В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortrader.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.
Итоги предыдущего торгового дня
В среду, 15 июня 2016 года, нефть WTI – CLx (июль16) завершили торги со следующими параметрами:
- Самая высокая цена за торговый день (H) = 48,72 (+0,03*)
- Самая низкая цена за торговый день (L) = 47,28 (-0,56*)
- Цена закрытия дня (С)= 48,01 (-0,48*)
- Официальная цена закрытия CL (июнь16) = 47,75 (+0.26*)
(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).
Прошедшая сессия по июльскому фьючерсному контракту на нефть марки WTI показывала достаточно нервную и сильную внутридневную динамику.
На прошедшую среду пришлось два достаточно значимых события:
- Первый – традиционные данные по запасам сырой нефти и нефтепродуктов в США за неделю от EIA.
- Второй – итоги двухдневного заседания FOMC и выступление главы комитета Jannet Yellen.
Данные EIA о инвентарных запасах сырой нефти и нефтепродуктов в США за прошедшую неделю (фактическое / ожидания):
- EIA Weekly Crude Oil Inventories: -0.933M vs -2.260M
- EIA Weekly Distillates Stocks: 0.786M vs -0.249M
- EIA Weekly Gasoline Inventories: -2.625M vs -0.243M
- По данным EIA стратегические нефтяные резервы США без изменений и составляют 695,104М баррелей.
- Добыча сырой нефти в США за прошедшую неделю снизилась на 29К баррелей в сутки и составляла 8,716М баррелей в сутки против 8,745М баррелей в сутки неделей ранее и 9,589М баррелей в сутки год назад.
- Импорт сырой нефти в США: -0,083М баррелей в сутки до значения 7,622М баррелей в сутки.
- По данным EIA инвентарные запасы в терминале хранения и распределения Cushing: +0,904М баррелей до значения 66,461М баррелей.
- Загруженность нефтепереработки в США: 90,2% против 90,9% неделей ранее.
Полученные данные вышли в разрез статистике от API. Данные по сырой нефти вышли хуже ожиданий, однако, в отличие от API, они показали сокращение. Заметно упали запасы в бензине, данные вышли лучше ожиданий.
Добыча продолжила снижение, однако отметим, снижение идет заметно слабее среднерыночных ожиданий.
Данные EIA о снижении суточных показателей добычи пришли на фоне роста активных буровых установок. Отметим, что рост не носит «взрывного» характера, однако указывает на то, что нефтяные компании принимают низкие цены и строят свои планы исходя из этого. Компания Apache Corp. заложила в корпоративный бюджет среднюю цену барреля на уровне 35. Исходя из этого будут строится ее инвестиционные и производственные планы. Текущие цены и позволяют реализовать планы компании по вводу пяти буровых установок. В целом, это отражает взгляды нефтегазовой индустрии в США.
Вторым и достаточно сильным фактором влияния на биржевые цены на нефть оказали итоги заседания FOMC.
Комитет оставил значения учетных ставок на прежних значениях, как и ожидалось.
Основное, давление оказал итоговый доrлад главы FOMC Jannet Yellen. В нем было отмечено, что риски для экономики США достаточно высоки и несут трудности в их прогнозировании. Однако, уже традиционно, было отмечено, что ставки могут быть повышены в течении года. Отмечена слабость потребительской активности. Основные риски для США – внешнее влияние.
К этому добавляется ожидания «Brexit». Напомним, сегодня заседает Банк Англии.
Предстоящий референдум в Великобритании получил достаточно сильную информационную поддержку. Мнения полярные, прогнозы по итогам и влиянию также различны. Это оказывает достаточно сильное влияние на участников финансовых рынков и вылилось в неприятие рисков и уход в безопасные активы. Как результат, на рынке облигаций суверенные бонды уходят в отрицательные значения из-за высокого спроса на них.
Новостной фон, влияющий на цены на нефть 16 июня 2016 года
Новостной фон в течении дня для рынка нефти — EIA публикует данные о запасах природного газа в США, остальные поступающие в течении дня данные будут оцениваться с точки зрения влияния на конечный спрос. Эксперты fortrader.org обращают ваше внимание: публикуются данные о розничных продажах в Великобритании. Публикуются индексы CPI потребительских цен Еврозоны, США. Публикуются данные по рынку труда США – показатели заявок по безработице. Публикуется индекс ФРС Филадельфии. Заседание ЦБ Швейцарии – решение по учетной ставке. Заседание Банка Англии – решение по учетной ставке.
В течение дня выступают официальные представители Банка Англии, Еврогруппы.
Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 16 июня 2016 года
Уровни сопротивления (Июль_16):
- R3 = 49,80
- R2 = 49,26
- R1 = 48,37
Срединная линия:
- PP = 47,83
Уровни поддержки:
- S1 = 46,94
- S2 = 46,39
- S3 = 45,57
Итоги по открытым позициям 15 июня 2016 года
В течение рабочего времени позиции на покупку и продажу нефти не открывались.
Торговый план по нефти WTI на 16 июня 2016 года
Стратегия на сегодняшний день
В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:
- Учитываем фактор ожидания и получение прямых и косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
- Учитываем показатели волатильности прошедшей торговой сессии, это привело к смешанным показателям расчетных уровней.
- Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены относительно расчетных уровней.
- Новости, слухи, поступающие из региона Ближнего Востока, несут риск роста волатильности.
- Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран, не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
- Учитываем косвенное влияние динамики доллара США и действия финансовых регуляторов а так же, их возможные заявления.
Состояние цены:
- Недельное — текущее состояние — снижение в зоне перекупленности, отход от экстремальных значений.
- Дневное состояние цены — текущее состояние — резкое снижение и вход в зону перепроданности.
- Внутридневное — текущее состояние смешанное — риски — встречные коррекционные движения.
Диапазонный уровень 47,80 — 48,00 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота, рассматриваем как один из уровней сопротивления при возвратном движении цены.
Позиции на покупку:
- В работе учитываем, что уровень «50» продолжает нести значимую психологическую нагрузку. Тест и закрытие выше него несет риск ускорение движения ценового значения, тест и закрытия ниже него несет риск отказа от роста и возможное ускорение снижения на ликвидации ставок на рост.
- Тест и закрытие цены на нефть выше 48,00 — 48,10 на временном интервале М30 даст подтверждение развитию рисков коррекционного роста цены и ослабление движения цены вниз.
- Цели движения — возврат цены к уровню 48,20 — 48,30, продолжение движения к уровням 48,45 – 48,55.
- Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 47,95 — 48,05, а также уровнях 48,15 – 48,25.
- Тест и закрытие цены на нефть выше 48,55 — 48,65 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
- Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 48,85 — 48,95, продолжение движения к уровням 49,10 – 49,20.
- Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 48,65 — 48,75 и уровне 49,00 – 49,10.
- Тест и закрытие цены на нефть выше 49,25 — 49,35 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
- Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 49,55 — 49,65, продолжение движения к уровню 49,85 – 49,95.
- Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 49,45 — 49,55, а также уровнях 49,65 – 49,75.
- При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 48,40 – 48,64, при ускорении движения на уровнях 49,11 — 49,59.
Позиции на продажу:
- Тест и закрытие ниже уровня 47,80 — 47,70 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз от уровня с возможным ускорением движения.
- Целевым уровнем движения цены будет возврат к 47,55 — 47,45, продолжение к уровням 47,05 – 46,95.
- Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 47,55 — 47,65 и 47,25 – 47,15 и 47,05 – 46,95.
- Тест и закрытие ниже уровня 46,90 — 46,80 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
- Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 46,35 — 46,45.
- Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 46,65 — 46,55.
- Тест и закрытие ниже уровня 46,30 – 46,20 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз.
- Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровню 46,00 – 45,90 и далее к уровню 45,65 – 45,55.
- Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 46,05 – 46,15 и уровнях 45,95 – 45,85 и 45,65 – 45,55.
- При движении цены вниз, дневной минимум будет формироваться на уровне 46,50 – 46,26 при ускорении движения цены вниз на отметке 45,79 — 45,32.
Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.
Обсуждение торговли и прогнозов цены на нефть
Форекс прогнозы, аналитика и биржевые новости
- Официальный курс доллара США к рублю на 17 июня 2016 года упал на 5,38 копейки
- Итоги заседания Банка Японии 16 июня: регулятор испугался Brexit — курс иены растет
- Заседание ФРС 15 июня: почему упал курс доллара США и что помешало повысить ставку?
- Народный банк Китая запрещает ФРС США повышать ставку
- Рынок Forex 16 июня: 3 наиважнейших события дня