В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortraders.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.
Итоги предыдущего торгового дня
Во вторник, 19 апреля 2016 года, нефть WTI – CLx (май16) завершили торги со следующими параметрами:
- Самая высокая цена за торговый день (H) = 41,53 (+1,29*)
- Самая низкая цена за торговый день (L) = 39,58 (+1,97*)
- Цена закрытия дня (С)= 41,08 (+1,30*)
- Официальная цена закрытия CL (апрель16) = 39,91 (+1,17*)
(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).
Прошедшая сессия по майскому фьючерсному контракту на нефть марки WTI показывала сильную внутридневную волатильность.
API опубликовало данные о коммерческих запасах сырой нефти и нефтепродуктов за прошедшую неделю (фактическое / ожидания):
- API Weekly Crude Oil Stock: 3,100M vs 1,600M
- API Weekly Distillates Stock: -2,350M
- API Weekly Gasoline Stock: -1,020M vs -1,500M
- По данным API коммерческие запасы сырой нефти в терминале хранения и распределения Cushing: -0,235М против -1,930М неделей ранее.
В целом, данные вышли достаточно смешано. Рост оценочных запасов в сырой нефти оказался выше прогнозов, однако значительно меньше неделей ранее 6,223М.
Данные по дистилляторам показали значительное снижение против данных неделей ранее -0,530М. Снижение в бензине оказалось меньше как ожиданий, так и неделей ранее -1,580М.
В течении дня забастовка нефтяников в Кувейте продолжала оказывать поддержку рыночным ценам на сырую нефть. По предварительным оценкам парализовано около 60% производства в стране. Обратим ваше внимание, что к данному сбою в поставках из Кувейта добавляются постоянные перебои из Йемена, Южного Судана и Ирака. Также есть постоянные проблемы на трубопроводах Нигерии. Суммарно это несет риски достаточно серьезного фактического сокращения глобальных показателей суточной добычи.
Отметим, что официальные представители Кувейта заявили, что страна в состоянии, как выполнять обязательства по поставкам, так и вернуть суточную добычу. Отметим, что в результате забастовки добыча упала до 1,1М баррелей в сутки против 2,8М баррелей в сутки плановых показателей. В целом, несмотря на достаточно жесткую позицию в самом начале забастовки, правительство Кувейта готова к поиску компромиссного решения и скорейшей нормализации добычи.
Данный инцидент позволил биржевой цене на сырую нефть компенсировать негативную реакцию на итоги встречи в Дохе.
Информационные агентства Кувейта сообщили, что общенациональная забастовка завершилась. Представители нефтяников подтвердили, что одним из условий было скорейший возврат к плановым показателям добычи. Было сообщено, что добыча уже вернулась к 1,5М баррелям в сутки.
Перебои в Кувейте были одним из основных факторов поддержки, однако аналогичные проблемы постоянно возникают в Ираке, Нигерии и Северном море. По приблизительным оценкам это несет риски временных сокращений около 750К баррелей в сутки. Несмотря на это, текущий избыток сохраняется, а прогноз спроса был снижен с 1,8М баррелей в сутки до 1,2М баррелей в сутки.
Новостной фон, влияющий на цены на нефть 20 апреля 2016 года
Новостной фон в течении дня для рынка нефти — EIA публикует данные о запасах сырой нефти и нефтепродуктов, показателях суточной добычи и загрузки нефтепереработки за прошедшую неделю, остальные поступающие в течении дня данные будут оцениваться с точки зрения влияния на конечный спрос. Эксперты fortraders.org обращают ваше внимание: выходит индекс цен производителей Германии, данные индекса среднего заработка, уровень безработицы Великобритании, индекс ожиданий ZEW по Швейцарии, данные по оптовым продажам Канады, данные по рынку недвижимости США — продажи на вторичном рынке, индекс ипотечного рынка, показатели рефинансирования. Поздно вечером выходят данные по инвестициям в Японские и иностранные ценные бумаги.
Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 20 апреля 2016 года
Уровни сопротивления (Май_16):
- R3 = 43,73
- R2 = 42,63
- R1 = 41,78
Срединная линия:
- PP = 40,67
Уровни поддержки:
- S1 = 39,83
- S2 = 38,73
- S3 = 37,86
Итоги по открытым позициям 19 апреля 2016 года
В течение рабочего времени отрабатывались подтверждаемые сигналы.
Позиции на покупку:
- открытие: 40,11, закрытие: 40,95
- открытие: 40,28, закрытие: 40,95
Итог: две операции = 151 пункт.
Все позиции были закрыты, мониторинг и анализ рынка производился в режиме наблюдения (см. график).
Торговый план по нефти WTI на 20 апреля 2016 года
Стратегия на сегодняшний день
В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:
- Учитываем фактор получение прямых и косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
- Учитываем показатели волатильности прошедшей торговой сессии, это привело к смешанным показателям расчетных уровней.
- Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены относительно расчетных уровней.
- Новости, слухи поступающие из региона Ближнего Востока несут риск роста волатильности.
- Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран, не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
- Учитываем начавшейся процесс подготовки перехода с текущего биржевого контракта на следующий — «июнь 2016» — несет риск снижения ликвидности и рост волатильности в текущем — официальный переход 16-04-20.
Состояние цены:
- Недельное — текущее состояние — консолидация на значениях зоны перекупленности.
- Дневное состояние цены — текущее состояние — снижение на значениях зоны перекупленности.
- Внутридневное — текущее состояние смешанное — риски — встречные коррекционные движения.
Диапазонный уровень 40,60 — 40,70 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота и рассматриваем как уровень сопротивления.
Позиции на покупку:
- Учитываем, что уровень «40» продолжают нести психологическую нагрузку, тест и закрытие цены выше уровней дает основания к развитию движений цены вверх и риск ускорения движения, тест и закрытие ниже этого уровня даст локальные сигналы на отмену движений вверх и возможное ускорение движения.
- Тест и закрытие цены на нефть выше 40,75 — 40,85 на временном интервале М30 даст подтверждение сигнала развития рисков коррекционного роста цены.
- Цели движения — возврат цены к уровню 41,05 — 41,10 продолжение движения к уровню 41,35 — 41,45, дальнейшее движение к уровню 41,75 — 41,85.
- Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне уровне 40,55 — 40,65, а так же уровнях 40,95 — 41,05 и 41,65 — 41,75.
- Тест и закрытие цены на нефть выше 42,00 — 42,10 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
- Целевыми уровнями движения будут возврат к уровням 42,20 — 42,25 продолжение движения к уровню 42,45 — 42,55.
- Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 42,20 — 42,30 и уровне 42,50 — 42,60.
- Тест и закрытие цены на нефть выше 42,65 — 42,75 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
- Целевыми уровнями движения будут возврат к уровням 43,55 — 43,65.
- Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 42,95 — 43,05 и уровне 43,45 — 43,55.
- При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 41,65 — 41,25.
Позиции на продажу:
- Тест и закрытие ниже уровня 40,55 — 40,45 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и остановке коррекционного возврата к уровню.
- Целевым уровнем движения цены будет возврат к 40,25 — 40,30 продолжение движения к уровням 39,85 — 39,75.
- Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 40,15 — 40,25 а так же на уровне 39,75 — 39,85.
- Тест и закрытие ниже уровня 39,65 — 39,55 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
- Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 39,05 — 39,15 продолжение движения к уровню 38,75 — 38,85.
- Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 39,15 — 39,25 а так же уровне 38,85 — 38,95.
- Тест и закрытие ниже уровня 38,70 — 38,60 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения.
- Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 37,85— 37,95.
- Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне уровне 38,25 — 38,35 и уровне 37,85 — 37,95.
- При ускорении движения вниз, дневной минимум будет формироваться на отметке 38,40 — 38,00.
Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.
