В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortrader.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.
Итоги предыдущего торгового дня
В среду, 12 октября 2016 года, нефть WTI – CLx (ноябрь16) завершили торги со следующими параметрами:
- Самая высокая цена за торговый день (H) = 51,17 (-0,37*)
- Самая низкая цена за торговый день (L) = 49,89 (-0,50*)
- Цена закрытия дня (С) =50,18 (-0,61*)
- Официальная цена закрытия CL (октябрь16) = 43,44 (+6,74*)
(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).
Прошедшая сессия по ноябрьскому фьючерсному контракту (CLX6) на сырую нефть марки WTI показывала достаточно сильную внутридневную волатильность.
Настроения участников биржевых торгов сырой нефтью оказались под давлением. В первой половине торгового дня, биржевые цены были зажаты в узкий диапазон. Основная причина была в ожидании итогов Стамбульского саммита и публикация ежемесячного доклада ОПЕК.
Официальные итоги не добавили нового оптимизма в настроения. Все положительные моменты рынок уже учел в цене. Вербальное влияние было достаточно ограничено. И можно констатировать, что биржевые спекулянты начинают привыкать к вербальным атакам. Отметим, что официальное признание того, что Россия вероятно подключится к переговорному процессу в качестве участника картельного сговора, позволило биржевым ценам на нефть показать максимум цены 2016 года Однако, этого было не достаточно, чтобы закрепиться и официально перейти в фазу роста. На данный момент, мировые рынки сырой нефти с достаточной долей скептицизма ждут встречи исполкома ОПЕК 30 ноября. Основной итог ожидаемых переговоров — это то, что переговоры ведутся, окончательные решения будут приняты на очередной встрече ОПЕК в Вене.
Усилил это доклад ОПЕК. Согласно полученным данным, суммарная суточная добыча ОПЕК составила 33,39М баррелей в сутки. Рост в сентябре составляет 220К баррелей в сутки против августа. Отметим, что превышение над ожидаемой квотой составляет 890К баррелей в сутки. В своем докладе, уже традиционно, ОПЕК ожидает рост спроса и повышает свои целевые показатели.
В среду данные выходили с задержкой на один день из за федерального праздника в США, промышленная группа API опубликовала опросные данные о запасах сырой нефти. Данные за неделю по 7 октября показывают рост запасов сырой нефти на 2,7М баррелей. Отметим, что это первый рост показателя за последние пять недель.
По данным китайской таможни, импорт сырой нефти показал рост. В сентябре Китай импортировал 33,06М тонн сырой нефти против данных годом ранее. Рост составляет почти 18%. Напомним, максимальные показатели импорта были зафиксированы в декабре на уровне 33,18М тонн. Данные подтверждают, что Китай остается второй в мире экономикой по потреблению. Рост импорта связан с активизацией частных нефтеперерабатывающих компаний. Дополнительно поднял импорт пополнение стратегических резервов страны. Это происходит на фоне снижения собственной добычи китайскими национальными компаниями. Общенациональные данные по внешнеторговым операциям в сентябре показали снижение экспорта на 10%, импорт снизился на 1,9%. Данные главного таможенного управления КНР: положительное сальдо торгового баланса в сентябре составило 41,99 млн. долларов, против ожиданий 53 млн. долларов. Объем внешней торговли в сентябре сократился на 6,6% против годом ранее и составил 327 млн. долларов.
Дополнительную неопределенность и волатильность добавляет динамика доллара США.
Новостной фон, влияющий на цену сырой нефти 13 октября 2016 года
Новостной фон в течение дня для рынка нефти —EIA публикует инвентарные данные по запасам сырой нефти и нефтепродуктов и природного газа в США. Остальные, поступающие в течение дня данные будут оцениваться с точки зрения влияния на конечный спрос. Эксперты fortrader.org обращают ваше внимание:
- публикуются данные по Германии – индексы CPI и HCPI потребительских цен;
- данные по Канаде – показатель цен на новые дома;
- данные по США – данные по рынку труда – показатели по безработице, показатели цена на экспорт и импорт, данные о состоянии федерального бюджета;
- поздно вечером выходят данные по Японии – данные по операциям с ценными бумагами на открытом рынке, индексы PPI цен производителей, денежные агрегаты;
- данные по Китаю – индексы CPI потребительских цен, индекс PPI цен производителей;
- в течение дня выступают официальные представители FOMC.
Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 13 октября 2016 года
Уровни сопротивления (Ноябрь_16):
- R3 = 52,04
- R2 = 51,62
- R1 = 50,81
Срединная линия:
- PP = 50,36
Уровни поддержки:
- S1 = 49,55
- S2 = 49,10
- S3 = 48,39
Итоги по открытым позициям 12 октября 2016 года
В течение рабочего времени позиции на покупку и продажу нефти не открывались.
Торговый план по нефти WTI на 13 октября 2016 года
Стратегия на сегодняшний день
В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:
- Учитываем фактор ожидания и получение прямых и косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
- Учитываем показатели волатильности прошедшей торговой сессии, это привело к смешанным показателям расчетных уровней.
- Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены относительно расчетных уровней.
- Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран, не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
- Учитываем косвенное влияние динамики доллара США и действия финансовых регуляторов, а также их возможные заявления.
- Учитываем эскалацию напряженности в регионе Ближнего Востока.
Состояние цены:
- Недельное — текущее состояние — рост показателя на значениях зоны перекупленности.
- Дневное состояние цены — текущее состояние — консолидация и снижение показателя на значениях зоны перекупленности.
- Внутридневное — текущее состояние смешанное — риски встречных коррекционных движений.
Диапазонный уровень 50,30 – 50,40 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота, учитываем его как один из уровней сопротивления.
В работе учитываем, что уровни «50» и «52» и несут значимую психологическую нагрузку. На текущий момент, оба уровня рассматриваются как локальные сопротивления.
Тест и закрытие выше — несет риск ускорение движения ценового значения, тест и закрытия ниже — несет риск отказа от роста и возможное ускорение снижения на ликвидации ставок, как на рост, так и на снижение.
Уровни «48» — «49» выступают как уровни консолидации и поддержки. Тест и закрытие ниже несет риски ускорения снижения на ликвидации ставок на рост.
Тесты и закрытия выше нижней границы несут вероятность продолжения консолидации внутри диапазона.
Позиции на покупку:
- Тест и закрытие цены на нефть выше 50,35 — 50,45 на временном интервале М30 даст подтверждение остановки снижения цены и развитию рисков коррекционного роста цены.
- Цели движения — возврат цены к уровню 50,65 – 50,75, продолжение движения к уровням 50,90 – 50,95,
- Учитываем риск формирования локальных сопротивлений на уровнях 50,35 — 50,45, а также уровнях 50,65 – 50,75, 50,95 – 51,00.
- Тест и закрытие цены на нефть выше 51,00 — 51,10 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
- Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 51,25 – 51,35, продолжение движения к уровням 51,55 – 51,65.
- Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 51,05 – 51,15 и уровнях 51,55 – 51,65.
- Тест и закрытие цены на нефть выше 51,60 — 51,70 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
- Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 51,95 — 52,05, продолжение движения к уровням 52,25 – 52,35.
- Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 51,65 — 51,75, а также уровнях 52,05 – 52,15, 52,40 – 52,50.
- При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 51,00 – 51,25, при ускорении движения на уровнях 51,75 — 52,25.
Позиции на продажу:
- Тест и закрытие ниже уровня 50,35 — 50,25 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз от уровня с возможным ускорением движения.
- Целевым уровнем движения цены будет возврат к 50,00 — 50,10, продолжение движения к уровням 49,85 – 49,75, 49,55 – 49,45.
- Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 50,05 — 49,95 и уровнях 49,65 – 49,55.
- Тест и закрытие ниже уровня 49,40 — 49,30 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
- Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 49,10 – 49.
- Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 49,45 — 49,35 и уровнях 49,20 — 49,10.
- Тест и закрытие ниже уровня 49,05 – 48,95 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможное ускорение движение цены.
- Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровню 48,70 – 48,60, продолжение движения к уровням 48,15 – 48,05.
- Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 49,00 – 48,90 и уровнях 48,75 – 48,65, 48,35 – 48,25, 47,95 – 47,85.
- При движении цены вниз, дневной минимум будет формироваться на уровне 49,00 – 48,75, при ускорении движения цены вниз на отметке 48,25 — 47,75.
Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.
Онлайн прогнозы и торговля нефтью
Форекс прогнозы, аналитика и биржевые новости
- Курс доллара 14 октября: статистика из США на пути повышения ставки ФРС
- Почему упала цена на нефть? Данные по запасам от API и еще 3 важных события
- Правительство вернет курс рубля к отметке в 65 рублей за доллар
- Сможет ли цена на нефть вырасти до $54 за баррель?
- Текст протокола заседания ФРС оказался недостаточно жестким?
which method you are using to calculate pivot points ?
Simplest. This average value arefmiticheskie prices. based high, low, close and derivatives thereof.