В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortraders.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.
Итоги предыдущего торгового дня
В понедельник, 13 июня 2016 года, нефть WTI – CLx (июль16) завершили торги со следующими параметрами:
- Самая высокая цена за торговый день (H) = 49,28 (-1,45*)
- Самая низкая цена за торговый день (L) = 48.16 (-0,64*)
- Цена закрытия дня (С)= 48,88 (-0,19*)
- Официальная цена закрытия CL (июнь16) = 47,75 (+1.13*)
(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).
Прошедшая сессия по июльскому фьючерсному контракту на нефть марки WTI показывала достаточно нервную и сильную внутридневную волатильность.
Основными причинами такого старта новой торговой недели стали как прямые факторы, так и косвенные.
Прямые достаточно противоречивые. На стороне поддержки настроений остается Нигерия. Напряженность в стране не позволяет вернуть добычу, транспортировки и экспорт на плановые уровни. Непредвиденное сокращение экспорта из страны вынудило потребителей сырой нефти искать объемы у других поставщиков. Канада оправляется от огненной стихии и это оказывает осторожное давление на цены.
Ливия медленно, но, можно сказать, уверенно ищет пути нормализации ситуации.
В понедельник вышел доклад ОПЕК. Он получился достаточно позитивным. Эксперты картеля отмечают текущее сокращение показателей суточной добычи. Основное сокращение приходится на Нигерию, Канаду и США. Добыча в Северном море также, как ожидается, покажет снижение. Добыча в картеле также сокращается. Однако, отметим, что текущее значение находится выше принятых ОПЕК норм.
Спрос, традиционно, оценивается в сторону роста. Однако, итоговый баланс продолжает показывать превышение добычи над спросом.
Коррекция биржевых цен на нефть к «психологическому» уровню «50» внесла опасения, что нетрадиционные месторождения могут возобновить добычу. Данные о стабилизации сокращения и символический рост буровых установок усилили эти опасения.
Данные из Китая показали рост продаж автомобилей. Однако, ожидать роста импорта сырой нефти не стоит. Коррекция цен на сырую нефть снизили маржу нефтепереработки. Основными потребителями в Китае были «мини-НПЗ».
Косвенным фактором, но достаточно сильным, были глобальные настроения на финансовых рынках. Одним словом это характеризуется – «неприятие рисков». Основными стимулами к этому ожидание заседание FOMC и «Brexit». Напомним, двухдневное заседание FOMC стартует сегодня, итоги будут в среду 16-06-15. Референдум по «Brexit» пройдет 16-06-23. Ожидание этих двух событий вносит достаточно сильную неопределенность в ожидания и, как следствие, «неприятие риска».
Новостной фон, влияющий на цены на нефть 14 июня 2016 года
Новостной фон в течении дня для рынка нефти — API публикует данные о уровне коммерческих запасов сырой нефти и нефтепродуктов в США, остальные поступающие в течении дня данные будут оцениваться с точки зрения влияния на конечный спрос. Эксперты fortraders.org обращают ваше внимание: публикуются индексы CPI потребительских цен Испании, Италии, Великобритании. Индексы HICP потребительских цен Испании. Индекс PPI цен производителей Швейцарии, Великобритании. Данные о промышленном производстве Еврозоны. Изменение занятости в Еврозоне. Индекс розничных продаж США. Данные о состоянии товарно-материальных запасов в США.
Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 14 июня 2016 года
Уровни сопротивления (Июль_16):
- R3 = 50,29
- R2 = 49,76
- R1 = 49,17
Срединная линия:
- PP = 48,66
Уровни поддержки:
- S1 = 48,05
- S2 = 47,54
- S3 = 46,93
Итоги по открытым позициям 13 июня 2016 года
В течение рабочего времени позиции на покупку и продажу нефти не открывались.
Торговый план по нефти WTI на 14 июня 2016 года
Стратегия на сегодняшний день
В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:
- Учитываем фактор ожидания и получение прямых и косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
- Учитываем показатели волатильности прошедшей торговой сессии, это привело к смешанным показателям расчетных уровней.
- Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены относительно расчетных уровней.
- Новости, слухи, поступающие из региона Ближнего Востока, несут риск роста волатильности.
- Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран, не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
- Учитываем косвенное влияние динамики доллара США и действия финансовых регуляторов а так же, их возможные заявления.
Состояние цены:
- Недельное — текущее состояние — снижение в зоне перекупленности, отход от экстремальных значений.
- Дневное состояние цены — текущее состояние — резкое снижение и выход из зоны перекупленности.
- Внутридневное — текущее состояние смешанное — риски встречных коррекционных движений.
Диапазонный уровень 48,65 — 48,75 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота, рассматриваем как один из уровней сопротивления при возвратном движении цены.
Позиции на покупку:
- В работе учитываем, что уровень «50» продолжает нести значимую психологическую нагрузку. Тест и закрытие выше него несет риск ускорение движения ценового значения, тест и закрытия ниже него несет риск отказа от роста и возможное ускорение снижения на ликвидации ставок на рост.
- Тест и закрытие цены на нефть выше 48,75 — 48,85 на временном интервале М30 даст подтверждение развитию рисков коррекционного роста цены и ослабление движения цены вниз.
- Цели движения — возврат цены к уровню 49,00 — 49,05, продолжение движения к уровням 49,20 – 49,25.
- Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 48,85 — 48,95, а также уровнях 49,05 – 49,15 и 49,25 – 49,35.
- Тест и закрытие цены на нефть выше 49,30 — 49,40 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
- Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 49,65 — 49,75.
- Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 49,35 — 49,45 и уровне 49,75 – 49,85.
- Тест и закрытие цены на нефть выше 49,85 — 49,95 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
- Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 50,05 — 50,15, продолжение движения к уровню 50,25 – 50,35.
- Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 51,45 — 51,55, а также уровнях 51,65 –51,75 и 52,00 – 52,10.
- При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 49,49 – 49,73, при ускорении движения на уровнях 50,22 — 50,70.
Позиции на продажу:
- Тест и закрытие ниже уровня 48,60 — 48,50 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз от уровня с возможным ускорением движения.
- Целевым уровнем движения цены будет возврат к 48,25 — 48,35, продолжение к уровням 48,05 – 47,95.
- Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 48,25 — 48,35 и 48,10 – 48,00, 47,85 – 47,95.
- Тест и закрытие ниже уровня 47,85 — 47,75 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
- Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 47,65 — 47,55.
- Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 47,65 — 47,55 и 47,50 – 47,40.
- Тест и закрытие ниже уровня 47,40 – 47,30 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз.
- Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровню 47,15 – 47,25 и далее к уровню 46,95 – 46,85.
- Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 47,10 – 47,20 и уровнях 46,95 – 46,85 и 46,65 – 46,55.
- При движении цены вниз, дневной минимум будет формироваться на уровне 47,55 – 47,31 при ускорении движения цены вниз на отметке 46,82 — 46,34.
Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.
Добыча сланцевой нефти на месторождениях крупнейших нефтегазодобывающих регионов США в июле 2016 года снизится по сравнению с июнем на 118 тысяч баррелей — до 4,723 миллиона баррелей в сутки, прогнозирует управление энергетической информации EIA.
В мае ведомство прогнозировало, что добыча сланцевой нефти на основных месторождениях в июне сократится на 113 тысяч баррелей в сутки, до 4,848 миллиона баррелей в сутки. На данный момент оценка июньской добычи составляет 4,841 миллиона баррелей в сутки.
В июле спад будет в основном обусловлен падением добычи на всех крупных месторождениях, отмечает EIA. Самое большое снижение ожидается на месторождениях Eagle Ford в Техасе, где добыча нефти может сократиться на 63 тысячи баррелей в сутки — до 1,152 миллиона баррелей.
На месторождениях Bakken в Северной Дакоте прогнозируется снижение на 32 тысячи баррелей — до 1,01 миллиона баррелей в сутки, на Niobrara — на 14 тысяч баррелей, до 384 тысяч баррелей в сутки. На месторождении Haynesville ожидается снижение на 1 тысячу баррелей, до 46 тысяч баррелей в сутки, на Permian — на 7 тысяч баррелей, до 2,013 миллиона баррелей в сутки.
Кроме того, EIA ожидает в июле снижения добычи газа на тех же месторождениях на 476 миллионов кубических футов — до 45,753 миллиарда кубических футов. Оценка июньской добычи газа здесь составляет сейчас 46,229 миллиарда кубических футов.
Прогнозы EIA по добыче нефти основаны на числе буровых установок в каждом нефтегазовом секторе по данным американской нефтегазосервисной компании Baker Hughes.
Международное энергетическое агентство (МЭА) ожидает в 2017 году спрос на нефть на уровне 97,4 миллиона баррелей в сутки, говорится в ежемесячном докладе МЭА.
МЭА также пересмотрело прогноз по темпам роста мирового спроса на нефть в текущем году до 1,3 миллиона баррелей в сутки с 1,2 миллиона баррелей в день. Показатель по темпам роста спроса на нефть в первом квартале 2016 года был пересмотрен до 1,6 миллиона баррелей в сутки. Ранее агентство отмечало, что в первом квартале 2016 года в годовом выражении рост показателя составил, по данным организации, 1,4 миллиона баррелей в сутки.