Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 22 декабря 2016 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortraders.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В среду, 21 декабря 2016 года, биржевые фьючерсы на нефть WTI – CLx (февраль17) завершили торги со следующими параметрами:

Самая высокая цена за торговый день (H) = 53.79 (+0.02*)
Самая низкая цена за торговый день (L) = 52.32 (-0.52*)
Цена закрытия дня (С) = 52,49 (-0,81*)
Официальная цена закрытия CL (январь17) = 52,23 (+0,26*)

(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).

Прошедшая сессия по январскому фьючерсному контракту (CLG7) на сырую нефть марки WTI показывала достаточно сильную внутридневную волатильность. Направление и динамика внутридневной волатильности отражали состояние ожиданий участников рынка сырой нефти. На них оказывал влияние ряд противоречивых факторов. С одной стороны, позитивные ожидания от добросовестного исполнения ОПЕК и ОПЕК+ заявленных обязательств. С другой стороны, поступающие данные о состоянии добычи и экспорта не подпитывают этот позитив.

На стороне позитивных ожиданий был первый блок статистики по запасам в США.

Промышленная группа API сообщила, что на основании опроса, запасы сырой нефти за прошедшую рабочую неделю снизились на 4,1М баррелей. Запасы бензина снизились на 2,0М баррелей. Дистилляторы упали на 1,5М баррелей.

В целом, полученный прогноз был достаточно позитивно воспринят рынком. Однако, учитывая, что данные EIA часто показывают расхождение, участники биржевого рынка сырой нефти перенесли активные действия на выход официальных данных.

До выхода данных поступали как прямые, так и косвенно влияющие на настроения новости.

[info_block align=»right» linkText=»Прогноз цены на нефть» linkUrl=»https://fortraders.org/fundamental/cena-neft-prognoz/pochemu-upala-cena-na-neft-zapasy-nefti-v-ssha-snova-rastut.html» imageUrl=»http://files.fortraders.org/uploads/2016/09/cena-na-neft-20-730×548.jpg»]Почему упала цена на нефть? Запасы нефти в США снова растут[/info_block]

В частности, ливийская компания National Oil Co. сообщила о том, что работа на основных трубопроводных магистралях возобновляется. Напомним, что остановка нормальной работы магистралей привела к падению добычи и экспорта из страны, остановка длилась почти несколько лет. Запуск позволит нарастить суточную добычу на 270К баррелей в сутки. Отметим, что картель одобрил неучастие в нефтяной сделки Ливии. Это вносит достаточную неопределенность в дальнейших перспективах мирового баланса сырой нефти. Напомним, текущая среднесуточная добыча страны находится на уровне 600К баррелей в сутки, с нормализацией работы трубопроводной системы в штатный режим выйдет как работа экспортных терминалов, так и месторождений. Это дает основание полагать, что суточная добыча Ливии в 2017 году может выйти на уровни 1,2М баррелей в сутки. Отметим, что очередной нефтеналивной танкер стоит под загрузкой в морском терминале, получатель находится в Италии.

Заявление министра энергетики России также оказывало поддержку. Он отмечал, что основная нагрузка ложится на Саудовскую Аравию и Россию. Страна приложила много сил для заключения данного соглашения, поэтому он достаточно оптимистично оценивает ход выполнения нефтяной сделки.

Вместе с тем, данные показывают, что суточная добыча в России стабилизировалась, нефтяные компании находятся в процессе распределения квот на сокращение. Данные о инвестициях в нефтегазовую отрасль показывают достаточный рост, планы на следующий год также в сторону роста.

В целом, перед выходом ожидаемых данных, новостной фон был достаточно труден для адекватной оценки и принятия решений.

Традиционно данные были опубликованы на открытии регулярной торговой сессии в США.

Инвентарные данные EIA о запасах сырой нефти и нефтепродуктов за рабочую неделю с 10 декабря по 16 декабря (фактическое / ожидания):

Стратегические нефтяные резервы США снизились на 1К баррелей до значения 695,083М баррелей.
Добыча сырой нефти в США за учетную неделю снизилась на 10К до среднего значения 8,786М баррелей в сутки против 8,796М неделей ранее и против средней добыч 9,176М баррелей в сутки год назад.
Импорт сырой нефти в США поднялся на 1,111М баррелей в сутки до среднего значения 8,471М баррелей.
Потребление сырой нефти в США поднялось на 0,184М баррелей в сутки до среднего значения 16,658М баррелей в сутки.
EIA Weekly Crude Oil Inventories: 2.256M vs -2.515M
EIA Weekly Distillates Stocks: -2.420M vs -1.152M
EIA Weekly Gasoline Inventories: -1.309M vs 1.420M
По данным EIA, запасы в терминале хранения и распределения Cushing снизились на 245К баррелей до учетного значения 66,263М баррелей.
Загруженность нефтепереработки в США составила 91,5% против 90,5% неделей ранее.

В целом, данные вышли достаточно смешанными. Отметим, что по данным EIA, суточная добыча показал снижение на фоне роста загрузки НПЗ и чистого импорта сырой нефти. Снизились учетные запасы в нефтепродуктах и данные показали рост потребления сырой нефти.

Однако, участники рынка сфокусировались на росте инвентарных запасов сырой нефти. Данные показали рост против ожиданий снижения. Отметим, что официальные данные в очередной раз разошлись с прогнозом API.

Усиливало негативное давление и то, что чистая спекулятивная ставка на рост биржевой цены на нефть находилась на максимальных значениях. На фоне предпраздничного снижения ликвидности это усилило снижение биржевых котировок. Ослабляло негативное давление динамика индекса доллара США.

Новостной фон, влияющий на цену сырой нефти 22 декабря 2016 года

Новостной фон в течение дня для рынка нефти — EIA публикует инвентарные данные о состоянии запасов природного газа в США. В течение дня вероятны выступления представителей ОПЕК и стран-экспортеров, не входящих в картель. Остальные, поступающие в течение дня данные будут оцениваться с точки зрения влияния на конечный спрос. Эксперты fortraders.org обращают ваше внимание:

публикуются данные по Германии – индексы цен экспорта, импорта;
данные по Италии – показатели новых заказов, уровень продаж в промышленности, данные о розничных продажах, показатели торгового баланса;
данные по Испании – показатели торгового баланса;
данные по Великобритании – показатели ВВП (Q3), состояние текущего счета, показатели бизнес-инвестиций;
данные по Канаде – показатели розничных продаж, индексы CPI потребительских цен;
данные по США – опережающие индикаторы, показатели ВВП(Q3), данные по рынку труда – заявки по безработице, показатели о заказах на товары длительного пользования, индексы PCE потребительских расходов, показатели персональных доходов, индексы цен на недвижимость.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 22 декабря 2016 года

Уровни сопротивления (февраль17):

R3 = 54,88
R2 = 54,34
R1 = 53,41

Срединная линия:

PP = 52,87

Уровни поддержки:

S1 = 51,94
S2 = 51,40
S3 = 50,47

Торговый план по нефти WTI на 22 декабря 2016 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

Учитываем фактор ожидания и получение прямых и косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
Учитываем показатели волатильности прошедшей торговой сессии.
Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены относительно расчетных уровней и их текущее значение.
Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран, не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
Учитываем косвенное влияние динамики доллара США и действия финансовых регуляторов, а также их возможные заявления.
Учитываем эскалацию напряженности в регионе Ближнего Востока.
Учитываем фактор «вхождения в должность и новые назначения» избранного президента США – риски рост волатильности.

Состояние цены:

Недельное — текущее состояние —рост и консолидация показателя на значениях зоны перекупленности.
Дневное состояние цены — текущее состояние —консолидация и рост показателя на значениях выше уровня «50».
Внутридневное — текущее состояние смешанное — риски встречных коррекционных движений.
Диапазонный уровень 52,80 – 52,90 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота.
Уровни «56 — 57» на текущий момент рассматриваются как локальные сопротивления.
Тест и закрытие выше — несет риск ускорение движения ценового значения, тест и закрытия ниже — несет риск отказа от роста и возможное ускорение снижения на ликвидации ставок, как на рост, так и на снижение.
Уровни «50 — 49» рассматриваем как уровни консолидации и поддержки. Тест и закрытие ниже несет риски ускорения снижения на ликвидации ставок на рост.
Тесты и закрытия выше нижней границы несут вероятность продолжения консолидации внутри диапазона.

Позиции на покупку:

Тест и закрытие цены на нефть выше 52,85 — 52,95 на временном интервале М30 даст подтверждение остановки снижения цены и развитию рисков коррекционного роста цены.
Цели движения — возврат цены к уровню 53,10 – 53,20, продолжение движения к уровням 53,30 – 53,40.
Учитываем риск формирования локальных сопротивлений на уровнях 52,80 — 52,90, а также уровнях 53,05 – 53,15, 53,35 – 53,45.
Тест и закрытие цены на нефть выше 53,55 — 53,65 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 53,85 – 53,95, продолжение движения к уровням 54,10 – 54,20, 54,25 – 54,35.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 53,50 – 53,60, а также уровнях 53,85 – 53,95, 54,05 – 54,15, 54,30 – 54,40.
Тест и закрытие цены на нефть выше 54,35 — 54,45 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 54,75 — 54,85, продолжение движения к уровням 55,00 – 55,10.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 54,25 — 54,35, а также уровнях 54,55 – 54,65, 54,95 – 55,05, 55,25 – 55,35.
При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 53,57 – 53,83, при ускорении движения на уровнях 54,38 — 54,88.

Позиции на продажу:

Тест и закрытие ниже уровня 52,85 — 52,75 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз от уровня с возможным ускорением движения.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к 52,65 — 52,55, продолжение движения к уровням 52,20 – 52,10, 50,95 – 50,85.
Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 52,60 — 52,50 и уровнях 52,25 – 52,15, 51,95 – 51,85.
Тест и закрытие ниже уровня 51,80 — 51,70 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 51,60 – 51,50, продолжение движения к уровням 52,30 – 52,20.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 51,65 — 51,55 и уровнях 51,35 – 51,25.
Тест и закрытие ниже уровня 51,30 – 51,20 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможное ускорение движение цены.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровню 51,05 – 50,95, продолжение движения к уровням 50,65 – 50,55, 50,35 – 50,25.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 51,15 – 51,05 и уровнях 50,95 – 50,85, 50,65 – 50,55, 50,30 – 50,20.
При движении цены вниз, дневной минимум будет формироваться на уровне 51,47 – 51,21, при ускорении движения цены вниз на отметке 50,68 — 50,16.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.