Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 13 мая 2016 года

Прибыль по вчерашним торгам составила 278 пунктов. Прогноз цен на нефть и стратегия торговли нефтью на сегодня предлагают торговые сигналы от уровня 46,30 — 46,40.

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortrader.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В четверг, 12 мая 2016 года, нефть WTI – CLx (июнь16) завершили торги со следующими параметрами:

  • Самая высокая цена за торговый день (H) = 47,02 (+0,66*)
  • Самая низкая цена за торговый день (L) = 45,61 (+1,65*)
  • Цена закрытия дня (С)= 46,70 (+0,47*)
  • Официальная цена закрытия CL (май16) = 42,63 (+4,07*)

(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).

Прошедшая сессия по майскому фьючерсному контракту на нефть марки WTI показывала достаточно сильную внутридневную волатильность.

На ход торговой сессии оказывали полученные ранее данные по учетным запасам сырой нефти и нефтепродуктов в США от EIA. Данные показали резкое снижение запасов сырой нефти. Это косвенно подтверждало влияние непредвиденных сокращений суточной добычи в Канаде.

Однако рост запасов в терминале хранения и распределения Cushing показали рост. Отметим, что сырая нефть, добываемая в Канаде, в основном поступает в этот терминал. Такое небольшое противоречие в данных и их оценки вызвало рост волатильности биржевой цены на нефть.

В четверг Международное Энергетическое Агентство (IEA) выпустило свой доклад-прогноз. В нем был отмечен апрельский рост добычи в странах ОПЕК до 32,76М баррелей в сутки или на 330К. Снижение суточной добычи вне ОПЕК составило 125К баррелей в сутки до значений 56,6М баррелей в сутки.

Мировое предложение сырой нефти показывает рост на 250К баррелей в сутки и оценочно составляет 96,2М баррелей в сутки.

Также в докладе отмечается рост экспорта из Ирана на уровне 2,0М баррелей в сутки, суточные показатели добычи на уровне 3,56М баррелей в сутки.

Текущие показатели Саудовской Аравии без изменений, около 10,2М баррелей в стуки.

Показатели спроса, как ожидается, покажут рост в 2016 году на уровне 1,2М баррелей в сутки.

IEA ожидает, что нефтяной рынок придет к естественному балансу и стабилизации за счет резкого сокращения добычи во второй половине 2016 года. Снижение добычи прогнозируется в странах, не входящих в картель, и составит около 800К баррелей в сутки. Также прогнозируется снижение мировых запасов сырой нефти на уровне 0,2М баррелей в сутки.

Основными рынками потребления отмечаются Китай, Индия. Китайский спрос оценивается высоким потреблением частных компаний в стране, а также возможным началом восполнения резервов страной.

В целом, как поступающие данные, так и прогнозы регуляторов, указывают, что балансировка рынка происходит не на росте потребления, а под влиянием снижения активности нефтяных компаний. Мировые запасы сырой нефти нефтепродуктов находятся на исторических максимумах. Коррекционный рост биржевых цены несет риск роста добычи и, как следствие, роста предложения. Это обусловлено высокой долговой нагрузкой компаний и их процессами по «расчистке» финансовых балансов.

Новостной фон, влияющий на цены на нефть 13 мая 2016 года

Новостной фон в течении дня для рынка нефти — нефтесервисная компания Baker Hughes U.S. публикует данные о количестве активных буровых установок в США и мире, остальные поступающие в течении дня данные будут оцениваться с точки зрения влияния на конечный спрос. Эксперты fortrader.org обращают ваше внимание: публикуется индекс CPI и HCPI Германии, Испании, Италии, данные о ВВП Германии, Еврозоны, данные по рынку труда Франции – занятость в несельскохозяйственном секторе, индекс PPI цен производителей США, данные по розничным продажам в США, данные о товарно-материальных запасах в США. Публикуются значения индексов университета Мичигана. В течение дня выступают официальные представители FOMC.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 13 мая 2016 года

Уровни сопротивления (Июнь_16):

  • R3 = 48,48
  • R2 = 47,74
  • R1 = 47,07

Срединная линия:

  • PP = 46,33

Уровни поддержки:

  • S1 = 45,66
  • S2 = 44,92
  • S3 = 44,25

Итоги по открытым позициям 12 мая 2016 года

В течение рабочего времени отрабатывались подтверждаемые сигналы.

Позиции на продажу:

  • открытие: 46,60, закрытие: 46,48
  • открытие: 46,85, закрытие: 46,65
  • открытие: 46,95, закрытие: 46,50
  • открытие: 46,45, закрытие: 46,10
  • открытие: 46,35, закрытие: 45,90

Позиции на покупку:

  • открытие: 46,28, закрытие: 46,40
  • открытие: 46,30, закрытие: 46,60
  • открытие: 46,48, закрытие: 46,61
  • открытие: 46,63, закрытие: 46,89
  • открытие: 46,55, закрытие: 46,95

Итог: десять операций = 278 пункт.

Все позиции были закрыты, мониторинг и анализ рынка производился в режиме наблюдения (см. график).

Торговый план по нефти WTI на 13 мая 2016 года

Торговый план по нефти WTI на 13 мая 2016 года
Торговый план по нефти WTI на 13 мая 2016 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

  • Учитываем фактор получение прямых и косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
  • Учитываем показатели волатильности прошедшей торговой сессии, это привело к смешанным показателям расчетных уровней.
  • Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены относительно расчетных уровней.
  • Новости, слухи, поступающие из региона Ближнего Востока, несут риск роста волатильности.
  • Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран, не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
  • Учитываем косвенное влияние динамики доллара США и действия финансовых регуляторов.

Состояние цены:

  • Недельное — текущее состояние — консолидация на значениях зоны перекупленности, экстремальные значения.
  • Дневное состояние цены — текущее состояние —рост значений выше уровня «50».
  • Внутридневное — текущее состояние смешанное — риски встречных коррекционных движений.

Диапазонный уровень 46,30 — 46,40 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота.

Позиции на покупку:

  • В работе учитываем, что диапазонный уровень «44» — «45» сохраняет психологическое значение, тест и закрытие выше них усилит коррекционное движение цены к верхним целевым уровням, тест и закрытие ниже, локально отменит движение вверх и усилит негативные ожидания.
  • Тест и закрытие цены на нефть выше 46,45 — 46,55 на временном интервале М30 даст подтверждение развитию рисков коррекционного роста цены.
  • Цели движения — возврат цены к уровню 46,70 — 46,75, продолжение движения к уровню 47,00 – 47,10.
  • Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 46,35 — 46,45, а также уровнях 46,65 — 46,70 и 46,95 – 47,05.
  • Тест и закрытие цены на нефть выше 47,20 — 47,30 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
  • Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 47,75 — 47,85
  • Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 47,55 — 47,45, а также уровнях 47,75 – 47,85.
  • Тест и закрытие цены на нефть выше 47,95 — 48,05 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
  • Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 48,15 — 48,20, продолжение к уровню 48,55 – 48,65.
  • Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 48,15 — 48,25, а также уровнях 48,55 – 48,65.
  • При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 48,03 — 48,50.

Позиции на продажу:

  • Тест и закрытие ниже уровня 46,25 — 46,15 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз от уровня, возможно ускорения движения.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат к 45,95 — 46,05, продолжение движения к уровням 45,55 — 45,65.
  • Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 45,95 — 46,05, а также на уровне 45,65 – 45,75.
  • Тест и закрытие ниже уровня 45,45 — 45,35 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 45,05 — 45,15, продолжение движения к уровням 44,85 – 44,95.
  • Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 45,05 — 45,15 и уровне 44,65 – 44,75.
  • Тест и закрытие ниже уровня 44,70 — 44,60 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 44,15 – 44,25.
  • Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 44,20 – 44,30.
  • При ускорении движения вниз, дневной минимум будет формироваться на отметке 44,78 — 44,32.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.

Обсудить торговлю нефтью на форекс форуме

Форекс прогнозы, аналитика и биржевые новости

Fortrader contentUrl Suite 11, Second Floor, Sound & Vision House, Francis Rachel Str. Victoria Victoria, Mahe, Seychelles +7 10 248 2640568

Комментарии (2)

  1. Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) в апреле увеличила добычу нефти по сравнению с мартом на 188 тысяч баррелей в день — до 32,44 миллиона баррелей в день, говорится в майском докладе организации со ссылкой на данные вторичных источников.

    Таким образом, ОПЕК продолжила превышать собственную квоту на добычу, которая формально составляет 30 миллионов баррелей в день.

    «Добыча нефти в основном увеличилась в Иране и Ираке, в то время как добыча сократилась в Кувейте и Нигерии», — говорится в докладе.

    По предварительным данным, общий объем добычи нефти в мире в апреле вырос по сравнению с мартом на 0,02 миллиона баррелей в день — до 95,34 миллиона баррелей. При этом поставки из стран вне ОПЕК выросли на 0,17 миллиона баррелей в день, добыча в ОПЕК увеличилась на 0,19 миллиона баррелей в день. Доля ОПЕК в мировой добыче составила в апреле 34%.

  2. Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) сохранила прогноз мирового спроса на нефть в 2016 году, который, как ожидается, вырастет на 1,2 миллиона баррелей в день, до 94,18 миллиона баррелей в день, следует из майского доклада организации.

    В 2015 году, по данным организации, спрос на нефть в мире вырос на 1,54 миллиона баррелей в день — до 92,98 миллиона баррелей. В частности, спрос на нефть в Китае в 2015 году вырос на 0,37 миллиона баррелей в день, в 2016 году ожидается рост на 0,28 миллиона баррелей в день.

    Поставки нефти из стран, не входящих в организацию, по информации аналитиков ОПЕК, в 2015 году составили 57,14 миллиона баррелей в день. В 2016 году, как ожидают эксперты, добыча в странах вне ОПЕК сократится на 0,74 миллиона баррелей в день (показатель пересмотрен на 10 тысяч баррелей в день в сторону понижения) — до 56,4 миллиона баррелей в день.

    «Кроме США, сокращение ожидается в Китае, Мексике, Великобритании, Казахстане и Колумбии. В то же время рост ожидается в Канаде, Бразилии, России и Малайзии», — отмечается в докладе.

    По предварительным данным, общий объем добычи нефти в мире в апреле вырос по сравнению с мартом на 0,02 миллиона баррелей в день — до 95,34 миллиона баррелей. При этом поставки из стран вне ОПЕК выросли на 0,17 миллиона баррелей в день, добыча в ОПЕК увеличилась на 0,19 миллиона баррелей в день

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Ещё из этой категории


Сегодня


Последние образовательные статьи


Редактор рекомендует


Загружаем...