Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 14 декабря 2016 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortraders.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

Во вторник, 13 декабря 2016 года, биржевые фьючерсы на нефть WTI – CLx (январь17) завершили торги со следующими параметрами:

Самая высокая цена за торговый день (H) = 53.41 (-1.10*)
Самая низкая цена за торговый день (L) = 52.35 (+0.17*)
Цена закрытия дня (С) = 52,98 (+0.15*)
Официальная цена закрытия CL (декабрь16) = 47,49 (+5.49*)

(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель)

Прошедшая сессия по январскому фьючерсному контракту (CLF7) на сырую нефть марки WTI показывала высокую внутридневную волатильность.

Ход торговой сессии вторника отражал попытки осмысления и поиска сигналов от ОПЕК и стран ОПЕК+: что же ждать мировому рынку сырой нефти и в какой реальности он окажется.

Отметим, что сам факт заключения нефтяной сделки является достаточно сильным фактором поддержки ценовых значений сырой нефти. Отчасти, это дает добывающим странам возможность оценить насколько и как стоит выполнять принятые решения.

[info_block align=»right» linkText=»Прогноз цены на нефть» linkUrl=»https://fortraders.org/fundamental/cena-neft-prognoz/pochemu-upala-cena-na-neft-ssha-uzhe-polzuetsya-soglasheniem-opek.html» imageUrl=»http://files.fortraders.org/uploads/2016/11/cena-na-neft-23-730×482.jpg»]Почему упала цена на нефть? США уже пользуется соглашением ОПЕК[/info_block]

Такой оптимизм не убавили данные о том, что в период подготовки и согласования нефтяной сделки Саудовская Аравия, Иран и Россия показали исторически максимальные показатели суточной добычи. Отчасти, полученные данные оказали эффект давления на цену, но не ставкам на снижение цены, а вызвал волну фиксации спекулятивной прибыли.

Международное энергетическое агентство выпустило свой ежемесячный обзор и прогноз.

Отметим, в своем докладе МЭА улучшило прогноз по спросу на сырую нефть на 0,1М баррелей до среднего значения 97,6М баррелей в сутки. Ожидания на 2016 год сохранены на уровне 96,3М баррелей в сутки. По данным МЭА, добыча в странах ОПЕК в ноябре составила рекордные 34,2М баррелей в сутки, поднявшись в ноябре на 300К против добычи в октябре месяце. «Добыча стран ОПЕК на 1,4М баррелей в сутки выше, чем годом ранее», — говорится в докладе.

Мировое предложение сырой нефти в ноябре также достигло рекордной отметки в 98,2М баррелей в сутки. МЭА отмечает, что снижение в странах вне ОПЕК было компенсировано ростом добычи стран картеля.

В своем прогнозе МЭА отмечает, что мировой рынок сырой нефти может почувствовать дефицит сырья около 0,6М баррелей в сутки. Это ожидается в первой половине 2017 года на фоне принятого соглашения о сокращении. Было отмечено, что прогноз строился на том, что ОПЕК приняла и ожидается, будет выполнять. Без согласованных действий картеля и стран вне ОПЕК, агентство ожидает дефицит к концу 2017 года. В целом, отчет достаточно позитивен, отметим лишь тот факт, что МЭА также в ожидании действий договорившись экспортеров нефти.

Дополнительным фактором поддержки оказались сообщения компании ADNOC (ОАЭ). Компания может сократить поставки ряда сортов сырой нефти в январе в связи с исполнением обязательств ОАЭ по соглашению ОПЕК. По информации источников, ADNOC сократит поставки таких сортов нефти как Murban и Upper Zakum на 5,0%. Поставки сырой нефти сорта Das Blend будут сокращены на 3,0%. Отметим, это первое сообщение от участников сделки, которое направленно на его исполнение.

К факторам, оказывавшим ослабление на ожидания роста цены, можно отнести ожидания выхода статистики о состоянии запасов сырой нефти и нефтепродуктов в США. Традиционно промышленная группа API публикует опросные данные на закрытии регулярной торговой сессии в США.

По данным Американского института нефти запасы за рабочую неделю, завершившуюся 9 декабря, показывают рост на 4,7М баррелей. Запасы бензина поднялись на 3,9М баррелей, рост отмечен и в дистилляторах 0,230М баррелей. Отметим, что за исключением данных по дистилляторам, статистика вышла крайне негативная против ожиданий участников рынка. Напомним, что данные API и EIA часто расходятся, это дает основание учитывать, что участники биржевого рынка основные выводы и коррекции ожиданий будут делать по факту получения статистики.

Данные из Китая достаточно смешанные. Внутренняя добыча сырой нефти за 11 месяцев текущего года снизилась на 11%, до 182,9М тонн, или 3,9М баррелей в сутки. Переработка, за тот же период, показывает рост на 2,7%, до 493,1М тонн. По данным Национального бюро статистики, разрыв был заполнен импортным сырьем, рост отмечается на 14,0% до 344,63М тонн. Отметим, что правительство Китая квотирует доступ частных нефтяных компаний к импорту и экспорту. Во второй половине текущего года эти ограничения были ослаблены, что дало прирост импорта сырой нефти частными компаниями. Однако, их активность оказала давление в азиатском регионе избытком нефтепродуктов, что снизила маржу нефтепереработки и повысила текущие запасы.

Напомним, что сегодня, для участников биржевых торгов фьючерсами на сырую нефть складываются два достаточно трудных события. Выход статистики по запасам от EIA и итоги заседания FOMC. Это может привести к двум рискам, а именно, снижению ликвидности и второму — росту волатильности по факту получения данных и поступающим новостям.

Новостной фон, влияющий на цену сырой нефти 14 декабря 2016 года

Новостной фон в течение дня для рынка нефти — EIA публикует инвентарные данные о запасах сырой нефти и нефтепродуктов в США. В течение дня, вероятны выступления представителей ОПЕК. Остальные, поступающие в течение дня данные будут оцениваться с точки зрения влияния на конечный спрос. Эксперты fortraders.org обращают ваше внимание:

публикуются данные по Китаю – показатели прямых инвестиций, денежные агрегаты, данные о кредитовании;
данные по Франции – индексы CPI и HICP потребительских цен;
данные по Швейцарии – индексы PPI цен производителей;
данные по Италии – индексы CPI и HICP потребительских цен;
данные по Великобритании – данные по рынку труда, уровень безработицы;
сводные данные по Еврозоне – показатели промышленного производства;
данные по США – показатели ипотечного кредитования, индексы PPI цен производителей, показатели розничных продаж, показатели в промышленности – загруженность, производство, складские запасы;
поздно вечером выходят данные по Новой Зеландии – показатели оценки ВВП (Q3), индексы PMI;
данные по Австралии – данные по рынку труда, инфляционные показатели;
данные по Японии – данные о операциях с ценными бумагами на открытом рынке;
в течение дня выступает глава Банка Англии, отчет Резервного Банка Австралии;
итоги двух дневного заседания FOMC – решение по учетным ставка, решение по кредитно-денежной политике, прогноз развития FOMC;
пресс-конференция главы FOMC по итогам заседания.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 14 декабря 2016 года

Уровни сопротивления (Январь_17):

R3 = 54,19
R2 = 53,79
R1 = 53,11

Срединная линия:

PP = 52,73

Уровни поддержки:

S1 = 52,07
S2 = 51,67
S3 = 51,01

Торговый план по нефти WTI на 14 декабря 2016 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

Учитываем фактор ожидания и получение прямых и косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
Учитываем показатели волатильности прошедшей торговой сессии.
Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены относительно расчетных уровней и их текущее значение.
Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран, не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
Учитываем косвенное влияние динамики доллара США и действия финансовых регуляторов, а также их возможные заявления.
Учитываем эскалацию напряженности в регионе Ближнего Востока.
Учитываем фактор «вхождения в должность и новые назначения» избранного президента США – риски рост волатильности.

Состояние цены:

Недельное — текущее состояние — агрессивный рост показателя на значениях зоны перекупленности.
Дневное состояние цены — текущее состояние — консолидация показателя на значениях зоны перекупленности.
Внутридневное — текущее состояние преобладание «перекупленности» — риски встречных коррекционных движений.
Диапазонный уровень 52,70 – 52.60, рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота, рассматриваем его один из уровней локального сопротивления.
Уровни «56 — 57» на текущий момент рассматриваются как локальные сопротивления.
Тест и закрытие выше — несет риск ускорение движения ценового значения, тест и закрытия ниже — несет риск отказа от роста и возможное ускорение снижения на ликвидации ставок, как на рост, так и на снижение.
Уровни «50 — 49» как уровни консолидации и поддержки. Тест и закрытие ниже несет риски ускорения снижения на ликвидации ставок на рост.
Тесты и закрытия выше нижней границы несут вероятность продолжения консолидации внутри диапазона.

Позиции на покупку:

Тест и закрытие цены на нефть выше 52.65 — 52.75 на временном интервале М30 даст подтверждение остановки снижения цены и развитию рисков коррекционного роста цены.
Цели движения — возврат цены к уровню 52.85 – 52.95, продолжение движения к уровням 53,05 – 53,15, 53,25 – 53.35.
Учитываем риск формирования локальных сопротивлений на уровнях 52,75 — 52.85, а также уровнях 53,00 – 53,10, 53,25 – 53,35.
Тест и закрытие цены на нефть выше 53,25 — 53.35 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 53.50 – 53.60, продолжение движения к уровням 53.80 – 53.90.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 53.35 – 53.45, а также уровнях 53.65 – 53.75.
Тест и закрытие цены на нефть выше 53.95 — 54.05 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 54.25 — 54.35, продолжение движения к уровням 54.55 – 54.65.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 53.90 — 54.00, а также уровнях 54.15 – 54.25, 54.65 – 54.75.
При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 53,50 – 53,76, при ускорении движения на уровнях 54,29 — 54,81.

Позиции на продажу:

Тест и закрытие ниже уровня 52.65 — 52,55 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз от уровня с возможным ускорением движения.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к 52,35 — 52,25, продолжение движения к уровням 52,05 – 51.95.
Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 52,30 — 52,20 и уровнях 52.00 – 51.90.
Тест и закрытие ниже уровня 51,95 — 51,85 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 51,65 – 51,55.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 52,00 — 51,90 и уровнях 51,65 – 51.55.
Тест и закрытие ниже уровня 51,60 – 51,50 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможное ускорение движение цены.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровню 51,35 – 51.25, продолжение движения к уровням 51.10 – 51,00, 50.85 – 50.75.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 51.45 – 51.35 и уровнях 51.15 – 51.05, 50,70 – 50,60.
При движении цены вниз, дневной минимум будет формироваться на уровне 51,40 – 51,14, при ускорении движения цены вниз на отметке 50,61 — 50,09.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.