В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortraders.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.
Итоги предыдущего торгового дня
В понедельник, 22 февраля 2016 года, нефть WTI – CLx (апрель16) завершила торги со следующими параметрами:
- Самая высокая цена за торговый день (H) = 33,84 (+0,85*)
- Самая низкая цена за торговый день (L) = 31,61 (+0,27*)
- Цена закрытия дня (С)= 33,39 (+1,64*)
- Официальная цена закрытия CL (март16) = 31,48 (+1,91*)
- Официальная цена закрытия CL (февраль16) = 26,55 (+4,93*)
(* — к предшествующему дню / контракту, доллара за баррель).
Прошедшая сессия по мартовскому фьючерсному контракту на нефть марки WTI показывала сильную внутридневную волатильность. Прошедший день был днем официального закрытия биржевого контракта и фиксацией цены исполнения. Цена закрытия составила 31,48 доллара США за баррель. Средний спред между мартовским и апрельскими контрактами составлял 2,05 — 2,15 доллара США за баррель.
В целом, в течении торговой сессии биржевые цены на нефть показывали рост более 6,0%.
Основную поддержку рыночным ценам оказывали ожидания, что «нефтяная сделка» будет реализована. Дополнительный толчок оказал выпущенный в понедельник доклад Международного Энергетического Агентства. В нем, в частности, отмечалось, что добыча в США будет показывать сокращение на 600К баррелей в сутки в течении 2016 года. Своего пика она достигнет к 2021 году. В ожиданиях спроса агентство отметило, что спрос сбалансирует рынок нефти естественным путем в 2017 году. Основные ожидания в сокращении добычи сырой нефти лежат в сокращении капитальных затрат в отрасль, естественное сокращение добычи на старых месторождениях в России. Спрос в Китае будет показывать умеренный рост. Основные риски — это Иран и Ирак. Обе страны находятся в стадии амбициозных планов по возвращению своих рыночных долей.
Дополнительную поддержку и интригу в рынки вносит проходящая в Хьюстоне отраслевая конференция нефтяников США. На ней ожидается выступление главы ОПЕК. Отметим, что ОПЕК ведет переговоры о достижении «нефтяной сделки» со всеми добывающими странами, кроме США. Причина — официальные власти не имеют рычагов влияния на частные компании и, как следствие, не могут их ограничивать в производственных показателях. Это указывает на две структурные проблемы. Первая — политика «защиты доли» привела к низким ценам — цель возможно не достигнута. Добыча в США показала адаптивность и устойчивость к ценовой волатильности. Возврат цены к более высоким уровням даст возможность наращивать добычу. Второе — несмотря на «номинальную» частную долю в России, Иране, Ираке, Саудовской Аравии это заявление показало, что страны ОПЕК и не-ОПЕК зависят от цены на нефть намного сильнее чем США, Норвегия, Канада и Англия. В сумме это ставит под сильное сомнения проводимую политику ОПЕК в части ее эффективности при стагнации, как текущего спроса, так и ожидаемых перспектив его роста.
Новостной фон, влияющий на цены на нефть 23 февраля 2016 года
Новостной фон в течении дня для рынка нефти — публикуются данные о запасах сырой нефти и нефтепродуктов от API, за прошедшую неделю. Эксперты обращают ваше внимание публикуются данные по ВВП Германии. Публикуется индекс IFO деловой климат Германии. Публикуется доклад Банка Англии, данные по рынку недвижимости США, индекс доверия потребителей США. В течении дня выступают официальные лица Банка Англии, FOMC. Выходной день в России.
Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 23 февраля 2016 года
Уровни сопротивления (Март 16):
- R3 = 35,04
- R2 = 33,54
- R1 = 32,47
Срединная линия:
- PP = 30,97
Уровни поддержки:
- S1 = 29,90
- S2 = 28,39
- S3 = 27,33
Итоги по открытым позициям 22 февраля 2016 года
В течение рабочего времени позиции на покупку и продажу нефти не открывались.
Торговый план по нефти WTI на 23 февраля 2016 года
Стратегия на сегодняшний день
В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:
- Учитываем волатильность прошедшей торговой сессии, это привело к смешанным показателям расчетных уровней.
- Учитываем что рыночные данные в расчетах уровней на сегодня смешанные, в основе лежат данные предшествующего контракта и текущего, средний спред перехода 2,10.
- Учитываем фактор ожидания публикации статистических данных — несет риски снижения ликвидности перед и рост по факту, рост волатильности в этот отрезок торгового времени.
- Развитие ситуации на границе Турции. Новости, слухи поступающие о развитии ситуации в отношениях России и Турции.
- Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены.
- Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
- Есть риск косвенного влияния на рыночные настроения динамика курса доллара США.
Состояние цены:
- Недельное — зона перепроданности.
- Дневное состояние цены — текущее состояние — подъем в зону перепроданности.
- Внутридневное — текущее состояние смешанное, — риски — встречные коррекционные движения.
Диапазонный уровень 32,50 — 32,70 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота.
Позиции на покупку:
- Тест и закрытие цены на нефть выше 32,75 — 32,85, на временном интервале М30 даст подтверждение сигнала развития рисков коррекционного роста цены.
- Цели движения — возврат цены к уровню 33,15 — 33,25 и продолжение к 33,35 — 33,45.
- Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 33,40 — 33,55.
- Тест и закрытие цены на нефть выше 33,65 — 33,75 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх.
- Целевыми уровнями движения будут возврат к уровням 34,45 — 34,55.
- Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 34,65 — 34,75.
- Тест и закрытие цены на нефть выше 34,95 — 35,05 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх, учитываем что уровень «35» — несет психологическую нагрузку, тест и закрытие выше него несет риски ускорения движения цены, тест и закрытие ниже него даст локальную отмену движения вверх.
- Целевыми уровнями движения будут возврат к уровням 36,15 — 36,05.
- При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 34,85 — 35,15.
Позиции на продажу:
- Тест и закрытие ниже уровня 32,45 — 32,35 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и остановки коррекционного возврата цены к уровню.
- Целевым уровнем движения цены будет возврат к 31,65 — 31,55, продолжение движения к уровню 31,35 — 31,25.
- Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 31,55 — 31,65 и уровне 31,20 — 31,25.
- Тест и закрытие ниже уровня 30,95 — 31,05 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
- Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 30,55 — 30,65, продолжение движения к уровню 30,15 — 30,05.
- Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 30,50 — 30,60.
- Тест и закрытие ниже уровня29,90 — 30,00 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз.
- Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 28,45 — 28,55.
- Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 29,65 — 29,75 — данный уровень выступал долгосрочной поддержкой, тест и закрытие ниже него несет риски ускорения движения вниз.
- При ускорении движения вниз, дневной минимум будет формироваться на отметке 28,35 — 28,65.
Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.
Основные тезисы речи министр нефти и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Али аль-Наими на конференции IHS CERAWeek.
Новая встреча стран по вопросу заморозки добычи нефти на уровне января может произойти в марте, об этом в рамках конференции IHS CERAWeek в американском Хьюстоне сообщил министр нефти и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Али аль-Наими.
«Надеюсь, что где-то в марте будет другая встреча (по заморозке добычи), и возможно будет больше соглашений по заморозке», — сказал он.
Он рассказал, что в Саудовской Аравии «обнаружили сланцевую нефть, но добывать ее пока не планируется».
«Мы будем производить ее (сланцевую нефть) в один из дней, мы тратим деньги на это», — отметил аль-Наими.
«Мы приветствуем дополнительные поставки нефти на рынок. В том числе и сланцевую нефть из США», — сказал он.
По его словам, американский сланец добавил рынку «открытости и гибкости».
«Если мы сможем договориться, и все основные производители согласятся не добавлять дополнительные баррели, то с большой долей вероятности предложение, которое мы имеем сейчас, снизится», — сказал он.
«Крупнейшим производителям легче заморозить производство, дать спросу подняться, пусть некоторые неэффективные расходы сократятся и в конечном итоге на рынке начнется восстановление», — сказал он.