Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 17 декабря 2015 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала FORTRADER предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В среду, 16 декабря, нефть WTI – CLx (январь 16) завершила торги со следующими параметрами:

Самая высокая цена за торговый день (H) = 37,35 (-0,53*)
Самая низкая цена за торговый день (L) = 35,29 (-0,74*)
Цена закрытия дня (С)= 35,52 (-1,83*)
Официальная цена закрытия CL (декабрь 15) = 40,39 (-4,87*)

(* — к предшествующему дню, долларов за баррель).

Прошедшая сессия по январскому фьючерсному контракту на нефть марки WTI, показывала сильную внутридневную волатильность. В ходе торговой сессии цена на нефть показывала снижение около 5,0%.

Опубликованы данные о недельных коммерческих запасах сырой нефти и нефтепродуктов в США от EIA ( фактическое / ожидания ):

EIA Weekly Crude Oil Inventories: 4,801M vs -1,417M
EIA Weekly Distillates Stocks: 2,563M vs 2,204M
EIA Weekly Gasoline Inventories: 1,731M vs 1,952M

Данные о запасах сырой нефти вышли значительно хуже, как ожиданий, так и неделей ранее -3,568М. Дистилляторы вышли также хуже ожиданий, но сократились по отношению к данным неделей ранее 4,998М. Товарные запасы бензина вышли лучше ожиданий, но хуже неделей ранее 0,786М. Загрузка НПЗ в США составила 92%.

Общий показатель товарных запасов сырой нефти в США находится на 490,7М баррелей, это максимальные значения для этого времени года почти за 80 лет.

Итогом заседания FOMC стало повышение базовой ставки до 0,25 — 0,5%. Отметим, что это первое повышение процентной ставки с 2006 года. В итоговом заявлении Джанет Йеллен, отметила, что FOMC рассматривает постепенное повышение ставок в течении 2016 и 2017 годов. Также было отмечено, что риски, существующие в мировой экономике, находят отражение на США, однако влияние их достаточно ограниченно. Рынок труда показывает стабилизацию, есть признаки его расширения. Риски инфляционных ожиданий низки, дефляционные процессы естественны и кратковременны. Отмечалось, что закладываемая модель оценки экономики дает основания полагать, что отход от «ультранизких ставок и дешевых денег» оправдан и целесообразен.

Индекс производственной активности в Германии PMI 53,0 vs 53,0
Индекс потребительских цен в Еврозоне CPI 0,2% vs 0,1%
Промышленное производство в США -0,6% vs -0,1%
Разрешения на строительство в США 1.289М vs 1.150М
Импорт в Японию -10,2% vs -8,3%
Экспорт из Японии -3,3% vs -1,5%
Торговый баланс Японии -380В vs -446В

Процесс ввода экономических санкции между Россией и Турцией набирает обороты. Страны обмениваются достаточно резкими заявлениями о развитии конфликта.

Напомним, Турция входит в НАТО, страны альянса приняли программу поддержки в текущих условиях. Турция контролирует судоходство через пролив Босфор и выступает одним из основных узлов транспортировки сырой нефти и нефтепродуктов. ВМС Турции проводят масштабные учения в зоне пролива. Турция начинает реализовывать меры по ужесточению формального контроля проходящих судов.

Новостной фон, влияющий на цены на нефть 17 декабря 2015 года

Новостной фон в течении дня для рынка нефти — достаточно нейтрален. Поступающие в течении дня данные и новости будут рассматриваться в контексте текущего состояния и оценок перспектив конечного спроса. Эксперты FORTRADER обращают ваше внимание на публикацию индекса бизнес климата в Германии. Публикуются данные стоимости рабочей силы в ЕС. Выходят данные по рынку труда в США — недельные заявки по безработице, индекс производственной активности Филадельфии, индекс цен недвижимости в Китая, решение по учетной ставке Банка Японии.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 17 декабря 2015 года

Уровни сопротивления (Январь 16):

R3 = 38,99
R2 = 38,17
R1 = 36,94

Срединная линия:

PP = 36,12

Уровни поддержки:

S1 = 34,89
S2 = 34,07
S3 = 32,84

Итоги по открытым позициям 16 декабря 2015 года

В течение рабочего времени позиции на покупку и продажу нефти не открывались.

Торговый план по нефти WTI на 17 декабря 2015 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

Учитываем достаточно сильную, внутридневную динамику и волатильность цены предшествующего дня, это привело к смешанным данным расчетных показателей уровней поддержек и сопротивлений, несет риски, как сильных проходов цены так и ограничения движения, риски развития сильного коррекционного движения цены внутри дня.
Развитие ситуации в Сирии и регионе в целом. Поступление новостей, слухов может вызвать рост волатильности в рынках.
Развитие кризисной ситуации между Турцией и Россией. Динамика, заявления, события несут риск роста волатильности цены.
Учитываем косвенное влияние на динамику цены состояния индекса доллара США. Учитываем фактор текущей оценки решения FOMC — риски косвенного влияния на рынок сырой нефти — рост волатильности.
Учитываем ожидания публикации статистических данных — риски снижения ликвидности и волатильности перед выходом и ростом ликвидности и волатильности по факту выхода.

Состояние цены:

Недельное — в зоне перепроданности, текущее состояние — экстремальные значения.
Дневное состояние цены — зона перепроданности.
Внутридневное — текущее состояние смешанное — риски снятия экстремальных значений коррекционным движениями.

Диапазонный уровень 36,10 — 36,20 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота движения цены и первый уровень сопротивления.

Позиции на покупку:

Тест и закрытие цены на нефть выше 36,15 — 36,25, на временном интервале М30 даст подтверждение сигнала развития рисков коррекционного роста цены.
Цели движения — возврат цены к уровню 36,35 — 36,55, продолжение к уровню 36,75 — 36,80.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 36,35 — 36,40 и на уровне 36,65 — 36,70.
Тест и закрытие цены на нефть выше 37,05 — 37,15 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх.
Целевыми уровнями движения будут возврат к уровням 38,05 — 37,95.
Учитываем риски формирования локального сопротивления на уровне 38,25 — 38,30 и на уровне 37,55 — 37,75.
Тест и закрытие цены на нефть выше 38,20 — 38,30 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх.
Целевыми уровнями движения будут 38,80 — 38,90.
Учитываем возможность формирования на уровне 38,55— 38,55 локального сопротивления.
Уровень 38,90 — 39,10 выступает сопротивлением текущему коррекционному UP-тренду и сформировал признаки разворотного уровня, тест и закрытие выше него несет риск ускорения движения цены.
При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 39,25 — 39,45. Учитываем что данный диапазонный уровень рассматривается как сильное сопротивление текущему движению цены на нефть, тест и закрытие выше него несет риски ускорения движения рыночной цены.

Позиции на продажу:

В работе учитываем, что диапазон 38,90 — 39,10 выступает уровнем сопротивления текущему коррекционному UP-тренду, зоной «психологического сопротивления» и минимальных цен», тест и закрытие выше него несет риски ускорения движения цены вверх.
Тест и закрытие ниже уровня 35,95 — 36,05 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и остановку коррекционного возврата цены.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к 35,75 — 35,65, продолжение движения к уровню 34,95 — 35,05.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 35,15 — 35,25.
Тест и закрытие ниже уровня 34,75 — 34,65 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к 34,15 — 34,20.
Учитываем риски формирования локальных уровней поддержки на на уровне 34,05 — 34,15.
Тест и закрытие ниже уровня 34,00 — 33,90 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и ускорение движения.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровням 33,15 — 33,25.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 33,65 — 33,55.
При ускорении движения вниз, дневной минимум будет формироваться на отметке 32,85 — 33,00.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.