Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 14 февраля 2017 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortraders.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В понедельник, 13 февраля 2017 года, биржевые фьючерсы на нефть WTI – CLx (март_17) завершили торги со следующими параметрами:

Самая высокая цена за торговый день (H) = 53,95 (-0,18*)
Самая низкая цена за торговый день (L) = 52,77 (-0,13*)
Цена закрытия дня (С) = 52,93 (-0,93*)
Официальная цена закрытия CL (февраль17) = 52,42 (+0,51*)

(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).

Прошедшая сессия по мартовскому фьючерсному контракту (CLH7) на сырую нефть марки WTI показывала достаточно высокую внутридневную волатильность.

Основной интригой, прошедшей торговой сессии, был ежемесячный доклад ОПЕК. Выход данного обзора был ожидаем, особенно после получения в пятницу доклада IEA. Участники биржевого рынка сырой нефти ждали подтверждения хода исполнения Венского соглашения. Напомним, в обзоре IEA указывалось, что снижение суточной добычи участниками картельной сделки составляет более 90%.

[info_block align=»right» linkText=»Прогноз цены на нефть» linkUrl=»https://fortraders.org/fundamental/cena-neft-prognoz/3-k-2-3-prichiny-za-padenie-ceny-na-neft-i-2-za-ee-rost.html» imageUrl=»http://files.fortraders.org/uploads/2016/11/cena-na-neft-22-730×484.jpg»]3 к 2: 3 причины «за» падение цены на нефть и 2 «за» ее рост[/info_block]

Доклад ОПЕК показал, что страны картеля снизили суточную добычу до 32,139М баррелей в сутки, или суммарно на 890,2К баррелей в сутки. При этом, в документе отмечается, что страны, бравшие на себя обязательства в рамках картельного соглашения, суммарно снизили суточную добычу на 1,146М баррелей в сутки из заявленных 1,254М баррелей в сутки.

По данным ОПЕК, добыча в Саудовской Аравии сократилась на 496,2К баррелей в сутки или до среднего показателя 9,946М баррелей в сутки. Ирак снизил на 165,7К, до среднего показателя 4,476М баррелей в сутки. ОАЭ снизили на 159,3К до среднего значения 2,931М баррелей в сутки.

Вместе с тем, Нигерия, по данным вторичных источников, нарастила в январе суточную добычу на 101,8К до среднего показателя 1,576М баррелей в стуки. Рост добычи в Ливии составил 64,7К до среднего показателя 675К баррелей в сутки. Иран поднял в январе добычу на 50,2К до среднего значения 3,775М баррелей в сутки.

Общий объем добычи сырой нефти в мире в январе, по предварительным данным ОПЕК, снизился против декабря на 1,29М до среднего показателя 95,82М баррелей в сутки. Это ниже на 46К против аналогичного показателя годом ранее.

Доля ОПЕК в мировой добыче в январе снизилась на 0,5% до доли в 33,5%.

Отметим, что традиционно, в докладе, аналитики картеля прогнозируют рост спроса на сырую нефть. Ожидается, что потребление в Китае окажет поддержку спросу.

Общий спрос в Китае, который включает все виды топлива и сырую нефть, вырастет на 2,4%, до среднего значения 11,64М баррелей в сутки. Одним из факторов роста отмечается ожидания роста продаж автотранспорта на 14% в годовом выражении.

В целом, оба доклада, IEA и OPEK, подтвердили, что картельная сделка успешно выполняется. Текущие сокращения близки к заявленным параметрам. Причины, по которым страны картельной сделки снижают добычу, различны. Однако, успешное и своевременное использование технических работ, работы по расширению и модернизации позволяют укладывать их в ответственное выполнение взятых обязательств.

Несмотря на позитивность полученных данных, для биржевых цен на нефть прошедший понедельник вполне мог стать «черным понедельником».

Остановили рост и снизили позитивные настроения, полученные ранее данные о росте числа буровых установок в США и укрепление индекса доллара США.

Данные компании Baker Hughes показывают 14 недель непрерывного роста показателя. Это является основой того, что ожидается рост показателя добычи сланцевой нефти в марте, в пределах 80К, до среднего значения 4,87М баррелей в сутки. Рост ожидается на полях Eagle Ford, прибавка в пределах 14К баррелей в сутки. На поле Niobrara рост, в пределах 15К баррелей в сутки. Вместе с тем, на поле Bakken ожидается снижение в пределах 18К баррелей в стуки. Эти ожидания, явно указывают на то, что текущие цены на сырую нефть, достаточно комфортны для нефтяных компаний. Возврат доверия к нефтяной индустрии и рост капитальных затрат, позволяет наращивать активность на нефтеносных песках и шельфе.

Такие ожидания создали условия неопределенности на мировом рынке. Это нашло отражение в режиме диапазонной торговли. Отметим, что диапазон достаточно узкий для проведения эффективных операций хеджирования.

К прямым факторам неопределенности на мировом рынке сырой нефти, добавляются факторы политической и геополитической неопределенности. Рост волатильности на валютных рынках находит отражение и в товарных секциях.

Ожидание действий новой администрации США по изменению таможенных правил, налогового режима добавляют волатильности.

Отметим, что косвенно начинает сильно влиять кредитно-денежная политика регуляторов, опасения по поводу роста протекционизма. Эти вопросы будут выходить на первый план. Напомним, что сегодня в Конгрессе США делает доклад глава ФРС. Есть вероятность, что по тону и вопросам на которых будет делать акцент Jannet Yellen, участник финансовых рынков будут стараться понять дальнейшие шаги и сроки смены кредитно-денежной политики.

Новостной фон, влияющий на цену сырой нефти 14 февраля 2017 года

Новостной фон в течение дня для рынка нефти — прогнозные данные API о состоянии запасов сырой нефти и нефтепродуктов в США. В течение дня вероятны выступления представителей ОПЕК и стран-экспортеров, не входящих в картель. Остальные поступающие в течение дня данные будут оцениваться с точки зрения влияния на конечный спрос. Эксперты fortraders.org обращают ваше внимание:

выходят данные по Германии – показатели ВВП (Q4), индексы CPI и HICP потребительских цен, индекс ZEW текущего экономического доверия, индекс ZEW оценки текущих условий;
данные по Швейцарии – индекс CPI потребительских цен, индекс PPI цен производителей;
данные по Италии – показатели ВВП (Q4);
сводные данные по Еврозоне – показатели ВВП (Q4), показатели промышленного производства, индекс ZEW оценки экономического доверия;
данные по Великобритании – индексы PPI цен производителей, индексы CPI потребительских цен, индексы RPI цены в розничном секторе, индекс изменения цен на недвижимость;
данные по США – индекс NFIB уверенности мелкого бизнеса, индексы PPI цен производителей, данные о продажах в крупнейших розничных сетях;
поздно вечером выходят данные по Австралии – показатели продаж автотранспорта, индекс потребительского доверия;
данные по Китаю – показатели нового кредитования, денежных агрегат М2, данные по прямым иностранным инвестициям – показатели выходят по их готовности;
в течении дня выступают официальные представители FOMC;
выступление в конгрессе США главы ФРС Jannet Yellen.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 14 февраля 2017 года

Уровни сопротивления (март17):

R3 = 54,68
R2 = 54,28
R1 = 53,57

Срединная линия:

PP = 53,17

Уровни поддержки:

S1 = 52,46
S2 = 52,06
S3 = 51,35

Торговый план по нефти WTI на 14 февраля 2017 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

Учитываем фактор ожидания и получение прямых и косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
Учитываем показатели волатильности прошедшей торговой сессии.
Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены относительно расчетных уровней и их текущее значение.
Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран, не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
Учитываем косвенное влияние динамики доллара США и действия финансовых регуляторов, а также их возможные заявления.

Состояние цены:

Недельное — текущее состояние — консолидация и снижение показателя на значениях зоны перекупленности.
Дневное состояние цены — консолидация показателя на значениях выше уровня – «50».
Внутридневное — текущее состояние смешанное — риски встречных коррекционных движений.
Диапазонный уровень 53,10 – 53,20 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота.
Уровни 56 — 57 на текущий момент рассматриваются как локальные сопротивления.
Тест и закрытие выше — несет риск ускорение движения ценового значения, тест и закрытия ниже — несет риск отказа от роста и возможное ускорение снижения на ликвидации ставок, как на рост, так и на снижение.
Уровни 50 — 49 как уровни консолидации и поддержки. Тест и закрытие ниже несет риски ускорения снижения на ликвидации ставок на рост.
Тесты и закрытия выше нижней границы несут вероятность продолжения консолидации внутри диапазона.

Позиции на покупку:

Тест и закрытие цены на нефть выше 53,15 — 53,25 на временном интервале М30 даст подтверждение остановки снижения цены и развитию рисков коррекционного роста цены.
Цели движения — возврат цены к уровню 53,45 – 53,55, продолжение движения к уровням 53,60 – 53,70.
Учитываем риск формирования локальных сопротивлений на уровнях 53,10 — 53,20, а также уровнях 53,25 – 53,35, 53,55 – 53,65.
Тест и закрытие цены на нефть выше 53,70 — 53,80 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 53,95 – 54,05, продолжение движения к уровням 54,20 – 54,30.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 53,85 – 53,95, 54,00 – 54,10, 54,25 – 54,35.
Тест и закрытие цены на нефть выше 54,35 — 54,45 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 54,65 — 54,75, продолжение движения к уровням 54,95 – 55,05, 55,15 – 55,25.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 54,30 — 54,40, а также уровнях 54,65 – 54,75, 54,95 – 55,05, 50,20 – 50,30.
При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 53,97 – 54,23, при ускорении движения на уровнях 54,76 – 55,29.

Позиции на продажу:

Тест и закрытие ниже уровня 53,10 — 53,00 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз от уровня с возможным ускорением движения.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к 52,80 — 52,70, продолжение движения к уровням 52,40 – 52,30.
Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 53,05 — 52,95 и уровнях 52,85 – 52,75, 52,60 – 52,50, 52,35 – 52,25.
Тест и закрытие ниже уровня 52,35 — 52,25 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 52,20 – 52,10, продолжение движения к уровням 52,05 – 51,95.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 52,45 — 52,35 и уровнях 52,25 – 52,15.
Тест и закрытие ниже уровня 52,05 – 51,95 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможное ускорение движение цены.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровню 51,65 – 51,55, продолжение движения к уровням 51,25 – 51,15, 50,90 – 50,80, 50,50 – 50,40.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 51,95 – 51,85 и уровнях 51,65 – 51,55, 51,25 – 51,15, 50,65 – 50,55.
При движении цены вниз, дневной минимум будет формироваться на уровне 51,85 – 51,59 при ускорении движения цены вниз на отметке 51,06 – 50,53.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.