Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 15 декабря 2016 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortraders.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В среду, 14 декабря 2016 года, биржевые фьючерсы на нефть WTI – CLx (январь17) завершили торги со следующими параметрами:

Самая высокая цена за торговый день (H) = 52.78 (-0.63*)
Самая низкая цена за торговый день (L) = 50.67 (-1.68*)
Цена закрытия дня (С) = 51,04 (-1.94*)
Официальная цена закрытия CL (декабрь16) = 47,49 (+3.55*)

(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).

Прошедшая сессия по январскому фьючерсному контракту (CLF7) на сырую нефть марки WTI показывала высокую внутридневную волатильность.

На ход торговой сессии среды накладывалось оценка доклада ОПЕК, данные полученные ранее от API и ожидание статистики EIA, а также итогов заседания FOMC. Такая, достаточно противоречивая, смесь данных и ожиданий делала торговую сессию нервной и достаточно неопределенной.

Напомним, во вторник после закрытия регулярной торговой сессии Американский институт нефти (API) выпустил опросные данные по запасам за рабочую неделю, завершившуюся 9 декабря. Прогноз API показывал рост на 4,7М баррелей запасов сырой нефти. Рост запасов бензина на 3,9М баррелей и рост в дистилляторах 0,230М баррелей. Полученные данные были хуже ожиданий рынка. Это оказывало давление на настроения участников биржевых торгов.

Отчасти сглаживал негатив доклад ОПЕК, хотя в нем так же, как и в обзоре МЭА, был свой негатив для мирового рынка сырой нефти.

[info_block align=»right» linkText=»Прогноз цены на нефть» linkUrl=»https://fortraders.org/fundamental/cena-neft-prognoz/pochemu-upala-cena-na-neft-ssha-vsego-za-nedelyu-uvelichila-dobychu-na-01-mln-barrelej-v-sutki.html» imageUrl=»http://files.fortraders.org/uploads/2016/07/cena-na-neft-14-730×486.jpg»]Почему упала цена на нефть? США всего за неделю увеличила добычу на 0,1 млн. [/info_block]

В докладе ОПЕК улучшила, так же как и МЭА, прогноз по мировому спросу на 2017 год. Аналитики картеля ожидают рост на 10К баррелей в сутки до 95,56М против ожиданий в ноябрьском докладе. Прогноз на 2016 год также был в сторону повышения на 11К баррелей в сутки до 94,41М баррелей в сутки. В докладе отмечается, что улучшение прогноза на 2016 год связано с более сильными данными по спросу в европейский странах ОЭСР и Азиатско-Тихоокеанского региона. Однако, прогноз по росту спроса на 2017 год остался без изменений – на уровне 1,15М баррелей в сутки.

Прогноз по поставкам сырой нефти из стран, не входящих в картель, оставлен без изменений – на уровне 56,2М баррелей в сутки. «Основными регионами сокращения станут США, Китай, Мексика, Колумбия и некоторые европейские страны ОЭСР, в то время, как рост ожидается в России, Бразилии, Конго, Великобритании», — отмечается в докладе. В 2017 году добыча вне ОПЕК, как ожидается, поднимется на 0,3М баррелей в сутки, до среднего значения 56,5М. При этом ранее ОПЕК ожидала снижения добычи вне картеля. «Это происходит главным образом из-за более высоких ценовых ожиданий в 2017 году. Основной прирост ожидается в Бразилии, около 0,25М баррелей в сутки, Казахстан добавит 0,21М, вклад Канады оценивается 0,17М, Россия добавит 0,08М. При этом ожидается, что Мексика, США, Китай, Колумбия и Азербайджан покажут снижение», — говорится в документе.

В разделе о собственной добыче, отмечается, что в ноябре рост составил 151К баррелей в сутки до 33,87М баррелей в сутки против данных октября месяца. Отметим, что в докладе МЭА добыча ОПЕК была выше данных картеля и оценивалась на уровне 34,2М баррелей в сутки. В разрезе стран, добыча поднялась в Анголе на 124,8К до 1,692М, Нигерия подняла добычу на 62,7К до 1,692М, Ливия на 47,5К до 575К баррелей в сутки. Иран, по данным вторичных источников, сократил добычу до 3,7М баррелей в сутки. Саудовская Аравия снизила на 47,2К до 10,512М баррелей в сутки.

По предварительным данным, общий объем добычи в мире в ноябре вырос на 0,53М баррелей в сутки, до среднего значения 96,84М.

Доля ОПЕК в мировой добыче в ноябре составила 35%, не изменившись против октября месяца.

В части показателей России, в докладе отмечается, что страна выиграет в 2017 году от разработки новых месторождений Западной и Восточной Сибири, Арктики и Каспийского моря, которые начались в 2016 году. Добыча на новых месторождениях позволит компенсировать выпадающие объемы добычи на зрелых месторождениях в 2017 году, которые оцениваются в 3,7% – 4,0%.

В целом, доклад достаточно противоречив. Суммируя два прогноза ОПЕК и МЭА можно сделать вывод в том, что нефтяная сделка находится под угрозой. А точнее, под угрозой находятся ожидания ребалансировки мирового рынка. Показатели добычи находятся в устойчивом состоянии и, несмотря на взятые обязательства по сокращению, прогнозы находятся на стороне роста. Оптимизм, закладываемый в ожидания роста спроса, не учитывает возможные кризисные ситуации в экономиках. Это выводит на первый план вопрос – как далеко и как серьезно готова зайди ОПЕК в плане сокращения добычи. Как будут выполнять обязательства страны вне картеля. Отметим, что аналитики ОПЕК прогнозируют рост добычи в России на 2017 год, несмотря на обязательства сокращения. Оцениваемые выпадающие объемы и естественное снижение почти совпадает с принимаемыми обязательствами по сокращению.

В целом, полученные прогнозы ОПЕК и МЭА не внесли ясность в перспективы, оставив открытым вопрос исполнения заявленной программы, отмечая, что от развития нефтяной сделки перспективы будут проясняться и возможно внесение корректировок в оценки.

На открытии регулярной торговой сессии в США EIA выпустила данные о состоянии запасов сырой нефти и нефтепродуктов в США (фактическое/ожидания):

EIA Weekly Crude Oil Inventories: -2.563M vs -1.584M
EIA Weekly Distillates Stocks: -0.762M vs 1.037M
EIA Weekly Gasoline Inventories: 0.497M vs 2.540M
По данным EIA, стратегические нефтяные резервы США без изменений, 695,084М баррелей.
Добыча сырой нефти в США за прошедшую рабочую неделю с 3 по 9 декабря поднялась на 99К баррелей в стуки до среднего значения 8,796М против 8,697М неделей ранее и против 9,176М годом ранее.
Импорт сырой нефти в США снизился на 943К баррелей в стуки до среднего значения 7,360М баррелей в сутки.
Среднее потребление сырой нефти в США поднялось на 57К до значения 16,474М баррелей в сутки.
Запасы в терминале хранения и распределения Cushing поднялись на 1,223М баррелей до общего значения 66,508М баррелей.
По данным EIA, загруженность нефтепереработки в США составила 90,5% против 90,4% неделей ранее.

В целом, данные вышли нейтральные. Не смотря на то, что запасы по всем учетным компонентам вышли лучше ожиданий, отметим хороший рост внутренней добычи, снижение импорта и рост запасов в Cushng.

Дополнительным фактором, который «отвлекал» внимание участников биржевых торгов сырой нефтью были итоги двухдневного заседания FOMC. Отметим, что интрига находилась в области прогнозов от главы комитета. Вопрос смены учетных ставок был в области реальности.

FOMC, как и ожидалось, повысил базовую ставку в диапазон 0,50% – 0,75% годовых.

В своем прогнозе, FOMC улучшил прогноз по росту ВВП США в 2016 году с 1,8% до 1,9%. Прогноз по динамике инфляции на текущий год повышен до 1,5% с 1,3%. Прогноз по безработице улучшен до 4,7% с 4,8%.

На 2017 год прогноз роста ВВП США также улучшен до 2,1% с 2,0%, инфляционные показатели остались на прежнем уровне 1,9%. Прогноз по безработице улучшен до 4,5% с 4,6%.

В итогах декабрьского заседания отметим один факт, большинство членов комитета по открытым рынкам Федеральной Резервной Системы США ожидает трех повышений базовой ставки в 2017 году до среднего уровня в 1,375%.

В своем итоговом выступлении глава комитета Джанет Йеллен отметила — «Слишком рано, чтобы знать, как налоговая, экономическая политика может повлиять на прогнозы. Нам нужно иметь более точные данные. Не хотела бы спекулировать». Этот ответ можно отнести к утверждению о том, что действия новой администрации США будут тем фактором «чрезвычайной неопределенности», который может повлиять и на прогнозы, и на реальность, как в экономике, так и политике.

В целом, от итогов прошедшего заседания FOMC, можно сделать вывод, что политика ультранизких ставок заканчивается, есть риск агрессивного роста учетных ставок.

Одним из факторов неопределенности, который начинает проявляться — это внешняя политика нового президента США, а именно, неопределенность в развитии отношений с Китаем.

Пока рано говорить о том, что и как пойдет дальше, однако сейчас мы можем видеть закладку будущего формата действий администрации США.

Отметим данные, полученные из Китая. Прямые иностранные инвестиции со стороны Китая за рубеж с января по ноябрь 2016 года выросли на 55,3%, примерно 154,4 миллиарда долларов США. Отметим, что в этих данных есть участие в нефтяных проектах Ирана, Венесуэлы, России.

Новостной фон, влияющий на цену сырой нефти 15 декабря 2016 года

Новостной фон в течение дня для рынка нефти — EIA публикует инвентарные данные о запасах природного газа в США. В течение дня вероятны выступления представителей ОПЕК.

Остальные, поступающие в течение дня данные будут оцениваться с точки зрения влияния на конечный спрос. Эксперты fortraders.org обращают ваше внимание:

публикуются данные по Франции – индексы PMI в промышленности и секторе услуг;
данные по Германии – индексы PMI в промышленности и секторе услуг;
данные по Великобритании – показатели розничных продаж;
сводные данные по Еврозоне – индексы PMI в промышленности и секторе услуг, ЕЦБ публикует данные в рамках LTRO, данные и показатели операций с гос.облигациями;
данные по Канаде – промышленные продажи;
данные по США – данные по рынку труда – показатели заявок по безработице, производственный индекс штата NY и Philadelphia, индекс PMI в промышленности;
заседание ЦБ Швейцарии – решение по кредитно-денежной политике, учетным ставкам;
заседание Банка Англии – решение по кредитно-денежной политике, учетным ставкам, программе QE;
пресс-конференции глав регуляторов Швейцарии и Англии по итогам заседаний;
Банк Канады публикует доклад – обзор финансовой системы, пресс-конференция главы банка Канады.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 15 декабря 2016 года

Уровни сопротивления (Январь_17):

R3 = 54,23
R2 = 53,50
R1 = 52,13

Срединная линия:

PP = 51,40

Уровни поддержки:

S1 = 50,03
S2 = 49,30
S3 = 47,93

Торговый план по нефти WTI на 15 декабря 2016 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

Учитываем фактор ожидания и получение прямых и косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
Учитываем показатели волатильности прошедшей торговой сессии.
Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены относительно расчетных уровней и их текущее значение.
Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран, не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
Учитываем косвенное влияние динамики доллара США и действия финансовых регуляторов, а также их возможные заявления.
Учитываем эскалацию напряженности в регионе Ближнего Востока.
Учитываем фактор «вхождения в должность и новые назначения» избранного президента США – риски рост волатильности.

Состояние цены:

Недельное — текущее состояние — агрессивный рост показателя на значениях зоны перекупленности.
Дневное состояние цены — текущее состояние — снижение показателя, значения ниже зоны перекупленности.
Внутридневное — текущее состояние преобладание «перепроданности» — риски встречных коррекционных движения.
Диапазонный уровень 51,35 – 51,45, рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота, рассматриваем его один из уровней локальной сопротивления.
Уровни «56 — 57» на текущий момент рассматриваются как локальные сопротивления.
Тест и закрытие выше — несет риск ускорение движения ценового значения, тест и закрытия ниже — несет риск отказа от роста и возможное ускорение снижения на ликвидации ставок, как на рост, так и на снижение.
Уровни «50 — 49» рассматриваем как уровни консолидации и поддержки. Тест и закрытие ниже несет риски ускорения снижения на ликвидации ставок на рост.
Тесты и закрытия выше нижней границы несут вероятность продолжения консолидации внутри диапазона.

Позиции на покупку:

Тест и закрытие цены на нефть выше 51,45 — 51,55 на временном интервале М30 даст подтверждение остановки снижения цены и развитию рисков коррекционного роста цены.
Цели движения — возврат цены к уровню 51,75 – 51,85, продолжение движения к уровням 52,05 – 52,15, 52,25 – 52.35.
Учитываем риск формирования локальных сопротивлений на уровнях 51,35 — 51,45, а также уровнях 51,85 – 51,95, 53,15 – 53,25.
Тест и закрытие цены на нефть выше 52,25 — 52.35 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 52,55 – 52,65, продолжение движения к уровням 52,95 – 53.05, 53,20 – 53,30, 53,45 – 53,55.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 52,35 – 52.45, а также уровнях 52.65 – 52.75, 53,00 – 53,10, 53,35 – 53,45.
Тест и закрытие цены на нефть выше 53.55 — 53,65 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 53,95 — 54.05, продолжение движения к уровням 54.20 – 54.30.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 53.65 — 53,75, а также уровнях 53,95 – 54.05, 54.15 – 54.25.
При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 51,85 – 52,06, при ускорении движения на уровнях 52,57 — 53,08.

Позиции на продажу:

Тест и закрытие ниже уровня 51,35 — 51,25 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз от уровня с возможным ускорением движения.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к 51,10 — 51,00, продолжение движения к уровням 50,65 – 50,55, 50,30 – 50,20, 50,00 – 49,90.
Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 51,15 — 51,05 и уровнях 50,75 – 50,65, 50,35 – 50,25, 50,05 – 49,95.
Тест и закрытие ниже уровня 49,85 — 49,75 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 49,35 – 49,25.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 49,70 — 49,60 и уровнях 49,30 – 49,20.
Тест и закрытие ниже уровня 49,25 – 49,15 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможное ускорение движение цены.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровню 48,95 – 48,85, продолжение движения к уровням 48,45 – 48,35, 48,10 – 48,00, 47,90 – 47,80.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 49,20 – 49,10 и уровнях 48,95 – 48,85, 48,45 – 48,35, 48,05 – 47,95.
При движении цены вниз, дневной минимум будет формироваться на уровне 49,77 – 49,52, при ускорении движения цены вниз на отметке 49,01 — 48,50.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.