В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortraders.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.
Итоги предыдущего торгового дня
В понедельник 27 июня 2016 года, нефть WTI – CLx (август16) завершили торги со следующими параметрами:
- Самая высокая цена за торговый день (H) = 47,96 (-2,49*)
- Самая низкая цена за торговый день (L) = 45,83 (-0,87*)
- Цена закрытия дня (С)= 46,33 (-1,31*)
- Официальная цена закрытия CL (июль16) = 48,85 (-2,52*)
(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).
Прошедшая сессия по августовскому фьючерсному контракту на сырую нефть марки WTI показывала сильную внутридневную волатильность. Основной причиной продолжения такой аномальной волатильности послужила попытка защитить инвестиционные активы на росте неопределенности. Жесткое неприятие рисков находило отражение не только в товарных рынках. Фондовые рынки понесли крупнейшие потери рыночной капитализации со времен кризиса 2008 года. На валютном рынке британский фунт продолжал обновлять многолетние минимумы. На долговом рынке также наблюдалась нервная волатильность. Глобальные инвесторы активно переключались на безопасные активы. Золото получило поддержку и отступило от критически низких значений. В течении дня выступали официальные представители Великобритании и ЕС. Состоялись экстренные встречи и совещания. Финансовые регуляторы выступили с готовностью – « … дать столько ликвидности, сколько потребуется финансовым рынкам …».
Однако, данные выступления и заявления не давали, и пока не дают, четкого понимания процесса исполнения воли референдума. Формально «статья 50», на которую делают упор, требует формального обращения страны инициатора процедуры выхода. И только тогда появятся предварительные сроки. И только тогда, формализуется переговорный процесс, по итогам которого станет окончательно понятно в какой форме, сроках и каких ограничениях пройдет «развод» Великобритании и ЕС. На данный момент все заявления носят декларационный характер.
Рейтинговое агентство S&P вчера вечером понизило кредитный рейтинг Великобритании до «АА» с «ААА». Было отмечено, что прошедшее голосование несет риски конституционной и экономической целостности страны. Отмечено, что Шотландия и Северная Ирландия голосовали за «остаться», это расширят проблемы Великобритании.
Отметим, что агентство Fitch Rating также снижает рейтинг Великобритании.
Такое решение для Великобритании, вероятно, найдет отражение в доступе на рынки капитала.
Несмотря на рост неопределенности и рост негативных настроений и ожиданий, биржевые контракты на сырую нефть получили поддержку на новостях из Норвегии. В Норвегии растет вероятность масштабной забастовки нефтяников. В прошедшую субботу был инициирован переговорный процесс решения споров по оплате труда. Переговоры должны завершиться до 30 июня или 1 июля. В случае ненахождения компромиссного решения около 750 норвежских рабочих начинают акцию протеста. Это грозит остановкой семи нефтяных и газовых месторождений Норвегии. Отметим, что на эти месторождения приходится порядка 18% добычи нефти и около 17% природного газа добываемого в Норвегии.
Добыча сырой нефти в Нигерии поднялась примерно до уровня 1,9М баррелей в сутки, с 1,6М баррелей в сутки. Это стало возможным после окончания ремонтных работ на трубопроводе после крупной атаки на него.
Во вторник 16-06-28 Народный банк Китая ослабил обменный курс юаня к доллару на 0,20% до значения 6,6528 за доллар США. Отметим, это второе ослабление за два дня.
Новостной фон, влияющий на цены на нефть 28 июня 2016 года
Новостной фон в течении дня для рынка нефти — API публикует данные о коммерческих запасах сырой нефти и нефтепродуктов в США за прошедшую неделю, остальные поступающие в течении дня данные будут оцениваться с точки зрения влияния на конечный спрос. Эксперты fortraders.org обращают ваше внимание: публикуются данные по уровню импортных и экспортных цен Германии. Данные о уровне потребительского доверия Франции, Италии. Данные о розничных продажах Испании. Данные по оптово-розничной торговле в Великобритании. Данные ВВП США за Q1 – итоговые. Компонент ВВП США – индекс цен. Данные о потребительском доверии США. Данные по рынку недвижимости США – индексы цен. Поздно вечером выходят данные по розничным продажам в Японии. В течении дня возможны выступления официальных лиц FOMC, ЕЦБ, Банка Англии.
Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 28 июня 2016 года
Уровни сопротивления (Август_16):
- R3 = 49,92
- R2 = 48,95
- R1 = 47,81
Срединная линия:
- PP = 46,85
Уровни поддержки:
- S1 = 45,70
- S2 = 44,70
- S3 = 43,55
Итоги по открытым позициям 27 июня 2016 года
В течение рабочего времени позиции на покупку и продажу нефти не открывались.
Торговый план по нефти WTI на 28 июня 2016 года
Стратегия на сегодняшний день
В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:
- Учитываем фактор ожидания и получение прямых и косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
- Учитываем показатели волатильности прошедшей торговой сессии, это привело к смешанным показателям расчетных уровней.
- Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены относительно расчетных уровней.
- Новости, слухи, поступающие из региона Ближнего Востока, несут риск роста волатильности.
- Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран, не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
- Учитываем косвенное влияние динамики доллара США и действия финансовых регуляторов, а также их возможные заявления.
- Учитываем дальнейшую оценку итогов референдума в Великобритании, ход развития ситуации и возможные официальные заявления – риски рост волатильности на частичной потери ликвидности.
Состояние цены:
- Недельное — текущее состояние —снижение в зоне перекупленности, отход от экстремальных значений.
- Дневное состояние цены — текущее состояние — снижение и вход в зону продаж.
- Внутридневное — текущее состояние смешанное — риски встречных коррекционных движений.
Диапазонный уровень 46,85 — 46,95 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота, учитываем текущую рыночную волатильность и риски роста рыночной волатильности.
Позиции на покупку:
- В работе учитываем, что уровень «50» продолжает нести значимую психологическую нагрузку. Тест и закрытие выше него несет риск ускорение движения ценового значения, тест и закрытия ниже него несет риск отказа от роста и возможное ускорение снижения на ликвидации ставок на рост.
- На сегодня учитываем риски роста волатильности и ограниченности ликвидности на финансовых рынках – несет риски сильных проходов цены на переформатировании торговых позиций.
- Тест и закрытие цены на нефть выше 47,00 — 47,10 на временном интервале М30 даст подтверждение развитию рисков коррекционного роста цены и ослабление движения цены вниз.
- Цели движения — возврат цены к уровню 47,25 — 47,35, продолжение движения к уровням 47,75 – 47,85.
- Учитываем риск формирования локальных сопротивлений на уровнях 47,25 — 47,35, а также уровнях 47,55 – 47,65, 47,95 – 48,00.
- Тест и закрытие цены на нефть выше 47,95 — 48,05 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
- Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 48,20 – 48,25, продолжение движения к уровням 48,65 – 48,70 и 48,85 – 48,95.
- Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 48,25 — 48,35 и уровнях 48,55 – 48,65 и 48,95 – 49,05.
- Тест и закрытие цены на нефть выше 48,95 — 49,05 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
- Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 49,25 — 49,30, продолжение движения к уровням 49,55 – 49,65 и 49,85 – 49,95.
- Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 49,10 — 49,20, а также уровнях 49,45 – 49,55 и 49,95 – 50,05.
- При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 47,52 – 47,75, при ускорении движения на уровнях 48,22 — 48,69.
Позиции на продажу:
- Тест и закрытие ниже уровня 46,80 — 46,70 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз от уровня с возможным ускорением движения.
- Целевым уровнем движения цены будет возврат к 46,45 — 46,35, продолжение движения к уровням 46,15 – 46,05 и 45,75 – 45,65.
- Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 46,85 — 46,75 и уровнях 46,55 – 46,45, 46,15 – 46,25, 45,95 – 45,85.
- Тест и закрытие ниже уровня 45,50 — 45,40 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
- Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 45,05 — 45,15, продолжение движения к уровням 44,95 – 44,85 и 44,65 – 44,55.
- Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 45,35 — 45,25 и 45,05 – 44,95, 44,65 – 44,55.
- Тест и закрытие ниже уровня 44,45 – 44,35 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз.
- Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровню 44,05 – 43,95, продолжение движения к уровням 43,65 – 43,55, 43,20 – 43,10.
- Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 44,25 – 44,15 и уровнях 43,95 – 43,85 и 43,25 – 43,35.
- При движении цены вниз, дневной минимум будет формироваться на уровне 45,66 – 45,43, при ускорении движения цены вниз на отметке 44,96 — 44,49.
Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.
