В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortraders.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.
Итоги предыдущего торгового дня
Во вторник 17 мая 2016 года, нефть WTI – CLx (июнь16) завершили торги со следующими параметрами:
- Самая высокая цена за торговый день (H) = 47,98 (+0,78*)
- Самая низкая цена за торговый день (L) = 47,53 (+1,38*)
- Цена закрытия дня (С)= 48,31 (+0,59*)
- Официальная цена закрытия CL (май16) = 42,63 (+5,69*)
(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).
Прошедшая сессия по майскому фьючерсному контракту на нефть марки WTI показывала достаточно сильную внутридневную волатильность.
На ход торговой сессии оказывало влияние нарастание информационного фона оценивающего объемы и риски незапланированных сокращений и ожидание первого блока статистики о запасах сырой нефти и нефтепродуктов в США от API.
Данные API о коммерческих запасах сырой нефти и нефтепродуктов в США за прошедшую неделю (фактическое/ожидания):
- API Weekly Crude Oil Stock: -1.140M vs -3.000M
- API Weekly Distillates Stocks: -2.000M vs -1.400M
- API Weekly Gasoline Stock: -1.900M vs -1.300M
По данным API запасы сырой нефти в терминале хранения и распределения Cushing прибавили 0,508М, против роста 1,460М неделей ранее.
В целом, данные вышли в рамках информационного фона. Запасы сырой нефти вышли хуже ожиданий, но лучше против роста на 3,450М неделей ранее. Дистилляторы вышли лучше, как против ожиданий, так и неделей ранее. Запасы бензина показали сокращение, как против ожиданий, так и роста 0,271М неделей ранее. Рост в терминале Cushing отражает «спекулятивные» запасы длительного хранения.
В ходе торговой сессии биржевые цены на нефть фиксировали максимальные за семь месяцев значения. Получаемые новости из Канады давали неутешительные ожидания в части возобновления добычи. Огненная стихия вынудила проводить эвакуацию персонала с мест добычи. Ожидания, что погода поможет пожарным, не оправдываются на данный момент. Отметим, что процесс возобновления может занять более длительное время. Работы по инспекции трубопроводов пока не начаты.
Ситуация в Нигерии и Ливии остается достаточно напряженной. Развитие кризисной ситуации в Венесуэле пока далеко от разрешения.
Суммарно «незапланированные сокращения» оцениваются на уровне 2,4М баррелей в сутки.
С другой стороны, поступают данные, что страны ОПЕК вероятно продолжили процесс наращивания суточных показателей.
Оценить ситуацию с балансом достаточно трудно. Выпадение объемов, на данный момент, напрямую не вызывает перебои в поставках потребителям. Накопленные запасы позволяют исполнять своевременно и в полном объеме контракты. Тем более, что конечный спрос находится в состоянии стагнации. Страны экспортеры и нефтяные компании используют текущий рост биржевых цен для активного хеджирования ценовых рисков.
Новостной фон, влияющий на цены на нефть 18 мая 2016 года
Новостной фон в течении дня для рынка нефти — EIA публикует данные о учетных запасах сырой нефти и нефтепродуктов, показателях суточной добычи и импорту сырой нефти за прошедшую неделю, остальные поступающие в течении дня данные будут оцениваться с точки зрения влияния на конечный спрос. Эксперты fortraders.org обращают ваше внимание: публикуется индекс среднего персонального заработка, количество заявок по безработице, уровень безработицы в Великобритании, индекс потребительских цен Еврозоны, данные по операциям с ценными бумагами Канады, данные по рынку недвижимости США – индексы ипотечного финансирования. Публикуются «Минутки FOMC» — протокол прошедшего заседания, данные о промышленном производстве в США. Поздно вечером выходят данные по операциям на финансовых рынках Японии, данные по рынку труда Австралии. В течении дня выступают официальные представители FOMC.
Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 18 мая 2016 года
Уровни сопротивления (Июнь_16):
- R3 = 50,20
- R2 = 49,44
- R1 = 48,99
Срединная линия:
- PP = 48,26
Уровни поддержки:
- S1 = 47,78
- S2 = 47,05
- S3 = 46,57
Итоги по открытым позициям 17 мая 2016 года
В течение рабочего времени отрабатывались подтверждаемые сигналы.
Позиции на продажу:
- открытие: 48,15, закрытие: 47,80
- открытие: 47,90, закрытие: 47,65
- открытие: 47,90, закрытие: 47,70
Позиции на покупку:
- открытие: 48,23, закрытие: 48,39
- открытие: 47,88, закрытие: 48,15
- открытие: 47,95, закрытие: 48,20
- открытие: 48,15, закрытие: 48,35
Итог: семь операций = 168 пунктов.
Все позиции были закрыты, мониторинг, анализ рынка производился в режиме наблюдения (см. график).
Торговый план по нефти WTI на 18 мая 2016 года
Стратегия на сегодняшний день
В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:
- Учитываем фактор получение прямых и косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
- Учитываем показатели волатильности прошедшей торговой сессии, это привело к смешанным показателям расчетных уровней.
- Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены относительно расчетных уровней.
- Новости, слухи, поступающие из региона Ближнего Востока, несут риск роста волатильности.
- Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран, не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
- Учитываем косвенное влияние динамики доллара США и действия финансовых регуляторов.
- Учитываем начавшийся процесс перехода ликвидности с текущего на следующий биржевой контракт. Несет риски снижения ликвидности и рост волатильности. Официальное закрытие текущего произойдет 16-05-20.
Состояние цены:
- Недельное — текущее состояние — консолидация на значениях зоны перекупленности, экстремальные значения.
- Дневное состояние цены — текущее состояние —рост в зоне перекупленности, экстремальные значения.
- Внутридневное — текущее состояние смешанное — риски встречных коррекционных движений.
Диапазонный уровень 47,75 — 47,95 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота, в работе учитываем его ширину и рассматриваем как один из уровней поддержки при возвратном движении.
Позиции на покупку:
- Тест и закрытие цены на нефть выше 48,00 — 48,10 на временном интервале М30 даст подтверждение остановки возвратного снижения цены к уровню и развитию рисков коррекционного роста цены.
- Цели движения — возврат цены к уровню 48,20 — 48,25, продолжение движения к уровням 48,55 – 48,65 и 48,95 – 49,05.
- Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 48,15 — 48,25, а также уровнях 48,45 — 48,55 и 48,85 – 48,95.
- Тест и закрытие цены на нефть выше 49,10 — 49,15 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
- Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 49,45 — 49,55.
- Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 49,20 — 49,25, а также уровнях 49,45 – 49,55.
- Тест и закрытие цены на нефть выше 49,55 — 49,65 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
- Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 49,85 — 49,95, продожение движения к уровням 50,10 – 50,20.
- Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 49,85 — 49,95, а также уровнях 50,05 – 50,15.
- При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 50,23 — 50,71.
Позиции на продажу:
- Тест и закрытие ниже уровня 47,75 — 47,65 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз от уровня, возможно ускорения движения.
- Целевым уровнем движения цены будет возврат к 47,45 — 47,35, продолжение движения к уровню 47,05 – 47,15.
- Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 47,55 — 47,65, а также на уровне 47,10 – 47,15.
- Тест и закрытие ниже уровня 46,90 — 47,00 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
- Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровню 46,45 — 46,55.
- Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 47,05 — 46,95 и уровнях 46,65 – 46,55.
- Тест и закрытие ниже уровня 46,50 — 46,40 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения.
- Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 45,95 – 46,05.
- Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 46,25 – 46,15 и уровнях 45,95 – 45,85.
- При ускорении движения вниз, дневной минимум будет формироваться на отметке 46,83 — 46,35.
Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.
Исследовательская организация Conference Board of Canada сообщает, что ущерб, понесенный нефтяной промышленностью Канады от пожаров в провинции Альберта, незначительный и составляет 965 млн канадских долларов (764,2 млн долларов США).
Согласно данным Conference Board of Canada, из-за природного бедствия объем не добытой нефти в течении 14 дней в среднем составил 1,2 млн барр./сут. ВВП провинции Альберта потерял в текущем году 0,33% ВВП, а ВВП Канады – 0,06% ВВП.
Однако, город нефтяников Форт-Мак-Мюррей сильно пострадал, там сгорели 2,4 тыс. жилых домов и построек. По предварительным данным, ущерб достигает 9 млрд канадских долларов (около 7 млрд долларов США), поэтому многие страховые компании региона могут оказаться в кризисе.
Иран намерен увеличить экспорт нефти в мае до 2,1 миллиона баррелей в день, что на 60% выше показателей 2015 года, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на осведомленный источник.
Увеличение экспорта объясняется, в том числе, и устранением нехватки нефтяных танкеров, с которой страна столкнулась после снятия санкций в январе.
Поставки нефти из Ирана в азиатские страны в апреле составили 1,7 миллиона баррелей в день, что на треть больше показателей 2015 года, отметил источник агентства. На май Тегеран запланировал поставки на азиатские рынки в пределах 1,6 миллиона баррелей в день. Крупнейшим покупателем Ирана остается Китай (в апреле — 840 тысяч баррелей в день), в мае планируется 620 тысяч баррелей.
Наблюдается значительный рост экспорта нефти и в европейские страны. По данным источника агентства, в апреле Тегеран поставлял в Европу 487 тысяч баррелей в день, в мае планируется поставлять 400 тысяч баррелей нефти в день. В частности, планы по поставкам в Испанию в мае составляют 32 тысячи баррелей в день, в Грецию — 65 тысяч.
В апреле управляющий директор Национальной иранской нефтяной компании (NIOC) Рукнеддин Джавади (Rokneddin Javadi) говорил, что экспорт нефти достигнет 2 миллионов баррелей в сутки в течение ближайшего месяца, а на досанкционный уровень страна выйдет в июне.