).

Прошедшая сессия по февральскому фьючерсному контракту на нефть марки WTI, показывала сильную внутридневную волатильность.

В течении торговой сессии рыночная цена на нефть опускалась более чем на 5,0%, с начала года это шестое подряд закрытие в отрицательной зоне. Снижение с начала года составляет около 20%. Рыночные цены опустились к уровням значений 2003 года.

Поддержку рыночной цене на нефть в моменте оказало решение Ирака планово сократить уровень добычи стране. Представитель министерства нефти Асем Джихад отметил, что снижение составит порядка 6,0%. Текущий объем добычи составляет 3,8М баррелей в сутки, планируется сократить показатель до 3,6М баррелей в сутки в течение 2016 года. Он также отметил, что текущие потери Ирака от низких цен составляют порядка 3 млрд. долларов ежемесячно.

Федерика Могерини отметила, что дата снятия санкций с Ирана не определена, но имплементация соглашения продвигается хорошо, снятие может произойти в скором времени.

В понедельник китайский рынок продолжил негативную динамику, снижение составляло около 6%. В целом, это оказывало основное негативное давление на участников рынка. Текущая динамика дает опасения по ожиданиям перспектив спроса на сырую нефть. Действия НБ Китая по девальвации национальной валюты добавляют негатива. Отметим, что юань был введен в «корзину» МВФ и основное снижение идет против доллара США.

Отраслевые источники отмечают падение мексиканской нефти ниже уровня 23 долларов за баррель, минимальное значение зафиксировалось на 22,07 доллара за баррель. Отмечается, что государственная нефтяная компания Pemex несет убытки на баррель порядка 0,93 доллара. Напомним, что Мексика занимает 3% глобального рынка нефти.

Негативные ожидания внес выход аналитических прогнозов от ведущих инвестиционных банков. В них отмечается, что фундаментальные факторы «заставляют снижать оценочные ожидания» средней цены на оба сорта сырой нефти. Также не ожидается нахождение консенсуса в ОПЕК по уровню добычи картеля. Ожидания роста или стабилизации спроса достаточно скромные. Основной фактор, который выступает в качестве поддержки рыночной цене и снижению объемов добычи — это резкое сокращение инвестиций в отрасль. Геополитические риски не указываются как сильный фактор поддержки цены, но отмечаются, как фактор рисков снижения спроса.

Опубликован индекс потребительской уверенности Японии 42,7 против ожиданий 42,3.
Индекс доверия потребителей Японии 48,7 против ожиданий 46,7.

Новостной фон, влияющий на цены на нефть 12 января 2016 года

Новостной фон в течении дня для рынка нефти — публикуются данные по коммерческим запасам сырой нефти и нефтепродуктов в США за прошедшую неделю от API. Поступающие в течении дня данные и новости будут рассматриваться в контексте текущего состояния и оценок перспектив конечного спроса. Эксперты fortraders.org обращают ваше внимание на публикацию данные по промышленному производству в Великобритании, первичную оценку ВВП Великобритании, данные по открытым вакансиям в США. Публикуются данные о состоянии экспорта и импорта Китая, торговому балансу Китая. В течение дня выступают представители FOMC, Банка Японии, Банка Англии.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 12 января 2016 года

Уровни сопротивления (Февраль 16):

R3 = 34,90
R2 = 34,04
R1 = 32,58

Срединная линия:

PP = 31,73

Уровни поддержки:

S1 = 30,26
S2 = 29,43
S3 = 27,94

Итоги по открытым позициям 11 января 2016 года

В течение рабочего времени позиции на покупку и продажу нефти не открывались.

Торговый план по нефти WTI на 12 января 2016 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

Учитываем достаточно сильную волатильность прошедшей торговой сессии , это привело к смешанным показателям расчетных уровней.
Учитываем фактор ожидания публикации статистических данных, несет риск снижения ликвидности и волатильности перед выходом и ростом ликвидности и волатильности по факту выхода данных.
Развитие ситуации между Саудовской Аравией и Ираном и в регионе в целом. Поступление новостей, слухов может вызвать рост волатильности в рынках.
Развитие ситуации в Сирии. Поступление новостей, слухов может вызвать рост волатильности в рынках.
Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены.

Состояние цены:

Недельное — в зоне перепроданности, снижение в зону экстремальных значений.
Дневное состояние цены — зона перепроданности, экстремальные значения.
Внутридневное — текущее состояние смешанное, текущее состояние преобладание нахождения в экстремальных значениях перепроданности — риски снятия экстремальных значений коррекционными движениями.

Диапазонный уровень 31,65 — 31,75 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота движения цены. Рассматриваем его как уровень первого сопротивления.

Позиции на покупку:

Тест и закрытие цены на нефть выше 31,80 — 31,90, на временном интервале М30 даст подтверждение сигнала развития рисков коррекционного роста цены и остановки движения вниз.
Цели движения — возврат цены к уровню 32,10 — 32,15, продолжение движения к уровням 32,65 — 32,75.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 32,25 — 32,35.
Тест и закрытие цены на нефть выше 32,85 — 32,95 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх.
Целевыми уровнями движения будут возврат к уровням 33,85 — 33,95.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 33,35 — 33,45.
Тест и закрытие цены на нефть выше 34,00 — 34,10 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх.
Целевыми уровнями движения будут 34,75 — 34,85.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 34,30 — 34,40
При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 35,05 — 35,20.

Позиции на продажу:

Тест и закрытие ниже уровня 31,50 — 31,60 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и остановки коррекционного возврата цены.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к 31,35 — 31,25, продолжение движения к уровням 30,15 — 30,25
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 30,45 — 30,55.
Тест и закрытие ниже уровня 30,10 — 30,00 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к 29,45 — 29,55.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 29,45 — 29,65.
Тест и закрытие ниже уровня 29,40 — 29,30 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и ускорение движения.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровням 28,25 — 28,35.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 29,05 — 28,95.
При ускорении движения вниз, дневной минимум будет формироваться на отметке 27,95 — 28,15.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.