Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 24 марта 2016 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortraders.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В среду 23 марта 2016 года, нефть WTI – CLx (май16) завершила торги со следующими параметрами:

Самая высокая цена за торговый день (H) = 41,34 (-0,56*)
Самая низкая цена за торговый день (L) = 39,67 (-1,10*)
Цена закрытия дня (С)= 39,79 (-1,66*)
Официальная цена закрытия CL (апрель16) = 39,91 (-0,12*)

(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).

Прошедшая сессия по мартовскому фьючерсному контракту на нефть марки WTI показывала достаточно сильную внутридневную волатильность.

В течении торговой сессии на участников биржевого рынка сырой нефти оказывало негативное давление данные от API по коммерческим запасам за прошедшую неделю.

Дополнительное давление оказывала динамика курса доллара США и события в Брюсселе.

Участники рынка ожидали прихода «официальных» данных от EIA о состоянии коммерческих запасов сырой нефти и нефтепродуктов в США.

Данные о коммерческих запасах сырой нефти и нефтепродуктов в США от EIA (фактическое / ожидания):

EIA Weekly Crude Oil Inventories: 9,357M vs 3,090M
EIA Weekly Distillates Stock: -0,917M vs -1,055M
EIA Weekly Gasoline Inventories: -4,642M vs -1,482M
Стратегические нефтяные резервы США без изменений: 695,114М баррелей.
Запасы в терминале хранения и распределения Cushing: -1,258М баррелей до 66,233М баррелей.
Добыча сырой нефти в США за прошедшую неделю: -0,030М до 9,038М баррелей в сутки против 9,068М баррелей в сутки неделей ранее. В годовом исчислении снижение -0,384М баррелей в сутки.
Импорт сырой нефти в США: +0,691М баррелей в сутки до 8,384М баррелей в сутки.
Загруженность нефтепереработки в США: 88,4% против 89,0% неделей ранее.

В целом, данные вышли смешанными. Запасы в сырой нефти подтвердили указанный рост API и вышли заметно хуже рыночных ожиданий и неделей ранее 1,317М. Отметим, что в течение дня рыночные ожидания были скорректированы до 9,000М. Дистилляторы показали меньшее снижение, как против ожиданий, так и неделей ранее -1,135М. Данные по бензину вышли заметно лучше, как ожиданий, так и данных неделей ранее -0,747М. Ускорение снижения запасов в бензине и отчасти медленное снижение в дистилляторах находит объяснение в загрузке НПЗ и технологических работах по переходу на летние сорта топлива. В целом, естественное снижение в учетных параметрах нефтепродуктов имеет отложенный эффект поддержки ценам на сырую нефть. Напомним, основной тезис ОПЕК — «..цены на сырую нефть поддержит активизация спроса и сокращение запасов, как сырой нефти, так и нефтепродуктов..». Сокращение в сырой нефти пока под серьезным вопросом, сокращение в нефтепродуктах идет естественным образом, сезонный рост потребления вернет фокус оценок в это направление.

Дополнительное давление на настроение участников рынка оказывала динамика курса доллара США. Рост волатильности в нем обеспечили заявления официальных лиц FOMC. Риторика была достаточно противоречива, однако ряд выступлений был акцентирован на «данные поступают достаточно хорошие, экономика набирает запас прочности, инфляционные ожидания становятся более актуальны». Это происходит на фоне действия других мировых регуляторов. Все действия регуляторов направлены на стимулирование, либо стабилизацию экономического роста своих стран. Меры — от отрицательных учетных ставок до расширения программ выкупа активов. Однако, оценка перспектив влияния комплекса этих мер достаточно неопределенна. Низкие цены на сырьевую товарную группу, в том числе и сырую нефть, не оказывают поддержки спросу, производителям. Низкие цены раскручивают дефляционную спираль, отражаются в снижении уровня капитальных затрат в сырьевые активы, что, в свою очередь, по принципу «домино» находит отражение в связанных секторах. И, в конечном итоге, в показателях занятости и уровне личного дохода, уверенности потребителей.

Основной драйвер «потребления» товарной группы — Китай, находится в достаточно сложных условиях. Рост экономики достиг уровня естественной трансформации в другое качественное состояние. Протекающие процессы угрожают ростом рисков для глобальной экономики. Отметим, что действия регуляторов Китая, на данный момент, позволяют избегать «жесткой посадки», меры на стимуляцию внутреннего потребления начинают давать эффект поддержки. Основной негатив из Китая — это валютная политика направленная на смягчения последствий оттока капитала и набирающего обороты экспорта капитала из Китая.

Отметим, геополитическая ситуация находит достаточно слабый эффект в плане поддержки цен на сырую нефть. Показатели суточной добычи, загруженность танкерного флота, текущие запасы сырой нефти в мире привели к тому что рынок нефти забыл термин «военная премия». Однако, существующая напряженность в отношениях между основными экспортерами Ближнего Востока оставляет фокус внимания на их внешнеполитических действиях.

Новостной фон, влияющий на цены на нефть 24 марта 2016 года

Новостной фон в течении дня для рынка нефти — публикуются данные о количестве активных буровых установок в США и мире от сервисной компании Baker Hughes U.S., остальные поступающие в течении дня данные будут оцениваться с точки зрения влияния на конечный спрос. Эксперты fortraders.org обращают ваше внимание на публикацию индекса Gfk потребительского климата Германии. ЕЦБ выпускает экономически обзор. Данные по рынку недвижимости Великобритании — одобренные ипотечные кредиты. Показатель розничных продаж Великобритании. Показатели заказов на товары длительного пользования в США. Данные по рынку труда США — первичные заявки по безработице. PMI в сфере услуг США. В течении дня выступают официальные лица FOMC. Напоминаем, завтра в пятницу 25 марта в США, Англии, Великобритании, Германии — выходной день — «Страстная Пятница».

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 24 марта 2016 года

Уровни сопротивления (Май_16):

R3 = 42,46
R2 = 41,89
R1 = 40,82

Срединная линия:

PP = 40,24

Уровни поддержки:

S1 = 39,18
S2 = 38,59
S3 = 37,54

Итоги по открытым позициям 23 марта 2016 года

В течение рабочего времени позиции на покупку и продажу нефти не открывались.

Торговый план по нефти WTI на 24 марта 2016 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

Учитываем фактор получение прямых и косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
Учитываем волатильность прошедшей торговой сессии, это привело к смешанным показателям расчетных уровней.
Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены.
Развитие ситуации в Сирии и Иране. Новости, слухи поступающие из региона Ближнего Востока несут риск роста волатильности.
Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран, не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
Есть риск косвенного влияния на рыночные настроения динамика курса доллара США.
Учитываем фактор «короткой» торговой недели — риски рост волатильности и снижение ликвидности в рынках.

Состояние цены:

Недельное — текущее состояние — консолидация на значениях зоны перекупленности, экстремальные значения.
Дневное состояние цены — текущее состояние — снижение в зоне перекупленности.
Внутридневное — текущее состояние преобладание зон перепроданности, риски — встречные коррекционные движения.

Диапазонный уровень 40,25 — 40,15 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота и первое сопротивление.

Позиции на покупку:

Учитываем что уровень «40» продолжает нести психологическую нагрузку, тест и закрытие цены выше уровней дает основания к развитию движений цены вверх и риск ускорения движения, тест и закрытие ниже эти уровней дадут локальные сигналы на отмену движений вверх и возможное ускорение движения.
Тест и закрытие цены на нефть выше 40,30 — 40,40 на временном интервале М30 даст подтверждение сигнала развития рисков коррекционного роста цены.
Цели движения — возврат цены к уровню 40,55 — 40,65 продолжение движения к уровню 40,80 — 40,90.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне уровне 40,60 — 40,65 и уровне 40,15 — 40,25 — данный уровень оценивается как внутридневной РР.
Тест и закрытие цены на нефть выше 41,00 — 41,10 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
Целевыми уровнями движения будут возврат к уровням 41,75 — 41,85.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 41,25 — 41,35 и уровне 41,55 — 41,65.
Тест и закрытие цены на нефть выше 41,95 — 42,05 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
Целевыми уровнями движения будут возврат к уровням 42,35 — 42,45.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 42,10 — 42,20 и уровне 42,45 — 42,55.
При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 40,85 — 41,25.

Позиции на продажу:

Тест и закрытие ниже уровня 40,15 — 40,05 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и остановки коррекционного движения цены вверх.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к 39,85 — 39,95 продолжение движения к уровню 39,15 — 39,25.
Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 39,65 — 39,55 и уровне 39,20 — 39,25.
Тест и закрытие ниже уровня 39,00 — 38,90 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 38,45 — 38,55.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 38,75 — 38,65.
Тест и закрытие ниже уровня 38,60 — 38,50 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения.
Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 37,55 — 37,65.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 38,05 — 38,15, и уровне 37,65 — 37,75.
Учитываем, что уровень «35» продолжает нести психологическую нагрузку, нахождение цены выше уровня дает основания к развития движений цены вверх, тест и закрытие ниже него даст локальную отмену движения вверх и возможное ускорение движения.
При ускорении движения вниз, дневной минимум будет формироваться на отметке 38,40 — 38,05.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.