В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortraders.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носит лишь рекомендательный характер.
Итоги предыдущего торгового дня
В четверг, 19 мая 2016 года, нефть WTI – CLx (июнь16) завершили торги со следующими параметрами:
- Самая высокая цена за торговый день (H) = 48,28 (-0,67*)
- Самая низкая цена за торговый день (L) = 46,73 (-1,02*)
- Цена закрытия дня (С)= 48,16 (-0,03*)
- Цена закрытия дня (С)= 48,67 (-0,11*) (июль16)
- Официальная цена закрытия CL (май16) = 42,63 (+5,53*)
(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).
Прошедшая сессия по майскому фьючерсному контракту на нефть марки WTI показывала достаточно сильную внутридневную волатильность.
На ход торговой сессии оказывали влияние оценка полученных данных от EIA о запасах сырой нефти и нефтепродуктов в США.
По данным EIA добыча сырой нефти в США за прошедшую неделю снизилась на 11К баррелей в сутки до 8,791М баррелей в сутки против 8,802М баррелей неделей ранее.
Запасы в терминале хранения и распределения Cushing добавили 461К баррелей до 68,273М баррелей.
Данные вышли смешанными. Данные по запасам сырой нефти показали рост, как против ожиданий, так и против снижения на 3,410М неделей ранее.
Рост запасов зафиксирован на фоне незапланированных сокращений и укрепления доллара США. Оба этих фактора внесли неопределенность в настроения участников рынка нефти.
Процесс снижения показателей суточной добычи не показывает признаков ослабления. Пожары в Канаде не локализованы. Однако основные очаги и фронт огня отодвинулся от нефтеносных песков. Это позволило возобновить прокачку нефти по трубопроводам «Polaris» и «Corridor». Отметим, что загрузка не находится в плановых показателях, а идет в режиме теста. Это снизило опасения о том, что возврат показателей добычи будет растянут во времени. Напомним, что основным терминалом, куда поступает канадская нефть, является терминал хранения и распределения Cushing. В данных EIA это нашло отражение.
Основную поддержку биржевым ценам на нефть дали новости из Нигерии. В стране была заблокирована работа самого крупного экспортного терминала QUA Iboe. Обострение конфликта в стране снизило добычу в стране на 500К баррелей в сутки.
Ливийские поставки на данный момент также заблокированы. Невозможность штатно отгружать сырую нефть из портовых терминалов не дает возможности наращивать добычу и осуществлять экспортные поставки.
Кризис в Венесуэле отражается на работе государственной нефтяной компании PDVSA. Снижение составляет около 190К баррелей в сутки.
Суммарно, на текущий момент внеплановые сокращения оцениваются от 2,0М до 3,5М баррелей в сутки.
Отметим, что на этом фоне не поступает сообщений о срывах поставок конечным потребителям. Страны ОПЕК не снижают «градус» ценовых противостояний.
Рост биржевых цен на сырую нефть позволяет хеджировать ценовые риски, как государствам, так и коммерческим компаниям. Основные риски для стабилизации цен на сырую нефть находятся в области конечного спроса. Прогнозы и текущее состояние указывает на то, что потребители не будут ощущать острого дефицита нефтепродуктов.
Отметим, рост волатильности китайской валюты. Это найдет отражение в росте волатильности на товарных рынках. Данный процесс был запущен на опережение возможных действий FOMC.
Новостной фон, влияющий на цены на нефть 20 мая 2016 года
Новостной фон в течении дня для рынка нефти — нефтесервисная компания Baker Hughes U.S. публикует данные количестве активных буровых установок в США и мире, остальные поступающие в течении дня данные будут оцениваться с точки зрения влияния на конечный спрос. Эксперты fortraders.org обращают ваше внимание: публикуется индекс PPI Германии. Выходят данные по торговому балансу Испании. Публикуются данные по инвестиционным операциям Еврозоны. Индекс CBI промышленности Великобритании. Индекс CPI и данные о розничных продажах Канады. Данные по рынку недвижимости США – продажи вторичного рынка. В течение дня выступают официальные представители FOMC.
Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 20 мая 2016 года
Уровни сопротивления (Июнь_16):
- R3 = 50,31
- R2 = 49,29
- R1 = 48,79
Срединная линия:
- PP = 47,79
Уровни поддержки:
- S1 = 47,25
- S2 = 46,23
- S3 = 45,72
Итоги по открытым позициям 19 мая 2016 года
В течение рабочего времени позиции на покупку и продажу нефти не открывались.
Торговый план по нефти WTI на 20 мая 2016 года
Стратегия на сегодняшний день
В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:
- Учитываем фактор получение прямых и косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
- Учитываем показатели волатильности прошедшей торговой сессии, это привело к смешанным показателям расчетных уровней.
- Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены относительно расчетных уровней.
- Новости, слухи, поступающие из региона Ближнего Востока, несут риск роста волатильности.
- Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран, не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
- Учитываем косвенное влияние динамики доллара США и действия финансовых регуляторов.
- Учитываем процесс перехода ликвидности с текущего Июньского на следующий Июльский биржевой контракт. Несет риски снижения ликвидности и рост волатильности. Официальное закрытие текущего контракта произойдет 16-05-20.
Состояние цены:
- Недельное — текущее состояние — консолидация на значениях зоны перекупленности, экстремальные значения.
- Дневное состояние цены — текущее состояние — консолидация в зоне перекупленности, экстремальные значения.
- Внутридневное — текущее состояние смешанное — риски встречных коррекционных движений.
Диапазонный уровень 47,75 — 47,95 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота, в работе учитываем его ширину и рассматриваем как один из уровней поддержки при возвратном движении цены.
Позиции на покупку:
- Тест и закрытие цены на нефть выше 48,00 — 48,10 на временном интервале М30 даст подтверждение остановки возвратного движения к уровню и развития рисков коррекционного роста цены.
- Цели движения — возврат цены к уровню 48,20 — 48,30, продолжение движения к уровням 48,85 – 48,95.
- Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 48,15 — 48,25, а также уровнях 48,55 — 48,65 и 48,80 – 48,90.
- Тест и закрытие цены на нефть выше 48,95 — 49,05 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
- Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 49,25 — 49,35.
- Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 48,95 — 49,05, а также уровнях 49,15 – 49,25 и 49,35 – 49,45.
- Тест и закрытие цены на нефть выше 49,45 — 49,55 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
- Целевым уровнями движения будет возврат к уровню 49,65 — 49,75, продолжение движения к уровням 49,95 – 50,05 и 50,15 – 50,25.
- Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 49,65 — 49,75, а также уровнях 49,95 – 50,05 и 50,25 – 50,35.
- При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 49,05 – 49,15, при ускорении движения на уровнях 49,55 — 50,03.
Позиции на продажу:
- Тест и закрытие ниже уровня 47,75 — 47,65 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз от уровня с возможным ускорением движения.
- Целевым уровнем движения цены будет возврат к 47,35 — 47,45, продолжение к уровню 47,10 – 47,20.
- Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 47,45 — 47,55 и 47,05 – 47,15.
- Тест и закрытие ниже уровня 47,05 — 46,95 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
- Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 46,75 — 46,65 продолжение 46,25 – 46,35.
- Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 46,55 — 46,65 и уровнях 46,20 – 46,30.
- Тест и закрытие ниже уровня 46,20 — 46,10 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения.
- Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 45,65 – 45,75.
- Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 46,05 – 46,15 и уровнях 46,70 – 46,80.
- При движении цены вниз, дневной минимум будет формироваться на уровне 46,65 – 46,75, при ускорении движения цены вниз на отметке 46,20 — 45,72.
Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.
Иран не намерен замораживать добычу нефти, так как страна не нарастит экспорт нефти до досанкционного уровня ранее второй половины года, заявил управляющий директор Национальной иранской нефтяной компании (NIOC) Рукнеддин Джавади (Rokneddin Javadi). Об этом сообщает агентство Mehr.
По словам Джавади, экспорт нефти Ираном достигнет 2,2 миллиона баррелей в день к середине лета. Ранее экспорт нефти достигал этого показателя до того, как в отношении страны были введены санкции более четырех лет назад.
«Правительство не планирует на данный момент замораживать или прерывать рост добычи нефти и экспорт», — приводит слова Джавади агентство Рейтер. «Так что план по наращиванию добычи нефти продолжает действовать», — добавил Джавади.
Власти Ирана встретятся с партнерами по ОПЕК 2 июня.
Ливия возобновила экспорт нефти из заблокированого восточного порта после заключения соглашения — Национальная нефтяная компания (Триполи)
Поставка нефти из Ливии последовала после предварительного соглашения об объединении правительств на востоке и в Триполи
Танкер с грузом 660 000 баррелей нефти в пятницу отправилася из ливийского порта Марса Аль-Хагира.