Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 27 июля 2016 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortraders.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

Во вторник 26 июля 2016 года, нефть WTI – CLx (сентябрь16) завершили торги со следующими параметрами:

• Самая высокая цена за торговый день (H) = 43,39 (-0,98*)
• Самая низкая цена за торговый день (L) = 42,36 (-0,61*)
• Цена закрытия дня (С)= 42,92 (-0,21*)
• Официальная цена закрытия CL (август16) = 44,94 (-2,02*)

(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).

Прошедшая сессия по сентябрьскому фьючерсному контракту на сырую нефть марки WTI показывала нервную и достаточно сильную внутридневную волатильность.

Итогом нарастания негативных настроений и ожиданий стало закрытие биржевого контракта на сырую нефть на уровнях трехмесячного минимума. Отметим, что цена официального закрытия зафиксировала уровень апреля и ниже значения в «43». Открытие текущего торгового дня произошло с ценовым разрывом в сторону снижения. Гэп цены составил $0,26 за баррель.

Прошедшая торговая сессия прошла под уже традиционным для текущего биржевого контракта знаком беспокойства за медленную балансировку рынка нефти.

Прямые и косвенные данные указывают на то, что избыток сырой нефти не только не остается, но имеет тенденцию к росту. К возможному росту запасов в сырой нефти добавляются опасения роста запасов в нефтепродуктах.

Полученные ранее данные от EIA и свежие от API указывают на это. API, по закрытию регулярной торговой сессии, выпустил свой прогноз по состоянии запасов сырой нефти и нефтепродуктов в США за прошедшую неделю. По проведенным опросам API, коммерческие запасы сырой нефти в США снизились на 827К баррелей. Коммерческие запасы бензина снизились на 423К баррелей. Запасы дистилляторов поднялись на 292К баррелей. Отметим, что несмотря на снижение запасов, участники рынка ожидали более существенного снижения.

Наибольшее негативное давление оказывает рост в нефтепродуктах, особенно бензин. Ожидания, что «высокий сезон потребления в США» окажет поддержку, мягко говоря не оправдываются. Отметим, что фактически потребление бензина находится на исторических максимумах. Этому способствует достаточно комфортные цены на АЗС. Уровень цен на бензин находится глубоко ниже психологических «3,0» за галлон. На этом фоне запасы бензина в среднем на 12% выше максимальных значений за пятнадцать лет. Низкие цены на бензин снижают маржу для переработки, это в свою очередь нашло отражение в полученных квартальных отчетах крупнейших нефтяных компаниях. Высокая маржа, даже на фоне резкого снижения цен на сырую нефть, позволяла компаниям не обвально снижать показатели рентабельности.

К трудной ситуации в США добавляется рост экспорта нефтепродуктов из Китая. Данные показывают достаточно устойчивый рост, что уже привело к избытку в регионе. Отметим, что конечный спрос остается практически на тех же уровнях.

Химическая промышленность не дает оснований полагать, что она окажется «точкой роста». Производство «нафты» остается практически не постоянно, что указывает на отсутствие дополнительного спроса.

Такая, достаточно не определенная ситуация, дает основание полагать, что ожидания «добровольного» снижения показателей добычи, резкого снижения переработки не логичны. Страны ОПЕК, а точнее бюджеты стран, увязаны с ценой и показателями экспорта. В данной ситуации цена не столь важна, важны доли рынка и стабильный экспорт. Переработка также попала в этот круг. И выжить им помогает не высокая маржа, а объемы производства. Снижение капитальных затрат показывает признаки «дна». Рост буровых установок, данные о новых разведанных месторождениях, сообщения о консолидации «полей» явно указывают на то, что нефтяная индустрия начинает жить в «новых реалиях».

Весь этот негативно неопределенный фон еще более разогревает ожидание итогов заседаний финансовых регуляторов – ЦБ Японии и FOMC. Оба проводят свои заседания в достаточно непростой экономической и политической ситуации. Однако итоги будут иметь сильное влияние на участников рынка, независимо от их решений.

Новостной фон, влияющий на цены на нефть 27 июля 2016 года

Новостной фон в течение дня для рынка нефти — EIA публикует данные о состоянии коммерческих запасов сырой нефти и нефтепродуктов в США за прошедшую неделю, остальные поступающие в течении дня данные будут оцениваться с точки зрения влияния на конечный спрос. Эксперты fortraders.org обращают ваше внимание: публикуются данные по Германии – индексы импортных цен, индекс GfK потребительского климата. Данные по Франции – индекс потребительского доверия, индекс PPI цен производителей, данные по рынку труда. Данные по Италии – индекс бизнес климата, потребительского доверия. Данные по Еврозоне – денежные агрегаты, уровень кредитования частного сектора. Данные по Великобритании – итоговые данные о ВВП. Данные по рынку недвижимости США – показатели ипотечного кредитования, данные о «отложенных» продажах домов. Данные о заказах на товары длительного пользования в США. Итоги двух дневного заседания FOMC – решения по учетной, ломбардной, депозитной ставкам. Итоговая пресс-конференция и прогноз FOMC. Поздно вечером выходят данные по Австралии – индексы цен экспорта и импорта.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 27 июля 2016 года

Уровни сопротивления (Сентябрь_16)

• R3 = 44,21
• R2 = 43,79
• R1 = 43,19

Срединная линия:

• PP = 42,79

Уровни поддержки:

• S1 = 42,19
• S2 = 41,77
• S3 = 41,18

Итоги по открытым позициям 26 июля 2016 года

В течение рабочего времени позиции на покупку и продажу нефти не открывались.

Торговый план по нефти WTI на 27 июля 2016 года

Стратегия на сегодняшний день:

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

• Учитываем фактор ожидания и получение прямых и косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
• Учитываем показатели волатильности прошедшей торговой сессии, это привело к смешанным показателям расчетных уровней.
• Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены относительно расчетных уровней.
• Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран, не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
• Учитываем динамику развития ситуации в Турции и в регионе в целом. Риски роста волатильности на поступлении слухов, новостей, заявлений и действий официальных властей.
• Учитываем косвенное влияние динамики доллара США и действия финансовых регуляторов, а также их возможные заявления.

Состояние цены:

• Недельное — текущее состояние — снижение в зоне «продаж».
• Дневное состояние цены — текущее состояние — консолидация на значениях зоны перепроданности, экстремальные значения.
• Внутридневное — текущее состояние смешанное — риски встречных коррекционных движений.

Диапазонный уровень 42,85 — 42,95 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота и как один из уровней сопротивления.

В работе учитываем что уровни «50» и «46» и несут значимую психологическую нагрузку. На текущий момент оба уровня выступают целевыми сопротивлениями.

Уровни «40» и «39» несут как психологическую нагрузку, так и функцию целевых поддержек локального торгового диапазона. Тест и закрытие выше — несет риск ускорение движения ценового значения, тест и закрытия ниже — несет риск отказа от роста и возможное ускорение снижения на ликвидации ставок как на рост, так и на снижение. 

Позиции на покупку:

• Тест и закрытие цены на нефть выше 42,85 — 42,95 на временном интервале М30 даст подтверждение развитию рисков коррекционного роста цены.
• Цели движения — возврат цены к уровню 43,10 — 43,15, продолжение движения к уровням 43,25 – 43,35.
• Учитываем риск формирования локальных сопротивлений на уровнях 42,75 — 42,85, а также уровнях 43,00 – 43,10, 43,25 – 43,35.
• Тест и закрытие цены на нефть выше 43,35 — 43,45 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
• Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 43,65 – 43,75, продолжение движения к уровням 43,85 – 43,90.
• Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 43,65 — 43,75 и уровнях 43,90 – 43,95, 44,00 – 44,05.
• Тест и закрытие цены на нефть выше 43,95— 44,05 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
• Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 44,20 — 44,30, продолжение движения к уровням 44,45 – 44,55.
• Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 44,05 — 44,15, а также уровнях 44,25 – 44,35 и 44,55 – 44,65.
• При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 43,51 – 43,76 при ускорении движения на уровнях 44,15 — 44,58.

Позиции на продажу:

• Тест и закрытие ниже уровня 42,80 — 42,70 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз от уровня с возможным ускорением движения.
• Целевым уровнем движения цены будет возврат к 42,55 — 42,45, продолжение движения к уровням 42,25 – 42,20, 42,00 – 42,05.
• Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 42,55 — 42,45 и уровнях 42,35 – 42,25, 42,10 – 42,00.
• Тест и закрытие ниже уровня 42,05 — 41,95 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
• Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 41,70 — 41,60.
• Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 42,00 — 41,90 и 41,75 – 41,65.
• Тест и закрытие ниже уровня 41,70 – 41,60 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможно ускорение движение цены.
• Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровню 41,35 – 41,25, продолжение движения к уровням 41,10 – 41,05.
• Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 41,45 – 41,35 и уровнях 41,25 – 41,15, 41,10 – 41,00.
• При движении цены вниз, дневной минимум будет формироваться на уровне 41,81 – 41,59 при ускорении движения цены вниз на отметке 41,17 — 40,74.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.

Онлайн прогнозы и торговля нефтью

• Нефть — прогнозы и торговля

Форекс прогнозы, аналитика и биржевые новости

• Официальный курс доллара США к рублю на 28 июля 2016 года вырос на 20,59 копейки
• Фонд с активами $1,1 трлн. купит российские облигации
• Заседание ФРС 27 июля: что это нам всем даст?
• Рынок ставит на падение цены на нефть: 3 причины обвала