Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 16 июня 2016 года

Прогноз цен на нефть и стратегия торговли нефтью на сегодня предлагают торговые сигналы от уровня 47,80 — 48,00 с учетом реакции доллара на итоги заседания ФРС.

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortrader.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В среду, 15 июня 2016 года, нефть WTI – CLx (июль16) завершили торги со следующими параметрами:

  • Самая высокая цена за торговый день (H) = 48,72 (+0,03*)
  • Самая низкая цена за торговый день (L) = 47,28 (-0,56*)
  • Цена закрытия дня (С)= 48,01 (-0,48*)
  • Официальная цена закрытия CL (июнь16) = 47,75 (+0.26*)

(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).

Прошедшая сессия по июльскому фьючерсному контракту на нефть марки WTI показывала достаточно нервную и сильную внутридневную динамику.

На прошедшую среду пришлось два достаточно значимых события:

  • Первый – традиционные данные по запасам сырой нефти и нефтепродуктов в США за неделю от EIA.
  • Второй – итоги двухдневного заседания FOMC и выступление главы комитета Jannet Yellen.

Данные EIA о инвентарных запасах сырой нефти и нефтепродуктов в США за прошедшую неделю (фактическое / ожидания):

  • EIA Weekly Crude Oil Inventories: -0.933M vs -2.260M
  • EIA Weekly Distillates Stocks: 0.786M vs -0.249M
  • EIA Weekly Gasoline Inventories: -2.625M vs -0.243M
  • По данным EIA стратегические нефтяные резервы США без изменений и составляют 695,104М баррелей.
  • Добыча сырой нефти в США за прошедшую неделю снизилась на 29К баррелей в сутки и составляла 8,716М баррелей в сутки против 8,745М баррелей в сутки неделей ранее и 9,589М баррелей в сутки год назад.
  • Импорт сырой нефти в США: -0,083М баррелей в сутки до значения 7,622М баррелей в сутки.
  • По данным EIA инвентарные запасы в терминале хранения и распределения Cushing: +0,904М баррелей до значения 66,461М баррелей.
  • Загруженность нефтепереработки в США: 90,2% против 90,9% неделей ранее.

Полученные данные вышли в разрез статистике от API. Данные по сырой нефти вышли хуже ожиданий, однако, в отличие от API, они показали сокращение. Заметно упали запасы в бензине, данные вышли лучше ожиданий.

Добыча продолжила снижение, однако отметим, снижение идет заметно слабее среднерыночных ожиданий.

Данные EIA о снижении суточных показателей добычи пришли на фоне роста активных буровых установок. Отметим, что рост не носит «взрывного» характера, однако указывает на то, что нефтяные компании принимают низкие цены и строят свои планы исходя из этого. Компания Apache Corp. заложила в корпоративный бюджет среднюю цену барреля на уровне 35. Исходя из этого будут строится ее инвестиционные и производственные планы. Текущие цены и позволяют реализовать планы компании по вводу пяти буровых установок. В целом, это отражает взгляды нефтегазовой индустрии в США.

Вторым и достаточно сильным фактором влияния на биржевые цены на нефть оказали итоги заседания FOMC.

Комитет оставил значения учетных ставок на прежних значениях, как и ожидалось.

Основное, давление оказал итоговый доrлад главы FOMC Jannet Yellen. В нем было отмечено, что риски для экономики США достаточно высоки и несут трудности в их прогнозировании. Однако, уже традиционно, было отмечено, что ставки могут быть повышены в течении года. Отмечена слабость потребительской активности. Основные риски для США – внешнее влияние.

К этому добавляется ожидания «Brexit». Напомним, сегодня заседает Банк Англии.

Предстоящий референдум в Великобритании получил достаточно сильную информационную поддержку. Мнения полярные, прогнозы по итогам и влиянию также различны. Это оказывает достаточно сильное влияние на участников финансовых рынков и вылилось в неприятие рисков и уход в безопасные активы. Как результат, на рынке облигаций суверенные бонды уходят в отрицательные значения из-за высокого спроса на них.

Новостной фон, влияющий на цены на нефть 16 июня 2016 года

Новостной фон в течении дня для рынка нефти — EIA публикует данные о запасах природного газа в США, остальные поступающие в течении дня данные будут оцениваться с точки зрения влияния на конечный спрос. Эксперты fortrader.org обращают ваше внимание: публикуются данные о розничных продажах в Великобритании. Публикуются индексы CPI потребительских цен Еврозоны, США. Публикуются данные по рынку труда США – показатели заявок по безработице. Публикуется индекс ФРС Филадельфии. Заседание ЦБ Швейцарии – решение по учетной ставке. Заседание Банка Англии – решение по учетной ставке.

В течение дня выступают официальные представители Банка Англии, Еврогруппы.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 16 июня 2016 года

Уровни сопротивления (Июль_16):

  • R3 = 49,80
  • R2 = 49,26
  • R1 = 48,37

Срединная линия:

  • PP = 47,83

Уровни поддержки:

  • S1 = 46,94
  • S2 = 46,39
  • S3 = 45,57

Итоги по открытым позициям 15 июня 2016 года

В течение рабочего времени позиции на покупку и продажу нефти не открывались.

Торговый план по нефти WTI на 16 июня 2016 года

Торговый план по нефти WTI на 16 июня 2016 года
Торговый план по нефти WTI на 16 июня 2016 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

  • Учитываем фактор ожидания и получение прямых и косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
  • Учитываем показатели волатильности прошедшей торговой сессии, это привело к смешанным показателям расчетных уровней.
  • Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены относительно расчетных уровней.
  • Новости, слухи, поступающие из региона Ближнего Востока, несут риск роста волатильности.
  • Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран, не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
  • Учитываем косвенное влияние динамики доллара США и действия финансовых регуляторов а так же, их возможные заявления.

Состояние цены:

  • Недельное — текущее состояние — снижение в зоне перекупленности, отход от экстремальных значений.
  • Дневное состояние цены — текущее состояние — резкое снижение и вход в зону перепроданности.
  • Внутридневное — текущее состояние смешанное — риски — встречные коррекционные движения.

Диапазонный уровень 47,80 — 48,00 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота, рассматриваем как один из уровней сопротивления при возвратном движении цены.

Позиции на покупку:

  • В работе учитываем, что уровень «50» продолжает нести значимую психологическую нагрузку. Тест и закрытие выше него несет риск ускорение движения ценового значения, тест и закрытия ниже него несет риск отказа от роста и возможное ускорение снижения на ликвидации ставок на рост.
  • Тест и закрытие цены на нефть выше 48,00 — 48,10 на временном интервале М30 даст подтверждение развитию рисков коррекционного роста цены и ослабление движения цены вниз.
  • Цели движения — возврат цены к уровню 48,20 — 48,30, продолжение движения к уровням 48,45 – 48,55.
  • Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 47,95 — 48,05, а также уровнях 48,15 – 48,25.
  • Тест и закрытие цены на нефть выше 48,55 — 48,65 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
  • Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 48,85 — 48,95, продолжение движения к уровням 49,10 – 49,20.
  • Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 48,65 — 48,75 и уровне 49,00 – 49,10.
  • Тест и закрытие цены на нефть выше 49,25 — 49,35 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
  • Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 49,55 — 49,65, продолжение движения к уровню 49,85 – 49,95.
  • Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 49,45 — 49,55, а также уровнях 49,65 – 49,75.
  • При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 48,40 – 48,64, при ускорении движения на уровнях 49,11 — 49,59.

Позиции на продажу:

  • Тест и закрытие ниже уровня 47,80 — 47,70 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз от уровня с возможным ускорением движения.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат к 47,55 — 47,45, продолжение к уровням 47,05 – 46,95.
  • Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 47,55 — 47,65 и 47,25 – 47,15 и 47,05 – 46,95.
  • Тест и закрытие ниже уровня 46,90 — 46,80 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 46,35 — 46,45.
  • Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 46,65 — 46,55.
  • Тест и закрытие ниже уровня 46,30 – 46,20 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровню 46,00 – 45,90 и далее к уровню 45,65 – 45,55.
  • Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 46,05 – 46,15 и уровнях 45,95 – 45,85 и 45,65 – 45,55.
  • При движении цены вниз, дневной минимум будет формироваться на уровне 46,50 – 46,26 при ускорении движения цены вниз на отметке 45,79 — 45,32.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.

Обсуждение торговли и прогнозов цены на нефть

Форекс прогнозы, аналитика и биржевые новости

Fortrader contentUrl Suite 11, Second Floor, Sound & Vision House, Francis Rachel Str. Victoria Victoria, Mahe, Seychelles +7 10 248 2640568

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Ещё из этой категории


Сегодня


Последние образовательные статьи


Редактор рекомендует


Загружаем...