Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 22 сентября 2016 года

Прогноз цен на нефть и стратегия торговли нефтью на сегодня предлагают торговые сигналы от уровня 45,25 — 45,35, с учетом резкого роста котировок нефти.

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortrader.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В среду, 21 сентября 2016 года, нефть WTI – CLx (ноябрь16) завершили торги со следующими параметрами:

  • Самая высокая цена за торговый день (H) = 45,65 (+1,06*)
  • Самая низкая цена за торговый день (L) = 44,50 (+1,44*)
  • Цена закрытия дня (С) =45,34 (+1,29*)
  • Официальная цена закрытия CL (октябрь16) = 43,44 (+1,90*)

(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).

Прошедшая сессия по ноябрьскому фьючерсному контракту (CLX6) на сырую нефть марки WTI показывала сильную волатильность.

На ход прошедшей торговой сессии накладывал отпечаток оценка и ожидания данных о состоянии запасов сырой нефти и нефтепродуктов в США. Ранее API опубликовало прогнозные данные по запасам. Согласно оценкам промышленной группы запасы сырой нефти на прошедшей неделе, вероятно, сократились на 7,5М баррелей. Учитывая, что оценочные данные API и инвентарные EIA могут показывать различные параметры, участники рынка, не продолжили агрессивно оценивать их позитив. Это отразилось на «зажатости» волатильности в ходе европейской торговой сессии.

Официальные данные о состоянии нефтяной отрасли в США от EIA выходили на открытии регулярной торговой сессии в США.

  • Данные об инвентарных запасах сырой нефти и нефтепродуктов в США за неделю с 10 сентября по 16 сентября (фактическое / ожидания):
  • EIA Weekly Crude Oil Inventories: -6.200M vs 3.350M
  • EIA Weekly Distillates Stocks: 2.238M vs 0.250M
  • EIA Weekly Gasoline Inventories: -3.204M vs -0.567M
  • По данным EIA, стратегические нефтяные резервы США: -0,001М баррель до среднего значения 695,092М баррелей.
  • Собственная добыча сырой нефти в США за прошедшую неделю поднялась на 19К баррелей в сутки до среднего значения 8,512М против 8,493 неделей ранее и 9,136М годом ранее.
  • Импорт сырой нефти в США поднялся на 247К баррелей в сутки до среднего значения 8,309М баррелей в сутки.
  • Запасы в терминале хранения и распределения Cushing выросли на 526К баррелей до 62,714М баррелей.
  • По данным EIA, потребление сырой нефти в США снизилось на 143М баррелей до среднего значения 16,587М баррелей в сутки.
  • Загруженность нефтепереработки в США: 92,0% против 92,9% неделей ранее.

В целом, полученные данные совпали с прогнозом API. Снижение инвентарных данных по сырой нефти и бензину отражают технические проблемы на трубопроводе компании Colonial Pipeline. Отметим, что этот трубопровод мощностью прокачки 1,3М баррелей в сутки и относится к крупнейшим в США. Остановка была вызвана утечками в штате Алабама. На данный момент, компания проложила новый участок, выполнила технологические требования и запустила прокачку в штатном режиме. Такая крупная авария нашла отражение в данных EIA. Отметим, что срок ликвидации аварии составлял 12 дней. Это отразилась на дефиците бензина и росте цен на него.

Продолжение роста активных буровых установок также отразилось в статистике. Внутренняя добыча показывает признаки медленного роста. Это происходит на фоне снижения загрузки НПЗ и остающихся высоких запасов сырой нефти. Полученные данные показывают, что рынок сырой нефти в США продолжает находится в стадии перенасыщенности.

Прошедшая торговая сессия отметилась еще одним долгожданным событием. FOMC принял свое решение по кредитно-денежной политике. Итогом стало то, что учетные ставки были оставлены на текущем уровне. В своем комментарии глава комитета отметила, что данное решение отражает не то, что экономика страны слаба, а то что необходимо подтверждение, что процессы необратимы. Было отмечено, что рынок труда находится в хорошем состоянии, однако инфляция остается ниже целевых 2,0%. Итогом было уже традиционное обещание о вероятном поднятии ставок в этом году. Данное решение было ожидаемое, оно совпало с прогнозами. Реакций финансовых рынков было ослабление доллара США, рост фондовых площадок и поддержка товарных рынков.

Отметим, что исторически FOMC на заседаниях перед президентскими выборами не делает смены своих курсов.

Новостной фон, влияющий на цену сырой нефти 22 сентября 2016 года

Новостной фон в течение дня для рынка нефти — EIA публикует инвентарные данные о запасах природного газа США за прошедшую неделю. Остальные поступающие в течение дня данные будут оцениваться с точки зрения влияния на конечный спрос. Эксперты fortrader.org обращают ваше внимание:

  • публикуются данные по Франции – бизнес обзор;
  • данные по Великобритании – индекс CBI в промышленности;
  • данные по США – показатели рынка труда – заявки по безработице, данные по рынку недвижимости – индексы цен, показатели продаж на вторичном рынке, индекс FOMC Чикаго, опережающие индикаторы;
  • поздно вечером выходят данные по Японии – индекс PMI в промышленности;
  • в течение дня выступают официальные представители Банка Англии;
  • публикуются протоколы заседания Банка Англии, экономический прогноз ЕЦБ;
  • в Японии сегодня выходной день – «День Осеннего равноденствия».

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 22 сентября 2016 года

Уровни сопротивления (Ноябрь_16):

  • R3 = 47,02
  • R2 = 46,33
  • R1 = 45,97

Срединная линия:

  • PP = 45,28

Уровни поддержки:

  • S1 = 44,92
  • S2 = 44,25
  • S3 = 43,87

Итоги по открытым позициям 21 сентября 2016 года

В течение рабочего времени позиции на покупку и продажу нефти не открывались.

Торговый план по нефти WTI на 22 сентября 2016 года

Торговый план по нефти WTI на 22 сентября 2016 года
Торговый план по нефти WTI на 22 сентября 2016 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

  • Учитываем фактор ожидания и получение прямых и косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
  • Учитываем показатели волатильности прошедшей торговой сессии, это привело к смешанным показателям расчетных уровней.
  • Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены относительно расчетных уровней.
  • Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран, не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
  • Учитываем косвенное влияние динамики доллара США и действия финансовых регуляторов, а также их возможные заявления.
  • Учитываем эскалацию напряженности в регионе Ближнего Востока.

Состояние цены:

  • Недельное — текущее состояние — консолидация показателя на значениях около уровня «50».
  • Дневное состояние цены — текущее состояние — консолидация и рост показателя на значениях зоны ниже уровня «50».
  • Внутридневное — текущее состояние смешанное — риски встречных коррекционных движений.

Диапазонный уровень 45,25 — 45,35 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота, учитываем его как один из уровней поддержки.

В работе учитываем, что уровни «50» и «45» и несут значимую психологическую нагрузку. На текущий момент, оба уровня выступают целевыми сопротивлениями.

Уровни «40» и «39» несут как психологическую нагрузку, так и функцию целевых поддержек локального торгового диапазона. Тест и закрытие выше — несет риск ускорение движения ценового значения, тест и закрытия ниже — несет риск отказа от роста и возможное ускорение снижения на ликвидации ставок, как на рост, так и на снижение.

Позиции на покупку:

  • Тест и закрытие цены на нефть выше 45,30 — 45,40 на временном интервале М30 даст подтверждение остановки снижения цены и развитию рисков коррекционного роста цены.
  • Цели движения — возврат цены к уровню 45,55 – 45,65, продолжение движения к уровням 45,95 – 46,05.
  • Учитываем риск формирования локальных сопротивлений на уровнях 45,45 — 45,55, а также уровнях 45,75 – 45,85, 46,00 – 46,10.
  • Тест и закрытие цены на нефть выше 46,10 — 46,20 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
  • Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 46,30 – 46,40.
  • Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 46,05 – 46,15 и уровнях 46,25 – 46,35.
  • Тест и закрытие цены на нефть выше 46,35 — 46,45 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
  • Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 46,65 — 46,75, продолжение движения к уровням 46,95 – 47,05, 47,15 – 47,25
  • Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 46,60 — 46,70, а также уровнях 46,90 – 47,00, 47,15 – 47,25.
  • При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 46,56 – 46,78, при ускорении движения на уровнях 47,22 — 47,67.

Позиции на продажу:

  • Тест и закрытие ниже уровня 45,20 — 45,10 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз от уровня с возможным ускорением движения.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат к 44,75 — 44,85.
  • Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 45,15 — 45,05 и уровнях 44,95 – 44,85.
  • Тест и закрытие ниже уровня 44,65 — 44,55 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровню 44,45 – 44,35, продолжение движения к уровням 44,20 – 44,10.
  • Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 44,60 — 44,50 и уровнях 44,25 – 44,15.
  • Тест и закрытие ниже уровня 44,10 – 44,00 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможное ускорение движение цены.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровню 43,90 – 43,80, продолжение движения к уровням 43,55 – 43,45.
  • Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 44,05 – 43,95 и уровнях 43,65 – 43,55, 43,35 – 43,25.
  • При движении цены вниз дневной минимум будет формироваться на уровне 44,71 – 44,48, при ускорении движения цены вниз на отметке 44,02 — 43,57.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.

Обсуждение прогнозов и торговли нефтью

Форекс прогнозы, аналитика и биржевые новости

Fortrader contentUrl Suite 11, Second Floor, Sound & Vision House, Francis Rachel Str. Victoria Victoria, Mahe, Seychelles +7 10 248 2640568

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Ещё из этой категории


Сегодня


Последние образовательные статьи


Редактор рекомендует


Загружаем...