Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 22 февраля 2017 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortraders.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

Во вторник 21 февраля 2017 года, биржевые фьючерсы на нефть WTI – CLx (апрель_17) завершили торги со следующими параметрами:

Самая высокая цена за торговый день (H) = 55,03 (+1,12*)
Самая низкая цена за торговый день (L) = 53,72 (+0,43*)
Цена закрытия дня (С) = 54,33 (+0,55*)
Официальная цена закрытия CL (март17) = 54,02 (+0,31*)
Официальная цена закрытия CL (февраль17) = 52,42 (+1,60*)

(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).

Прошедшая сессия по мартовскому фьючерсному контракту (CLH7) на сырую нефть марки WTI показывала достаточно сильную внутридневную волатильность.

Основной причиной, позволившей биржевым ценам на сырую нефть вернуться в диапазон максимумов за 19 месяцев, оказались вербальные интервенции ОПЕК.

На проходящей в Лондоне отраслевой конференции, генеральный секретарь ОПЕК Мохаммад Баркиндо, высказал мнение которого ждали участники рынка нефти. Он отметил, что доволен текущим ходом выполнения картельной сделки. Он указал на ожидания 100%-го выполнения обязательств ОПЕК+. Были отмечены ожидания того, что Россия полностью и в срок выполнить взятые обязательства. Также ОПЕК прогнозирует, что добыча в России сократится больше взятых на себя обязательств.

Однако, он отметил, что пока рано говорить о том, что есть необходимость продлить действие соглашения.

[info_block align=»right» linkText=»Прогноз цены на нефть» linkUrl=»https://fortraders.org/fundamental/cena-neft-prognoz/vy-sokrashhajte-my-rasshirim-o-dobyche-nefti-segodnya.html» imageUrl=»http://files.fortraders.org/uploads/2017/02/hand-730×361.jpg»]Вы сокращайте, мы расширим! О добыче нефти сегодня[/info_block]

Отдельно было отмечено, что есть договоренность о встрече с независимыми нефтяными компаниями США на конференции CERAWeek в марте. Напомним, конференция пройдет в Хьюстоне с 6 по 10 марта. На конференции заявлены в качестве выступающих лиц министры энергетики Саудовской Аравии, России, официальные лица ЕК, главы крупнейших международных нефтегазовых компаний. В свете высказываний главы ОПЕК и заявленного листа участвующих персон, можно ожидать, что CERAWeek может принести новые соглашения, либо разочарования.

Напомним, что Саудовская Аравия пробовала в период подготовки соглашения найти поддержку в администрации США. Однако, был четкий ответ – «мы не имеем возможности диктовать частным компаниям». Новая администрация США декларирует поддержку энергетическому сектору. Под это закладываются смены налогового планирования, таможенного регулирования, регулирования в сфере контроля. На этом фоне желание найти союзников и убедить, что компаниям США имеет смысл снижать активность, будет проблематично.

Данные компании Baker Hughes показываю устойчивую активность. Косвенные данные показывают, что нефтяные компании США и Канады агрессивно выходят на мировой рынок нефти в качестве экспортеров. Основная конкуренция разворачивается на традиционном для ОПЕК и России рынке – Азии. Отметим, что компании США успешно используют ситуацию и в регионе Южно Америки. Экспорт нефтепродуктов в страны региона находится на исторически максимальных значениях. В таких условиях, когда компании получили возможность выправить ситуацию, будет трудно найти весомые аргументы для добровольного сокращения производства. Частные компании прекрасно понимают, что «ручное» управление рынком, в конечном счете, ведет к росту неопределенностей и кризисных ситуаций.

На этом фоне, вызывает озабоченность тот факт, что январская добыча в Ливии добавила около 65К баррелей в сутки, суточная добыча в Нигерии 108,8К баррелей в сутки. Официальные лица Ирана и Ирака озвучивают и подтверждают планы по расширению как добычи, переработки и логистики. Планы касаются как нефтяной индустрии, так и газовой.

На этом фоне, ведущие инвестиционные компании корректируют свои оценки как добычи в США и Канаде, так и в странах, освобожденных от картельных обязательств. Корректировка направлена в сторону роста, отмечая, что рост происходит быстрее самых оптимистичных ожиданий.

Что касается ожиданий спроса то все намного неопределенней. Оценки возможного роста спроса остаются достаточно ограниченными. Отмечая основные точки роста – Китай и Индию. При этом, ожидается замедление потребление бензина в США и Европе. Потребление в химической отрасли оценивается как стабильное. Причиной таких оценок отмечается структурное изменение потребления в этих регионах. Рост потребление в Китая и Индии ожидается, в основном, реализацией программ стимулирования и расширения внутренних экономик. Структура нефтяного потребления в Китае также меняется. Отмечается, что китайские компании начинают активно контрактовать партии из США и Канады. Основная причина – ценовые спреды, между сортами нефти.

Отметим, что новостной фон и фундаментальный фон не изменился за время действия картельной сделки. Это было отмечено главой ОПЕК. Он указал, что текущий рынок сырой нефти достаточно динамичен, что затрудняет его долгосрочное планирование. В такой ситуации на настроения участников биржевых торгов сильное влияние оказывают смежные рынки. Рост политических неопределенностей провоцирует рост волатильности на валютных рынках. Ежедневное обновление максимальных значений на фондовых площадках, дает повод к росту «аппетита к риску». Последние данные регулятора указывают на то, что растет количество ставок на продолжение роста биржевых цен на сырую нефть. Отметим, что на этом текущий биржевой контракт находится в состоянии «бэквордации» к следующему, а ценовые спреды сужаются. Это ведет к дополнительным затратам в операциях хеджирования нефтяными компаниями и биржевыми фондами. Такая ситуация характерна в периоды консолидаций.

Новостной фон, влияющий на цену сырой нефти 22 февраля 2017 года

Новостной фон в течение дня для рынка нефти — API публикует еженедельные опросные данные о запасах сырой нефти в США. В течение дня вероятны выступления представителей ОПЕК и стран-экспортеров, не входящих в картель. Остальные, поступающие в течение дня данные будут оцениваться с точки зрения влияния на конечный спрос. Эксперты fortraders.org обращают ваше внимание:

выходят данные по Швейцарии – индикатор потребления, данные о ВВП(Q4), индекс ожиданий ZEW;
данные по Италии – индексы CPI и HICP потребительских цен;
данные по Германии – индекс ожиданий, индекс оценки текущих условий, индекс бизнес климата Ifo;
сводные данные по Еврозоне – индексы CPI потребительских цен;
данные по Великобритании – показатели ВВП(Q4), показатели бизнес инвестиций, индекс сектора услуг;
данные по Канаде – показатели розничных продаж;
данные по США – недельные данные о продажах в розничных сетях, показатели ипотечного кредитования, данные о продажах недвижимости на вторичном рынке;
поздно вечером выходят данные по Австралии – показатели капитальных расходов в промышленности, капитальные расходы в строительстве, частные инвестиции в основной капитал;
данные по Японии – индекс корпоративного сервиса, показатели операций с облигациями, данные о операциях на внутреннем фондовом рынке;
в течение дня выступают официальные представители FOMC;
Публикуются протоколы заседания FOMC – «FOMC Meeting Minutes».

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня 22 февраля 2017 года

Уровни сопротивления (апрель17):

R3 = 56,31
R2 = 55,67
R1 = 55,00

Срединная линия:

PP = 54,36

Уровни поддержки:

S1 = 53,69
S2 = 53,05
S3 = 52,38

Торговый план по нефти WTI на 22 февраля 2017 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

Учитываем фактор ожидания и получение прямых и косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
Учитываем показатели волатильности прошедшей торговой сессии.
Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены относительно расчетных уровней и их текущее значение.
Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран, не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
Учитываем косвенное влияние динамики доллара США и действия финансовых регуляторов, а также их возможные заявления.

Состояние цены:

Недельное — текущее состояние — консолидация и снижение показателя на значениях зоны перекупленности.
Дневное состояние цены — рост показателя на значениях зоны перепроданности.
Внутридневное — текущее состояние смешанное — риски встречных коррекционных движений.
Диапазонный уровень 54,35 – 54,45 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота.
Уровни 56 — 57 на текущий момент рассматриваются как локальные сопротивления.
Тест и закрытие выше — несет риск ускорение движения ценового значения, тест и закрытия ниже — несет риск отказа от роста и возможное ускорение снижения на ликвидации ставок, как на рост, так и на снижение.
Уровни 50 — 49 рассматриваем как уровни консолидации и поддержки. Тест и закрытие ниже несет риски ускорения снижения на ликвидации ставок на рост.
Тесты и закрытия выше нижней границы несут вероятность продолжения консолидации внутри диапазона.

Позиции на покупку:

Тест и закрытие цены на нефть выше 54,45 — 54,55 на временном интервале М30 даст подтверждение остановки снижения цены и развитию рисков коррекционного роста цены.
Цели движения — возврат цены к уровню 54,65 – 54,75, продолжение движения к уровням 54,90 – 55,00.
Учитываем риск формирования локальных сопротивлений на уровнях 54,55 — 54,65, а также уровнях 54,75 – 54,85, 54,95 – 55,05.
Тест и закрытие цены на нефть выше 54,95 — 55,05 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 55,15 – 55,25, продолжение движения к уровням 55,40 – 55,50, 55,65 – 55,75.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 55,10 – 55,20, 55,25 – 55,35, 55,65 – 55,75.
Тест и закрытие цены на нефть выше 55,70 — 55,80 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 55,95 — 56,05, продолжение движения к уровням 56,20 – 56,30, 56,45 – 56,55.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 55,75 — 55,85, а также уровнях 56,05 – 56,15, 56,30 – 56,40.
При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 55,35 – 55,62 при ускорении движения на уровнях 56,16 – 56,70.

Позиции на продажу:

Тест и закрытие ниже уровня 54,35 — 54,25 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз от уровня с возможным ускорением движения.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к 54,05 — 53,95, продолжение движения к уровням 53,45 – 53,35.
Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 54,25 — 54,15 и уровнях 54,05 – 53,95, 53,65 – 53,55, 53,40 – 53,30.
Тест и закрытие ниже уровня 53,30 — 53,20 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 53,05 – 52,95.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 53,25 — 53,15 и уровнях 53,10 – 53,00.
Тест и закрытие ниже уровня 53,05 – 52,95 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможное ускорение движение цены.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровню 52,75 – 52,65, продолжение движения к уровням 52,35 – 52,25.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 52,90 – 52,80 и уровнях 52,70 – 52,60, 52,25 – 52,15.
При движении цены вниз, дневной минимум будет формироваться на уровне 53,17 – 52,90, при ускорении движения цены вниз на отметке 52,36 – 51,82.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.