Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 25 января 2017 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortraders.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

Во вторник 24 января 2017 года, биржевые фьючерсы на нефть WTI – CLx (март_17) завершили торги со следующими параметрами:

Самая высокая цена за торговый день (H) = 53,56 (+0,09*)
Самая низкая цена за торговый день (L) = 52,67 (+0,46*)
Цена закрытия дня (С) = 53,18 (+0,43*)
Официальная цена закрытия CL (февраль17) = 52,42 (+0,76*)

(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).

Прошедшая сессия по мартовскому фьючерсному контракту (CLH7) на сырую нефть марки WTI показывала достаточно сильную внутридневную волатильность.

Рост волатильности фьючерсов на сырую нефть был неоднородным, отметим, что фьючерсы на сырую нефть марки WTI показывали более сильное ценовое движение, чем фьючерсы на сырую нефть марки Brent. В целом, это отражает особенности формирования торговой ликвидности, но это также может быть первым признаком того, что привычное контанго фьючерсов Brent против фьючерсов WTI может начать сокращаться и перейти в обратное ценовое состояние. Стартом к такой торговой конструкции может стать активизация действий новой администрации США. Отметим, что спред между сортами во вторник сужался. Пересмотр торговых, таможенных отношений будут стимулом к этому. Отметим, что новая администрация уже инициировала начало переговоров по договору NAFTA и процесс выхода США из ТРР.

[info_block align=»right» linkText=»Прогноз цен на нефть» linkUrl=»https://fortraders.org/fundamental/cena-neft-prognoz/60-za-barrel-v-blizhajshie-mesyacy-net.html» imageUrl=»http://files.fortraders.org/uploads/2016/07/cena-na-neft-11-730×563.jpg»]$60 за баррель в ближайшие месяцы (нет)[/info_block]

Основной идеей, которая поддерживала позитивные настроения и цены на сырую нефть, были высказывания официальных лиц картеля ОПЕК+. В ходе встречи в Вене министры ОПЕК заявили, что из взятых на себя обязательств снизить суточную добычу на 1,8М баррелей в сутки, уже выполнено порядка 1,5М баррелей в сутки. Вместе с тем, физическое снижение добычи в странах-экспортерах увязано с уменьшением экспортного предложения сырой нефти. Вторая часть нефтяной сделки достаточно туманна. Отследить реальное снижение экспортных поставок достаточно трудно. На текущий момент, активность отгрузок в терминалах остается на прежних уровнях, танкерный флот находится в режиме полной загрузки. Освобождаемые мощности плавучих хранилищ заполняются новыми партиями сырой нефти. На этом фоне, данные Bernstein Energy оказали эффект поддержки. По их данным, мировые запасы сырой нефти в четвертом квартале 2016 года сократились на 24М баррелей до среднего значения 5,7 млрд. баррелей. Такой объем оценивается на 60-дневное мировое потребление. Данные показали самый большой квартальный спад, начиная с четвертого квартала 2013 года. Полученные данные дают подтверждение процессу перехода мирового рынка сырой нефти к фазе дефицита.

Заявление министра энергетики Ирака усилило позитивные ожидания. Он отметил, что большинство нефтяных компаний, работающих на территории страны, выполняют мероприятия по снижению суточной добычи в рамках обязательств по нефтяной сделке.

Однако, остаются риски для устойчивого процесса балансировки мирового рынка сырой нефти.

Глава национальной нефтяной компании Ливии озвучил планы компании на 2017 год. В планах довести суточную добычу до значений, близких к уровню 1,25М баррелей в сутки. Напомним, средняя суточная добыча в стране было на уровнях 1,6М баррелей в сутки. Текущая добыча находится в пределах 650К – 720К баррелей в сутки. Отметим, что на добычу влияет политическая стабильность в стране. На данный момент, урегулирование политических и экономических разногласий позволяет компании осуществлять экспорт сырой нефти, что дает возможность активно наращивать добычу. Это происходит на фоне агрессивного возврата на мировой рынок сырой нефти. Картельная сделка немного сглаживает ценовой демпинг Ливии, однако такой процесс вызывает давление на цены контрактных поставок сырой нефти.

Однако основным фактором давления на настроения участников биржевых торгов фьючерсами на сырую нефть продолжали оказывать данные компании Baker Hughes. Данные показывали резки рост числа буровых установок. Сам показатель практически постоянно находится в росте с мая 2016 года. Такая активность нефтяных компаний в США вызывает беспокойство того, что не связанные картельным сговором компании нарастят добычу, что может отодвинуть переход мирового рынка сырой нефти в состояние баланса.

Действия новой администрации по разблокированию строительства трубопроводов будет фактором, который также подстегнет суточную добычу. Рост пропускной способности из канадской провинции Альберта даст более дешевый доступ к экспортным терминалам и на внутренний рынок США.

Отношения с Мексикой также можно рассматривать как позитив. Мексика, на данный момент, наращивает импорт нефтепродуктов из США. Это положительно для нефтепереработки, избыток бензина и дистилляторов «уходит» с рынка США. Однако, это ведет к тому, что НПЗ работают в крайне трудных условиях. Интервалы между техническим обслуживанием растягиваются до критических значений.

На фоне такого противоречивого потока данных и новостей участники биржевого рынка снизили активность перед получением первого блока данных о состоянии запасов сырой нефти и нефтепродуктов в США. По закрытию регулярной торговой сессии в США промышленная группа API выпустила данные основанные на опросе крупнейших нефтяных операторов в США.

По данным API, запасы сырой нефти, за прошедшую рабочую недели поднялись на 2,93М баррелей. Запасы бензина увеличились на 4,85М баррелей, запасы дистилляторов поднялись на 1,95М баррелей.

Данные вышли достаточно негативные, однако, учитывая что данные API и EIA часто расходятся, есть вероятность того, что активность будет низкая в ожидании «официальной» статистики.

Новостной фон, влияющий на цену сырой нефти 25 января 2017 года

Новостной фон в течение дня для рынка нефти — EIA публикует инвентарные данные о состоянии запасов сырой нефти и нефтепродуктов в США. В течение дня вероятны выступления представителей ОПЕК и стран-экспортеров, не входящих в картель. Остальные, поступающие в течение дня данные будут оцениваться с точки зрения влияния на конечный спрос. Эксперты fortraders.org обращают ваше внимание:

публикуются данные по Швейцарии – индикатор потребления, индекс ZEW оценка ожиданий;
данные по Испании – индекс PPI цен производителей;
данные по Италии – данные о заказах и продажах в промышленности, показатели торгового баланса;
данные по Германии – показатели деловых ожиданий и оценки текущих условий, индекс Ifo делового климата;
данные по Великобритании – индекс CB в промышленности;
данные по США – показатели ипотечного кредитования, индексы цен на недвижимость;
поздно вечером выходят данные по Новой Зеландии – индексы CPI цен потребителей;
данные по Японии – данные о операциях с ценными бумагами на вторичном рынке, индекс CSPI сектора услуг;
публикуется экономический прогноз по Франции;
в течение дня выступают официальные представители Банка Германии, Банка Швейцарии, Банка Англии.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 25 января 2017 года

Уровни сопротивления (март17):

R3 = 54,31
R2 = 53,93
R1 = 53,43

Срединная линия:

PP = 53,05

Уровни поддержки:

S1 = 52,55
S2 = 52,17
S3 = 51,67

Торговый план по нефти WTI на 25 января 2017 года

Стратегия на сегодняшний день:

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

Учитываем фактор ожидания и получение прямых и косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
Учитываем показатели волатильности прошедшей торговой сессии.
Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены относительно расчетных уровней и их текущее значение.
Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран, не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
Учитываем косвенное влияние динамики доллара США и действия финансовых регуляторов, а также их возможные заявления.
Учитываем фактор «вхождения в должность и новые назначения» избранного президента США – риски рост волатильности.

Состояние цены:

Недельное — текущее состояние — снижение показателя на значениях зоны перекупленности.
Дневное состояние цены — рост показателя на значениях выше уровня «50».
Внутридневное — текущее состояние смешанное — риски встречных коррекционных движений.
Диапазонный уровень 53,00 – 53,10 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота.
Уровни 56 — 57 на текущий момент рассматриваются как локальные сопротивления.
Тест и закрытие выше — несет риск ускорение движения ценового значения, тест и закрытия ниже — несет риск отказа от роста и возможное ускорение снижения на ликвидации ставок, как на рост, так и на снижение.
Уровни 50 — 49 рассматриваем как уровни консолидации и поддержки. Тест и закрытие ниже несет риски ускорения снижения на ликвидации ставок на рост.
Тесты и закрытия выше нижней границы несут вероятность продолжения консолидации внутри диапазона.

Позиции на покупку:

Тест и закрытие цены на нефть выше 53,05 — 53,15 на временном интервале М30 даст подтверждение остановки снижения цены и развитию рисков коррекционного роста цены.
Цели движения — возврат цены к уровню 53,35 – 53,45, продолжение движения к уровням 53,50 – 53,60.
Учитываем риск формирования локальных сопротивлений на уровнях 53,10 — 53,20, а также уровнях 53,25 – 53,35, 53,45 – 53,55.
Тест и закрытие цены на нефть выше 53,60 — 53,70 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 53,85 – 53,95.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 53,55 – 53,65, 53,80 – 53,90.
Тест и закрытие цены на нефть выше 54,00 — 54,10 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 54,15 — 54,25, продолжение движения к уровням 54,35 – 54,45, 54,75 – 54,85.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 53,95 — 54,05, а также уровнях 54,25 – 54,35, 54,65 – 54,75.
При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 54,01 – 54,27, при ускорении движения на уровнях 54,80 — 55,33.

Позиции на продажу:

Тест и закрытие ниже уровня 53,05 — 52,95 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз от уровня с возможным ускорением движения.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к 52,75 — 52,65, продолжение движения к уровням 52,50 – 52,40.
Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 52,90 — 52,80 и уровнях 52,75 – 52,65, 52,55 – 52,45.
Тест и закрытие ниже уровня 52,40 — 52,30 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 52,20 – 52,10.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 52,25 — 52,15.
Тест и закрытие ниже уровня 52,05 – 51,95 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможное ускорение движение цены.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровню 51,75 – 51,65, продолжение движения к уровням 51,20 – 51,10.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 51,95 – 51,85 и уровнях 51,65 – 51,55, 51,25 – 51,15.
При движении цены вниз, дневной минимум будет формироваться на уровне 51,89 – 51,63, при ускорении движения цены вниз на отметке 51,10 – 50,57.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.