Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 21 октября 2015 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала FORTRADER предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

Во вторник, 20 октября, нефть WTI – CLx завершила торги со следующими параметрами (декабрь 2015 ) — (* — к предшествующему дню — долларов за баррель):

Самая высокая цена за торговый день (H): = 46,93 (-0,98*)
Самая низкая цена за торговый день (L): = 45,72 (-0,50*)
Цена закрытия дня (С):= 46,29 (+0,01*)
Официальная цена закрытия CLокт15 = 45,83.
Официальная цена закрытия CLнояб15 = 45,55 (+0,72 / -0,28*)

Прошедшая сессия показывала достаточно ограниченную внутридневную волатильность. На рынке нефти было относительное равновесие. Первым фактором выступал технологический переход с одного контракта на другой. Официальная цена закрытия контракта на смесь сорта WTI (CL:NYMEX) = 45,55 доллара за баррель, рыночная цена показала снижение к закрытию октябрьского, это произошло на фоне достаточно уверенной поддержки цены и обострения геополитики в мире.

Вторым фактором, сдерживавшим волатильность, было ожидание статистических данных по запасам от API.

Данные по недельным товарным остаткам в США — API (фактическое/ожидания):

API Weekly Crude Oil Stock 7,100M vs 3,500M

Данные вышли смешанными. Показан рост относительно среднерыночных ожиданий, но снижение, относительно предшествующих данных 9,300М.

В целом, поступившие данные укладывались в рыночные ожидания, основной причиной роста товарных запасов стало снижение производственной загрузки НПЗ, вывод на обслуживание, ремонтные работы. Рост товарных запасов происходит на фоне ожиданий снижения собственной добычи в США.

Третьим фактором выступили и остаются ожидания предстоящей встречи ОПЕК, на которой будут участвовать страны, не входящие в картель. Основная интрига — отойдут ли от политики сохранения своих рыночных долей добывающие страны, либо это будет основным камнем преткновения в дискуссиях. В своих комментариях и заявлениях официальные лица делают упор на ожидания стабилизации и роста в спросе. Однако, он строится на стабильном и поступательном росте в Китае и собственном спросе в странах ОПЕК. Глобальная структура спроса пока далека от перспектив поглащения избытка сырой нефти. Ожидается, что основным вопросом который будет рассматриваться на встрече, будет не план Венесуэлы о коридоре цен 70 — 100 долларов за баррель, а возврат на глобальный рынок иранской нефти.

Возможно, что внимание к Ирану на данный момент преувеличенно, но это достаточно негативный фактор, участники рынка пока игнорируют стабилизацию и возможно скорый возврат Ливии. Страна выпала из графика поставок, потеряла свои рынки и как ожидается достаточно агрессивно пойдет на возврат своих позиций. Доля в глобальных поставках страны достаточно значимая, и в какой то мере сопоставима с рисками Иранской нефти.

Косвенным фактором влияния остаются ожидания действий финансовых регуляторов. Неопределенность в кредитно-денежной политике FOMC, ЕЦБ, Банка Японии вносит волатильность на валютных рынках, и отражается на товарных.

Развитие кризисной ситуации в Китае начинает обретать пути выхода. Китайские власти обнародовали программу, по которой дается больше свободы действий местным властям в привлечении инвестиций в регионы. Это происходит на фоне расширения бюджетного дефицита. Анонсировались программы расширения налоговых льгот, активизация заявленных ранее и новых проектов. Однако, финансовые рынки ждут, когда финансовые регуляторы Китая и руководство страны запустит свою программу количественного смягчения. Судя по динамике, это будет необходимо для активизации как экспортного потенциала страны, так и внутреннего спроса.

Развитие ситуации на Ближнем Востоке показывает достаточную напряженность. Стороны, вовлеченные в конфликт, начали процесс поиска компромиссных решений за переговорами, однако плотность и интенсивность боевых действий остается высокой. На данном этапе, прямой угрозы срыва поставок сырой нефти из региона нет.

Новостной фон, влияющий на цены на нефть 21 октября 2015 года

Новостной фон в течении дня для рынка нефти — выходят данные о товарных запасах сырой нефти и нефтепродуктов от EIA. Поступающие в течении дня данные и новости будут рассматриваться в контексте текущего состояния и перспектив конечного спроса. Эксперты FORTRADER обращают ваше внимание на достаточно малый поток статистических данных из всех регионов.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 21 октября 2015 года

Уровни сопротивления (Декабрь15):

R3 = 47,59
R2 = 47,02
R1 = 45,97

Срединная линия:

PP = 45,44

Уровни поддержки:

S1 = 44,36
S2 = 43,83
S3 = 42,76

Итоги по открытым позициям 20 октября 2015 года

Торговых операций в течении дня не проводилось

Торговый план по нефти WTI на 21 октября 2015 года

Стратегия на сегодняшний день:

В торговле нефтью на сегодня учитываем следующие факторы:

Развитие ситуации в Сирии и регионе в целом. Поступление новостей, слухов может вызвать рост волатильности на рынках.
Учитываем ограниченную внутридневную волатильность предшествующего дня, что привело к расширению показателей уровней поддержки и сопротивления и несет риски сильных проходов цены и ограничения движения.
Учитываем фактор роста ликвидности в текущем контракте, из-за начала активной торговли в нем, риски роста волатильности.
Учитываем фактор ожидания, получения и оценки статистичских данных, несет риски ограничения ликвидности перед выходом и ростом по факту получения, оценки.
Состояние цены: недельное — в зоне перекупленности — текущее состояние выход из зоны; дневное состояние цены — в зоне перепроданности; внутридневное — смешанное, преобладание — зона продаж. Риски роста волатильности на снятии внутридневной как перепроданности, так и перекупленности.
Диапазонный уровень 45,75 — 45,85 рассматриваем как уровень локального разворотного движения цены.

Позиции на покупку:

Тест и закрытие выше 45,95 — 46,05 на временном интервале М30 даст сигнал развития рисков роста цены.
Покупки с целями на 46,15 — 46,25 — первая цель, продолжение движения к уровню 46,35 — 46,45.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 46,40 — 46,50.
Тест и закрытие выше 46,50 — 46,60 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх.
Целевым уровнем движения будет 46,95 — 47,05.
В работе учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 47,00 — 47,10.
Учитываем риск формирования достаточно сильного уровня сопротивления на уровне 47,15 — 47,25 — тест и закрытие выше него на интервале М30 даст ускорение движению цены к уровню сопротивления на 47,45 — 47,55.
При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 47,65 — 47,95.

Позиции на продажу:

Тест и закрытие ниже уровня 45,70 — 45,60 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и остановки локальной коррекции цены вверх.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к 45,45 — 45,30, продолжение движения к 44,95 — 45,05.
Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 45,30 — 45,25.
Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 44,85 — 44,95,
Тест и закрытие ниже уровня 44,75 — 44,85 даст сигнал к развитию рисков снижения цены.
Целевым уровнем движения будет 44,35 — 44,25, продолжение движения 44,00 — 43,90.
Тест и закрытие ниже сигнального уровня 44,00 — 43,90 даст подтверждение рисков снижения цены и приведет к ускорению движения.
Целевым уровнем движения будет 43,15 — 43,05 — данный диапазон выступает уровнем поддержки текущему UP-тренду.
При движении вниз, дневной минимум будет формироваться на отметке 42,75 — 42,85.

Срок отработки сигнала – до 13-00 — 13-30 по московскому времени.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.