Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 26 июля 2016 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortraders.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В понедельник 25 июля 2016 года, нефть WTI – CLx (сентябрь16) завершили торги со следующими параметрами:

Самая высокая цена за торговый день (H) = 44,37 (-0,60*)
Самая низкая цена за торговый день (L) = 42,97 (-0,77*)
Цена закрытия дня (С)= 43,13 (-1,06*)
Официальная цена закрытия CL (август16) = 44,94 (-1,81*)

(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).

Прошедшая сессия по сентябрьскому фьючерсному контракту на сырую нефть марки WTI показывала достаточно сильную внутридневную волатильность.

Итогом нарастания негативных настроений и ожиданий стало закрытие биржевого контракта на сырую нефть на уровнях трехмесячного минимума. Отметим, что текущий ценовой диапазон был характерен для апреля месяца.

Основную идею негативных ожиданий участники биржевого рынка сырой нефти видят в «сломе» ожиданий балансировки рынка. Напомним, что основную угрозу переизбытка предложения видели в росте собственной добычи сырой нефти в США. Также США оценивается как один из основных рынков потребления. Такое двойственное положение рынка нефти в США внесло достаточно сильную текущую неопределенность в оценке перспектив. Данные показывают, что суточная добыча снижается, однако отмечается устойчивый процесс ввода буровых установок. Учитывая, что оба показателя достаточно инертны, можно предположить, что мы увидим стабилизацию суточных объемов добычи в США. Эти данные поступают на фоне наличия высоких запасов сырой нефти. Идея «балансировки» подразумевает и вторую сторону – спрос. Ожидания высокого потребления топлива в США получили достаточно неоднозначные сигналы. Потребление и экспорт бензина в США находятся на исторически максимальных значениях. Запасы также показывают рост. К этому добавляется достаточно скрытый негативный фактор – цена на бензин в США. Отметим, что цены находятся на минимальных значениях. Высокая маржа переработки давала нефтяным компаниям «подушку безопасности» в финансовых показателях. Низкие цены на нефть отчасти компенсировались высокой маржой. Текущее состояние цен и высокая загрузка НПЗ явно показывает – нефтяные компании видят выход в росте объемов производства, как сырой нефти, так и нефтепродуктов.

На стороне спроса остаются ожидания стабильного потребления сырой нефти Китаем. Страна реализует масштабные проекты по расширению стратегических терминалов, логистической инфраструктуры. Частные нефтяные компании получают послабления в получении экспортно-импортных лицензий. Данные о продажах автотранспорта в Китае также говорят, что спрос будет устойчивым, с вероятным ростом.

Дополнительной «точкой роста» выступает Индия. Она идет по пути Китая. Это дает основания полагать, что текущий спрос будет нарастать за счет внутреннего потребления и заполнения стратегических резервов.

К фактору локальной поддержки цен на сырую нефть можно отнести ситуацию в Ливии. Процесс нормализации внутриполитической ситуации в стране зашел в тупик. Это отодвигает выход страны на экспортные рынки.

Данные компании Genscape показывают вероятность роста запасов сырой нефти на 1,1М баррелей в терминале хранения и распределения Cushing.

Отметим, что к прямым новостям, ожиданиям по рынкам энергоресурсов добавляются косвенные. Они влияют на общее настроения на финансовых рынках. Сегодня стартует двухдневное заседание FOMC. Итоги окажут достаточно сильное общее влияние на рынки. Продолжит «парад регуляторов» ЦБ Японии. Отметим, страна находится в достаточно сложной и противоречивой ситуации. Валюту Японии рассматривают как «безопасный актив», а экономика страны имеет статус «экспортной».

Новостной фон, влияющий на цены на нефть 26 июля 2016 года

Новостной фон в течение дня для рынка нефти — API публикует данные о состоянии коммерческих запасов сырой нефти и нефтепродуктов в США, остальные поступающие в течении дня данные будут оцениваться с точки зрения влияния на конечный спрос. Эксперты fortraders.org обращают ваше внимание: публикуются данные по Испании – индекс PPI цен производителей. Данные по Великобритании – одобренные ипотечных кредитов. Данные по Швейцарии – торговый баланс, показатели экспорта, импорта. Данные по США – индекс CS HPI цен на недвижимость. Индекс PMI сектора услуг США. Уровень потребительского доверия США. Данные по рынку недвижимости США – новые продажи домов. Региональные данные ФРС – Ричмонда, Далласа, Техаса. Поздно вечером выходят данные по Австралии – индекс CPI, и его компоненты, потребительских цен.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 26 июля 2016 года

Уровни сопротивления (Сентябрь_16):

R3 = 45,35
R2 = 44,85
R1 = 43,95

Срединная линия:

PP = 43,45

Уровни поддержки:

S1 = 42,55
S2 = 42,06
S3 = 41,15

Итоги по открытым позициям 25 июля 2016 года

В течение рабочего времени отрабатывались подтверждаемые сигналы.

Торговый план по нефти WTI на 26 июля 2016 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

Учитываем фактор ожидания и получение прямых и косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
Учитываем показатели волатильности прошедшей торговой сессии, это привело к смешанным показателям расчетных уровней.
Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены относительно расчетных уровней.
Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран, не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
Учитываем косвенное влияние динамики доллара США и действия финансовых регуляторов, а так же, их возможные заявления.
Учитываем динамику развития ситуации в Турции и в регионе в целом. Риски роста волатильности на поступлении слухов, новостей, заявлений и действий официальных властей.

Состояние цены:

Недельное — текущее состояние — снижение в зоне «продаж».
Дневное состояние цены — текущее состояние — консолидация на значениях зоны перепроданности, экстремальные значения.
Внутридневное — текущее состояние смешанное — риски встречных коррекционных движений.

Диапазонный уровень 43,40 — 43,50 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота, рассматриваем как один из уровней сопротивления.

В работе учитываем, что уровни «50» и «46» и несут значимую психологическую нагрузку. На текущий момент, оба уровня выступают целевыми сопротивлениями.

Уровни «40» и «39» несут как психологическую нагрузку, так и выступают целевыми поддержками локального торгового диапазона. Тест и закрытие выше — несет риск ускорение движения ценового значения, тест и закрытия ниже — несет риск отказа от роста и возможное ускорение снижения на ликвидации ставок как на рост, так и на снижение.

Позиции на покупку:

Тест и закрытие цены на нефть выше 43,45 — 43,55 на временном интервале М30 даст подтверждение развитию рисков коррекционного роста цены.
Цели движения — возврат цены к уровню 43,70 — 43,80, продолжение движения к уровням 43,95 – 44,05.
Учитываем риск формирования локальных сопротивлений на уровнях 43,35 — 43,45, а также уровнях 43,65 – 43,75, 43,95 – 44,05.
Тест и закрытие цены на нефть выше 44,15 — 44,25 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 44,45 – 44,55, продолжение движения к уровням 44,75 – 44,85.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 44,15 — 44,25 и уровнях 45,35 – 45,45, 44,85 – 44,95.
Тест и закрытие цены на нефть выше 45,00— 45,10 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 45,20 — 45,30, продолжение движения к уровням 45,45 – 45,55.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 45,05 — 45,15, а также уровнях 45,25 – 45,35 и 45,50 – 45,60.
При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 43,93 – 44,15, при ускорении движения на уровнях 44,58 — 45,01.

Позиции на продажу:

Тест и закрытие ниже уровня 43,45 — 43,35 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз от уровня с возможным ускорением движения.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к 43,15 — 43,05, продолжение движения к уровням 42,95 – 42,85, 42,55 – 42,45.
Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 43,10 — 43,00 и уровнях 42,85 – 42,75, 42,55 – 42,45.
Тест и закрытие ниже уровня 42,50 — 42,40 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 42,25 — 42,15 продолжение движения к уровням 42,05 – 41,95.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 42,45 — 42,35 и 42,25 – 41,15, 42,00 – 42,05.
Тест и закрытие ниже уровня 41,95 – 41,85 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможно ускорение движение цены.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровню 41,65 – 41,55, продолжение движения к уровням 41,30 – 41,20, 41,05 – 40,95.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 41,95 – 41,85 и уровнях 41,65 – 41,55, 41,15 – 41,05.
При движении цены вниз, дневной минимум будет формироваться на уровне 42,21 – 41,99 при ускорении движения цены вниз на отметке 41,56 — 41,13.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.