Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 16 февраля 2016 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortraders.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В понедельник, 15 февраля 2016 года, нефть WTI – CLx (март16) завершила торги со следующими параметрами:

• Самая высокая цена за торговый день (H) = 30,15 (+0,49*)
• Самая низкая цена за торговый день (L) = 28,95 (+2,00*)
• Цена закрытия дня (С)= 29,76 (+0,32*)
• Официальная цена закрытия CL (февраль16) = 26,55 (+3,21*)

(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).

Прошедшая сессия по мартовскому фьючерсному контракту на нефть марки WTI показывала достаточно ограниченную внутридневную волатильность.

После «феерического» пятничного роста цены на нефть более 10%, ожидания коррекции не развились. Ход торгов показывал, что участники рынка не готовы к закрытию новых ставок на рост, а давление на цену было не агрессивным. Дополнительным фактором ограничения волатильности выступили выходные дни в США и Канаде — это внесло ограничение ликвидности и, как следствие, снижение торговой активности.

В течении дня поступали новости от официальных лиц регуляторов Европы и Великобритании. Основная интрига этих заявлений была — «отрицательные» ставки. Отметим, что риторика, как президента ЕЦБ, так и остальных, сводится к достаточно высокой вероятности ввода номинальных отрицательных учетных ставок. Однако, акцент смещается на неопределенность перспектив, насколько они будут оправданы и приняты реальной экономикой. Этот тезис скрывает основную трудность введения таких ставок — банковский сектор, управляющий активами пенсионных фондов, фондов национального благосостояния и резервных фондов. Проблема в том, что значительная доля активов размещена в государственных облигациях и банковских депозитах — отрицательные номинальные ставки будут проблемой в учете доходности этих фондов. Только получение компромиссного соглашения между регуляторами, правительствами и управляющими фондов и банковским сектором даст «зеленый» свет для такого шага, как в Европе, так и США.

Еще одним фактором поддержки цен и настроений в рынке нефти выступил Китай. Поступающие новости и данные указывают на существующие проблемы как в стране, так и на высокую интеграцию в мировую экономику. Данные по импорту и экспорту вышли недостаточно хорошими. Однако, регулятор дал сигнал и провел действия против девальвации национальной валюты. Это может косвенно указывать, что ослабление валюты достигла целевых параметров, дальнее ослабление не целесообразно.

Однако, основным фактором поддержки выступили новости о неформальной встрече министров нефти в Дохе. Встреча планируется на вторник 16-02-16. На встрече планируется участие министров Саудовской Аравии, Катара, Венесуэлы и России.

Исходя из формата и переговорщиков, эту встречу трудно назвать «ОПЕК и не-ОПЕК», а также, ожидать от нее радикальных шагов тоже. Эта встреча возможна, как предварительные консультации и озвучивание намерений и возможностей. Отметим, что на встрече не присутствуют министры, как Ирана, так и Ирака. Отсутствие представителя Ирана может косвенно указывать на то, что политические разногласия между Саудовской Аравией и Ираном стоят выше ситуации с ценой на нефть. Россия возможно выполняет как роль посредника, так и роль страны-переговорщика. Это лишний раз показывает, что в этих переговорах доверие становится выше цены. Однако, сам факт и ее результаты внесут в рынки рост волатильности.

Развитие сирийского вопроса набирает обороты в военной плоскости и показывает тупиковое нежелание поиска компромисса. Заявления МИД Саудовской Аравии были достаточно жесткими и конкретными. Это вылилось в переброску военного контингента в непосредственную близость к Сирии. Переброски подразделений ВВС Саудовской Аравии в Турцию и проведение совместных войсковых учений.

Новостной фон, влияющий на цены на нефть 16 февраля 2016 года

Новостной фон в течении дня для рынка нефти — относительно нейтральный, публикация учетных данных за прошедшую неделю API перенесена на среду 16-02-17, причина — выходной день в США — День Президента. Эксперты fortraders.org обращают ваше внимание на публикацию индекса цен потребителей в Великобритании. Институт ZEW публикует индекс текущих условий и экономических настроений в Германии. Данные по производственным продажам в Канаде. Публикуются данные казначейских операций в США. В течение дня выступают представители FOMC. В Дохе будет проходить неформальная встреча министров Саудовской Аравии, Венесуэлы, Катара и России.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 16 февраля 2016 года

Уровни сопротивления (Март 16):

• R3 = 34,48
• R2 = 30,81
• R1 = 30,29

Срединная линия:

• PP = 29,10

Уровни поддержки:

• S1 = 29,10
• S2 = 28,43
• S3 = 27,91

Итоги по открытым позициям 15 февраля 2016 года

В течение рабочего времени позиции на покупку и продажу нефти не открывались.

Торговый план по нефти WTI на 16 февраля 2016 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

• Учитываем сильную ограниченную волатильность прошедшей торговой сессии, это привело к смешанным показателям расчетных уровней.
• Развитие ситуации на границе Турции. Новости, слухи поступающие о развитии ситуации в отношениях России и Турции.
• Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены.
• Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран, не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
• Есть риск косвенного влияния на рыночные настроения динамика курса доллара США.

Состояние цены:

• Недельное — снижение в зоне перепроданности.
• Дневное состояние цены — текущее состояние — резкий подъем в зоне перепроданности.
• Внутридневное — текущее состояние смешанное, преобладание перекупленности — риски — встречные коррекционные движения.

Диапазонный уровень 29,55 — 29,65 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота, рассматриваем его как уровень первой поддержки и «психологическую» нагрузку данного уровня.

Позиции на покупку:

• Тест и закрытие цены на нефть выше 29,70 — 29,80, на временном интервале М30 даст подтверждение сигнала развития рисков коррекционного роста цены и ослабления движения цены вниз.
• Цели движения — возврат цены к уровню 29,95 — 30,05, продолжение движения к уровню 30,25 — 30,35.
• Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 30,35 — 30,45.
• Тест и закрытие цены на нефть выше 30,45 — 30,55 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх.
• Целевыми уровнями движения будут возврат к уровням 30,90 — 31,00.
• Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 30,95 — 31,05.
• Тест и закрытие цены на нефть выше 31,15 — 31,25 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх.
• Целевыми уровнями движения будут возврат к уровням 31,55 — 31,65.
• Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 31,55 — 31,65 — учитываем, что данный уровень рассматривается как долгосрочное сопротивление коррекционному возврату цены — тест и закрытие выше него несет риски ускорения движения цены вверх — целевым уровнем импульса будет 32,60 — 32,80.
• При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 32,55 — 32,65.

Позиции на продажу:

• Тест и закрытие ниже уровня 29,55 — 29,45 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и остановки коррекционного возврата цены к уровню.
• Целевым уровнем движения цены будет возврат к 29,25 — 29,15, продолжение движения к уровню 28,85 — 28,80.
• Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 28,80 — 28,90.
• Тест и закрытие ниже уровня 28,80 — 28,70 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
• Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 28,45 — 28,35.
• Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 28,25 — 28,35.
• Тест и закрытие ниже уровня 28,20 — 28,10 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и ускорение движения.
• Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровням 27,85 — 27,75.
• Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 28,10 — 28,00 .
• При ускорении движения вниз, дневной минимум будет формироваться на отметке 27,65 — 27,45.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.

Онлайн обсуждение прогнозов цены на нефть

• Нефть — прогнозы и торговля

Актуальные форекс прогнозы, аналитика и биржевые новости

• Официальный курс доллара США к рублю на 17 февраля 2016 года упал на 1 рубль 53,42 копейки
• Протокол заседания РБА: ставку снизить можно, но пока нет поводов для беспокойства
• Как цены на нефть заставят ФРС повысить ставку в 2016 году?
• Выступление Драги: ЕЦБ планирует на март большие изменения
• Турция и Саудовская Аравия готовятся к войне – рынки в минусе