Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 21 декабря 2016 года

Оптимизм на рынке нефти сохраняется. Прогноз цен на нефть и стратегия торговли нефтью на сегодня предлагают торговые сигналы от уровня 53,35 – 53,25.

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortrader.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

Во вторник, 20 декабря 2016 года, биржевые фьючерсы на нефть WTI – CLx (февраль17) завершили торги со следующими параметрами:

  • Самая высокая цена за торговый день (H) = 53.77 (+0.18*)
  • Самая низкая цена за торговый день (L) = 52.84 (+0.27*)
  • Цена закрытия дня (С) = 53,30 (+0.24*)
  • Официальная цена закрытия CL (январь17) = 52,23 (+1,07*)
  • Официальная цена закрытия CL(декабрь16) = 47,49 (+4,74*) 

(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).

Прошедшая сессия по январскому фьючерсному контракту (CLG7) на сырую нефть марки WTI показывала достаточно ограниченную внутридневную волатильность.

Отметим, что несмотря на такой «вялый» ход торговой сессии вторника, биржевые цены на нефть показывали рост.

Основная идея поддержки настроения и ожиданиям находилась в области сокращения запасов сырой нефти в США. Напомним, что на закрытии регулярной биржевой сессии в США API публиковало опросные данные о запасах сырой нефти и нефтепродуктов в США, также на вторник приходился еще один фактор поддержки.

Во вторник проходила экспирация январского фьючерсного контракта. Цена «отсечки» для учетных цен января 2017 года зафиксирована на уровне 52,23 доллара за баррель. В ходе своей «торговой жизни» биржевой контракт сумел прибавить почти 10,0% к цене декабрьского фьючерса. В целом, это отражает ожидания того, что нефтяную сделку картель и страны ОПЕК+ будут выполнять. Средние ожидания того, что исполнение взятых обязательств в объеме равным 75% от заявленных, дадут шанс мировому рынку нефти войти в состояние нулевого баланса. При дальнейшем соблюдении условий есть шанс войти в зону дефицита. Такой позитив в ожиданиях подтверждается данными о том, что биржевые спекулянты открыли максимальное количество ставок на рост цены. Уровень нетто чистой позиции в лонг равен майским показателям.

[info_block align=»right» linkText=»Прогноз курса доллара» linkUrl=»https://fortrader.org/fundamental/kurs-dollara-prognoz/kurs-dollara-22-dekabrya-odno-iz-poslednix-vazhnyx-sobytij-2016-goda.html» imageUrl=»http://files.fortrader.org/uploads/2016/11/kurs-dollara-730×499.jpg»]Курс доллара 22 декабря: одно из последних важных событий 2016 года[/info_block]

Полученные ранее сообщения о том, что нефтяные компании Катара, ОАЭ сокращают поставки в Азию также поддерживали настроения. К ним добавились сообщения от Саудовской Аравии о том, что страна в случае необходимости еще больше снизит суточную добычу. Данные показывают, что Саудовская Аравия снижает суточную добычу. Однако отметим, что снижение в основном касается скважин для сорта Arab Light и других легких сортов сырой нефти, для более тяжелых сортов снижения не наблюдается, а есть признаки роста. Вероятно, это связано с тем, что основное направление экспорта этих сортов сырой нефти — это потребители в США. Косвенно, это подтверждает то, что Саудовская Аравия ждет насыщения рынка США собственной сырой нефтью и делает упор на доли рынка в Азии.

Для этого есть все основания. Ожидается, что поддержку окажет расширение производственных мощностей в регионе. Расширение, как ожидается, добавит к существующей 1,5%, что сопоставимо с потреблением 29,0М баррелей в сутки.

К дополнительным факторам поддержки отметим предварительные данные по импорту сырой нефти в Китай. По официальным данным, импорт сырой нефти в прошлом месяце поднялся почти на 18,0% против предыдущего года до 32,35М тонн, или около 7,9М баррелей в сутки. Отметим, что основной прирост дают частные перерабатывающие компании, которых на сленге называют «чайниками». Отметим, что официальный Пекин подтвердил, что на 2017 год коллективная квота для частных переработчиков останется на уровне 1,76М баррелей в сутки. Это дает основание полагать, что импорт сырой нефти в Китай будет как минимум на текущем уровне с рисками в сторону роста. Ожидания находятся в области роста на 0,3М баррелей в сутки.

Промышленная группа API сообщила, что на основании опросных данных, запасы сырой нефти за прошедшую рабочую неделю, снизились на 4,1М баррелей. Запасы бензина снизились на 2,0М баррелей. Дистилляторы упали на 1,5М баррелей.

В целом, полученный прогноз достаточно позитивен для рынка. Однако, учитывая, что данные EIA часто показывают расхождение, есть большая вероятность того, что основные выводы и прогнозы участник биржевого рынка сырой нефти будут делать на основании официальных данных.

К факторам, которые сдерживают рост биржевых цен, можно отнести укрепление индекса доллара США. Динамика на валютном рынке косвенно отражается на товарном сегменте.

Отметим, что приближение рождественских каникул оказывает влияние на финансовые рынки. Это отражается в постепенном снижении ликвидности и активности на финансовых рынках. Риски от этого процесса — как рост взрывной волатильности, так и затухание данного показателя. К этому добавим риски роста политической нестабильности на фоне последних событий в Турции и Германии. Это привело к росту уровня террористической опасности как в Европе так и в США.

Новостной фон, влияющий на цену сырой нефти 21 декабря 2016 года

Новостной фон в течение дня для рынка нефти — EIA публикует инвентарные данные о состоянии запасов сырой нефти и нефтепродуктов в США. В течение дня вероятны выступления представителей ОПЕК и стране экспортеров, не входящих в картель. Остальные, поступающие в течение дня данные будут оцениваться с точки зрения влияния на конечный спрос. Эксперты fortrader.org обращают ваше внимание:

  • публикуются данные по Франции – индекс PPI цен производителей;
  • данные по Италии – показатели инфляции;
  • данные по Великобритании – данные по кредитованию, индекс Gfk потребительского доверия;
  • сводные данные по Еврозоне – индекс потребительского доверия;
  • данные по США – показатели рынка недвижимости – «вторичные» продажи домов, показатели ипотечного кредитования;
  • поздно вечером выходят данные по Новой Зеландии – показатели ВВП (Q3), показатели текущего счета, данные по торговому балансу, показатели импорта и экспорта;
  • данные по Японии – показатели инвестиционных операций с ценными бумагами на открытом рынке.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 21 декабря 2016 года

Уровни сопротивления (февраль17):

  • R3 = 54,70
  • R2 = 54,23
  • R1 = 53,77

Срединная линия:

  • PP = 53,30

Уровни поддержки:

  • S1 = 52,84
  • S2 = 52,37
  • S3 = 51,91

Торговый план по нефти WTI на 21 декабря 2016 года

Торговый план по нефти WTI на 21 декабря 2016 года
Торговый план по нефти WTI на 21 декабря 2016 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

  • Учитываем фактор ожидания и получение прямых и косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
  • Учитываем показатели волатильности прошедшей торговой сессии.
  • Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены относительно расчетных уровней и их текущее значение.
  • Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран, не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
  • Учитываем косвенное влияние динамики доллара США и действия финансовых регуляторов, а также их возможные заявления.
  • Учитываем эскалацию напряженности в регионе Ближнего Востока.
  • Учитываем фактор «вхождения в должность и новые назначения» избранного президента США – риски рост волатильности.

Состояние цены:

  • Недельное — текущее состояние —рост и консолидация показателя на значениях зоны перекупленности.
  • Дневное состояние цены — текущее состояние —консолидация и рост показателя на значениях выше уровня «50».
  • Внутридневное — текущее состояние смешанное — риски встречных коррекционных движений.
  • Диапазонный уровень 53,35 – 53,25 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота.
  • Уровни «56 — 57» на текущий момент рассматриваются как локальные сопротивления.
  • Тест и закрытие выше — несет риск ускорение движения ценового значения, тест и закрытия ниже — несет риск отказа от роста и возможное ускорение снижения на ликвидации ставок, как на рост, так и на снижение.
  • Уровни «50 — 49» рассматриваем как уровни консолидации и поддержки. Тест и закрытие ниже несет риски ускорения снижения на ликвидации ставок на рост.
  • Тесты и закрытия выше нижней границы несут вероятность продолжения консолидации внутри диапазона.

Позиции на покупку:

  • Тест и закрытие цены на нефть выше 53,30 — 53,40 на временном интервале М30 даст подтверждение остановки снижения цены и развитию рисков коррекционного роста цены.
  • Цели движения — возврат цены к уровню 53,65 – 53,75.
  • Учитываем риск формирования локальных сопротивлений на уровнях 53,55 — 53,65, а также уровнях 53,75 – 53,85.
  • Тест и закрытие цены на нефть выше 53,75 — 53,85 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
  • Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 54,00 – 54,10, продолжение движения к уровням 54,20 – 54,30.
  • Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 53,95 – 54,05, а также уровнях 54,25 – 54,35.
  • Тест и закрытие цены на нефть выше 54,30 — 54,40 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
  • Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 54,75 — 54,85, продолжение движения к уровням 55,00 – 55,10.
  • Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 54,25 — 54,35, а также уровнях 54,55 – 54,65, 54,95 – 55,05, 55,25 – 55,35.
  • При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 54,63 – 54,90, при ускорении движения на уровнях 55,43 — 55,97.

Позиции на продажу:

  • Тест и закрытие ниже уровня 53,30 — 53,20 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз от уровня с возможным ускорением движения.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат к 53,05 — 52,95, продолжение движения к уровням 52,80 – 52,70.
  • Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 53,25 — 53,15 и уровнях 53,00 – 52,95, 52,85 – 52,75.
  • Тест и закрытие ниже уровня 52,80 — 52,70 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 52,60 – 52,50, продолжение движения к уровням 52,30 – 52,20.
  • Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 52,65 — 52,55 и уровнях 52,35 – 52,25.
  • Тест и закрытие ниже уровня 52,30 – 52,20 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможное ускорение движение цены.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровню 52,05 – 51,95, продолжение движения к уровням 51,75 – 51,65.
  • Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 52,15 – 52,05 и уровнях 51,95 – 51,85, 51,65 – 51,55.
  • При движении цены вниз, дневной минимум будет формироваться на уровне 52,48 – 52,22, при ускорении движения цены вниз на отметке 51,69 — 51,15.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.

Онлайн прогнозы и торговля нефтью

Форекс прогнозы, аналитика и биржевые новости

Fortrader contentUrl Suite 11, Second Floor, Sound & Vision House, Francis Rachel Str. Victoria Victoria, Mahe, Seychelles +7 10 248 2640568

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Ещё из этой категории


Сегодня


Последние образовательные статьи


Редактор рекомендует


Загружаем...