Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 14 июля 2016 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortraders.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В среду, 13 июля 2016 года, нефть WTI – CLx (август16) завершили торги со следующими параметрами:

Самая высокая цена за торговый день (H) = 46,71 (-0,22*)
Самая низкая цена за торговый день (L) = 44,56 (+0,05*)
Цена закрытия дня (С)= 44,75 (-2,05*)
Официальная цена закрытия CL (июль16) = 48,85 (-4,10*)

(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).

Прошедшая сессия по августовскому фьючерсному контракту на сырую нефть марки WTI показывала повторение аномальной внутридневной волатильности.

Однако, направление движения было отрицательным, что вернуло биржевые цены на нефть к значениям двух месячной давности. Такой «отрицательный ход» практически «стер» коррекционный рост биржевых индикаторов накануне.

Начальную поддержку биржевым ценам оказывали данные API и прогнозные ожидания выходящей статистики EIA. Дополнительно ослабление индекса доллара США на Форекс создавало эффект поддержки у достигнутых значений. Отметим, торговая активность первой половины среды была достаточно низкой, взрывной рост волатильности пришел на выходе ожидаемых данных.

EIA, традиционно в начале регулярной торговой сессии в США выпустила доклад о состоянии запасов сырой нефти и нефтепродуктов в США за прошедшую неделю (фактическое/ожидания):

EIA Weekly Crude Oil Inventories; -2.546M vs -2.950M
EIA Weekly Distillates Stocks; 4.058M vs 0.256M
EIA Weekly Gasoline Inventories; 1.212M vs -0.432M
По данным EIA, стратегические резервы США снизились на 0,002М баррелей до значения 695,1М баррелей.
Добыча сырой нефти в США поднялась на 57К баррелей в сутки до среднего значения 8,485М баррелей в сутки против 8,428М баррелей в сутки неделей ранее и 9,562М баррелей в сутки год назад.
Импорт сырой нефти в США снизился на 0,522М баррелей в сутки до среднего значения 7,841М баррелей в сутки.
Запасы сырой нефти в терминале хранения и распределения Cushing снизились на 0,232М баррелей до среднего значения 63,916М баррелей.
По данным EIA, загруженность нефтепереработки в США 92,3% против 92,5% неделей ранее.

В целом, данные вышли достаточно негативными. Однако, отметим, полученные данные подтверждают, что нефтяные компании США приняли «низкие цены на сырую нефть» как новую бизнес-модель. Данные по суточной добыче, буровым установкам показывают, что добыча по традиционной и нетрадиционной технологиям выходит из «штопора». Косвенно это подтверждает доклад компании Wood Mackenzie. В нем было отмечено, что существующие проекты и запускаемые инвестиционные проекты на цене до 60 долларов США за баррель экономически рентабельны. Общее количество таких проектов приближается к 70%, против ниже 50% до 2015 года.

Основной же негатив в данных пришелся на существенный рост в нефтепродуктах. Рекордно высокие запасы в сырой нефти — это еще один из моментов, с которым глобальному рынку нефти жить долго, и он привыкает к этому. Однако, рост нефтепродуктов дает основания сомневаться в устойчивости конечного спроса на топливо. Потребление химической промышленностью остается стабильным, однако существенного роста потребления этот сегмент не дает.

Рост запасов бензина в США происходит на фоне рекордно высокого внутреннего потребления. Экспорт бензина и компонентов также достаточно устойчив. Отметим, что потребление бензина из США показывает рост в южноамериканском регионе.

Вместе с тем, сроки вывода НПЗ на профилактику сдвинулись вперед, что показывают цифры загрузки НПЗ. Отметим, что технологическое оборудование настроено на основной выпуск бензинов и светлых нефтепродуктов.

Рост запасов в дистилляторах носит признаки подготовки к «отопительному сезону». Напомним, в данных по дистилляторам учитывается печное топливо.

Из негативных, отметим данные загрузки танкерного флота. Количество загруженных и без конечного адреса получателя нефтеналивных судов достигло значений 2009 года.

Данные по импорту сырой нефти в Китай показали волатильность. Коррекционный рост цен на сырую нефть снизил импорт в страну до пятимесячного минимума. Импорт сырой нефти в Китай составил 30,62М метрических тонн, или около 7,5М баррелей в сутки.

Отметим, стартовавшую полосу заседаний ЦБ. Эти заседания проходят на фоне итогов британского референдума. Вчера, в среду, сменилось правительство Великобритании.

Банк Канады провел свое очередное заседание – ставки оставлены неизменными. В итоговом релизе отмечено, что экономика Канады адаптируется к низким ценам на товарные группы. Отрицательное влияние из-за снижения инвестиций в разработку природных ресурсов. Влияние британского референдума пока ограниченно.

Новостной фон, влияющий на цены на нефть 14 июля 2016 года

Новостной фон в течение дня для рынка нефти — EIA публикует данные за прошедшую неделю о запасах природного газа, остальные поступающие в течении дня данные будут оцениваться с точки зрения влияния на конечный спрос. Эксперты fortraders.org обращают ваше внимание: публикуются индекс PPI цен производителей Швейцарии. Данные по рынку труда США – показатели заявок по безработице. Публикуются индексы PPI цен производителей США. Данные по рынку недвижимости Канады – показатели цен на новые дома. Заседание Банка Англии – решение по монетарной политике, решение по учетным ставкам. В течении дня выступают официальные представители FOMC, Банка Англии. Поздно вечером выходят данные по Китаю – показатели капитальных затрат в не сельскохозяйственный сектор, данные по ВВП, показатели промышленного производства, розничные продажи.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 14 июля 2016 года

Уровни сопротивления (Август_16):

R3 = 48,42
R2 = 47,54
R1 = 46,32

Срединная линия:

PP = 45,44

Уровни поддержки:

S1 = 44,22
S2 = 43,34
S3 = 412

Итоги по открытым позициям 13 июля 2016 года

В течение рабочего времени позиции на покупку и продажу нефти не открывались.

Торговый план по нефти WTI на 14 июля 2016 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

Учитываем фактор ожидания и получение прямых и косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
Учитываем показатели волатильности прошедшей торговой сессии, это привело к смешанным показателям расчетных уровней.
Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены относительно расчетных уровней.
Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран, не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
Учитываем косвенное влияние динамики доллара США и действия финансовых регуляторов, а так же, их возможные заявления.

Состояние цены:

Недельное — текущее состояние — снижение и вход зону «продаж».
Дневное состояние цены — текущее состояние — консолидация и рост на значениях зоны перепроданности.
Внутридневное — текущее состояние смешанное — риски — встречные коррекционные движения.

Диапазонный уровень 45,45 — 45,65 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота, рассматриваем как один из уровней сопротивления.

В работе учитываем, что уровни «50» и «46» и несут значимую психологическую нагрузку. Тест и закрытие выше — несет риск ускорение движения ценового значения, тест и закрытия ниже — несет риск отказа от роста и возможное ускорение снижения на ликвидации ставок на рост.

Позиции на покупку:

Тест и закрытие цены на нефть выше 45,55 — 45,65 на временном интервале М30 даст подтверждение развитию рисков коррекционного роста цены.
Цели движения — возврат цены к уровню 45,85 — 45,90, продолжение движения к уровням 46,05 – 46,15, 46,30 – 46,40.
Учитываем риск формирования локальных сопротивлений на уровнях 45,55 — 45,65, а также уровнях 45,85 – 45,95, 46,00 – 46,10, 46,25 – 46,35.
Тест и закрытие цены на нефть выше 46,55 — 46,65 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 46,85 – 46,95, продолжение движения к уровням 47,05 – 47,10, 47,25 – 47,35.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 46,85 — 46,95 и уровнях 47,05 – 47,15, 47,30 – 47,40.
Тест и закрытие цены на нефть выше 47,55 — 47,65 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 47,95 — 48,05, продолжение движения к уровням 48,25 – 48,35, 48,55 – 48,65.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 47,75 — 47,85, а также уровнях 47,95 – 47,05 и 48,25 – 48,35, 48,65 – 48,75.
При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 46,04 – 46,27, при ускорении движения на уровнях 46,72 — 47,14.

Позиции на продажу:

Тест и закрытие ниже уровня 45,40 — 45,30 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз от уровня с возможным ускорением движения.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к 45,10 — 45,00, продолжение движения к уровням 44,85 – 44,75, 44,35 – 44,25.
Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 45,15 — 45,05 и уровнях 44,75 – 44,65, 44,35 – 44,25, 44,10 – 44,00.
Тест и закрытие ниже уровня 44,05 — 43,95 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 43,55 — 43,45, продолжение движения к уровням 43,25 – 43,20.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 43,75 — 43,65 и 43,35 – 43,25.
Тест и закрытие ниже уровня 43,15 – 43,05 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможно ускорение движение цены.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровню 42,85 – 42,75, продолжение движения к уровням 42,35 – 42,25, 42,05 – 41,95.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 43,10 – 43,00 и уровнях 42,75 – 42,65, 42,35 – 42,25, 42,00 – 41,90.
При движении цены вниз, дневной минимум будет формироваться на уровне 44,14 – 44,01, при ускорении движения цены вниз на отметке 43,56 — 43,11.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.