Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 18 ноября 2016 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortraders.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В четверг, 17 ноября 2016 года, биржевые фьючерсы на нефть WTI – CLx (декабрь16) завершили торги со следующими параметрами:

Самая высокая цена за торговый день (H) = 46.58 (+0.17*)
Самая низкая цена за торговый день (L) = 44.88 (-0.15*)
Цена закрытия дня (С) = 45,42 (-0.15*)
Официальная цена закрытия CL (ноябрь16) = 50,43 (-5.01*)

(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).

Прошедшая сессия по декабрьскому фьючерсному контракту (CLZ6) на сырую нефть марки WTI показывала сильную внутридневную волатильность.

На ход торговой сессии влияли как прямые факторы, так и косвенные.

К прямым факторам можно отнести усиление ожиданий предстоящего заседания исполкома ОПЕК. Усилило положительные ожидания и настроения выступление министра энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих. Он отметил, что смотрит достаточно оптимистично на ход и итоги заседания в Вене. Он ожидает, что предварительные договоренности в Алжире будут обсуждены и принято положительное решение. Также ожидается, что решение о сокращение будет достигнуто. Данное решение позволит сбалансировать мировой рынок нефти. Было отмечено, что ОПЕК должна сократить собственную квоту до 32,5М баррелей в сутки.

[info_block align=»right» linkText=»Прогноз курса доллара» linkUrl=»https://fortraders.org/fundamental/kurs-dollara-prognoz/vystuplenie-jellen-17-noyabrya-signaly-signaly-signaly.html» imageUrl=»http://files.fortraders.org/uploads/2015/07/Janet-Yellen3.jpg»]Выступление Йеллен 17 ноября: сигналы, сигналы, сигналы![/info_block]

Отметим, что в столице Катара Дохе открывается энергетический саммит. Ожидается, что в ходе его проведения министры стран участниц проведут неформальное обсуждение данной проблемы. Напомним, министр энергетики Ирана на саммите не будет участвовать.

Отметим, что вербальное давление на мировые рынки нефти усилилось по мере поступления прогнозов от IEA о том, что риски роста мировой добычи высоки, рост конечного спроса отодвигается в более отдаленные перспективы. В прогнозах аналитики агентств отмечают риски для спроса в снижении мировой торговой активности. К рискам и росту текущей неопределенности добавляются итоги выборов президента США.

Последние данные IEA показали рост инвентарных запасов сырой нефти и нефтепродуктов в США. Отметим, что рост запасов происходит не только в США. В докладе МЭА было отмечено, что запасы сырой нефти в мире переходят в сторону увеличения. Наметившийся ранее процесс сокращения не получил развития.

Из новостей, подтолкнувших к опасениям о возможном росте профицита, можно отнести то, что Ливия намерена удвоить показатели суточной добычи сырой нефти. На текущий момент ее добыча вернулась к показателю в 600К баррелей в сутки. Выход на постоянную работу морских терминалов экспортной отгрузки и данные о фрахте нефтяных танкеров говорят о том, что планы могут быть вполне реализованы.

Основным фактором, который может свести на нет эти планы — возобновление противостояния в стране, как политического, так и военного.

Получаемая статистика по экономике США, а также спекуляции по действиям FOMC, продолжают удерживать индекс доллара у многомесячных максимумов. Косвенно, это ограничивает возможности коррекционного роста биржевых цен на нефть.

Отметим фактор, который может оказать влияние на ход и волатильность биржевых торгов, а именно — фактор перехода с текущего контракта на следующий. Этот процесс несет риски снижения ликвидности и рост волатильности на ликвидации торговых позиций. Официальный переход и экспирация с CLZ6 на CLF7 состоится на закрытии регулярной торговой сессии 16-11-21.

Новостной фон, влияющий на цену сырой нефти 18 ноября 2016 года

Новостной фон в течение дня для рынка нефти —Baker Hughes публикуют данные о количестве буровых установок в США. Остальные, поступающие в течение дня данные будут оцениваться с точки зрения влияния на конечный спрос. Эксперты fortraders.org обращают ваше внимание:

публикуются данные по Германии – индексы PPI цен производителей;
данные по Еврозоне – данные по текущему счету, показатели инвестиционных потоков;
данные по Канаде – индексы CCPI и CPI цен производителей;
данные по США – опережающие индикаторы;
в течение дня выступают президент ЕЦБ, президент Бундесбанка, представители FOMC.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 18 ноября 2016 года

Уровни сопротивления (Декабрь_16):

R3 = 47.72
R2 = 47,14
R1 = 46,03

Срединная линия:

PP = 45,45

Уровни поддержки:

S1 = 44,34
S2 = 43,75
S3 = 42,65

Торговый план по нефти WTI на 18 ноября 2016 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

Учитываем фактор ожидания и получение прямых и косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
Учитываем показатели волатильности прошедшей торговой сессии.
Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены относительно расчетных уровней и их текущее значение.
Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран, не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
Учитываем косвенное влияние динамики доллара США и действия финансовых регуляторов, а также их возможные заявления.
Учитываем эскалацию напряженности в регионе Ближнего Востока.
Учитываем фактор «вхождения в должность и новые назначения» избранного президента США – риски рост волатильности.

Состояние цены:

Недельное — текущее состояние — развитие снижения показателя на значениях ниже уровня «50».
Дневное состояние цены — текущее состояние — рост показателя выше уровня «50».
Внутридневное — текущее состояние смешанное с преобладанием перекупленности — риски встречных коррекционных движений.

Диапазонный уровень 45,45 – 45,35 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота, учитываем его как один из ближайших уровней сопротивления.

В работе учитываем риск «перестановки» в новые рыночные уровни.

Уровни «45 — 46» на текущий момент рассматриваются как локальные сопротивления.

Тест и закрытие выше — несет риск ускорение движения ценового значения, тест и закрытия ниже — несет риск отказа от роста и возможное ускорение снижения на ликвидации ставок, как на рост, так и на снижение.

Уровни «40 — 39» рассматриваем как уровни консолидации и поддержки. Тест и закрытие ниже несет риски ускорения снижения на ликвидации ставок на рост.

Тесты и закрытия выше нижней границы несут вероятность продолжения консолидации внутри диапазона.

Позиции на покупку:

Тест и закрытие цены на нефть выше 45.40 — 45,50 на временном интервале М30 даст подтверждение остановки снижения цены и развитию рисков коррекционного роста цены.
Цели движения — возврат цены к уровню 45,75 – 45,85, продолжение движения к уровням 46,00 – 46,10.
Учитываем риск формирования локальных сопротивлений на уровнях 45,55 — 45,65, а также уровнях 45,95 – 46,05.
Тест и закрытие цены на нефть выше 46,25 — 46,35 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 46,55 – 46,65, продолжение движения к уровням 46,85 – 46,95, 47,05 – 47,15.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 46,20 – 46,30 и уровнях 46,55 – 46,65, 47,00 – 47,10.
Тест и закрытие цены на нефть выше 47,25 — 47,35 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 47,55 — 47,65, продолжение движения к уровням 47,85 – 47,95.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 47,25 — 47,35, а также уровнях 47,55 – 47,65, 47,95 – 48,05.
При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 45,83 – 46,05, при ускорении движения на уровнях 46,50 — 46,95.

Позиции на продажу:

Тест и закрытие ниже уровня 45,40 — 45,30 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз от уровня с возможным ускорением движения.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к 45,20 — 45,10, продолжение движения к уровням 44,85 – 44,75, 44,65 – 44,55, 44,20 – 44,10.
Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 45,25, — 45,15 и уровнях 45,05 – 44,95, 44,65 – 44,55, 44,25 – 44,15.
Тест и закрытие ниже уровня 44,10 — 44,00 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 43,65 – 43,55.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 44,05 — 43,95 и уровнях 43,75 – 43,65.
Тест и закрытие ниже уровня 43,60 – 43,50 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможное ускорение движение цены.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровню 43,20 – 43,10, продолжение движения к уровням 42,95 – 42,85, 42,65 – 42,55.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 43,35 – 43,25 и уровнях 43,05 – 42,95, 42,65 – 42,55.
При движении цены вниз, дневной минимум будет формироваться на уровне 44,03 – 43,81, при ускорении движения цены вниз на отметке 43,38 — 42,91.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.