Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 21 апреля 2016 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortraders.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В среду, 20 апреля 2016 года, нефть WTI – CLx (июнь16) завершили торги со следующими параметрами:

Самая высокая цена за торговый день (H) = 44,26 (+1,38*)
Самая низкая цена за торговый день (L) = 41,30 (+0,42*)
Цена закрытия дня (С)= 44,18 (+1,71*)
Официальная цена закрытия CL (май16) = 42,63 (+1,55*)
Официальная цена закрытия CL (апрель16) = 39,91 (+2,72*)

(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).

Прошедшая сессия по майскому фьючерсному контракту на нефть марки WTI показывала сильную внутридневную волатильность.

EIA опубликовало данные о коммерческих запасах сырой нефти и нефтепродуктов за прошедшую неделю (фактическое / ожидания):
EIA Weekly Crude Oil Inventories: 2,080M vs 2,400M
EIA Weekly Distillates Stock: -3,554M vs 0,304M
EIA Weekly Gasoline Inventories: -0,110M vs -1,217M
По данным EIA добыча сырой нефти в США составила 8,953М баррелей в сутки, против 8,977М баррелей в сутки неделей ранее. Недельное снижение составило 24К баррелей в сутки, годовое снижение 413К баррелей в сутки.
Импорт сырой нефти в США показал рост на 247М баррелей в сутки и составил 8,187М баррелей в сутки.
Стратегические нефтяные резервы США без изменений: 695,112М баррелей.
По данным EIA запасы сырой нефти в терминале хранения и распределения Cushing -0,248М баррелей, суммарная загрузка составляет 64,303М баррелей.
Загруженность нефтепереработки в США: 89,4% против 89,2% неделей ранее.

В целом, данные вышли достаточно смешанными. Снижение инвентарных запасов в сырой нефти оказался выше как прогнозов, так и заметно ниже неделей ранее 6,634М.

Данные по дистилляторам вышли лучше ожиданий, а также показали значительное снижение против данных неделей ранее 0,505М. Данные по бензину вышли заметно хуже, как ожиданий, так и неделей ранее -4,237М.

Основной позитивный момент в полученных данных — это продолжение сокращения показателей добычи в США. Снижение продолжается шестую неделю подряд. Показатель уже ушел ниже психологического значения «9,0М» и показывает ускорение сокращения.

Снижение учетных данных в дистилляторах частично отражает перевод НПЗ на производство «летнего топлива».

В течение дня трехдневная забастовка нефтяников в Кувейте продолжала оказывать влияние на рыночные цены на сырую нефть. Однако, влияние на настроения сменилось на негативное. Поступившие из Кувейта новости о прекращении активной фазы забастовки оказали негативное влияние на участников рынка. Данные показывали, что суточная добыча в Кувейте с падения да 1,1М баррелей в сутки, резко вернулась на 1,6М баррелей в сутки и продолжает расти. Одним из условий компромиссного решения между правительством и протестующими было скорейший возврат на плановые показатели добычи. В портах отгрузки уже скопилась очередь из шести супертанкеров.

В течение дня поступали достаточно противоречивые заявления от официальных лиц России и Ирана. Отметим, что в России ожидают рост суточной добычи, ожидаемые показатели находятся на исторически максимальных уровнях.

Представители Ирана озвучили версию, что возможно в мае состоится дополнительная встреча по «нефтяной сделке» в Москве. Однако в России не опровергли, но и не подтвердили данный факт, при этом было отмечено, что «целесообразность таких договоренностей в текущих условиях теряет всякий смысл».

Новостной фон, влияющий на цены на нефть 21 апреля 2016 года

Новостной фон в течении дня для рынка нефти — достаточно нейтральные, остальные поступающие в течении дня данные будут оцениваться с точки зрения влияния на конечный спрос. Эксперты fortraders.org обращают ваше внимание: публикуются данные по торговому балансу Швейцарии. Публикуются индексы и данные по розничным продажам Великобритании. Публикуется индекс уверенности потребителей Еврозоны. Заседание ЕЦБ — решение по депозитным ставкам, учетной ставке в Еврозоне. Публикуются данные по рынку труда США — заявки по безработице. Индекс производственной активности Филадельфии. Поздно вечером выходит производственный PMI Японии. В течении дня выступают официальные представители банка Канады. Пресс-конференция ЕЦБ по итогам заседания.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 21 апреля 2016 года

Уровни сопротивления (Июнь_16):

R3 = 46,75
R2 = 44,80
R1 = 43,74

Срединная линия:

PP = 41,79

Уровни поддержки:

S1 = 40,71
S2 = 38,78
S3 = 37,76

Итоги по открытым позициям 20 апреля 2016 года

В течение рабочего времени позиции на покупку и продажу нефти не открывались.

Торговый план по нефти WTI на 21 апреля 2016 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

Учитываем фактор получение прямых и косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
Учитываем показатели волатильности прошедшей торговой сессии, это привело к смешанным показателям расчетных уровней.
Учитываем что средний спред между «майским» и «июньским» биржевыми контрактами составлял около 1,50. Это привело к смешанным расчетным данным по уровням на текущий день.
Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены относительно расчетных уровней.
Новости, слухи поступающие из региона Ближнего Востока несут риск роста волатильности.
Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран, не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.

Состояние цены:

Недельное — текущее состояние — консолидация на значениях зоны перекупленности, экстремальные значения.
Дневное состояние цены — текущее состояние — консолидация на значениях зоны перекупленности.
Внутридневное — текущее состояние смешанное — риски — встречные коррекционные движения.

Диапазонный уровень 43,70 — 43,90 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота и рассматриваем как уровень сопротивления, учитываем его ширину.

Позиции на покупку:

Учитываем, что уровень «45» несет психологическую нагрузку, тест и закрытие цены выше уровней дает основания к развитию движений цены вверх и риск ускорения движения, тест и закрытие ниже этого уровня даст локальные сигналы на отмену движений вверх и возможное ускорение движения.
Тест и закрытие цены на нефть выше 43,95 — 44,05 на временном интервале М30 даст подтверждение сигнала развития рисков коррекционного роста цены.
Цели движения — возврат цены к уровню 44,25 — 44,35 продолжение движения к уровню 44,65 — 44,75.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне уровне 44,35 — 44,45, а также уровнях 44,65 — 44,75.
Тест и закрытие цены на нефть выше 44,80 — 44,90 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
Целевыми уровнями движения будут возврат к уровням 44,95 — 45,05, продолжение движения к уровню 45,20 — 45,25, а также 46,05 — 46,10.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 45,05 — 45,15 и 45,25 — 45,35, а также уровнях 45,65 — 45,75 и 46,25 — 46,35.
При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 45,75 — 46,15.

Позиции на продажу:

Тест и закрытие ниже уровня 43,65 — 43,55 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и остановке коррекционного возврата к уровню.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к 42,95 — 43,05 продолжение движения к уровням 42,35 — 42,45.
Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 43,25 — 43,35 а так же на уровне 42,95 — 43,05 и 42,45 — 42,55.
Тест и закрытие ниже уровня 42,25 — 42,15 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 41,95 — 42,05 продолжение движения к уровню 41,55 — 41,65.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 42,15 — 42,05 а так же уровне 41,85 — 41,75.
Тест и закрытие ниже уровня 41,45 — 41,35 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения.
Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 40,85— 40,95.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне уровне 41,25 — 41,35 и уровне 40,95 — 40,05.
При ускорении движения вниз, дневной минимум будет формироваться на отметке 42,65 — 42,19.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.