Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 19 августа 2015 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала ForTrader.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В вторник, 18 августа, нефть WTI – CLx завершила торги со следующими параметрами ( сентябрь 2015 / октябрь 2015 ):

Самая высокая цена за торговый день (H): = 42,90 / 43,38
Самая низкая цена за торговый день (L): = 41,43 / 41,94
Цена закрытия дня (С): = 42,62 / 43,12

Среднесуточный спред между контрактами = 0,49.

Прошедшая сессия показала достаточно сильную внутридневную динамику. Вчера выходили данные по недельным запасам сырой нефти от API ( фактическое / прогноз):

API Weekly Crude Oil Stock -2,300M -2,000M

Данные вышли лучше среднерыночных ожиданий и намного лучше, чем неделей ранее (-0,847М). Отметим, что сокращение запасов сырой нефти вышло на фоне проблем на одном из крупнейших НПЗ в США и на новостях о том, что Министерство торговли будет выдавать разрешения на экспорт нефти в Мексику. В целом, данные позитивные для рынка.

Основную поддержку цене оказывал фактор технологического перехода с одного контракта на другой. Эта поддержка ограничивалась укреплением доллара США на беспокойствах о дальнейших шагах китайского регулятора и оценках действий FOMC. Если, китайский рынок находится под давлением, как рыночных участников, так и экономических факторов в целом, то вопрос о процентных ставках ФРС и сроках их повышения достаточно противоречив.

Данные статистики по США явно указывают, что по текущим цифрам комитет имеет все основания к действию. Однако, возможная жесткая посадка Китая, которую он так долго избегал, может внести коррективы в действия ФРС.

Выходили отраслевые данные по США, в частности, данные по использованию хеджевого покрытия бизнеса компаниями. Данные указывают, что крупнейшие компании не уделяют этому столь пристального внимания. Средняя цена покрытия для них составляла 45-59 долларов/баррель, в то время, как средние компании и компании с высоким уровнем кредитования более эффективно использовали среднюю цену продаж 67 — 89 долларов/баррель.

Косвенно, это дает основания полагать что текущий уровень цен на нефть дает возможность не сворачивать бизнес, ограничивает текущие инвестиции, но позволяет не снижать уровень добычи. Отметим, что в основном хеджевые программы рассчитаны до 2017 года.

Новостной фон, влияющий на цены на нефть 19 августа 2015 года

Новостной фон в течении для рынка нефти — выходят данные по недельным запасам в США от EIA. Остальные поступающие данные будут рассматриваться в контексте текущего состояния и перспектив конечного спроса.

Эксперты ForTrader.org обращают ваше внимание на выход сегодня FOMC Meeting Minutes. Традиционно, их ждут для прояснения перспектив настроения и возможных перспектив FOMC, также поздней будут выступать члены комитета.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 19 августа 2015 года

Уровни сопротивления (CL сентябрь 2015):

R3 = 44,44
R2 = 43,67
R1 = 42,99

Срединная линия:

PP = 42,22

Уровни поддержки:

S1 = 41,54
S2 = 40,77
S3 = 40,09

Итоги по открытым позициям 18 августа 2015 года

Внутридневная динамика указывала на риски роста волатильности. Сигналы отрабатывались по мере их подтверждения в обе стороны.

Позиции на продажу:

открытие — 41,75, закрытие — 41,50

Позиции на покупку:

открытие — 41,53, закрытие — 41,70
открытие — 41,58, закрытие — 41,91

Итог: три операции, +75 пункт.

Все позиции были закрыты, мониторинг и анализ рынка производился в режиме наблюдения (см. график).

Торговый план по нефти WTI на 19 августа 2015 года

Стратегия на сегодняшний день:

В торговле нефтью на сегодня учитываем фактор продолжения «перетока» ликвидности в «октябрьский» контракт. Данный фактор будет усиливаться с сокращением спреда между контрактами (переход 20 августа).
Также учитываем, что цена находится в зоне дневной экстремальной перепроданности, внутридневное состояние — в пределах рабочих зон.
Уровень 42,15 — 42,25 принимаем как уровень локального разворота.

Позиции на покупку:

Тест и закрытие выше 42,25-42,35 на временном интервале М30 даст сигнал к движению цены на нефть вверх. Учитываем, что оно может быть локально ограниченно уровнем 42,60-42,65.
Тест и закрытие выше 42,55-42,65 на интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и покупкам с целями на 42,95-43,05.
Тест и закрытие выше 42,95 — 43,05 на интервале М30 подтвердит движение цены вверх с дальнейшей целью 43,65-43,75.
При движении цены вверх, дневной максимум ждем на отметке 43,95

Позиции на продажу:

Тест и закрытие ниже 42,20-42,15 на интервале М30 даст подтверждение остановки коррекционного движения цены на нефть вверх и сигнал к продажам с целями 41,85-41,75.
Для подтверждения движения вниз необходим тест и закрытие ниже 41,50-41,60. Целью продолжения снижения является уровень 40,95-40,80.
При движении вниз, дневной минимум будет формироваться на отметке 40,50-40,55.
Учитываем, что риск коррекционного возврата цены высок, цена на нефть находится в состоянии перепроданности.

Срок отработки сигнала – до 13-00 — 13-30 по московскому времени.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.