Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 28 февраля 2017 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortraders.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В понедельник 27 февраля 2017 года, биржевые фьючерсы на нефть WTI – CLx (апрель_17) завершили торги со следующими параметрами:

Самая высокая цена за торговый день (H) = 54,61 (+0,10*)
Самая низкая цена за торговый день (L) = 53,94 (+0,18*)
Цена закрытия дня (С) = 54,05 (+0,06*)
Официальная цена закрытия CL (март17) = 54,02 (+0,03*)

(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).

Прошедшая сессия по мартовскому фьючерсному контракту (CLJ7) на сырую нефть марки WTI показывала достаточно ограниченную внутридневную волатильность. Итоговое значение фьючерсов на сырую нефть показало символический рост.

Поддержку биржевым ценам на нефть оказывало то, что участники биржевых торгов продолжают положительно оценивать влияние картельной сделки на мировой рынок нефти. Оценивая, что текущее сокращение суточной добычи странами ОПЕК+ позволит снизить общие запасы в мире. Дополнительную поддержку оказывали новости из Ирака. В прошедшую субботу в районе горда Киркук был обстрел трубопровода. Данный трубопровод поставляет нефть с месторождения Бай Хассан. Было выпущено четыре мины. В результате погиб один представитель курдских сил безопасности, двое получили ранения. Обстрел вызвал существенные разрушения и пожар. На данный момент сообщений о состоянии трубопровода нет. Отметим, что мощности данной ветки несущественны. Однако, это дает напоминание о том, что в регионе крайне нестабильная обстановка. Наличие военных конфликтов, большое количество артиллерийских систем, средств дистанционной доставки, делают крайне уязвимыми нефтяную инфраструктуру. Эти опасения, отчасти, дали поддержку на старте торговой недели.

[info_block align=»right» linkText=»Прогноз курса доллара на сегодня» linkUrl=»https://fortraders.org/fundamental/kurs-dollara-prognoz/kurs-dollara-28-fevralya-kak-sderzhat-rost-pary-eurusd.html» imageUrl=»http://files.fortraders.org/uploads/2016/09/kurs-dollara-7-730×486.jpg»]Курс доллара 28 февраля: как сдержать рост пары EUR/USD?[/info_block]

Наличие позитивных ожиданий подтверждают данные CFTC. По данным комиссии, количество ставок на рост на 21 февраля достигло исторического максимума. Суммарный объем достиг 951,312 контрактов, что эквивалентно почти 1,0 млрд. баррелей, или в текущих ценах WTI и Brent — более 52 млрд. долларов США.

Эти данные несут достаточно неопределенное значение. С одной стороны, это уверенность в успешности картельной сделки, с другой, это существенных фактор ограничивающие возможности движения биржевых цен вверх. На данный момент, это дает возможность биржевым ценам не подходить близко к нижним границам ценового диапазона и медленно двигаться к верхним границам.

На стороне негативных ожиданий были данные о том, что американские нефтяные компании продолжают наращивать активность, использую фактор стабилизации мировых цен. Данные показывают продолжение роста числа буровых установок, текущее значение уже выше 600 единиц.

Данные компании Genscape показывают, что в терминале хранения и распределения Cushing запасы поднялись на 800К баррелей.

Суммарно, это усиливает негативное влияние данных о том, что внутренняя добыча в США устойчиво растет. Отмети, что в текущих условиях риски того, что это может существенно нивелировать усилия ОПЕК+, крайне малы. Однако, это прибавляет вес получаемым на этой неделе данным EIA о запасах и показателях добычи.

Отметим косвенный фактор, влияющий на настроения участников биржевых торгов сырой нефтью и всего финансового рынка в целом. Сегодня состоится первое выступление нового президента США в Конгрессе. Ожидается, что в ходе выступления будет озвучена программа действий новой администрации в налоговой и таможенной сферах. Это даст шанс более предметно оценивать возможное влияние на нефтяную индустрию, как в США, так и мире.

Есть риск того, что оба этих события, а именно, речь Трампа и данные EIA, позволят выйти из достаточно узкого диапазона цен.

Новостной фон, влияющий на цену сырой нефти 28 февраля 2017 года

Новостной фон в течение дня для рынка нефти — API публикует опросные данные о запасах сырой нефти и нефтепродуктов в США. Доклад IEA о уровне экспортных операциях с энергоносителями. В течение дня вероятны выступления представителей ОПЕК и стран-экспортеров, не входящих в картель. Остальные, поступающие в течение дня данные будут оцениваться с точки зрения влияния на конечный спрос. Эксперты fortraders.org обращают ваше внимание:

выходят данные по Франции – данные о потребительских расходах, индексы CPI и HICP потребительских цен, индекс PPI цен производителей, показатель ВВП(Q4);
данные по Италии – индексы CPI и HICP потребительских цен, показатели инфляционных ожиданий;
данные по Швейцарии – опережающий индикатор KOF;
данные по Испании – показатель текущего счета;
данные по Канаде – индексы IPPI в промышленности, индексы RMPI в сырьевом секторе;
данные по США – показатели продаж в крупнейших розничных сетях, показатели ВВП(Q4), данные по торговому балансу, показатель складских запасов, индексы цен на недвижимость, индекс PMI Чикаго, показатель СВ потребительского доверия;
поздно вечером выходят данные по Новой Зеландии – показатели изменения цен экспорта и импорта;
данные по Австралии – производственный индекс AIG, показатель текущего счета, данные по ВВП(Q4);
данные по Японии – индекс PMI цен производителей, показатель инвестиций в основной капитал;
данные по Китаю – индексы PMI в промышленности, индекс PMI в не промышленных секторах;
в течение дня выступают официальные представители FOMC;
выступление президента США в Конгрессе.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 28 февраля 2017 года

Уровни сопротивления (апрель17):

R3 = 55,11
R2 = 54,87
R1 = 54,44

Срединная линия:

PP = 54,19

Уровни поддержки:

S1 = 53,78
S2 = 53,53
S3 = 53,12

Торговый план по нефти WTI на 28 февраля 2017 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

Учитываем фактор ожидания и получение прямых и косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
Учитываем показатели волатильности прошедшей торговой сессии.
Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены относительно расчетных уровней и их текущее значение.
Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран, не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
Учитываем косвенное влияние динамики доллара США и действия финансовых регуляторов, а также их возможные заявления.
Учитываем фактор окончания календарного месяца, несет риски роста волатильности и роста ликвидности.

Состояние цены:

Недельное — текущее состояние — консолидация и снижение показателя на значениях зоны перекупленности.
Дневное состояние цены — снижение показателя на значениях выше уровня 50.
Внутридневное — текущее состояние смешанное — риски встречных коррекционных движений.
Диапазонный уровень 54,10 – 54,20 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота.
Уровни 56 — 57 на текущий момент рассматриваются как локальные сопротивления.
Тест и закрытие выше — несет риск ускорение движения ценового значения, тест и закрытия ниже — несет риск отказа от роста и возможное ускорение снижения на ликвидации ставок, как на рост, так и на снижение.
Уровни 50 — 49 рассматриваем как уровни консолидации и поддержки. Тест и закрытие ниже несет риски ускорения снижения на ликвидации ставок на рост.
Тесты и закрытия выше нижней границы несут вероятность продолжения консолидации внутри диапазона.
Отметим, что расчетный диапазон от «49-50» до «56 – 57» проторговывается достаточно длительное время, это несет риски тестирования границ с возможным их прорывом.

Позиции на покупку:

Тест и закрытие цены на нефть выше 54,15 — 54,25 на временном интервале М30 даст подтверждение остановки снижения цены и развитию рисков коррекционного роста цены.
Цели движения — возврат цены к уровню 54,45 – 54,55, продолжение движения к уровням 54,80 – 54,90.
Учитываем риск формирования локальных сопротивлений на уровнях 54,35 — 54,45, а также уровнях 54,65 – 54,75, 54,80 – 54,90.
Тест и закрытие цены на нефть выше 54,85 — 54,95 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 55,05 – 55,15.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 54,85 – 54,95, 55,00 – 55,10.
Тест и закрытие цены на нефть выше 55,10 — 55,20 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 55,45 — 55,55, продолжение движения к уровням 55,75 – 55,85.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 55,25 — 55,35, а также уровнях 55,55 – 55,65, 55,85 – 55,95.
При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 55,12 – 55,39 при ускорении движения на уровнях 55,93 – 56,47.

Позиции на продажу:

Тест и закрытие ниже уровня 54.15 — 54,05 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз от уровня с возможным ускорением движения.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к 53,85 — 53,75, продолжение движения к уровням 53,70 – 53,60.
Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 54,05 — 53,95 и уровнях 53,75 – 53,65.
Тест и закрытие ниже уровня 53.65 — 53,55 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 53.40 – 53.30.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 53.55 — 53.45 и уровнях 53.40 – 53.30.
Тест и закрытие ниже уровня 53.45 – 53.35 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможное ускорение движение цены.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровню 53.25 – 53,15, продолжение движения к уровням 53,05 – 52.95, 52.70 – 52.60.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 53.30 – 53.20 и уровнях 53,10 – 53,00, 52,85 – 52.75.
При движении цены вниз, дневной минимум будет формироваться на уровне 52,96 – 52,69, при ускорении движения цены вниз на отметке 52,15 – 51,61.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.