Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 20 августа 2015 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала ForTrader.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В среду, 19 августа, нефть WTI – CLx завершила торги со следующими параметрами (сентябрь 2015 / октябрь 2015 ):

Самая высокая цена за торговый день (H): = 42,68 / 43,18
Самая низкая цена за торговый день (L): = 40,40 / 40,87
Цена закрытия дня (С): = 40,80 / 41,27

Среднесуточный спред между контрактами = 0,48

Прошедшая сессия показала достаточно сильную внутридневную динамику.

Вчера выходили данные по недельным запасам сырой нефти от EIA ( фактическое / прогноз):

EIA Crude Oil Inventories: (2.600M vs -0.777M)
EIA Weekly Distillates Stocks: (0.594M vs 1.326M)
EIA Gasoline Inventories: (-2.708M vs -1.614M)

Данные вышли вразрез с ожиданиями рынка. Учетные запасы в сырой нефти вышли хуже не только ожиданий, но против данных неделей ранее (-1,682М), в бензине ожидаемое сокращение и против ожиданий и предшествующих (-1,251М). Данные в дистилляторах также показывают сокращение. Данные по остаткам в Кушинге, штат Оклахома, в сырой нефти — 0,300М барррелей до 57,40М баррелей. Добыча нефти в США за неделю опустилась на 47,0К барр/сутки до 9,348М.

Отметим, что эти данные отражают проблемы не только в спросе. Вышедшие из-под полной загрузки НПЗ находятся на ремонтных работах. Сокращение в дистилляторах показывает начало накопительного сезона перед снижением среднесуточной температуры. В целом, сезонность имеет отражение в данных. Выход данных отправил рыночную цену на нефть почти на 4,0% вниз.

Дополнительным фактором давления на цену нефти стали данные с Ближнего Востока. Саудовская Аравия увеличила экспорт нефти в июне на 6,19% до 7,37М баррелей в день, добыча поднялась на 2,56% до 10,564М баррелей, что является историческим максимумом с 1980 года. Переработка нефти на НПЗ в Саудовской Аравии в июне составила 2,100М баррелей в сутки. Добыча Ирана и Ирака в июне в совокупности составила 6,700М баррелей в день.

Дополнительное давление оказывал курс доллара США. Вчера выходили FOMC Meeting Minutes. Их содержание указывает на то, что вероятность повышения либо изменения политики в ближайшее время — вопрос открытый. Если одна из опорных точек — уровень безработицы, уже на целевом уровне, то вторая опорная точка — целевая инфляция, не отвечает критериям. Состояние инфляционного давления достаточно пессимистично, это дает основания полагать, что учетная ставка на сентябрьском заседании останется без изменений.

Новостной фон, влияющий на цены на нефть 20 августа 2015 года

Новостной фон в течении для рынка нефти достаточно нейтрален. Поступающие данные будут рассматриваться в контексте текущего состояния и перспектив конечного спроса.

Эксперты ForTrader.org обращают ваше внимание на пресс-конференцию ЦБ Японии, выступления в течении дня членов FOMC, выход данных по рынку труда в США.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 20 августа 2015 года

Уровни сопротивления (CL сентябрь 2015):

R3 = 44,45
R2 = 43,46
R1 = 41,97

Срединная линия:

PP = 41,18

Уровни поддержки:

S1 = 39,69
S2 = 38,90
S3 = 37,41

Итоги по открытым позициям 19 августа 2015 года

Внутридневная динамика указывала на риски роста волатильности. Сигналы отрабатывались по мере их подтверждения в обе стороны.

Позиции на покупку:

открытие — 42,30 + 42,40, закрытие — 42,65 х 2

Позиции на продажу:

открытие — 42,60, закрытие — 42,36
открытие — 42,50, закрытие — 42,25

Итог: четыре операции, +109 пункт.

Все позиции были закрыты, мониторинг и анализ рынка производился в режиме наблюдения (см. график).

Торговый план по нефти WTI на 20 августа 2015 года

Стратегия на сегодняшний день:

В торговле нефтью на сегодня учитываем фактор продолжения «перетока» ликвидности в «октябрьский» контракт. Данный фактор сегодня имеет основное влияние (закрытие и расчет цены 20 августа 2015 года).
Также, учитываем, что цена в предшествующую торговую сессию показала сильное однонаправленное движение, что указывает на риски возвратного движения.
Уровень 41,00 — 41,20 принимаем как уровень локального разворота и локального сопротивления.

Позиции на покупку:

Тест и закрытие выше 41,15 41,25 на временном интервале М30 даст сигнал локальной остановки движения вниз.
Тест и закрытие выше 41,20 41,25 на интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и покупкам с целями на 41,45 — 41,50.
Тест и закрытие выше 41,50 — 41,60 — на интервале М30 подтвердит движение цены вверх с дальнейшей целью 41,95 — 42,10.
При движении цены вверх, дневной максимум ждем на отметке 42,55 — 42,65

Позиции на продажу:

Тест и закрытие ниже 40,90 — 41,00 на интервале М30 даст подтверждение остановки коррекционного движения цены вверх. Данный сценарий актуален при коррекционном движении к уровню и подразумевает продажи с целями 40,70 — 40,50.
Для подтверждения движения вниз необходим тест и закрытие ниже 40,25 — 40,15. Целью продолжения снижения является уровень 39,55 — 39,65.
При движении вниз, дневной минимум будет формироваться на отметке 38,85 — 38,95.
Учитываем, что риск коррекционного возврата цены высок, цена на нефть находится в состоянии перепроданности.

Срок отработки сигнала – до 13-00 — 13-30 по московскому времени.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.