Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 16 января 2017 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortraders.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В пятницу, 13 января 2017 года, биржевые фьючерсы на нефть WTI – CLx (февраль17) завершили торги со следующими параметрами:

Самая высокая цена за торговый день (H) = 53,17 (-0,33*)
Самая низкая цена за торговый день (L) = 52,27 (+0,15*)
Цена закрытия дня (С) = 52,37 (-0,64*)
Официальная цена закрытия CL (январь17) = 52,23 (+0,14*)

(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).

Прошедшая сессия по февральскому фьючерсному контракту (CLG7) на сырую нефть марки WTI показывала сильную внутридневную волатильность.

Отметим, что ход торговой сессии пятницы был достаточно нервным. Смена настроений и текущей оценки менялась от оптимизма до крайнего негатива. Основные причины уже достаточно привычны. Нефтяная сделка официально стартовала с 1 января, поступающие данные несут эффект запаздывания. Это не дает возможности оценить, насколько процесс идет в рамках договоренности. Точнее, не то, на сколько в абсолютных баррелях идет снижение, а то насколько добросовестно участники сделки выполняют заявленные решения.

По получаемым данным Саудовская Аравия практически достигла своих обязательств, Кувейт, а также ОАЭ снижают добычу. Данные из Казахстана показывают, что и они снизили добычу. Это снижение укладывают в ход выполнения обязательств. Россия также на официальном уровне подтвердила, что страна приступила к мерам по сокращению добычи в рамках договоренностей.

[info_block align=»right» linkText=»Отменят ли экономические санкции: прогноз курса рубля» linkUrl=»https://fortraders.org/fundamental/kurs-rublya/vlasti-rf-i-rynok-gotovyatsya-k-otmene-sankcij-protiv-rossii.html» imageUrl=»http://files.fortraders.org/uploads/2016/12/kurs-rublya-12-730×490.jpg»]Власти РФ и рынок готовятся к отмене санкций против России[/info_block]

Отметим, что в ходе энергетической конференции, официальные лица стран ОПЕК высказывали уверенность и готовность к добросовестному выполнению обязательств. На 20-е числа января намечена встреча в Вене, основной темой которой будет формирование мониторинговой миссии, цель которой — сбор и анализ как первичных данных, так и вторичных, о суточной добыче и экспорте стран участниц картельной сделки. Несмотря на то, что комиссия не имеет «карательных» полномочий, ее наделили мандатом на «политическое» влияние к нарушителям сделки. В целом, это явно и безусловно указывает на то, что «историческая нефтяная сделка» является добровольным решением каждой из сторон. Строгое выполнение обязательств, равно как и их нарушение, не несут прямой угрозы стороне. Все действия, манипуляции направлены на внешнее давление на мировой рынок сырой нефти со стороны поставщиков сырья. В условиях картельной сделки нет ни одного пункта, направленного на стимулирования спроса. Основная задача – снижение избыточного предложения и рекордных запасов сырой нефти в мире.

Учитывая эти моменты, это только те, которые лежат на поверхности, можно учитывать, что исполнение картельного сговора идет по ситуативной модели. Страны вписывают в исполнение свои текущие технические работы, перегруппировку по месторождениям и сортам добываемой сырой нефти. Эти процессы не долговременны. Отметим, что снижение в Кувейте идет с масштабными работами по ремонту и модернизации на трубопроводах и месторождениях. Снижение в Саудовской Аравии происходит на фоне снижения добычи и экспорта тяжелых сортов сырой нефти. Россия находится в стадии естественного снижения добычи по причине климатических условий. Снижение в Венесуэле обусловлено аварийным состояниям оборудования как на буровых, так и на транспортировке. Основная причина — низкий уровень капитальных затрат в течение многих лет.

Негатив в ожиданиях добавляет то, что суточная добыча в Ливии находится в процессе роста. Скорость, с которой страна возвращается в ТОП экспортеров, наводит на мысль, что объемы снижения картелем могут быть покрыты ливийским экспортом.

На стороне позитива были данные из Китая. По данным официальной статистики страна продолжила наращивать импорт сырой нефти. Однако, экспорт нефтепродуктов из Китая также показывает существенных рост. Отметим, что годовой экспорт из Китая показал почти 25%. Также отметим мнение главы крупнейшей национальной нефтяной компании — он прогнозирует, что зависимость от импортной сырой нефти в 2017 году будет находится на уровне 63% против 63,5% в ушедшем году. Это дает основания учитывать, что импорт в Китай будет, по крайней мере, на текущих уровнях. Напомним, что существенный прирост в показателях импорта дали частные нефтяные компании. Расширение квот на экспорт и импорт для «чайников» нашло отражение в этих данных.

К позитиву можно отнести данные компании Baker Hughes. В пятницу, компания сообщила о снижение числа буровых установок.

По данным компании за неделю, завершившуюся 13 января, число буровых установок в США снизилось на 6 штук до общего числа 659 единиц. Количество нефтяных буровых установок снизилось на 7 единиц до общего числа 522 штуки. Число газодобывающих установок увеличилось на 1 штуку до общего числа 136 единиц.

Отметим, что снижение произошло впервые за 11 недель или с конца октября 2016 года. Напомним, что последние данные EIA показывают текущую добычу в США на уровне 8,95М баррелей в сутки.

Из факторов, которые косвенно влияли и будут на этой неделе оказывать влияние, отметим динамику курса индекса доллара США. Рост волатильности на валютном рынке вызван приближением официального вступления в должность нового президента США, прошедшие выступления которого были ожидаемы финансовыми рынками, однако он не дал ясности в дальнейших действиях и направлениях. Заявленные в ходе выборов шаги достаточно неоднозначны, уже озвученные мысли привели к росту неопределенности как экономике, так и в политике. Такая ситуация вынуждает участников финансовых рынков искать «убежище» на период неопределенности. Это может спровоцировать процесс именуемый «неприятие рисков».

Отметим, что из-за выходного дня в США выход данных API, EIA и публикация отчетов OPEK и IEA сдвигаются на один день вперед.

Напомним также, что на текущий месяц запланированы встречи стран ОПЕК, как на конференциях, так и в Вене.

Новостной фон, влияющий на цену сырой нефти 16 января 2017 года

Новостной фон в течение дня для рынка нефти — относительно нейтральный. В течение дня вероятны выступления представителей ОПЕК и стран-экспортеров, не входящих в картель. Остальные, поступающие в течение дня данные будут оцениваться с точки зрения влияния на конечный спрос. Эксперты fortraders.org обращают ваше внимание:

публикуются данные по Италии – индексы CPI и HICP потребительских цен;
сводные данные по Еврозоне – показатели торгового баланса;
поздно вечером выходят данные по Новой Зеландии – показатели делового доверия и инвестиций в основной капитал NZIER;
данные по Австралии – показатель продаж автомобилей, индекс цены на недвижимость. Данные по Японии – показатель промышленного производства, данные о производственной загрузке;
в течение дня выступают официальные представители Банка Англии;
В США выходной день – День Мартина Лютера Кинга.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 16 января 2017 года

Уровни сопротивления (февраль17):

R3 = 53,86
R2 = 53,52
R1 = 52,96

Срединная линия:

PP = 52,62

Уровни поддержки:

S1 = 52,06
S2 = 51,72
S3 = 51,16

Торговый план по нефти WTI на 16 января 2017 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

Учитываем фактор ожидания и получение прямых и косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
Учитываем показатели волатильности прошедшей торговой сессии.
Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены относительно расчетных уровней и их текущее значение.
Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран, не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
Учитываем косвенное влияние динамики доллара США и действия финансовых регуляторов, а также их возможные заявления.
Учитываем фактор «вхождения в должность и новые назначения» избранного президента США – риски рост волатильности.
Учитываем влияние праздничных дней – риски снижение ликвидности и рост волатильности.

Состояние цены:

Недельное — текущее состояние — снижение показателя на значениях зоны перекупленности.
Дневное состояние цены — рост и консолидация показателя на значениях зоны перепроданности, ниже уровня «50».
Внутридневное — текущее состояние смешанное — риски встречных коррекционных движений.
Диапазонный уровень 52,55 – 52,65 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота.
Уровни 56 — 57 на текущий момент рассматриваются как локальные сопротивления.
Тест и закрытие выше — несет риск ускорение движения ценового значения, тест и закрытия ниже — несет риск отказа от роста и возможное ускорение снижения на ликвидации ставок, как на рост, так и на снижение.
Уровни 50 — 49 рассматриваем как уровни консолидации и поддержки. Тест и закрытие ниже несет риски ускорения снижения на ликвидации ставок на рост.
Тесты и закрытия выше нижней границы несут вероятность продолжения консолидации внутри диапазона.

Позиции на покупку:

Тест и закрытие цены на нефть выше 52,60 — 52,70 на временном интервале М30 даст подтверждение остановки снижения цены и развитию рисков коррекционного роста цены.
Цели движения — возврат цены к уровню 52,90 – 53,00, продолжение движения к уровням 53,05 – 53,15.
Учитываем риск формирования локальных сопротивлений на уровнях 52,55 — 52,65, а также уровнях 52,85 – 52,95, 53,05 – 53,15.
Тест и закрытие цены на нефть выше 53,20 — 53,30 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 53,55 – 53,65.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 53,15 – 53,25, 53,55 – 53,65.
Тест и закрытие цены на нефть выше 53,55 — 53,65 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 53,95 — 54,05, продолжение движения к уровням 54,25 – 54,35.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 53,75 — 53,85, а также уровнях 54,05 – 54,15, 54,35 – 54,45.
При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 53,60 – 53,86, при ускорении движения на уровнях 54,39 — 54,91.

Позиции на продажу:

Тест и закрытие ниже уровня 52,50 — 52,40 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз от уровня с возможным ускорением движения.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к 52,30 — 52,20, продолжение движения к уровням 52,05 – 51,95.
Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 52,35 — 52,25 и уровнях 52,15 – 52,05, 52,00 – 51,90.
Тест и закрытие ниже уровня 51,95 — 51,85, даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 51,75 – 51,65.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 52,10 — 52,00 и уровнях 51,80 – 51,70.
Тест и закрытие ниже уровня 51,60 –51,50 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможное ускорение движение цены.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровню 51,35 – 51,25, продолжение движения к уровням 51,10 – 51,00, 50,85 – 50,75.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 51,65 – 51,55 и уровнях 51,35 – 51,25, 51,05 – 50,95, 50,55 – 50,45.
При движении цены вниз, дневной минимум будет формироваться на уровне 51,50 – 51,24, при ускорении движения цены вниз на отметке 50,71 — 50,19.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.